Geriye dönük test/Optimizasyon - sayfa 88

Yeni yorum
 

MT4 optimizasyonu ve geriye dönük test sonuçları arasındaki büyük fark

Merhaba,

MT4'te optimizasyon ve geriye dönük test ile bağlantılı bir şeyi anlamama yardımcı olabilir misiniz? Özetle: geriye dönük test ve optimizasyon sonuçları çok farklıdır .

Aynı broker ile gerçek hesabımda aynı MT4 örneği ile aynı VPS üzerinde optimizasyon ve geriye dönük test yaptım.

Optimizasyon, bazı üç değer aralığı için gerçekleştirildi (FVB 3-7; SVB 50-72; VF 1-6). Diğer tüm şeyler aynıydı - dönem (bir tam yıldı), ilk para yatırma, M15 zaman çerçevesi, EURUSD döviz çifti , optimizasyon yolu (genetik algoritma olmadan, 'her tik' modeliyle) ve lot büyüklüğü - bunlar aynıydı. optimizasyon ve iki geriye dönük test için.

Optimizasyona dayanarak şu iki değeri buldum:

165 3405,39 80 2,29 42,57 1160,97 %22,53 FVB=7 SVB=70 VF=3 PartiBoyutu=0,3

83 -423,42 547 0,98 -0,77 3460,25 %52,65 FVB=5 SVB=60 VF=2 PartiBoyutu=0,3

Birincisi en iyi sonuç, ikincisi (aslında sonuç listesinde çok daha düşüktü) EA'nın varsayılan ayarlarıydı.

Dergide de aynı uyarılar vardı. İlk türden beş uyarı vardı (bunların çoğu değil):

2013.02.18 19:33:26 TestGenerator: eşleşmeyen veri hatası (2013.02.15 21:45'teki düşük değer 1.33561, en düşük zaman diliminden ulaşılmıyor, düşük fiyat 1.33584 uyumsuzluklar)

Ve 2012.06.22 tek bir tarihle bağlantılı gerçekten aynı uyarılar:

2013.02.18 19:33:07 TestGenerator: eşleşmeyen veri hatası (2012.06.22 20:45'te 457 hacim sınırı aşıldı)

Bu yüzden bu uyarının geriye dönük testleri ve optimizasyonu etkilememesi gerektiğini düşünüyorum.

Hafta sonu geri testi ve Pazartesi günü optimizasyon yaptım, böylece bazı şeyler farklı olabilir. Ancak bu sistem bir saç kazıyıcı değildir, bu nedenle bu sonuçları çok fazla etkilememelidir.

Geriye dönük test sonuçları aşağıdaki gibidir:

FVB=7 SVB=70 VF=3 toplam net kar: 4307,70

FVB=5 SVB=60 VF=2 toplam net kar: 4976.00

Gördüğünüz gibi, ilk durumda (en iyi ayarlar) kâr, optimizasyondan %26 daha yüksekti.

İkinci durumda (geriye dönük testte optimal olmaktan çok uzaktı - zararı gösteriyordu) en iyi ayarların geriye dönük testinden daha yüksek kâr vardı! Nedeni ne olabilir?

İleriye dönük testlere dayanarak bunun kayıp olmadığını söyleyebilirim.

Ayrıca optimizasyondan (optimizasyondan kaynaklanan tüm grafikler, optimizasyon sonuçlarını içeren tablo) ve geriye dönük testlerden (rapor, grafikler, işlem içeren tablo) baskı ekranları yükleyebilirim.

Ayrıca ileriye dönük testten verilerim var, böylece geriye dönük testi aynı dönemde ve ileriye dönük test ile aynı ayarlarla karşılaştırabilirim.

Yönergeler için şimdiden teşekkürler!

 
akhmadfx:
Bu gün her yeni çubuk modeli EA'da bir EA oluşturdum,

EA'nın strateji test cihazı açık fiyat modelinde test edildiğini ve sonuç çok iyi olduğunu,

ama gerçek ticarette fiyattaki her tik hareketinde karşılaştığımızı düşünüyorum, bu yüzden her tik modelini test etmeye karar verdim ve sonuç çok çok kötü.

bu bir çeşit MT4 hatası ya da değil. ben hala anlamadım biri cevap versin

EA'nızı yalnızca açık fiyatta da çalıştırmayı deneyin ve bu şekilde ileriye doğru test edin. "Açık fiyat modunda", yalnızca çubuğun açılışındaki fiyat (açık) kullanıldığından, testler uygunsa, ileriye dönük test sonuçlarınız, geriye dönük test sonuçlarınıza benzemelidir.

Öte yandan "her tik modu", keneleri simüle eder ve tikler ve spreadler (teklif ve fiyat sor) ile gerçekte olandan çok, çok uzaktır. Bunun en kesin yöntem olduğunu söylüyorlar ama benim tavsiyem konu "en kesin" olduğunda %90 şüpheyle almalısınız.

 

Sonuç farklı kene ve açık fiyat ???

Bu gün her yeni çubuk modeli EA'da bir EA oluşturdum,

EA'nın strateji test cihazı açık fiyat modelinde test edildiğini ve sonuç çok iyi olduğunu,

ama gerçek ticarette fiyattaki her tik hareketinde karşılaştığımızı düşünüyorum, bu yüzden her tik modelini test etmeye karar verdim ve sonuç çok çok kötü.

bu bir çeşit MT4 hatası ya da değil. ben hala anlamadım biri cevap versin

 
mladen:
EA'nızı yalnızca açık fiyatta da çalıştırmayı deneyin ve bu şekilde ileriye doğru test edin. "Açık fiyat modunda", yalnızca çubuğun açılışındaki fiyat (açık) kullanıldığından, testler uygunsa, ileriye dönük test sonuçlarınız, geriye dönük test sonuçlarınıza benzemelidir. Öte yandan "her tik modu" keneleri simüle eder ve keneler ve spreadler (teklif ve satış fiyatları) ile gerçekte olanlardan çok, çok uzaktır. Bunun en kesin yöntem olduğunu söylüyorlar ama benim tavsiyem konu "en kesin" olduğunda %90 şüpheyle almalısınız.

Tamam, açıklaman için teşekkürler Mladen,

Her yeni çubuk modunda, her yeni çubuk oluştuğunda takip eden durdurma aktiftir,

ama her tikte test ettiğimde, EA'm HER YENİ BAR modunda olduğundan, sondaki durma yanlış olacak.

lütfen detay için yukarıdaki eki kontrol edin, teşekkürler

 

Lütfen M1 %99.9 model kalitesiyle yapılan backtest sonucu için herhangi bir deneyim paylaşın, gerçek hesapla aynı mı yoksa neredeyse aynı mı?

 

Afedersiniz,

Hangisi sizin için MT4 ile Geri test için en iyi broker?

teşekkürler

Stefano

 
stelore:
Afedersiniz,

Hangisi sizin için MT4 ile Geri test için en iyi broker?

teşekkürler

Stefano

Geri test için en iyi komisyoncu diye bir şey yoktur. Yapabileceğiniz en iyi şey, aracı kurum verileriniz üzerinde test yapmaktır ve bu şekilde bazı EA'ların aracınızda nasıl performans göstereceği konusunda daha geniş bir resme sahip olursunuz (çünkü tüm aracıların farklı verileri vardır - tam olarak aşağıdakilere sahip tek bir aracı bulamazsınız). diğer bazı broker ile aynı veriler)

 

Herkese merhaba.

Forex ticaretinde hala nispeten yeniyim. Farklı EA hakkında okudum. Farklı EA mantığını öğrendim. Böylece, geriye dönük testlerin farklı mantık türleri için farklı şekilde çalıştığını keşfettim. Bazı EA için, gerçek hesabınızda nasıl çalışacakları hakkında size fikir verirler ve bir diğeri için sadece algoritmayı anlamanıza ve en iyi ayarları bulmanıza yardımcı olabilirler. Peki, duruma böyle bakın.

 

aslında geriye dönük test

Merhaba,

Bunun hakkında konuşan çok fazla tehdit olduğunu biliyorum, ancak çözümü netleştirip basitleştirebileceğim iyi bir tane bulamadım.

Şu adımları izlemeyi deniyorum: Forex Kene Verileri | Birt'in EA incelemesi ama onu kullanmak için geçmişe ulaşamıyorum.

Verileri dukascopy'den (CSV'de) indirebilirim ve bunları doğru formata (Metatrader formatı) dönüştürmek için Expert Advisor'ı kullanırım.

Ondan sonra tarihe (Cntrl + F2) verileri görmeye gidersem verileri görebiliyorum ama hepsini göremiyorum (1M'de bir yera indirdim).

Bu nedenle, backtest'in %99'unu veya en azından normalden daha fazlasını elde etmek için nasıl iyi bir kene verisi elde edeceğimi bilmiyorum.

Şimdiden teşekkür ederim ve iş parçacığımı taşırsanız, lütfen cevabı bilmeme izin verin.

Bazı uygulama var mı? Veya hızlı ve basit bir şekilde öğrenebileceğim bir video mu?

Tekrar teşekkürler ve ingilizcem için özür dilerim.

Hermo

 

Strateji Test Cihazı Yardımı

Herkese selam,

6 aylık veriler için (Ocak - Haziran 2010) IBFX'te bir strateji test cihazı çalıştırdım ve güçlü bir bilgisayarda 2 hafta çalıştıktan sonra (OMG, MT4 strateji testinin yavaş olması), HİÇBİR alım satım yapılmadığına dair bir rapor aldım. Temelde hiçbir şey yapmadı -

İkincisi, bana veri kalitesinin %90 olduğunu söyledi.

Bunun neden olduğundan emin değilim, ancak aynı EA demo hesabında çalışıyor.

Herhangi bir tavsiye? İkincisi, strateji testini hızlandırmak ve genel kaliteyi iyileştirmek için daha iyi bir platform, araç, süreç veya başka bir şey var mı?

1...818283848586878889909192939495
Yeni yorum