Gecikmesiz Araçlar - sayfa 47
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hiç uyumuyorsun ????
Fransa'da saat 1:00...
Sadece emin olmak için. Sonunda, sahip olduğumuz ilk toplam nlmprices[rk]
momentum olarak m ile tüm fiyatların veya tüm fiyatların toplamı mı (bir RMI'de olduğu gibi 1, 2 veya daha fazla olabilir mi?
Uzunluk>6 koyduğumda kodumda garip olduğu için NonLagMa artık mumların üzerinde değil, diğer MA'larda olağan olmadığı için aşağıda olduğunu söylüyorum (Tillson, SSmoother vb.)
teşekkürler
Zilliq
Örneğin, uzunluğu 4 olan bir nonlagma: Sorun değil
Ancak mavi 9 uzunluğunda, örneğin 6 uzunluğunda mumların üzerinde kalan ve daha pürüzsüz olan kırmızı bir Tillson MA farkının çok altında.
Mantıklı ama NonlagMa daha duyarlı görünüyor ama daha az pürüzsüz değil mi?
Örneğin, uzunluğu 4 olan bir nonlagma: Sorun değil
Ancak mavi 9 uzunluğunda, örneğin 6 uzunluğunda mumların üzerinde kalan ve daha pürüzsüz olan kırmızı bir Tillson MA farkının çok altında.
Mantıklı ama NonlagMa daha duyarlı görünüyor ama daha az pürüzsüz değil mi?zilliq
Evet. Genel bir kural olarak, bazı filtreler ne kadar duyarlı olursa (uyduran/yeniden hesaplayan bir filtre olmadığı sürece) o kadar az pürüzsüz olacaktır.
Sanırım kodumla ilgili bir sorunum var, çünkü 1 uzunluğunda NonlagMa, kodunuzun farkı fiyatında değil
Alfa'da göründüğü gibi sorunun nerede olduğunu arayacağım
Görüşürüz
Zilliq
Sanırım kodumla ilgili bir sorunum var, çünkü 1 uzunluğunda NonlagMa, kodunuzun farkı fiyatında değil
Alfa'da göründüğü gibi sorunun nerede olduğunu arayacağım
Görüşürüz
ZilliqZillq
1. uzunluk, fiyatın kendisine eşit olmalıdır (her ortalama, uzunluk 1 için fiyatın kendisini getirmelidir)
Merhaba Mladen,
Umarım iyisindir,
Sanırım Nonlagma'yı kodlamayı başardım
Ve çok ilginç bir şey görüyorum: Grafiğimde gördüğünüz gibi bir T3 Tillson'a çok benziyor (mor renkte lagma olmayan ve mavi renkte bir T3). Bunu hiç gördün mü ve bir açıklaman var mı? T3 daha yumuşaktır ve aynı "Gecikmesiz" kaymaya sahiptir. Nonlagma'nın daha iyi olacağını düşündüm.
Belki aptalca bir soru ama "en iyi" MA'nız (T3, Oma, NonlagMa, Hull vb...) için hangisi en iyi pürüzsüz/Nonlag oranı anlamına gelir?
iyi geceler ve yardımlarınız için teşekkürler
Zilliq
Merhaba Mladen,
Umarım iyisindir,
Sanırım Nonlagma'yı kodlamayı başardım
Ve çok ilginç bir şey görüyorum: Grafiğimde gördüğünüz gibi bir T3 Tillson'a çok benziyor (mor renkte lagma olmayan ve mavi renkte bir T3). Bunu hiç gördün mü ve bir açıklaman var mı? T3 daha yumuşaktır ve aynı "Gecikmesiz" kaymaya sahiptir. Nonlagma'nın daha iyi olacağını düşündüm.
Belki aptalca bir soru ama "en iyi" MA'nız (T3, Oma, NonlagMa, Hull vb...) için hangisi en iyi pürüzsüz/Nonlag oranı anlamına gelir?
iyi geceler ve yardımlarınız için teşekkürler
Zilliq
zilliq
Her ortalama, kısa dönemleri karşılaştırırsanız, başka bir ortalama gibi görünür (örneğin, uyarlanabilir ortalamaların, dönem kısa olduğunda diğer ortalamalara benzemesinin nedeni budur - gerçekte ne olduklarını gösterecek "boşluk"ları yoktur). beğenmek)
Sadece hesaplama süreleri yeterince uzun olduğunda, farkı görebilirsiniz. İşte 25 periyotlu bir T3 ve gecikmesiz ma karşılaştırması - periyot büyüdükçe fark büyüyecek ve büyüyecek - turuncu gecikmesiz ma yeşil T3
Teşekkürler Mladen,
Anlıyorum ve grafiğinizde çok açık
Garip çünkü grafiğimde lagma olmayan kodu kullandığımda, grafiğinizdeki fiyata çok yakın değil (mavi, T3 mor, Nonlagma)
burada 20 periyot ile
MT4 ile aynı kod dili olmadığını biliyorum ama her fiyat için uyguladığımız alfa hesaplamasını onaylayabilir misiniz:
*********************************************
pi = 3.14159265358979323846264338327950288
döngü=4
Katsayı = 3*pi
Faz = Uzunluk-1
Len = Uzunluk*Döngü + Faz
ağırlık=0
toplam=0
i=0 için Len'e
eğer i<=Aşama-1 ise
t = 1.0*i/(Aşama-1)
başka
t = 1.0 + (i-Faz+1)*(2.0*Döngü-1.0)/(Döngü*Uzunluk-1.0)
endif
beta = Cos(pi*t)
g = 1.0/(Kats*t+1)
t <= 0,5 ise
g = 1
endif
alfa = g * beta
toplam=kapat*alfa
ağırlık=alfa
sonraki
*******************************
Çünkü büyük bir farkım var gibi görünüyor ve nedenini anlamıyorum
Bundan sonra tüm alfa* fiyatını "Uzunluk" periyoduna ekliyoruz.
Alfa'da aynı şey, tüm alfaları Uzunluk periyoduna ekliyoruz
******************************
toplam1=toplam[Uzunluk](toplam)
ağırlık1=toplam[Uzunluk](ağırlık)
nonlagma=toplam1/ağırlık1
******************************
Ama aynı Nonlagma'ya sahip değilim ???
MT4 kodunda bir şeyi özlüyor muyum?
Yardımın için çok teşekkürler
Zilliq
Teşekkürler Mladen,
Anlıyorum ve grafiğinizde çok açık
Garip çünkü grafiğimde lagma olmayan kodu kullandığımda, grafiğinizdeki fiyata çok yakın değil (mavi, T3 mor, Nonlagma)
burada 20 periyot ile
MT4 ile aynı kod dili olmadığını biliyorum ama her fiyat için uyguladığımız alfa hesaplamasını onaylayabilir misiniz:
*********************************************
pi = 3.14159265358979323846264338327950288
döngü=4
Katsayı = 3*pi
Faz = Uzunluk-1
Len = Uzunluk*Döngü + Faz
ağırlık=0
toplam=0
i=0 için Len'e
eğer i<=Aşama-1 ise
t = 1.0*i/(Aşama-1)
başka
t = 1.0 + (i-Faz+1)*(2.0*Döngü-1.0)/(Döngü*Uzunluk-1.0)
endif
beta = Cos(pi*t)
g = 1.0/(Kats*t+1)
t <= 0,5 ise
g = 1
endif
alfa = g * beta
toplam=kapat*alfa
ağırlık=alfa
sonraki
*******************************
Çünkü büyük bir farkım var gibi görünüyor ve nedenini anlamıyorum
Bundan sonra tüm alfa* fiyatını "Uzunluk" periyoduna ekliyoruz.
Alfa'da aynı şey, tüm alfaları Uzunluk periyoduna ekliyoruz
******************************
toplam1=toplam[Uzunluk](toplam)
ağırlık1=toplam[Uzunluk](ağırlık)
nonlagma=toplam1/ağırlık1
******************************
Ama aynı Nonlagma'ya sahip değilim ???
MT4 kodunda bir şeyi özlüyor muyum?
Yardımın için çok teşekkürler
Zilliq
Platformunuzda kosinüs işlevi nasıl çalışıyor: bir argüman için radyan mı yoksa derece mi kullanıyor?
Metatrader'ın kosinüsü radyan kullanıyor
biz de radyan kullanıyoruz
Bir açıklama olabilir: MT4 kodunda alfayı fiyatla çarpıyoruz
Sanırım bu fiyat, önceki dönemler, değil mi?
Ve bu yüzden örneğin 5'lik bir len ile eklememiz gerekiyor
alfa*kapat[4]+alfa*kapat[3]+alfa*kapat[2]+alfa*kapat[1] ve alfa*kapat
veya
alfa[4]*kapat[4]+alfa[3]*kapat[3]+alfa[2]*kapat[2]+alfa[1]*kapat[1] ve alfa*kapat ?
Ve bu garip, çünkü 1 uzunluğunda len 4'e (4*1+0) eşittir ve bu nedenle son 4 periyodun alfa* fiyatını eklediğimiz için nonlagma kapanışa eşit olamaz.
sonraki yorumlarınız için teşekkürler
Zilliq
Kodunuzu kullanın, ancak daha iyi anlamak için NonlagMav3'ün en basit kodunu kullanıyorum
çift pi = 3.1415926535;
çift Katsayı = 3*pi;
int Faz = Uzunluk-1;
double Len = Uzunluk*Döngü + Faz;
if (counted_bars > 0 ) limit=Bars-counted_bars;
if ( counted_bars < 0 ) return(0);
if ( counted_bars ==0 ) limit=Bars-Len-1;
for(shift=limit;shift>=0;shift--)
{
Ağırlık=0; Toplam = 0; t=0;
(i=0;i<=Len-1;i++) için
{
g = 1.0/(Kats*t+1);
eğer (t <= 0.5 ) g = 1;
beta = MathCos(pi*t);
alfa = g * beta;
fiyat = iMA(BOŞ,0,1,0,MODE_SMA,Fiyat,shift+i);
Toplam += alfa*fiyatı;
Ağırlık += alfa;
if ( t < 1 ) t += 1.0/(Aşama-1);
else if ( t < Len-1 ) t += (2*Döngü-1)/(Döngü*Uzunluk-1);
}
if (Ağırlık > 0) MABuffer[shift] = Toplam/Ağırlık;