Senin fikrin lütfen - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Açık pozisyonlarınızı kolayca takip etmenizi sağladığı için test amaçlı olarak her zaman riskten korunma çözümünü tercih ederim. Sabit bir duruma ulaştığınızda, biri mevcut bahis seviyenizi takip etmek için ve diğeri de net pozisyonu CloseBy() için olmak üzere 2 fonksiyon ekleyebilirsiniz.
Test etmek için iyi, ancak N pozisyonundan ziyade bir pozisyonu takip etmenin daha kolay olduğunu düşünürdüm.
----------------------
zzuegg :
BTW, aynı hesapta farklı zaman dilimlerini içeren farklı sistemlerle işlem yapıyorsanız 'koruma' biraz gereklidir
--------------------------
Bu durumda bunlar farklı stratejilerdir ve bağımsız işlemlerdir. Bu riskten korunmayı düşünmezdim, bunlar sadece zıt konumlar ve buna hiç itirazım yok :-)
5k depozito daha mı iyi?
Kendinize karşı bahse girerek bu "hedge" işi tuhaf.
0.1 lot LONG ile başlıyoruz.
Piyasa dönüyor, bu yüzden 0,2 lot KISA koyduk. Net pozisyon 0,1 lot KISA'dır. Şimdi şu soruyu sormamız gerekiyor: UZUN pozisyonu kapatıp KISA bir pozisyon açmak mı daha iyi yoksa yaptığımızı kendi pozisyonumuza karşı bahis yaparak mı yapmak daha iyi? Bana göre, kendinize karşı bahse girmek aptalcadır .
Sadece korunan kısma bakalım. 0.1 UZUN ve 0.1 KISA var. İptal ederler. Fiyat değişiklikleri bu pozisyon için herhangi bir değişiklik yapmaz. ANCAK net takas her zaman bize karşı olacaktır. Bunlar yüksek takas çiftleri olmadıkça çok büyük bir miktar olmayacak, ancak yine de bize karşı olacak. Dolayısıyla pozisyonu ne kadar uzun tutarsak, kayıp o kadar büyük olur.
Sonra yayılma maliyeti var. Hedge edilmiş pozisyonumuzu açtığımızda, spread'i ödemek zorundayız. Bu nedenle, kendinize karşı bu şekilde bahis oynamanın finansal bir anlamı olmadığını iddia ediyorum. Tek yaptığı egoyu sakinleştirmektir, böylece gerçek bir kayıp kaydetmeniz gerekmez ve açık kaybın kapalı bir kayıp kadar önemli olmadığını iddia edebilirsiniz. Ama kendinize karşı bu psikolojik savaş aslında size gerçek paraya mal oluyor.
Her şey senin Bias'ına bağlı. Oğlanın ve bilge yaşlı adamın hikayesi var. Kıkırdamalar* lütfen bana bir şans verin, belki hikayem yardımcı olur. Her neyse, delikanlı, bir kuşu arkasından kavrayarak bilge ihtiyarı sınamaya karar verdi ve "bilge yaşlı adam, bilge yaşlı adam, madem bu kadar akıllısın, bana şuna cevap ver, avucumda bir kuş var," diye sormaya karar verdi. yaşıyor mu öldü mü?" Bunun üzerine yaşlı adam, "O kuşun hayatı senin elinde" dedi.
Hedging'i desteklemek için sunduğum herhangi bir senaryo. Riskten korunma olmayan bir eşdeğerle karşılık vereceksiniz. Ama size "bilge yaşlı adam, bilge yaşlı adam, buradan piyasa hangi yöne gidecek?" diye sorsam. Büyük olasılıkla akıllı bir cevapla cevap vereceksiniz :). Benzer şekilde, riskten korunma, ızgaralar, ilerlemeler vb. konusunda başarılı olan insanlar için de geçerli bir alternatif sunmuyorlar. Çünkü:
Stop-loss tek pozisyonlarını desteklemek için sağladıkları herhangi bir senaryo ben de bir riskten korunma veya şebeke eşdeğeri sağlayabilir. Eğer birisi savunma durdurma kaybı ise, pozisyonun size karşı devam etme ihtimalinin yüksek olduğu bir Önyargıya sahip olmaları gerekir, aksi halde pozisyonu neden kapatıyorsunuz? Aleyhinize olduğuna inanıyorsanız, durup geri dönmelisiniz. Eğer yolunuza devam edeceğine inanıyorsanız, eklemelisiniz. Yana doğru hareket edeceğini düşünüyorsanız, o zaman hedge etmelisiniz.
Çoğu, bir sonraki pozisyonlarının daha iyi bir şansa sahip olacağına inanıyor. Hepsi yanlış. Basitçe -ya olursa- piyasa sizin pozisyonunuzun aleyhine döner diyebilirim. Stop-loss belirleyen bir rulet oyuncusu, yapmayan bir rulet oyuncusundan daha iyi adil olmayacaktır. Vurgu, ticaret yöntemine değil, Edge'e verilmelidir.
Son olarak, 2 farklı EA'nın belirli bir çift üzerinde zıt emirler verebileceğine ve bu EA'ların her ikisinin de bir karla sonuçlanabileceğine inanılırsa. Ama bir şekilde bu aynı kişi, 1 EA'nın belirli bir çift üzerinde zıt pozisyonlar yerleştirebileceğine ve aynı senaryoda bir kâr getirebileceğine inanmakta zorlanıyor, sonra davamı dinlendiriyorum.
- Btw, bu 2 EA'nın kâr elde etmesinin tek yolu, fiyatın Yanlamasına hareket yapmamasıdır. Riskten korunmanın çekici bir seçenek olabilmesinin nedeni, fiyatın ilk önce hangi yönde hareket edebileceğini bilmememdir. <-- Riskten korunmaya karşı herkesin -for_or_aginest fiyatının nereye gittiğini bildiği yaygın argümanın aksine.
Bu benim 2 sentim.
Evet! Dolayısıyla böyle bir hedge yaptığınızda avantajınızı azaltıyorsunuz çünkü bu size hiçbir faydası olmadan paraya mal oluyor. Tabii ki itirazım, piyasa bu hedge edilmiş pozisyondan hangi yöne giderse gitsin kaybedersiniz. Şimdi, ticaretin sadece "mükemmel bir şekilde korunan" kısmından bahsettiğimi unutmayın. UZUN'u bir KISA'ya karşı iptal ederek pozisyonun değerini dondurduğunuzda, pozisyonu yeni kapatmış olmanızdan daha fazla zararı garanti edersiniz. Aracıların bu şekilde riskten korunmayı teşvik edeceğinden eminim; ticaret yaptıkça daha fazla ödeme alırlar!
>Son olarak, 2 farklı EA'nın belirli bir çifte karşıt emirler verebileceğine ve bu EA'ların her ikisinin de bir karla sonuçlanabileceğine inanılırsa.
Her iki EA da kendi başlarına karlıysa, o zaman zıt işlemlere sahip olmalarına izin vermek mantıksız değildir. Aynı anda takıp çıkarmaları pek olası değildir ve tüm işlemler kazanan olmak zorunda değildir. Bu tamamen alakasız bir argüman.
Aynı anda takıp çıkarmaları pek olası değildir ve tüm işlemler kazanan olmak zorunda değildir . Ve çit asla aynı anda takılmaz .. veya çıkarılmaz. Aynı siparişler, aynı fiyat, aynı argüman.
Evet! Dolayısıyla böyle bir riskten korunma yaptığınızda avantajınızı azaltıyorsunuz çünkü bu size hiçbir fayda sağlamadan paraya mal oluyor . Yukarıdakilerden dolayı, bir yukarı hareketten olduğu kadar bir aşağı hareketten de faydalanırsınız. Kazançlar, yayılmaları engelleyecektir.
Aynı anda takıp çıkarmaları pek olası değildir ve tüm işlemler kazanan olmak zorunda değildir . Ve çit asla aynı anda takılmaz .. veya çıkarılmaz. Aynı siparişler, aynı fiyat, aynı argüman.
Evet! Dolayısıyla böyle bir riskten korunma yaptığınızda avantajınızı azaltıyorsunuz çünkü bu size hiçbir fayda sağlamadan paraya mal oluyor . Yukarıdakilerden dolayı, bir yukarı hareketten olduğu kadar bir aşağı hareketten de faydalanırsınız. Kazançlar, yayılmaları engelleyecektir.
Bence mesele şu ki, bu iş parçacığının yöntemi var ve aşırı paraya mal olan uygulama. Artan karmaşıklık sorunu karıştırır, böylece ekstra kaybı göremez. Rulet oynamaya gittiyseniz ve aniden bir sonraki dönüşün kırmızı mı yoksa siyah mı olacağını bilmediğinize karar verdiyseniz, yapılacak yanlış şey kırmızı ve siyaha aynı anda bahis koymaktır.
Aynı anda hem kırmızı hem de siyah üzerine bahis yapmanın aptalca olduğunu kabul etmeyen var mı (zarar verme)?
Şimdi ticarete gidiyoruz ve piyasada eşit bir zıt pozisyon alıyoruz. Yine sadece dengeli kısma odaklanmak istiyorum. Kazanma olasılığını sağlayan dengesiz kısımdır. Şimdi bu bir fikir meselesi değil, tamamen bir matematik meselesi. Bu şekilde kesin bir cevap var. Hesaplama, doğru yapılırsa, tüm tarafların matematiği anlaması ve yöntem üzerinde anlaşmaya varması koşuluyla, herhangi bir tartışmayı çözecektir. Açıkçası, strateji test cihazında sadece bir geri test yapılırsa matematikten kaçınılabilir. Bir yöntem daha fazla kar gösterecektir (veya aynı olacaktır).
0.1 lotta UZUN gidelim ve piyasanın yeni bir fiyat olan P1'e geçmesine izin verelim. Bu yeni pozisyonda kararsız hale gelir ve zıt bir pozisyon alırız. Bu yeni pozisyon bize parti büyüklüğünün yayılma zamanlarına mal oldu. Piyasa şimdi P2'ye geçiyor. P2'nin P1'den daha yüksek olduğunu varsayalım. Bu durumda, bize LONG 0.1 lot bırakarak SHORT pozisyonunu kapatabiliriz. Orijinal pozisyonu kapatıp daha sonra yeni bir pozisyon açmaya kıyasla “hedge”den fayda sağladık mı? KISA pozisyon, spread'in 0.1 lot katına mal oldu, ancak orijinal pozisyonu kapatmak ve daha sonra bir tane koymak, spread'in sabit olduğunu varsayarsak, aynı maliyete sahip olacaktı. Yani iki yöntemin maliyeti aynı görünüyor. Ahh, ama takas maliyeti -1.72 pip KISA ve +1.06 pip LONG olan EURAUD gibi bir çift düşünün. “Hedge” bize hiçbir fayda sağlamadan günde 0,66 pip'e mal oluyor. buna itiraz ederdim.
Tabii ki piyasa, P2'nin P1'den daha düşük olmasıyla diğer yöne gidebilirdi. Bu durumda, SHORT'u açık bırakarak LONG pozisyonunu kapatırız. Yine bu, orijinal UZUN pozisyonu kapatıp daha sonra KISA bir pozisyon açmaktan farklı değildir. Sonuç olarak spread maliyeti bu özel durum için aynıdır, ancak her durumda dengesiz takas nedeniyle maliyetlere maruz kalırız.
Ticaretin karmaşıklığı matematiksel hesaplamayı karıştırdığı için bu "korumalı" planların çoğunun olduğundan daha iyi görünebileceğini düşünüyorum. Bazı kısımlarını “aynı anda kırmızı ve siyah üzerine bahse girme” şeklinde basitleştirebildiğinizde, anlaşılması daha kolay hale geliyor.
İlgi konusu olarak, korunan işlemler yürütüyorum, ancak benimkiler “uygun şekilde” korunuyor. Uygun bir hedge, doğrudan kendinize karşı bahis oynamak değildir. İnsanlar, borsayı dengelemek için Altın kullanmak gibi her türlü uygun korunmaya sahiptir. Bu yüzden çitleri tırnak içine aldım. İnsanlar, tam tersi bir pozisyon uygulamanın bir hedge olduğunu düşünüyor (ve yazıyorlar) ve öyle değil. Hepsi garantili uzun vadeli bir kayıp.
İyi noktalar. Ama ben buradan geliyorum. Bir diyagram çizmeye çalışacağım.
Riskten korunmaya karşı olan çoğu insan, her zaman korunma dışı bir eşdeğeri olduğunu iddia eder. Bütün gün birbirimizin etrafında -ne olursa olsun- senaryolarıyla dans etmeye hazır olmadığımız sürece, doğrudan koruma dışı bir eşdeğer olduğuna katılmıyorum. Yukarıdaki örneğimde her pozisyonda 0.1 lot olduğunu varsayıyorum.
Örneğinizde, fiyatın B Noktasından yukarı çıkmasını sağladınız. Yani eğer doğru anladıysam. Evet, hedge adam spreadler + takaslar veya her neyse kaybedecek. Fiyat düşerse satın al, Zarar Durdur adam bana daha büyük görünen kazançlarını kaybedecek.
Point_C'de hem Hedge adamı hem de Stop_Loss adamı aynı bilgilere sahip olacaktır. Ancak Hedge adamı, Başabaş, Satıştan Kazanç veya Uzun yönünde hareket eden Daha Büyük Satın Alma Boyutuna sahip olmak için daha iyi bir konumda olacaktır.
Ama sonra ne diyeceğini biliyorum :). "Öyleyse, B Noktasında Alımı Kapatıp B Noktasında Satış Yapacağım." ____ Ve açıkçası benim yanıtım, gemiyi böyle atlarsanız - bu benim için de gemiden atlamam ve sizi ilk Senaryonuza götürmemdir. "Ya Point_B'den fiyat yükselirse?" <--- Stop_Loss'ta Point_A'da tekrar kapanacaksınız. Stop-loss'unuzdan sonra Sell açmak gibi bir niyetiniz olmadığını ve B noktasında ikimizin de fiyatın nereye gideceği hakkında hiçbir fikri olmadığını unutmayalım.
Sonunda tek söylediğim, ne daha iyi ne de daha kötü. Stop-loss seçeneğinin daha iyi olduğunu söyleyen biri, açıkçası sadece hareket etmek için fiyatı nasıl aldıklarını düşünüyor.
Ve Oh BTW- ve katılıyorum. Rulette Siyah ve Kırmızı cehennem kadar aptaldır;).
Ve Oh BTW- ve katılıyorum. Rulette Siyah ve Kırmızı cehennem kadar aptaldır;).
Yaşasın!
( sith ses ) Diyagramın zayıf ihtiyar.
Benim diyagramımda zaman soldan sağa gidiyor. Net uzun pozisyon mavidir . Net kısa pozisyon kırmızıdır . Net konum boyutu, çizginin ortasında gösterilir. Yeşil düğümler, pozisyonun kapalı olduğu yerde kazanır. Yukarı, uzun bir pozisyon için kazanç anlamına gelen daha yüksek bir fiyattır.
EDIT : önceki resim yanlış olduğu için resim değişti.
Diyagramım, yine de aynı noktada sona eren paralel yolları ihmal edecek şekilde basitleştirildi. Aslında C3'e giden sonsuz sayıda rota var, hatta şebekeye bağlı bile. Hesaplamalar daha sonra sonsuz serilerin toplamı haline gelir veya bir tekrarlama ilişkisinin çözümünü bulur (bu sonuncusu ne yazık ki matematiksel yeteneğimin ötesindedir).
Rastgele bir yürüyüş varsayıldığında, yayılma ihmal edilerek C1'e ulaşma şansı %50'dir. Ev ödevi sorunuz, C2'ye ulaşma şansı nedir?
EDIT : orijinal soru C3 için sorulmuştu, ancak değiştirilmiş arsa C2'yi önemsiz bir hesaplama yaptı.
.5 X .5 X .5 = .125 (ancak ubzen bunu yanlış anlamayacaktır...)
(soru yukarıda düzenlendi, bu nedenle bu, değiştirilen soruya bir cevaptı)
Düğüm n2'ye dikkatlice bakın. Şu soruyu soruyor: İki basamak aşağı inme şansına kıyasla üç basamak yukarı çıkma şansı nedir? Bu 50:50'lik bir teklif değil. Mevcut fiyat , n3 düğümüne göre C2'ye daha yakın olduğu için, bu yöne gitme olasılığı daha yüksektir.