Tüm John Ehlers Göstergeleri... - sayfa 54

Yeni yorum
 
sabbir50:
Herhangi biri lütfen MTF Fisher veya Solar Wind gönderin Uyarı Göstergesi ile yeniden boyama yok ....

Bu gönderiden birini kullanabilirsiniz: https://www.mql5.com/en/forum/173574/page360

Zaten içinde uyarılar bulunan çok zaman çerçevesi sürümüdür.

 

DYY göstergesi

Son zamanlarda FX veri yapısının daha derinlerine inmeye çalıştığım için MATLAB'da HE ile oynuyordum ve ne yazık ki John'dan DYY göstergesi hakkında kötü haberlerim var.

Bu yazıda, ticaret için HE kullanmanın kararsız olduğu için biraz işe yaramaz olduğu sonucuna vardım - HE, MATLAB wfbmesti işlevi ile 3 farklı yöntem kullanılarak hesaplandı

https://www.mql5.com/en/forum/178285/page6

Bu çıktıyı John'un çok daha istikrarlı ve pürüzsüz görünen çıktısıyla karşılaştırdım ve şüphelenmeye başladım - Johns fiyatı hesaplamadan önce ve sonra iki kez düzeltir. Pekala, belki daha sonra yap ama dağıtım yapısını bozabileceğinden şüphelenmeden önce.

Bu yüzden deneyi yaptım. Bilinen HE değeriyle kesirli Brownian Hareketi oluşturdum ve bundan HE'yi referans olarak hesapladım.

Daha sonra oluşturulan serileri düzelttim ve HE için düzgünleştirmenin bir etkisi olup olmadığını görmek için HE'yi hesapladım. böyle:

% Set parameter H to 0.6 and sample length

H = 0.6; lg = 10000;

% Generate 100 wavelet-based fBm realizations for H = 0.6

% and compute the three estimates for each of them

n = 100; Hest = zeros(n,3);

for i = 1:n

fBm06 = wfbm(H,lg);

Hest(i,:) = wfbmesti(fBm06);

end

mean (Hest)

ans =

0.5927 0.5927 0.5648[/CODE]

Values of HE of generated series are around 0.6 as expected. John uses this formula for smoothing

Smooth = (Price + 2 * Price[1] + 2 * Price[2] + Price[3] ) / 6 ;

so

[CODE]n = 100; Hest2 = zeros(n,3);H = 0.6; lg = 10000;

for i = 1:n

fBm06 = wfbm(H,lg);

for ii = 4:lg

fBm06(ii) = (fBm06(1,ii) + 2 * fBm06(1,ii-1) + 2 * fBm06(1,ii-2) + fBm06(1,ii-3) ) / 6 ;

end

Hest2(i,:) = wfbmesti(fBm06(:,4:end));

end

mean (Hest2)

ans =

0.7013 0.5977 0.8760

yani artık olması gerektiği gibi 0.6 civarında değil !!!! Dağıtım ve yapı etkilenir !!! Görünüşe göre sadece yöntem 2

bundan kurtuldu (ikinci dereceden ayrık türev, dalgacık tabanlı). Sadece Johns yönteminin bundan sağ çıkıp çıkmadığını merak ediyorum ???

Bunun yanı sıra, DYY kodundan yumuşatmayı kaldırdığımda ve 2-FDI (yani HE) çizdiğimde, yukarıdaki bağlantıya sahip gönderilerden bu değer, MATLAB tarafından oluşturulan HE değerinden tamamen farklıdır.

Özetle, bu göstergeye ve kodunu klonlayan diğerlerine güvenmem !!!

Krzysztof

 
mladen:
Krzysztof

Bu MA hakkında mı konuşuyorlar: https://www.mql5.com/en/forum/182120

Eğer öyleyse, doğru yolda olduklarını düşünmüyorum (açıkçası kullanmak çok karmaşık ve sonuçlar iyi bir ortalamadan/filtreden beklendiği gibi değil).

Bir şeyin Ehlers'ın ma'sından üstün olup olmadığı sorusu değil (Ehlers MA alanında iyi değil - onun "sıfır gecikme ma" olarak adlandırdığı gibi bazı girişimleri açıkçası ciddi olmaktan başka bir şey değil) ama çok daha iyi filtrelerle hemen bir karşılaştırma aklıma geliyor ve sonra o anne o kadar parlak olmayacak

sevgili mladen,

Şuna bir bakın, lütfen...

Şimdiden teşekkürler

 
Tsar:
sevgili mladen,

Şuna bir bakın, lütfen...

Şimdiden teşekkürler

Çar

Aynı olmasalar da (kod farklıdır ve farklı kişiler tarafından yazıldığı açıktır), parametreler aynı olduğunda (nihai sonuç için olduğu kadar "birincil" sonuç için) hesaplanan değerler tamamen aynıdır. . Yani bu ikisi aynı göstergenin iki versiyonu

 
mladen:
Çar Aynı olmasalar da (kod farklıdır ve farklı kişiler tarafından yazıldığı açıktır), parametreler aynı olduğunda (nihai sonuç için olduğu kadar "birincil" sonuç için de) hesaplanan değerler tamamen aynıdır. ). Yani bu ikisi aynı göstergenin iki versiyonu

açıklama için çok teşekkürler

 

Tıpkı bir merak gibi - işte John Ehlers'in "sıfır gecikmeli EMA" (ticaret kodu) dediği şey

inputs:

Length( 20 ),

GainLimit( 50 ),

Thresh( 1 ), { see article for threshold explanation }

UseThreshold( true ), { if true, then the threshold is used for the

ShowMe dots and crossing alert - see notes below }

DrawMALines( true ), { if true, the Moving Average lines are plotted }

DrawShowMeDots( false ), { if true, ShowMe dots are plotted when a cross

of EC and EMA are detected }

DotOffsetTicks( 10 ), { offset for the ShowMe dots }

DrawPaintBars( false ) ; { draw PaintBars, color depending on EC > EMA }

variables:

ATick( 0 ),

alpha( 0 ),

Gain( 0 ),

BestGain( 0 ),

EC( 0 ),

Error( 0 ),

LeastError( 0 ),

EMA( 0 ),

CrossOver( false ),

CrossUnder( false ) ;

if CurrentBar = 1 then

ATick = MinMove / PriceScale ; { calculate value of a tick }

alpha = 2 / ( Length + 1 ) ;

EMA = alpha * Close + ( 1 - alpha ) * EMA[1] ;

LeastError = 1000000 ;

for Value1 = -GainLimit to GainLimit

begin

Gain = Value1 / 10 ;

EC = alpha *( EMA + Gain * ( Close - EC[1] ) ) + ( 1 - alpha ) * EC[1] ;

Error = Close - EC ;

If AbsValue( Error ) < LeastError then

begin

LeastError = AbsValue( Error ) ;

BestGain = Gain ;

end ;

end ;

EC = alpha * ( EMA + BestGain * ( Close - EC[1] ) ) + ( 1 - alpha ) * EC[1] ;

if DrawMALines then

begin

Plot1( EC, "EC" ) ;

Plot2( EMA, "EMA" ) ;

end ;

John Ehlers'in önce zıplayıp sonra ne yapacağını düşündüğü durumlardan biri olduğu için ciddiye alınmamalı (bu yüzden metatrader'a da dönüştürülmemektedir)

 

Yine de metatrader'a dönüştürülebilir mi?

 
nbtrading:
Yine de metatrader'a dönüştürülebilir mi?

İnanmamak daha iyi. Bu, bir değeri (EMA) başka bir değere (fiyat) uydurmanın yapay bir yoludur. Yapabilseydi, John Ehlers'in bu kodu şimdi iptal edeceğine inanıyorum, çünkü bu ciddi bir kod ve ortalamadan başka bir şey değildir.

 
mladen:
İnanmamak daha iyi. Bu, bir değeri (EMA) başka bir değere (fiyat) uydurmanın yapay bir yoludur. Yapabilseydi, John Ehlers'in bu kodu şimdi iptal edeceğine inanıyorum, çünkü bu ciddi bir kod ve ortalamadan başka bir şey değildir.

O kadar mı kötü?

 
nbtrading:
O kadar mı kötü?

John Ehlers şöyle dursun, bu kimsenin gurur duyması gereken bir şey değil. Böyle bir şeyi yayınlamadan ve buna "sıfır gecikmeli EMA" demeden önce çok daha fazla düşünmeliydi.

1...474849505152535455565758596061...96
Yeni yorum