Gövde Hareketli Ortalama - sayfa 16

Yeni yorum
 
WR1:
Merhaba Mladen

yarım şansın olduğunda

lütfen orijinal HMA renkli nrp'nizi MTF'ye dönüştürebilir misiniz ve enterpolasyon yapabilir mi?

zaten etraftaysa ve onu kaçırmadıysam

çok teşekkürler

çok takdir

WR1

Yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi Gövde hareketli ortalamasının bir versiyonu bu gönderide yayınlanmıştır: https://www.mql5.com/en/forum/174961/page3 (varsayılan parametrelerle (HMASpeed==2) ile aynıdır) "normal" HMA nrp)

 

Merhaba MLaden,

Sizi anladığıma ve daha yüksek bir zaman çerçevesi hesaplamasının tarihsel değerleri için size katıldığıma inanıyorum. Ek veri noktalarına (alt zaman ölçeğindeki çubuklar) karşılık gelen sınırlı sayıda çubuğumuz var, bu nedenle eksik çubukları doldurmak için enterpolasyon, doğrusal ikinci dereceden vb. daha düşük zaman dilimi. Bununla birlikte, gösterge bir kez başladığında, hem daha düşük hem de daha yüksek zaman dilimleri için eşit olarak geçerli olan tik veri noktalarını işaretliyoruz. Merak ettiğim şey, araya giren alt çubuklar için üst değerleri hesaplayan ve saklayan bir gösterge olup olmadığıydı. Örneğin, bir H1 ve H4 zaman çerçevesi kullanmak. H4 çubuğunu hesaplayabilir ve ardından, göstergenin başladığı zamandan önce oluşan Çubuklar için Çubuk N ve Çubuk N+1 arasındaki orantısal farkı kullanarak eksik üç alt çubuk değerini doğrusal olarak enterpolasyon yapabiliriz. Merak ettiğim şey, gösterge başladıktan sonra ilerleyen eksik çubuklar için enterpolasyon yapmak yerine, daha yüksek zaman diliminin ara Saatlik Çubuk değerlerini kaydedip saklarsak. Bu yaklaşımla, üç aralık çubuğu için kesin değerlere sahip olurduk. Göstergenin başlamasından önceki daha yüksek zaman dilimi için tarihsel ara değerler arasında bir süreksizlik olacağının farkındayım. Dolayısıyla, bir H4 göstergesi bar N+1'de 1.0'dan Bar N'de 1.4'e giderse, ara enterpolasyonlu değerler 1.1, 1.2, 1.3 olacaktır. Ancak gerçekte N, N+1, N+2, N+3 zamanlarındaki değerlere göre değerler 1.0 1.3, 1.5, 1.4 olabilir.

Sanırım gerçekten söylediğim şey, neden bir MTF göstergesi için üst zaman çerçevesini kullanmak ve bunun yerine alt zaman çerçevesi veri noktalarını kullanmak, ancak üst göstergeyi her çubuk yerine her N. çubukta ilerletmek ve her biri için gerçek değerleri kullanmaktır. aralıklar.

EMA kullanan basit bir MTF göstergeniz varsa, gönderebilir misiniz, teorimi test etmek ve geri göndermek için kullanacağım.

Tzuman

 

Merhaba Mladen,

Peki test ediyorum ve seninle iyiyim, diğerlerine kıyasla gerçekten iyi değil Hull MA

Dediğim gibi, benim için en iyi hareketli ortalamanın hızlı VE pürüzsüz olması gerekiyor

Bu yüzden ilginç olduğunu düşündüğüm farklı MA'ları (grafiğimde) test ediyorum

Uyarlanabilir T3 (mavi/turuncu)

NonlagMA (Yeşil/kırmızı)

JJMA (yalnızca yeşil, iki renkli JJMA'm yok)

Ve bir Gövde

(Üzgünüm, net olmak zor çünkü satırları değiştiremiyorum)

Oyunun amacı MA'yı karşılaştırmaya çalışmaktı (farklı dönemlerle tabii ki)

Benim için

Uyarlanabilir T3 Pürüzsüz 4/5 Hızlı 4/5

Gecikmesiz MA Pürüzsüz 3/5 Hızlı 5/5

Gövde Pürüzsüz 3/5 Hızlı 3/5

JJMA Pürüzsüz 4/5 Hızlı 4/5

Yani, sadece bir fikir, bence uyarlanabilir T3 (gloups...) tarafından uyarlanmış bir Gövde ve JJMA tarafından uyarlanmış bir Gövde yapmak ilginç olabilir. Bunları yapabilir misin lütfen?

Ben de 3 JMA'yı karşılaştırıyorum (Spiggy, Starlight ve Kositsin). Grafikte gördüğünüz gibi, en iyisi açıkça yeşil renkteki Kositsin (JJMA) ve yıldız ışığının (ve yeniden boyamanın) değeridir. Grafik için kullandığım Adaptive T3 ve JJMA ve bu Hull uyarlamalı

jjma.mq4

adaptive_t3_mladen.mq4

Mladen topluluğu için binlerce teşekkürler

İyi hafta sonları

Zilliq

zilliq:
Çok teşekkürler Mladen, eve döndüğümde deneyeceğim

Bir Hull MA ve NonlagMA'nız ile karşılaştıracağım

Sizinle tamamen tamam: Biraz pürüzsüzlük olduğunda tercih ederim. Hızlı ve Pürüzsüzlük Çok Güzel...

Bir Gövde varyasyonu T3 olup olmadığını biliyor musunuz?

Ve belki de aptalcadır, ancak gecikmesiz bir Ma ile uyarlanmış bir Gövde hareketli ortalama yaratırsınız ve bundan memnun olmazsınız. Hull MA ile uyarlanmış bir NonlagMa ile sonucun (daha yumuşak) daha iyi olacağını düşünüyor musunuz?

Hoşçakalın ve güzel bir hafta sonu

Zilliq

 
mladen:
WR1 Yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi Gövde hareketli ortalamasının bir versiyonu şu gönderide yayınlanmıştır: https://www.mql5.com/en/forum/174961/page3 (varsayılan parametrelerle (HMASpeed==2) aynıdır) "normal" HMA nrp olarak)

Çok teşekkürler

 
mladen:
Tzuman

Doğru anladığımdan emin değilim.

Enterpolasyon yöntemi aslında oldukça basittir: daha yüksek zaman çerçevesinin iki bitiş noktası arasındaki doğrusal bir enterpolasyondur (bu yüzden birkaç kez enterpolasyonlu ve interpolasyonsuz (klasik "keris yöntemi") sürümlerin tam olarak aynı olduğunu belirttim. daha yüksek zaman dilimi çubuğu başına aynı sayıda garantili kesin nokta : her bir yüksek zaman dilimi çubuğu için 1 (gerisi olasılık ve fiyat değişiklikleri meselesidir.) Bu enterpolasyonlu (veya "adım benzeri) değerleri yenilemeyi bırakabilirsiniz, (hesaplayın sadece alt zaman çerçevesinin mevcut çubuğu) ancak daha sonra klasik yeniden boyama göstergesi elde edeceksiniz (çünkü daha düşük bir zaman çerçevesi noktasındaki tam durum birçok durumda tam olarak hesaplanamıyor - gerçekten karmaşık bir tersine mühendislik yoluna ihtiyaç duyacaktır) metatrader'ın "hayatta kalacağını" düşünmediğimi hesaplayarak")

Umarım soruyu doğru anlamışımdır ve cevap beklediğiniz gibidir

Merhaba Mladen ve Tzuman,

Uzun zamandır bu konuyla ilgili benim de bir sorum var. Daha yüksek TF (EMA(H1-24 dönemleri) ve EMA(H4-6 dönemleri) için aynı MA'nın uzunluğuna eşdeğer olacak şekilde ayarlanan Period_Length ile Price_Close'da bir tür MA (örneğin Ema veya LWMA) kullandığımda örneğin), aynı değildiler. Lütfen bana açıklar mısınız?

 
fareastol:
Merhaba Mladen ve Tzuman, Uzun zamandır bu konuyla ilgili benim de bir sorum var. Daha yüksek TF (EMA(H1-24 dönemleri) ve EMA(H4-6 dönemleri) için aynı MA'nın uzunluğuna eşdeğer olacak şekilde ayarlanan Period_Length ile Price_Close'da bir tür MA (örneğin Ema veya LWMA) kullandığımda örneğin), aynı değildiler. Lütfen bana açıklar mısınız?

uzakdoğu

Ortalamalar için daha yüksek bir zaman çerçevesi değerleri elde etmek için periyodu çarpmak kötü bir yöntem değildir (diğerlerinin yanı sıra, Alexander Elder bu yöntemi TA'nın ilk günlerinde kullanmıştır), ancak bu sadece bir yaklaşıklıktır. Sebebi basit: Ortalamaları hesaplamak için kullanılan veri kümeleri farklıdır ve farklı veri kümelerinden aynı sonuçları alamazsınız. Bence başka bir şey için değilse bile klasik MTF'yi (kullanma şeklimiz) kullanmak daha iyidir, çünkü bazı göstergeler bu şekilde hesaplanamaz (sadece bir örnek: RSI'yı deneyin ve çoğunluk böyledir)

 

Uyarlanabilir İşlev hakkında.

Merhaba Mladen,

Değişkenlik uyarlamalı işlevinizi iyi inceledim, neden matematik yuvarlak işlevini kullanmıyorsunuz?

Bununla (hepsini anladıysam), uyarlanma döneminiz her türlü hareketli ortalama veya gösterge ile çalışabilir!

Saygılarımızla.

 
sohocool:
Uyarlanabilir İşlev hakkında.

Merhaba Mladen,

Değişkenlik uyarlamalı işlevinizi iyi inceledim, neden matematik yuvarlak işlevini kullanmıyorsunuz?

Bununla (hepsini anladıysam), uyarlanma döneminiz her türlü hareketli ortalama veya gösterge ile çalışabilir!

Saygılarımızla.

sohocool

Basit bir nedenden ötürü: basitçe bazı ortalamalar için hesaplama periyodunu değiştirdiğinizde, bu tür bir ortalama için mümkün olduğu kadar yumuşak, mantıklı bir ortalamaya sahip olmak yerine "adım gibi" (değerde çok ani bir değişiklik) ortalamalar elde edersiniz, değerler.

Bu yüzden sadece kesirli periyotları hesaplayabilen ortalamaların uyarlamaya uygun olduğunu defalarca söyledim. Diğerleri de uyarlanabilir (bunun için bir sınır yoktur) ancak sonucun kendisi "güzel" değildir ("güzel" ile ne demek istediğimi anlamışsınızdır umarım). Öte yandan, örneğin EMA gibi ortalamalar, kendisinin önceki değerini "miras alır" ve bu değeri hesaplamada kullanır ve hesaplama, periyot her zaman değiştiğinde onu makul derecede pürüzsüz ve "mantıklı" kılan kesirli dönemi kullanabilir.

______________________________

Bir deney olarak: SMA'yı uyarlamayı deneyin (doğası nedeniyle yalnızca süreyi hesaplamak için interger'e izin verir) ve bazı durumlarda sonuçların nasıl görüneceğini göreceksiniz.

 
mladen:
sohocool

Basit bir nedenden dolayı: basitçe bazı ortalamalar için hesaplama periyodunu değiştirdiğinizde, bu tür bir ortalama için mümkün olduğu kadar yumuşak, mantıklı bir ortalamaya sahip olmak yerine "adım gibi" (değerde çok ani bir değişiklik) ortalamalar elde edersiniz, değerler.

Bu yüzden sadece kesirli periyotları hesaplayabilen ortalamaların uyarlamaya uygun olduğunu defalarca söyledim. Diğerleri de uyarlanabilir (bunun için bir sınır yoktur) ancak sonucun kendisi "güzel" değildir ("güzel" ile ne demek istediğimi anlamışsınızdır umarım). Öte yandan, örneğin EMA gibi ortalamalar, kendisinin önceki değerini "miras alır" ve bu değeri hesaplamada kullanır ve hesaplama, periyot her zaman değiştiğinde onu makul derecede pürüzsüz ve "mantıklı" kılan kesirli dönemi kullanabilir.

______________________________

Bir deney olarak: SMA'yı uyarlamayı deneyin (doğası nedeniyle yalnızca süreyi hesaplamak için interger'e izin verir) ve bazı durumlarda sonuçların nasıl görüneceğini göreceksiniz.

Merhaba Mladen,

Hızlı cevabınız için çok teşekkürler.

Evet biliyorum senin yolun en iyisi.

Ancak interger ile adım küçük bir adım (1 periyottan az) olacaktır (14,4)=14.

ve Pazar çok mantıklı değil

 
sohocool:
Merhaba Mladen,

Hızlı cevabınız için çok teşekkürler.

Evet biliyorum senin yolun en iyisi.

Ancak interger ile adım küçük bir adım (1 periyottan az) olacaktır (14,4)=14.

ve Pazar çok mantıklı değil

sohocool

Ardışık çubuklar için hesaplama süresinin her zaman benzer olmayacağını gözden kaçırdığınızı hissediyorum. Örneğin : bir çubukta 14, diğerinde 4 olur ve bu durumda çok büyük bir değişiklik olur. SMA'yı uyarlamayı denerseniz, bu gibi durumlarda ne olduğunu hemen göreceksiniz. Bu nedenle, sadece kesirli kısım değildir ("pürüzsüz" kalmasına çok yardımcı olur), ancak kesirli noktayı kullanabilmesi, genellikle hesaplamanın uyarlama için uygun olduğunu gösterir (çünkü çoğu durumda, süre kesirli olabilir, ortalamanın önceki değeri, hesaplamada bir şekilde kullanılır ve "miras alınmadan", uyarlama sırasında normal görünümlü bir ortalama elde etmek neredeyse imkansızdır)

1...91011121314151617181920212223...43
Yeni yorum