Tüm John Ehlers Göstergeleri... - sayfa 7
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Piyasa n. dereceden bir polinom mu?
newdigital tarafından başlatılan tahmin dizisinde bazı göstergelerle oynamaya başladım ve göstergenin nasıl davrandığına dair bir simülasyon çalıştırdığımda (bir EA'yı görsel modda geri test ettim ve göstergeyi grafikte düşürdüm), regresyon türünün (en yüksek regresyon denklemindeki değişkenlerin gücü) dinamik olmalı ve çok yüksek de olmamalıdır, bu yüzden merak ettim: GARCH (genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen değişkenlik) modeli, regresyon denklemini regresyonun hata teriminin fonksiyonunda ifade ederek çalışıyorsa, Bu tür yüksek mertebeden regresyon, model için en küçük ortalama kare hataya sahip N'nin seçildiği, tahmin edilen regresyon ve regresyonun kendisi arasındaki farkın bir fonksiyonu olarak N'yi (en yüksek mertebeden) ifade ederek çalışır. üstün sonuçlar için bir tür üst düzey otomatik ayarlı GARCH modeli yaratmak.
kısaca: i0 (ekstrapolasyonlu çoklu uyum) ve çoklu uyum arasındaki olası en küçük farkı elde etmek için m değişkeninizi (özel göstergenin) seçersiniz: çünkü mükemmel uyumunuz olsaydı, tahmin edilen uyum ile gerileme arasında hiçbir fark olmazdı işlevin kendisi, değil mi?
Biraz geri bildirim lütfen.
igorad
Bilginize:
Ağırlık merkezi = Polinom Regresyon Doğrusu
Bantlar = Polinom +/- K * Sigma(veya StdDev), (K=1,2,3)soru şu: ağırlık merkezini hesaplamak için ne kadar mum geriye gitmeliyiz?
çünkü farklı sayıda mum hesapladığımızda ağırlık merkezi değişecek, bu yüzden birden fazla ağırlık merkezimiz olacak ve bu yanlış. değil mi?
Bu göstergeyi nerede bulabilirim?
Merhaba arkadaşlarım,
Resimde gösterilen bu göstergeyi arıyorum.
Adı SPR.
Elit kesimden Igorad göstergesi ile çok benzer.
Veya bu herkese açık dizilerdeki bazı göstergelerden https://www.mql5.com/en/forum/172904
Bu konu ayrıca https://www.mql5.com/en/forum/173413
En son Ehlers göstergesini kodlamak için YARDIM
"Hisse Senetleri ve Emtialar" dergisinde çıkan en son Ehlers göstergesini kodlayabilecek biri var mı?
Yatırımcı İpuçları - Mart 2008
Kodlamaya çalıştım ama düzgün çalışmıyor.
Teşekkürler!
Marc
Gönderinizi Ehlers göstergeleri başlığına taşıdım.
Gönderinizi Ehlers göstergeleri başlığına taşıdım.
Teşekkür ederim.
Bu konuda yardımcı olabilecek var mı?
"Hisse Senetleri ve Emtialar" dergisinde çıkan en son Ehlers göstergesini kodlayabilecek biri var mı?
Yatırımcı İpuçları - Mart 2008
Kodlamaya çalıştım ama düzgün çalışmıyor.
Teşekkürler!
MarcYARDIM!!!!!!!
teşekkürler
newdigital tarafından başlatılan tahmin dizisinde bazı göstergelerle oynamaya başladım ve göstergenin nasıl davrandığına dair bir simülasyon çalıştırdığımda (bir EA'yı görsel modda geri test ettim ve göstergeyi grafikte düşürdüm), regresyon türünün (en yüksek regresyon denklemindeki değişkenlerin gücü) dinamik olmalı ve çok yüksek de olmamalıdır, bu yüzden merak ettim: GARCH (genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen değişkenlik) modeli, regresyon denklemini regresyonun hata teriminin fonksiyonunda ifade ederek çalışıyorsa, Bu tür yüksek mertebeden regresyon, model için en küçük ortalama kare hataya sahip N'nin seçildiği, tahmin edilen regresyon ve regresyonun kendisi arasındaki farkın bir fonksiyonu olarak N'yi (en yüksek mertebeden) ifade ederek çalışır. üstün sonuçlar için bir tür üst düzey otomatik ayarlı GARCH modeli yaratmak.
kısaca: i0 (ekstrapolasyonlu çoklu uyum) ve çoklu uyum arasındaki olası en küçük farkı elde etmek için m değişkeninizi (özel göstergenin) seçersiniz: çünkü mükemmel uyumunuz olsaydı, tahmin edilen uyum ile gerileme arasında hiçbir fark olmazdı işlevin kendisi, değil mi?
Biraz geri bildirim lütfen.Güzel gösterge, daha yeni bir sürüm var mı?
balıkçı
sevgili malden;
Bu forumdaki tüm alanlardaki büyük katkınız için teşekkürler, ancak lütfen balıkçı dönüşümü ticaretinin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?
tekrar teşekkürler...