Backtest'te harika EA! - sayfa 124
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Teşekkürler Wackena, ancak iyi bir geriye dönük test yapmanın daha basit bir yolu olduğunu düşünüyorum: 1. Herhangi bir komisyoncudan MT4 build 200'ü indirin ve History Center'da "İndir" düğmesine basın;
BrezilyalıTüccar
Build 200 platformunda bu özellikle ilgili sorun hakkında çok sayıda forum sohbeti yapıldı MT4 indirilen onay verisindeki veri boşluklarını düzeltmenin bir yolunu buldunuz mu? Eğer öyleyse, lütfen tavsiye edin. Bu, alpari verilerini manuel olarak indirmek ve period_converter kullanmak zorunda kalmamak için hayatımı çok daha kolaylaştıracaktı.
Wackena
BrezilyalıTüccar
Build 200 platformunda bu özellikle ilgili sorun hakkında çok sayıda forum sohbeti yapıldı MT4 indirilen onay verisindeki veri boşluklarını düzeltmenin bir yolunu buldunuz mu? Eğer öyleyse, lütfen tavsiye edin. Bu, alpari verilerini manuel olarak indirmek ve period_converter kullanmak zorunda kalmamak için hayatımı çok daha kolaylaştıracaktı.
WackenaBu bir sorun...
Ancak geriye dönük testlerde dikkate alınması gereken başka bir şey daha var:
Her komisyoncudan ve Sunucudan veri akışı.
Alpari veri beslemesi FXDD, IBFX, NF... vb.'den farklıdır.
Aynı veri akışıyla başka farklılıklar da vardır: Aynı aracının çevrimdışı veri akışı, Demo hesapları ve Canlı hesaplar için farklı sunucuları vardır.
Alpari çevrimdışı veri akışında (Demo ve Canlı hesapların akışlarından çok farklı olan) geriye dönük bir test, örneğin FXDD veya IBFX'ten gelen geçmiş verileri üzerinde yapılan başka bir geriye doğru test ile asla aynı sonuçları vermeyecektir. Alpari veri akışı üzerinden bir Backtest ile FXDD veya IBFX Demo/Canlı hesapların performansı arasındaki fark daha da büyüyebilir. Belki biraz benzer olabilirler ama benim için yeterince güvenilir değiller.
Alpari veri beslemesi, Alpari Demo veya Live hakkında bir fikir verebilir, ancak EA'nızın FXDD veya IBFX'te (Backtest, Demo veya Live'da) ne yapacağını kesinlikle göstermez.
Alpari veri beslemesi gerçekten iyi, ancak FXDD'ye yatırım yapacağımı göz önünde bulundurarak, EA'mı FXDD veri beslemesinde %90 modelleme kalitesi ile test etmeyi ve Demo Sunucularında ileri testi tercih ediyorum.
Bu bir sorun...
Ancak geriye dönük testlerde dikkate alınması gereken başka bir şey daha var:
Her komisyoncudan ve Sunucudan veri akışı.
Alpari veri beslemesi FXDD, IBFX, NF... vb.'den farklıdır.
Aynı veri akışıyla başka farklılıklar da vardır: Aynı aracının çevrimdışı veri akışı, Demo hesapları ve Canlı hesaplar için farklı sunucuları vardır.
Alpari çevrimdışı veri akışında (Demo ve Canlı hesapların akışlarından çok farklı olan) geriye dönük bir test, örneğin FXDD veya IBFX'ten gelen geçmiş verileri üzerinde yapılan başka bir geriye doğru test ile asla aynı sonuçları vermeyecektir. Alpari veri akışı üzerinden bir Backtest ile FXDD veya IBFX Demo/Canlı hesapların performansı arasındaki fark daha da büyüyebilir. Belki biraz benzer olabilirler ama benim için yeterince güvenilir değiller.
Alpari veri beslemesi, Alpari Demo veya Live hakkında bir fikir verebilir, ancak EA'nızın FXDD veya IBFX'te (Backtest, Demo veya Live'da) ne yapacağını kesinlikle göstermez.
Alpari veri beslemesi gerçekten iyi, ancak FXDD'ye yatırım yapacağımı göz önünde bulundurarak, EA'mı FXDD veri beslemesinde %90 modelleme kalitesi ile test etmeyi ve Demo Sunucularında ileri testi tercih ediyorum.Demo ve Canlı veri beslemelerinin hepsinden olmasa da brokerlerin farklı sunuculardan geldiğine tamamen katılıyorum. IBFX yakında Demo hesapları için Canlı onay veri beslemesine sahip olmayı planlasa da. Ne çabuk, geçen hafta birkaç ay dediler.
MT4 build 200 ile tüm geriye dönük test verileri MetaQuote'dan gelir. Bu nedenle, tüm MT4 brokerleri ile yapı 200'de Tarih Merkezi'nden indirilen tüm verilerde veri boşlukları vardır. Umarım, MetaQuote bu sorunu yakında düzeltecektir. Ancak şu anda MT4'te geriye dönük test için en iyi veri kaynağı Alpari'den. Canlı tik verilerini satın almadığınız, kendi canlı tik verilerinizi toplamadığınız veya birkaç web sitesinden canlı tik verilerini indirip MT4 formatına dönüştürmediğiniz sürece, internette alpari dışında MT4 formatlı başka bir veri bankası bilmiyorum.
Wackena
"Büyük ea in back test" başlığını baştan sona okumanızı öneririm.
Eh, biraz zaman aldı, ama tam olarak yaptığım şey bu. Vay canına, ne kadar çok iş yaptınız çocuklar! Harika iş. Çok şey öğrendim.
Şimdi metatrader 4'ün yeni Build 200'üne sahibim. Arka test cihazının ilk üç veya dört kez eğlenceli hale getirdiği o küçük gıcırtı sesini buluyorum ama şimdi sadece sinir bozucu. Keşke kapatabilseydim. Nasıl olduğunu bilen var mı?
Henüz keşfetmediyseniz, Tools/Options/Events 'e giderseniz, tüm seslerin orada olduğuna inanıyorum. Bunları değiştirebilmeniz/silebilmeniz gerektiğini düşünüyorum.
Arkadaşlar biraz arkanızdayım ama bir kaç sorum var. FXDiva, 185f ile harika sonuçlar elde ettiğini söyledi. Hala böyle mi? Bunu Alpari ile canlı bir demo kullanarak kendim test ediyorum. Umut verici görünüyor - Haber saatlerini hariç tutmak için biraz değiştirdim. 1200'den fazla gönderiyle, bir şeyi kaçırmış olabilirim .. birçok tartışma ve ince ayar var, ancak aslında daha yeni bir "F" sürümü var mı?
Bir konuda biraz kararsızım. İşlem saatleri hariç tutulduğunda, muhtemelen açık pozisyonlar kapatılır. Bu mutlaka iyi bir şey mi? Potansiyel bir kazanan pozisyonun zamanından önce çıkmasıyla gerçekten kaybediyor olabilir mi? Ayrıca, haber gerçekten kötü bir şey mi? Muhtemelen burada saf davranıyorum, ama her iki şekilde de gidebilir. Bazılarını kazanırdın, bazılarını kaybederdin. Her şey sonunda bitmeyecek mi?
Her neyse, haber saatlerini hariç tuttum ... bu yüzden sanırım kendim öğreneceğim.
Şimdi bu sistemde oldukça zaman geçirdim ve bazı ilginç noktalar buldum.
Otomatik durdurma DOĞRU olduğunda sistem, durdurma dinamiğini hareket ettirmek için sayım çubuklarının yayılma hesaplamasını kullanır. Teoride ve en azından testimin çoğunda, dinamik bir durdurma daha iyi performans göstermeli ve ardından sabit durmaları düzeltmeli. Bunun nedeni, stopun piyasadaki oynaklığın bir fonksiyonu olması gerektiğidir. Salıncaklar ne kadar vahşi olursa, o kadar büyük durma gerekir. Bu nedenle mantıklıdır, bu nedenle değişken koşullarda sabit 20 piplik bir sabit duruşa sahip olamazsınız. Her seferinde vurulacak.
Bu nedenle, otomatik durdurmayı, sapmayı durdurma dediğim şeyi içerecek şekilde programladım ve en iyi değerleri bulmak için optimize ediciyi kullandım ve AutoStop özelliğinin kontrolünü ayarlayarak performansta önemli bir artış buldum.
Ayrıca Değerler periyodu sayımının ve Değer periyodu sayısının max'ın sistem etkinliğinde önemli bir rol oynadığını da not ettim. Bu değer 1 ile 30 arasında optimize edilmelidir. Düşük değerler daha iyi çalışır yani 3 ile 7 arasındadır.
Bir StopLoss değeri 0 veya 0 olduğunda, otomatik durmaları geçersiz kılar ve daha az etkilidir ancak değeri StopLoss Endeksi tarafından kontrol edilebilir.
Kötü haber şu ki, bu sistem son birkaç haftadır hem demo ileri hem de demo testlerinde gerçekten sıkıntı çekiyor. Uzun araştırmalardan sonra bunun nedeni, euro'nun günlük ATR'sinin 2002'den beri en kötü veya en düşük olması! Bu nedenle, son zamanlarda canlı testler sabit/kayıplı performans gösterirken, daha önceki geriye dönük testler önemli kazanımlar gösteriyor. Uçucu bir şekilde kuruduğunda, sistem spreadleri yakalamak için gereken geri çekilmeleri sağlayamaz. Bu etki, Günlük ATR'nin Ağustos ayının sonundan bugüne kadarki en düşük seviyesine ulaşmasıyla doğrudan orantılıdır.
Şimdi, bu geriye dönük testin Ocak 2004'ten bugüne kadar devam ettiği çizelgeleri nasıl yayınlayacağımı buldum. Büyüme oranı, her şey tamamen ayarlandığında akıllara durgunluk veriyor, ancak grafiğin son sağ tarafının düştüğünü görebilirsiniz. Çok görünmüyor ama bu, düşük ATR'de son 2 aydır önemli bir düşüş dönemi.
Gitmeden önce bir şey daha var. Bu sistem Values Period Count'tan bildiği her şeyi kullanır. yani sadece son 5 veya 7 saat olabilen ve kullanılan herhangi bir gösterge hakkında bilgi içeren son birkaç çubuk. ÖNEMLİ olan yayılma, gelecek hakkında bilinçli bir karar vermek için değişmez.
Bence sistem, her ikisi de spread'i değiştirdiği için Interbank FX ve FDD'yi tamamen dışlayan, spread'i değiştiren herhangi bir broker ile kullanılmamalıdır.
Başkaları olabilir ama sadece Alpari (Birleşik Krallık değil rusça) ve NF, spreadleri sabit tutacak.
Gitmeden önce bir şey daha var. Bu sistem Values Period Count'tan bildiği her şeyi kullanır. yani sadece son 5 veya 7 saat olabilen ve kullanılan herhangi bir gösterge hakkında bilgi içeren son birkaç çubuk. ÖNEMLİ olan yayılma, gelecek hakkında bilinçli bir karar vermek için değişmez.
Bence sistem, her ikisi de spread'i değiştirdiği için Interbank FX ve FDD'yi tamamen dışlayan spread'i değiştiren herhangi bir broker ile kullanılmamalıdır.
Başkaları olabilir ama sadece Alpari (Birleşik Krallık değil rusça) ve NF, spreadleri sabit tutacak.1. Yayılmanın BT kararlarıyla ne ilgisi var? Bildiğim kadarıyla, yayılma sadece bir ticaret açıldığında gerçekleşir...
2. CT hangi göstergeleri kullanır? 3 olasılıkta (satın alma, satma, belirsizlik) 5 değişkeni vardır, mantığını tanımlayan bunlardır;
3. Değerler periyodu sayımı neden saat cinsinden olduğunu söylüyor? Kodda dakikalar içinde olduğunu gördüm, yine de yanılıyor olabilirim;
4. Dave, FXDD'nin nasıl çalıştığını iyi biliyor, saniyelerden daha uzun bir süre boyunca 3'ten büyük bir spread bulamadı ve sanırım bu, sipariş vermek için nihai fiyat üzerinde kısa bir gürültüden fazlasını etkileyemez (CT, TP kullanmaz) ;
Eh, biraz zaman aldı, ama tam olarak yaptığım şey bu. Vay canına, ne kadar çok iş yaptınız çocuklar! Harika iş. Çok şey öğrendim.
Henüz keşfetmediyseniz, Tools/Options/Events 'e giderseniz, tüm seslerin orada olduğuna inanıyorum. Bunları değiştirebilmeniz/silebilmeniz gerektiğini düşünüyorum.
Arkadaşlar biraz arkanızdayım ama bir kaç sorum var. FXDiva, 185f ile harika sonuçlar elde ettiğini söyledi. Hala böyle mi? Bunu Alpari ile canlı bir demo kullanarak kendim test ediyorum. Umut verici görünüyor - Haber saatlerini hariç tutmak için biraz değiştirdim. 1200'den fazla gönderiyle, bir şeyi kaçırmış olabilirim .. birçok tartışma ve ince ayar var, ancak aslında daha yeni bir "F" sürümü var mı?
Bir konuda biraz kararsızım. İşlem saatleri hariç tutulduğunda, muhtemelen açık pozisyonlar kapatılır. Bu mutlaka iyi bir şey mi? Potansiyel bir kazanan pozisyonun zamanından önce çıkmasıyla gerçekten kaybediyor olabilir mi? Ayrıca, haber gerçekten kötü bir şey mi? Muhtemelen burada saf davranıyorum, ama her iki şekilde de gidebilir. Bazılarını kazanırdın, bazılarını kaybederdin. Her şey sonunda bitmeyecek mi?
Her neyse, haber saatlerini hariç tuttum ... bu yüzden sanırım kendim öğreneceğim.İyi tahmin ama ne yazık ki strateji test cihazının sesi Araçlar/Seçenekler/Olaylar'daki kullanıcı seçenekleri arasında değil.
Konuyu okuduğunuz için tebrikler. Bazı insanların tüm eski soruları yeniden sormadan önce bunu doğru bir şekilde yaptığını bilmek güzel.
Bu EA hakkındaki sorularınıza gelince, her iki durumda da etkilerin ihmal edilebilir olduğunu düşünüyorum. Bu kadar günde bir erken kapanan bir sipariş, tabiri caizse, kovada bir düşüş olduğunda genel sonucu değiştirmeyecek. Ne yazık ki bu, geriye dönük testler gibi canlı ticaret yapmıyor. Bununla birlikte, düşünmeye ve fikirler geliştirmeye başlamak için harika bir öğrenme aracıdır.
Gitmeden önce bir şey daha var. Bu sistem Values Period Count'tan bildiği her şeyi kullanır. yani sadece son 5 veya 7 saat olabilen ve kullanılan herhangi bir gösterge hakkında bilgi içeren son birkaç çubuk. ÖNEMLİ olan yayılma, gelecek hakkında bilinçli bir karar vermek için değişmez.
Bence sistem, her ikisi de spread'i değiştirdiği için Interbank FX ve FDD'yi tamamen dışlayan, spread'i değiştiren herhangi bir broker ile kullanılmamalıdır.
Başkaları olabilir ama sadece Alpari (Birleşik Krallık değil rusça) ve NF, spreadleri sabit tutacak.Sanırım burada bazı geçerli içgörüleriniz var.
1- Kim spreadleri değiştirmez ve metatrader4'ü destekler?. Canlı vadeli işlemlerde, değişen spreadlerin bunu gerçekten nasıl öldürdüğünü gördüm.
2- Otomatik durdurmada ne ayarladığınızı merak ediyorum ve kullandığınız EA'yı ayar ön ayarınızla yayınlamanın bir sakıncası yoksa?
3- Bir ATR filtresinin buna işlem yapmayan saatlerden daha fazla yardımcı olabileceğini düşünüyor musunuz... Yani saat filtresi, yalnızca belirli saatlerin tahmin edilebilir şekilde programın Etkinliğinin dışında olduğu varsayımıdır. Bana daha gerçek bir piyasa göstergesinin yönlendirildiği bir şey, kapalı saatleri kullanmaktan daha iyi olabilir gibi görünüyor? Bu kadar basit olabilir mi? Burada gerçekten bir şeylerin peşinde olabilirsiniz...
Bu konuda başka bir veri dökümü yapacağım ve bir filtre için optimize edilmiş ATR ayarı hakkında biraz bilgi toplayacağım.
bunu eklemeyi öneren kanıtlar var ...
int EnterMarket()
{
//piyasa oynaklığı bu aralığın dışındaysa çıkarız
if( iATR(NULL,0,12,0) < 0,002 )
{
dönüş (0);
}
bu performansa yardımcı olacaktır
> 0,0025'in de zahmetli olabileceğine dair bazı kanıtlar da vardır.