Bir anti-grid benzeri sistemin istatistikleri - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Açıklama için teşekkürler, zzuegg. İlk sisteminizin sadece iyi tarafı olsaydı iyi olurdu, ama belki de bu biraz fazla bir beklentidir!
Yakın zamana kadar ızgaralara veya antigridlere ciddi bir şekilde bakmadım. Özellikle bazı insanlar tamamen rastgele bir piyasada para kazanabileceklerini iddia ettikleri için, bunu ilk duyduğumda şebeke konseptine oldukça şüpheyle yaklaştım, bu doğru olamaz. antigridleri tam anlamıyla bu ay duydum ve az anladığım şey daha mantıklı (çünkü kârlılık piyasanın trend eğilimine bağlı. fiyat, büyük hamlelerde bir tür kâr elde ederek aleyhinize mi hareket ediyor?
Kesinlikle beklediğim bir düşünce, pozisyonları sizin onları artırmanızdan daha hızlı bir şekilde daraltmaktı. Dolayısıyla her ileri adım için bir birim eklenebilirken, her geri adım için iki birim çıkarılabilir (sıfırı geçemez). Buradaki fikir, bir kâr hedefine ulaşmasanız bile kârın bir kısmını elinizde tutmaktır. Bunun yaptığınız şeyle nasıl bir ilgisi var?
@zzuegg, ızgara sisteminin parametrelerini hafifçe optimize ettiğinizi tahmin etmekte haklı mıyım?
Bu sistemde bir varyasyon için başka bir düşüncem var. Son derece değişken bir pozisyon boyutunuz var; bu, bir trend bir yönde geliştikçe artan ve bir trend tersine döndükçe azalan bir pozisyon boyutunuz var. Teorik görüşüm, kaldıraçtaki bu kadar büyük değişiklikleri gerçekten haklı çıkaramayacağınızdır, bu nedenle amaçlanması gereken bir şey, aynı derecede ölçekleme ve küçültme fikrine ulaşmak olabilir, ancak aynı derecede değil.
Her neyse, istatistikleri geliştirmekte olduğum hafif başarılı durdurma ve geri alma sistemleriyle karşılaştırmak ilginç. Düşüşün kârın daha küçük bir kısmı olduğu gerekçesiyle sisteminizin daha iyi performansa sahip olabileceğini düşünüyorum.
Bu sistemlerin her ikisi de çok basit trend izleyen sistemlerdir. Tek bir konum boyutuyla her zaman uzun veya kısadırlar. İlki, uzunluğu 2001-2009'da optimize edilmiş ve ardından 2010-2011'de çalıştırılan tek bir gösterge kullanır. Grafiğin sonundaki kısım, 19 ayın yalnızca son 3 ayı olduğu için biraz yanıltıcıdır. Belki biraz daha sık yeniden optimizasyon gerekliydi. Basit trend izleyen sistemlerde nadir olmayan çok düşük kazanma oranına dikkat edin, inanıyorum.
İkincisi, ne zaman duracağını ve geri döneceğini belirlemek için farklı uzunluklarda 4 gösterge kullanan, yine 2001-2009'da optimize edilmiş ve 2010-2011'de çalışan bir sistemdir. Sonuç, çok daha az işlem ve önemli ölçüde daha iyi performans. Bunların bir kısmı şans olabilir - iki sistemin alt satırları genellikle bundan daha yakındır.
İyi bir matematikçi olabilirsin ama mt4 hakkında öğrenmen gereken birkaç şey olduğundan şüpheleniyorum.
1: strateji optimize edici kullanmayın ... eğri uydurmaya yol açar.
2.: Her şey açık fiyatlarda çalışmadıkça açık fiyatları test etmeyin.
3.: Neredeyse 2 yılda 30 işlem... biraz daha örneğe ihtiyacınız olacak.
Elbette tüm sayılar iyi. Ancak buradaki birçok insan, özellikle trend takip eden sistemler ve bu kadar az işlemle bu sayıları çoğaltabilir. Kâr faktörü, yalnızca kazanma boyutu nedeniyle yüksektir ve düşüş, yalnızca kayıp boyutu nedeniyle düşüktür. Ancak, 10 aydır sistem kaybediyor. Sistem açıkça piyasalarla uyumsuz. Kendinize gerçekten sormalısınız, şimdi gerçek paraya girersem ve 10 ay daha bu şekilde kaybetmeye devam ederse bu sistemle ticaret yapmaya devam eder miyim?
10.000 kesinti ile ölüm ve tek darbe ile Ölüm aynı sonuç IMO'suna sahiptir. Ben sadece tek vuruşu tercih ederim.
Not: Izgara benzeri bir sistem oluşturduğunuzda, yapmak isteyeceğiniz son şeylerden biri onu strateji optimize ediciden geçirmektir. Genelde bir fikir bulursunuz, kodlarsınız ve test edersiniz. Cari yılda karlı olmalı, sonra bir sonraki, sonra bir sonraki. Sonra bir sonraki döviz çiftinde karlı, ardından bir sonraki vb. Başarısız olduğunda, geri dönüşüm kutusuna atarsınız.
Merhaba, başlıyoruz:
people claimed they could make money in a completely random market, which cannot be true
Tamamen rastgele olmayabilir, ancak teorik olarak bazı sınırlar tanımlarsanız, yüksek para ile birleştirilmiş standart bir ızgara sistemi bile rastgele oluşturulmuş çizelgeleri geçebilmelidir.
ızgara sisteminin parametrelerini kısmen optimize ettiğinizi tahmin etmekte haklı mıyım?
Geliştirme sırasında kesinlikle farklı parametreleri test ettim, ancak optimize ediciyi hiçbir parametrede kullanmadım. Bu elbette aynı zamanda bir çeşit optimizasyon ama geliştirme sırasında standart prosedür bu olduğunu düşünüyorum. Genel performanstaki en büyük etki elbette globalTraget/startingLot oranıdır. Izgara boyutu (çok kısa yapmadığınız sürece) yalnızca işlem sayısını ve dolayısıyla karı etkiler. Düşüş hemen hemen aynı kalıyor çünkü daha büyük ızgaralarla daha sonra geri dönüyorum. (Neyin çıktığını görmek için optimize edicinin gece boyunca çalışmasına izin verdim;))
Kesinlikle beklediğim bir düşünce, pozisyonları sizin onları artırmanızdan daha hızlı bir şekilde daraltmaktı. Dolayısıyla her ileri adım için bir birim eklenebilirken, her geri adım için iki birim çıkarılabilir (sıfırı geçemez). Buradaki fikir, bir kâr hedefine ulaşmasanız bile kârın bir kısmını elinizde tutmaktır. Bu, yaptığınız şeyle nasıl ilişkilidir?
İlginç, ancak bunu doğru anlıyorsam sonucun, değişen/ters trend aşamalarında daha iyi performans gösteren ızgara benzeri bir sistem olacağını düşünüyorum. Şu anda her iki yön için de aynı ölçekleme faktörünü kullanıyorum, tabii ki ağır düşüşün nedeni bu. Tabii bunun iyi tarafı, kırılmalar, ani yükselişler ve genel olarak trend olan piyasalarda kâr hedefine hızla ulaşmam. Bu fikrin arkasındaki sebep, piyasaların nereye hareket ettiğini bilmememdir.
Sistemin şu anki aşamasında uzun vadede kârlı olacağına inanmıyorum, hala çözülmesi gereken birkaç sorun var. (Aralıklardan kaçınmak için dinamik ızgara boyutları ve hatta doğru yönü aldığımda daha küçük ızgaralar kullanmak, sabit bir çıkış yerine öz sermaye takip tabanlı bir çıkış kullanın, bir sembolün neden olduğu büyük düşüşlerden kaçınmak için portföy tarzı ticaret) uygulayacağım fikirler bunlar sonraki. (veya Dene). Ancak şu anda, bu tür sistemlerin, piyasaların eğilime neden olduğu 'gerçeği'nden başarılı bir şekilde yararlanabileceğine inanıyorum. Bu tür testlerle ilgili sorunlardan biri, elbette, trend olduğunu bildiğiniz sembolleri otomatik olarak kullanmanızdır . EURCHF'yi portföye eklersem, son 2-3 yılı test ederseniz sistemin çok daha iyi performans göstereceğinden eminim.
Gerçekten de, güçlü bir trend takip sistemi ile sadece az sayıda kazanan ticarete ihtiyacınız var. Verileriniz ne yazık ki çok sınırlı. Bu, çok sayıda filtre kullandığınızı veya yalnızca çok özel gösterge durumlarında işlem yaptığınızı gösterebilir. Benim için iki yılda kişisel 32 işlem, olası beklentiyi tahmin etmek için bile yeterli değil. (Ama istatistik sizin alanınızdır).
Her ikisi de trendin tekniklerinden yararlanmaya çalışsalar bile, iki sistem gerçekten karşılaştırılamaz. İstatistiksel ticaret sistemlerine daha fazla ilgi duyacağınızı varsaydım;)
İşte şu anda yayında olan trend takipçim. Ne yazık ki mevcut agresif pazarlarda o kadar iyi değil. Zor benim kadar uyumlu değil gibi görünüyor.
Saygılarımla
Michael
Başarısız olduğunda, geri dönüşüm kutusuna atarsınız.
Genelde neden başarısız olduğunun nedenini bulmaya, olası bir düzeltmeyi aramaya ve tüm test sürecini yeniden başlatmaya çalışırım. Yeni sistemin performans şekli çok farklıysa silerim. Ancak filtreleme beklendiği gibi çalışıyorsa, genel şekil aynı olmalı, kâr faktörü daha yüksek veya eşit olmalı, ancak işlem sayısı büyük ölçüde farklı olmamalıdır.
bakış açım.
İyi bir matematikçi olabilirsin ama mt4 hakkında öğrenmen gereken birkaç şey olduğundan şüpheleniyorum.
1: strateji optimize edici kullanmayın ... eğri uydurmaya yol açar.
2.: Her şey açık fiyatlarda çalışmadıkça açık fiyatları test etmeyin.
3.: Neredeyse 2 yılda 30 işlem... biraz daha örneğe ihtiyacınız olacak.
Elbette tüm sayılar iyi. Ancak buradaki birçok insan, özellikle trend takip eden sistemler ve bu kadar az işlemle bu sayıları çoğaltabilir. Kâr faktörü, yalnızca kazanma boyutu nedeniyle yüksektir ve düşüş, yalnızca kayıp boyutu nedeniyle düşüktür. Ancak, 10 aydır sistem kaybediyor. Sistem açıkça piyasalarla uyumsuz. Kendinize gerçekten sormalısınız, şimdi gerçek paraya girersem ve 10 ay daha bu şekilde kaybetmeye devam ederse bu sistemle ticaret yapmaya devam eder miyim?
10.000 kesinti ile ölüm ve tek darbe ile Ölüm aynı sonuç IMO'suna sahiptir. Ben sadece tek vuruşu tercih ederim.
Not: Izgara benzeri bir sistem oluşturduğunuzda, yapmak isteyeceğiniz son şeylerden biri onu strateji optimize ediciden geçirmektir. Genelde bir fikir bulursunuz, kodlarsınız ve test edersiniz. Cari yılda karlı olmalı, sonra bir sonraki, sonra bir sonraki. Sonra bir sonraki döviz çiftinde kârlı, ardından bir sonraki vb. Başarısız olduğunda, geri dönüşüm kutusuna atarsınız.
@ubzen, vaazın için teşekkürler, ama biraz daha az acele etmek bazı hatalardan kaçınabilirdi.
1: Strateji optimize ediciyi kullanmamakta özgür olsanız da, tavsiyeniz, onu faydalı kılmak için yeterli bilgiye sahip olan hiç kimse için iyi değil. Değerlendirme için örneklem dışı verilerin kullanılmasının önemini biliyor musunuz? Özellikle, ileriye yürüme optimizasyonu, "eğri-uyum" performansından ziyade gerçekçilik sağlayan bir prosedürdür, ancak aynı zamanda örneklem dışı testte optimize edilmiş parametrelerin ne kadar iyi çalıştığına dair nicel bir ölçüm sağlar (ileri yürüme verimlilik oranı). İyi WFRE sağladığı gösterilen bir metodoloji ile (aslında, ileriye dönük çalışmaların izole istatistiklerinin, optimizasyon çalıştırmalarınınkiyle olan ilişkilerinden daha önemli olduğunu düşünüyorum, ancak bu kişisel bir görüş), ileriye dönük optimizasyon basit bir yol sağlar N serbest parametreli statik bir sistemi sıfır parametreli uyarlanabilir bir sisteme dönüştürmek. Pazarın kalıcı olan ancak zamanla değişen herhangi bir özelliği olması durumunda, bu kesinlikle değerli olabilir. Piyasanın istatistiksel özellikleri hiç değişmediği sürece, sanırım değişmeli.
2.: Açık fiyatları kullanmanın bir teste yol açabileceği yanlışlıkların farkındayım, ancak tavsiyeniz benim gönderimle ilgili değildi. Sistemler hiçbir durak veya hedef kullanmadı, bu nedenle test, tam onay verilerini kullanan bir test kadar gerçekçiydi. Sadece açık fiyatları kullanmanın getirdiği asıl hatanın, aynı çubukta bir giriş ve bir çıkışın veya aynı çubukta iki farklı olası giriş veya çıkışın mümkün olduğu durumlarda olduğunu belirteceğim. Çoğu durumda, çubuklar bunun olmaması için yeterince küçük olduğunda, yalnızca açık fiyat simülasyonu yeterince doğrudur.
3: Daha fazla örnek iyi olurdu, ama gerçeklik beni kısıtlıyor! Yukarıda sunduğum örnek dışı sonuçların yanı sıra, daha küçük bir test süresi (1800 gün) ve yalnızca 180 günlük bir test kullanarak ileriye dönük optimizasyon yaptım. Bu, her 6 aylık dönemde yalnızca ortalama 9 işlem olmasına rağmen (birlikte 100 işlem), ikinci sistemin örneklem dışı testinde 11 üzerinden 0,5 ve 9 kazanma periyodu gibi kabul edilebilir bir ileriye dönük verimlilik üretti. örneklem dışı dönemler, önemli olan örneklem büyüklüğüdür). İlginç bir şekilde, çok daha büyük örnek boyutlarına rağmen, tek gösterge sisteminin 11 döngü (aynı 1800 gün/180 gün rejimi) üzerindeki ileriye yürüme performansı, bu sistemin kullanımını daha da caydırıcı bir şekilde kârlı değildi.
Rakamların iyi olduğunu iddia etmedim. Başarılılar, ancak gerçek para ticareti için pek ideal değiller. Bir sistemin potansiyel performansı, istatistiksel kalite ve işlem sayısı ile belirlenir. Bu sistemler iyi istatistiklere sahiptir, ancak çok küçük bir işlem sıklığına sahiptir, bu da değerlerini önemli ölçüde azaltır. Bu, daha fazla sayıda düşük kaliteli ticaretin istatistiksel olarak daha az sayıda daha yüksek kaliteli ticarete nasıl benzer olabileceğini göstererek matematiksel olarak daha kesin hale getirilebilir.
Baktığım kârın düşüşe oranı. Bu, düşüşün kendisi değil, bir miktar performans ipucu verir. Prensipte, bireysel işlemlerde ortalama getiri ile getirinin standart sapması arasındaki ilişkiyle ilgili istatistikler daha kesin bir fikir verir, ancak basit düşüş istatistiği, bir sistemin kayıp dizileri üretme eğiliminin bir kısmını yakalar. Birçok sistemde kayıpların kümelenme eğiliminde olduğunu fark ettim.
Son 10 ayda bazı sistemlerin para kaybettiği hakkında bir açıklama yaptın. Bu rakamın benim gönderimle hiçbir ilgisi yoktur ve doğru değildir. Her iki sistem de, çoğu basit trend takip eden sistemler gibi, EURUSD'nin son 3 ayında para kaybetti. Bundan kaçınmak güzel olurdu, ama bu sistemleri farklı bir şey haline getirecekti.
"10.000 kesintiyle ölüm ve tek darbeyle Ölüm aynı IMO'ya sahiptir. Ben sadece tek darbeyi tercih ederim." - İlginç bir felsefe, ancak ticaret ile tercih edilen ölüm yöntemi seçimi arasındaki bağlantıyı göremiyorum.
@Elroch: Bir vaaz mı? Sen çok iyi bir adamsın ve senden gerçekten hoşlanıyorum ama koroya vaaz veren sensin. Sistemin eğrisini izleyen bir Trend attığınızda ve bunun bir şekilde bir karşılaştırma olarak kullanılabileceğini önermeye çalıştığınızda ipliği rotadan çıkarıyorsunuz. Yanıtlarımı kısa ve tatlı tutmak istediğim için ayrıntıya girmedim çünkü nedenlerinin açık olduğunu öğrettim.
1: Tavsiyeniz, onu faydalı kılmak için yeterli bilgiye sahip olan hiç kimse için iyi değil
Bu sonuca bir gecede varmadım. Bunlar, bu forumu gezen en iyi katkıda bulunanlardan bazıları tarafından bana iletilen tavsiyelerdi. Ama olduğum kişi olarak ve sadece kör tavsiyelere uymadım, aslında kendim için deneyler yapmak için zaman harcadım. Ve tahmin edin ne aynı sonuca varmıştı. Bu ifade: Belki biraz daha sık yeniden optimizasyon gerekliydi ... gülümsemem gereken ve o gönderiye yanıt vermeye karar verdiğim yer burasıydı. Yeniden optimize ettiğinizde, bu noktaya kadar her şeyi temel aldığınız sistem artık aynı değil. Katılmıyorsunuz? Tamam, neden test sırasında sistemi her 3 ayda bir yeniden optimize etmediniz? Sadece öğretilen yiyecekler.
Şu anda olduğu gibi bu sisteme herhangi bir para yatıracağınızdan kesinlikle şüpheliyim. Ama diyelim ki yeniden optimize ettiniz ve şimdi sistem tekrar yoluna girmiş görünüyor. Şimdi yatırım yapmaya hazır mısınız? Bu sitede, Trend izleyen sistemleri avlayan serileri kaybetmekten kaçınmak için Aşamada Olmak veya Koşular Yasası ve Z-Skoru gibi sistem özelliklerini kullanmak hakkında çok sayıda makale ve teknik vardır. Sorun şu ki, sistemi bir Aşamaya koyduğunuzda, piyasa Aşamayı değiştirmeye hazır. Burada buna pazar değişikliği diyoruz.
Yukarıdaki şeyler ile biraz deneyimim var. Ancak optimizasyon söz konusu olduğunda, deneyimim yok. Bunlar, Optimizer'ı çok sık otomatik olarak veya Nöral Ağları kullanarak Kendi Kendini Optimize Eden EA'ları içerir. Ancak IMO'nun bu gelişmiş yöntemlerle en büyük farkı, malzemeleri sağlamanız ve sistemin size nasıl ticaret yapacağınızı söylemesidir. Burada ve orada küçük değişikliklerle, malzemeleri sağladığınız ve ayrıca sisteme nasıl takas edileceğini söylediğiniz daha basit yöntemlerin aksine. Her iki durumda da, sağladığınız malzemeler neyin çıkacağını belirleyecektir. Çöp içeri çöp dışarı.
Elbette, değerlendirme için örneklem dışı verilerin kullanılmasının önemini biliyor musunuz? Özellikle, ileriye doğru yürüme optimizasyonu
Şuna bir bak, İşte . Forex'i aldığım ilk hafta karşılaştığım ileriye dönük analiz bağlantısı. Ayrıca, buradaki başlığıma bir göz atın. O zamanlar farkında olduğum gibi, çoğunlukla tipik konvansiyona göre trend takip eden sistemler oluşturmakla ilgilenir.
2.: Sistemler hiçbir durak veya hedef kullanmadı, bu nedenle test, tam onay verilerini kullanan bir test kadar gerçekçiydi.
Hatta-Algoritmik bir kapanış kullanıyorsa (ma-cross-over gibi), bu 15 Dakikalık bir süre içinde birkaç kez olabilir. Bunun bir fark yaratmamasının tek yolu, sistemi Çıkış Algoritmasını (ki bu sıkıdır - anlayabildiğim kadarıyla) her 15 Dakikada Açık Fiyatta çalıştıracak şekilde kodlamanızdır. Gerçekte, EA'nız her Tick'te tüm hesaplamaları yapıyorsa, o zaman hmmm bir düşünün. Burada bahsettiğimiz 15 Dakika, fiyatın 15 Dakikada 200 pips üzerinde yukarı ve aşağı hareket ettiğini gördüm. Gerçekte EA'nız harekete gerçek zamanlı olarak yanıt verirken. Geriye dönük testiniz uyuyor ve bir sonraki Open_Price'ı bekliyor. Bunun asla olmayacağı noktaya gelince, Stop_Loss mantığınızın Asla 15_Minute zaman hareketi içinde yatmadığı ve bir Tight_Stop Trend takip sistemine inanmakta güçlük çektiğim zamandır.
3: Daha fazla örnek iyi olurdu, ama gerçeklik beni kısıtlıyor!
Hımm, bunu bilmiyorum. Neden kendi tavsiyeni almıyorsun. Sisteminizi diğer döviz çiftlerinde çalıştırın ve buraya dönün ve daha kötü sonucu gönderin. Bin Cuts Ölüm değilse, o zaman bugün forex'i bırakacağım;). Ama belki bu adil değil, EURUSD için optimize ettim diyeceksiniz. Ancak EURUSD fiyatlarının aniden başka bir döviz çifti gibi davranmaya başlayamayacağını söyleyen ne oldu? Bu yüzden sanırım sınırlamanızla, bunu daha uzun süre iletmeniz gerekecek. Yeterince veri topladığın zaman, ben yaşlı bir adam olacağım. Ve umarım o zamana kadar Piyasa Değişimi olmaz (şüphesiz). Bu konudaki eğriyi neden düşürdüğünü bilmememin başka bir nedeni.
Rakamların iyi olduğunu iddia etmedim. Bana göre, bu rakamlar ancak ve ancak gelecekte benzer sonuçları göreceğime kendimi ikna edebilirsem olağanüstü. Yani 20 ayda %25 getiri. Başka hangi yatırım bana bunu verecek?
Son 10 ayda bazı sistemlerin para kaybettiği hakkında bir açıklama yaptın. Bu yüzden ilk 17 ayda 1/3, son 3 ayda 2/3 işlem yaptığını tahmin ediyorum. Özür dilerim.
"10.000 kesintiyle ölüm ve tek darbeyle Ölüm aynı IMO'ya sahiptir. Ben sadece tek darbeyi tercih ederim." - İlginç felsefe, ancak ticaret ile tercih edilen ölüm yöntemi seçimi arasındaki bağlantıyı göremiyorum
Yine bana bir iyilik yap. Sistemi diğer çiftlerde çalıştırın ve daha kötü sonucu gösterin. O zaman 10000 kesimle ölümden ne demek istediğimi anlayacaksın. Yüksek sesle gülmek.