Bir anti-grid benzeri sistemin istatistikleri - sayfa 2
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Merhaba,
Elroch, gemide bir matematikçi olması güzel, ileri istatistik kursunu geçmiş olsam bile, o kadar iyi değilim.
Crucially, in "martingale" systems, you are generally either using tiny leverage for some trades (and failing to exploit them effectively) or way more than the Kelly criterion would give you as an absolute maximum position size on other trades, and typically both on different trades.
Marjinal sistemlerde benim için asıl sorun, kullandığınız kaldıraçların (ve her işlem için risk altındaki para miktarının) hızla artması ve kâr hedefinizin sürekli düşük olması. Bu tabii ki uzun vadede size olumsuz bir beklenti veriyor. (Rastgele ticaret yapıyorsanız)-
Mevcut sistemimi analiz ederken karşılaştığım sorun, yalnızca net kaldıraca bakarsanız, bunun her zaman oldukça düşük olması ve yalnızca önceki siparişler zaten kârdaysa artmasıdır. Teorik olarak sistemim, her yön için kullanılan kaldıracı, mevcut yönde daha yüksek olacak şekilde otomatik olarak ayarlayacaktır. Hangi yönde olursa olsun. Bu stratejinin ana noktası bu çünkü piyasanın nereye gittiği umurumda değil, tüm göstergeler gecikiyor veya başarısız sinyalleri veriyor, fiyat değil. Benim açımdan, göstergeleri olumsuz beklentilerle özetlemek uzun vadede size hiçbir zaman avantaj sağlamaz. Saf istatistiksel sistemler, tanımları gereği bu konuda optimize edildiklerinden, genellikle geçmişte çok iyi görünürler.
Sisteminiz, piyasanın gerçek bir kârlı özelliğini kullanıyor - trend olma eğiliminde. Aldığınız fırsatların olumlu bir beklentisi varsa, prensipte tüm fırsatları bağımsız olarak ele almanız, her biri bağımsız olarak makul bir pozisyon boyutuyla (hesaptaki öz sermaye ile orantılı ve kaldıraç oranınıza bağlı olarak) işlem yapmanız gerektiğini kabul ediyor musunuz? işlem için farklı sonuçların tahmini olasılıkları) ve sonuç olarak gelecekte bir noktada hesabınızdaki öz sermayenin daha iyi bir olasılık dağılımını mı elde ediyorsunuz?
Neden ben, bir trendin ne zaman başladığını/bittiğini bilmiyorum ve öğrenmemin bir yolu yok. Fiyat yükselirse, uzun kaldıraç artar, fiyat düşerse kısa kaldıraç artar. Net kaldıraç/pozisyon boyutu benim yönümde ayarlanacak.
Elverişsiz bir döneme girdiğinizde ihtiyacınız olan marj nasıl yükselir? (En basit haliyle, bir işlemi kaybettiğinizde marjın iki katına çıktığı martingale sistemleri kadar kötü olmadığını söylüyorsunuz, ancak nasıl arttığını veya ne kadar sermayeye ihtiyacınız olduğunu belirtmiyorsunuz)
Şu anda geriye dönük testler , 20k standart veya 2k mikro hesapla iyi olacağınızı gösteriyor. Ayrıca, kayan kaybım %10'un üzerine çıkarsa, her şeyi kapatırım ve yeni bir yeniden başlatma veririm, ancak bunlar derin kayan kayıplardan gelmezler. Çılgın denge pirzolaları, çok belirli bir boyutta değişen aşamada gerçekleşir. (Bu iyileştirilmesi gereken bir noktadır). Marj yükseliyor, ancak bir yöne koyduğum mevcut risk artmıyor. (bence bu sistemi basit bahis stratejilerinden ayıran)
Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum.
Saygılarımla (şimdi çalışma zamanı :( )
//z
Merhaba,
Elroch, gemide bir matematikçi olması güzel, ileri istatistik kursunu geçmiş olsam bile, o kadar iyi değilim.
Marjinal sistemlerde benim için asıl sorun, kullandığınız kaldıraçların (ve her işlem için risk altındaki para miktarının) hızla artması ve kar hedefinizin sürekli düşük olması. Bu tabii ki uzun vadede size olumsuz bir beklenti veriyor. (Rastgele ticaret yapıyorsanız)-
Mevcut sistemimi analiz ederken karşılaştığım sorun, yalnızca net kaldıraca bakarsanız, bunun her zaman oldukça düşük olması ve yalnızca önceki siparişler zaten kârdaysa artmasıdır. Teorik olarak sistemim, her yön için kullanılan kaldıracı, mevcut yönde daha yüksek olacak şekilde otomatik olarak ayarlayacaktır. Hangi yönde olursa olsun. Bu stratejinin ana noktası bu çünkü piyasanın nereye gittiği umurumda değil, tüm göstergeler gecikiyor veya başarısız sinyalleri veriyor, fiyat değil. Benim açımdan, göstergeleri olumsuz beklentilerle özetlemek uzun vadede size hiçbir zaman avantaj sağlamaz. Saf istatistiksel sistemler, tanımları gereği bu konuda optimize edildiklerinden, genellikle geçmişte çok iyi görünürler.
Neden ben, bir trendin ne zaman başladığını/bittiğini bilmiyorum ve öğrenmemin bir yolu yok. Fiyat yükselirse, uzun kaldıraç artar, fiyat düşerse kısa kaldıraç artar. Net kaldıraç/pozisyon boyutu benim yönümde ayarlanacak.
Şu anda geriye dönük testler, 20k standart veya 2k mikro hesapla iyi olacağınızı gösteriyor. Ayrıca, kayan kaybım %10'un üzerine çıkarsa, her şeyi kapatırım ve yeni bir yeniden başlatma veririm, ancak bunlar derin kayan kayıplardan gelmezler. Çılgın denge pirzolaları, çok belirli bir boyutta değişen aşamada gerçekleşir. (Bu iyileştirilmesi gereken bir noktadır). Marj yükseliyor, ancak bir yöne koyduğum mevcut risk artmıyor. (bence bu sistemi basit bahis stratejilerinden ayıran)
Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum.
Saygılarımla (şimdi çalışma zamanı :( )
//z
"Martingale" sistemleriyle ilgili ana sorun üzerinde hemfikiriz (kaldıracın bazen çok yüksek miktarlara yükseltilmesi). Belirttiğiniz gibi, girişlerin bir avantajı yoksa, bu kesinlikle felakete yol açar. Aslında, bir martingale para yönetimi ile bile, kaldıraç çok yükselirse 1 olasılıkla felakete yol açabilir.
Analizinizle ilgili olarak, kaldıracı yalnızca kârdayken artırdığınızı söyleseniz de, 00:19'daki yazınızdaki ilk grafik, önceki tüm kârları ve daha fazlasını geri veren 779 turunda bir puana sahip ve açık. bu gerçekleşirken kaldıraç yüksek kaldı. Ticaret sistemine bir tür %10 stop loss koyarak bunu düzeltmenin yollarını düşündüğünüzü anlıyorum. Bu kesinlikle felaketten kaçınmaya yardımcı olacak olsa da, en iyi çözüm olmadığına inanıyorum.
Ticaretin boyutlandırılmasıyla ilgili amacım, daha iyi açıklamam gereken zor bir konu. Kısacası, bir ticaret sistemi ile birleştirilmiş bir para yönetim sistemi, gelecekte bir zamanda olası öz sermayenin belirli bir dağılımını üretecektir (beklenen getiriye yakın merkezli bir çan şeklindeki eğriyi hayal edin - x ekseni getiridir, y- eksen olasılıktır) . Yüksek beklenen getiri ve düşük belirsizliğin (çan şeklindeki eğrinin genişliği) optimum bir kombinasyonunu istiyorsanız, benzer fırsatlar için benzer kaldıracı kullanmanız gerektiği matematiksel bir gerçektir. Son derece değişken kaldıraç kullanmak, getirideki belirsizliği önemli ölçüde artıracak veya ortalama beklentiyi önemli ölçüde azaltacak veya her ikisini birden yapacaktır. Bu sezgisel olarak açık değildir ve bunu kendim kabul etmemin tek nedeni, bunun matematiğini ayrıntılı olarak incelemem ve bu gerçeğin kanıtını anlamamdır. Oldukça değişken konum boyutlandırması kullanan bir sistem için getirilerin olasılık dağılımının çan şeklindeki bir eğriden çok uzak olabileceğini belirtmekte fayda var. Genellikle güzel bir çan şeklindeki eğri gibi bir şeye sahip olursunuz, ancak çan şeklindeki eğrinin solunda fazladan bir tepe yolu vardır; bu, kaldıracın sürdürülemeyeceği bir düzeye yükseldiği az sayıdaki sayıya tekabül eder. Bu tür olayların oldukça nadir olabileceği gerçeği, insanların onları görmezden gelmesine neden olur, ancak getirideki standart sapmaya çok büyük bir miktar ekler ve pratik açıdan, seçilen süre boyunca önemli bir kötü sonuç alma şansını gösterir.
"Şu anda geriye dönük testler şunu gösteriyor ki ... ile iyi olacaksınız" derken nasıl düşündüğünüzü tam olarak anlıyorum - ben de aynısını düşündüm. Ancak, sistem kurallarını oluşturmak için hiçbir şekilde kullanılmamış temiz veriler üzerinde gerçekleştirilseler bile, geriye dönük testler yalnızca kanıt sunar. En yaygın durumda, geriye dönük test, belirli bir süre boyunca yöntemin getirisinin tek bir örneğini verir. Özellikle seçim yanlılığını hesaba kattığınızda, tek bir örnek size getiri dağılımı hakkında her şeyi söylemez: bir geriye dönük testten çok kötü bir sonuç alırsanız, o sistemi atıp başka bir sistemle çalışmanız olasıdır. Bir sistem bir test süresi boyunca bazen kötü sonuçlar verirse, iyi sonuçlar veren bir geriye dönük test size bunlar hakkında hiçbir şey söylemez (sadece o zamanlardan biri olmadığını gösterir).
Bunun tüm ayrıntılarına burada girmem mümkün değil, ancak şu anda bu iddiaları haklı çıkaracak ve piyasadaki herhangi bir dizi ticaret fırsatından yararlanan para yönetimi kurallarını açıklayacak bir dizi makalenin ilki üzerinde çalışıyorum. en iyi sonuçları veren yol (kesin olarak tanımlanmış bir şekilde).
With respect to your analysis, although you say you only increase leverage when you are in profit, the first graph in your post at 00:19 has a point at round 779 which gives back all of the previous profits and more, and it is clear that the leverage remained high while this was happening. I understand that you are considering ways to fix this by including putting a sort of 10% stop loss on the trading system. While this will certainly help avoid disaster it is not, I believe, the best solution.
Endişelenmeyin, bunu bir şeyler öğrenmek ve farklı görüşler almak istediğim için yayınladım, ancak test cihazından gelen denge grafiğinden sistemin önceki karını geri verdiği sonucuna varmanın bir yolu yok. Aslında bu mümkün değil çünkü tüm işlemler %0.5'lik kar hedefine ulaşıldığında kapanıyor. Bakiye ani yükselişleri, test cihazının birer birer siparişi kapatması ve özkaynak çizgisini doğru şekilde çizmemesi nedeniyle gerçekleşir. Bu durumda denge hiç önemli değil. Gerçek öz sermaye grafiğine bakarsanız:
Test sırasında hiçbir yerde kârın geri verilmediğini görebilirsiniz.
Bu durumda kaldıraç konusunda da anlaşamadığımızı düşünüyorum, negatif olduğumda da kaldıracı artırıyorum, ancak net lot boyutu mevcut yöne ayarlanıyor. Her yönde kullanılan NET kaldıracı, mevcut NET pozisyonunun negatif olduğu ilk işlemdekinden daha fazla değildir. Bir kez pozitif olduğunda kaldıraç, a) trend devam ettiği veya b) toplam seans karı %0,5'ten büyük olduğu sürece adım adım artar.
-Eğer trend değişirse, NET kaldıracı yeni yöne ayarlanarak kar kilitlenir.
Ticarete göre ticaret sistemine bakarsanız, yüksek kaldıraçlı işlemler bulacağınız konusunda haklısınız, ancak şu anda açık olan tüm işlemleri bir arada almazsanız. (Buylots-Selllots). Bu nedenle, ticaret yoluyla ticaret analizi, ızgara benzeri sistemlerde çalışmaz.
Elbette, geriye dönük/ileri test farklarını biliyorum. Ancak yeni piyasa koşullarının etkisi, böyle bir şebeke sistemini, istatistik veya göstergelere dayalı herhangi bir sistem kadar etkilemeyecektir. (Gridsize için kullanılan değerler herhangi bir geçmiş veriye dayanmamaktadır.) Ayrıca sistem aynı ayarlarla EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDJPY ve EURCHF üzerinde olumlu performans göstermektedir.
ubzen, matematiksel gerçeklere katılmama özgürlüğüne sahipsiniz, ancak tüm saygımla, bu onların doğru olmasını engellemez.
Kötü haber olarak algılanan şeyin taşıyıcısı olmaktan hoşlanmıyorum - öyle değil, herhangi bir sistemin istatistiksel performansını iyileştirmek için kullanılabilecek bilgiler.
zzuegg'in sisteminin kârsız olduğunu, hatta grafiklerinde gösterilen kârlılığın temsili olmadığını iddia etmediğimi vurgulamalıyım. Sadece çok değişken kaldıraç kullanmanın, seçilen bir dönem boyunca getirilerin olasılık dağılımına zarar vermesi.
zzuegg'in geriye dönük testinden bazı istatistiklere bakmak ilginç. 1311 işlemleri kulağa çok gibi geliyor, ancak oldukça küçük bir örnek olduğu ortaya çıktı. Bu ifadeye katılmayacağını düşündüğüm için, nicel olarak haklı çıkaracağım:
Yapılan 1311 işlem için verilen ortalama kar, ortalama kazanç, ortalama kayıp istatistikleri ile, her kazancın ortalama kazanç olduğu ve her kaybın olduğu durumda, işlemlerin getirilerindeki standart sapma, standart sapmadan az olmamalıdır . ortalama zarar. Tabii ki bu gerçekçi olmayan bir varsayımdır - gerçek kazançlar ve kayıplar büyük ölçüde değiştiğinden, gerçek standart sapma kesinlikle çok daha yüksektir, ancak ben sadece standart sapma üzerinde bir sınır buluyorum. Bu varsayımla, her işlemdeki karın standart sapması 874'tür, bu da ortalama karın yaklaşık 20 katıdır. Standart sapma üzerindeki bu iyimser sınırla, 1311 işlemin tamamı için, kârın bu kârın standart sapmasına oranı yukarıda 1,74 ile sınırlandırılır (bu, bireysel işlemler için aynı stat (sqrt(1311) çarpıdır). Bu gerçek oran olsaydı, bir istatistikçi muhtemelen geriye dönük testin, test süresi boyunca kârlılık için kanıt olduğu, ancak kesin olmadığı (başa baş değerinin 2 standart sapması dahilinde) olduğu görüşünde olacaktır. Bu nedenle, bunun küçük bir örnek olduğu ifadem.
Yukarıdaki hesaplamamı herhangi birinin yeniden oluşturabileceğinden eminim, ancak zzuegg için daha yararlı olan, daha büyük işlemlerin standart sapmaya çok daha fazla katkıda bulunduğu daha gerçekçi bir standart sapma tahminiyle hesaplamayı tekrarlamak olacaktır. Bu daha doğru hesaplama ile 1,74 sayısı daha küçük bir sayı ile değiştirilecektir - ne kadar küçük olduğundan emin değilim. Herkes bu gerçeğin önemini anlıyor mu?
Bana göre, zzuegg'in diğer enstrümanlar üzerindeki testleri, onun hassas sisteminin performansına olan inanca önemli bir ağırlık katıyor. Bunlar tamamen bağımsız testler olmaya yakındır (EUR ve GBP gibi enstrümanlar arasında bazı korelasyonlar vardır).
Bir ticaret sisteminiz varsa ve belirli bir süre için belirli para yönetimi kuralları ile faaliyete geçiriyorsanız, bunu karlı olacağına inanarak yapmalısınız. Prensipte bu inancın dayanması gereken şey, piyasanın davranışına ilişkin modelinizin (içindeki belirsizlik de dahil olmak üzere) dönem sonunda sisteminiz için bir dizi olası sonuca yol açacağıdır (olmadıkça kesin bir sonuç değil). bir tasarruf hesabı :-)). Bu, dönem sonunda hesabınızın bakiyesi için bir olasılık yoğunluk fonksiyonudur. Benim tezim, her durumda, benzer istatistiksel özelliklere sahip işlemler için benzer kaldıraç kullanmanın, her zaman çok değişken kaldıraç kullanan para yönetimini geliştirmenize izin vereceğidir.
Bunu bir kara tahta çiziminde göstermek amacımı netleştirmeye yardımcı olabilir. Üç eğrinin tümü, sabit bir süre boyunca farklı para yönetimine sahip bir sistemin olasılık yoğunluğu fonksiyonlarıdır. X ekseni, dönem sonundaki kârdır.
İlk iki çizimdeki olasılık yoğunluk fonksiyonlarının çan eğrileri olduğunu iddia etmediğime, sadece mavi ve kırmızı çarpı ile kabaca işaretlediğim bir ortalamaya ve bir beklentiye sahip olduklarına dikkat edin. Son eğrinin, tüm değişken kaldıraç kâr eğrilerinin tam olarak nasıl görüneceğini de iddia etmiyorum. İlk iki eğri, kaldıracı azaltarak (örneğin, kaldıracı Kelly'den yarı-Kelly'ye düşürmek, %25 daha düşük log beklentisiyle sonuçlanır, ancak beklentide mütevazı bir maliyetle sonuçlardaki belirsizliği nasıl azaltabileceğinizi göstermek içindir, ancak standart sapmada %50 azalma.Üçüncü eğrideki ikinci tepe noktası, yüksek kaldıraçlı bir dönemde meydana gelen kırbaçlardan biri sırasında ticaret döneminin sonunun meydana gelme olasılığını temsil etmek içindir.Daha kötü olabilir - bazı sistemlerde ikinci tepe noktası daha solda olabilir.
Vurgulamak gerekirse, para yönetiminin amacının, denge beklentisini yüksek tutmak ve dengedeki belirsizliği azaltmak olması gerektiği ve her ikisinin de çok değişken kaldıraç kullanımından olumsuz etkilendiği sonucuna varabilirim.
[Dipnot: Bunu daha da kafa karıştırıcı hale getirmek için, prensipte farklı sonuçların değerini belirlemek için kullanılması gereken fayda fonksiyonlarına bakın]
Bir şey daha. Bakiyenin geri düşmesiyle ilgili açıklamam, mavi çizginin (hesap bakiyesi, sanırım) 779 noktası civarında dengede büyük bir göçük oluşturduğu zzuegg'in önceki gönderisindeki bu grafiğe dayanıyordu.
Ancak yeşil çizgi eşitlikse, bu muhtemelen büyük bir sorun değildir (ve eğer öyleyse, bu yeşil çizgi çok etkileyicidir). Ama düşününce, yeşil çizginin denge ve mavi çizginin eşitlik (ki bu daha önemli) olduğunu düşünürdüm. Aksi takdirde, asla uzun bir pozisyonunuz olmaması ve piyasanın aşağı doğru hareket etmesi veya tam tersi olması gerekirdi.
Önceki gönderimdeki eşitlik eğrisi aynı test çalışmasından. Dediğim gibi, denge eğrisi önemli değil, öz sermaye önemli. Testere, tabii ki bir testere dengesine yol açan bir işlemden sonra bir işlemi kapattığından beri gerçekleşir. OrderClose yerine OrderCloseBy() kullansaydım bu olmazdı. Ama ÖZKAYNAK OLMADIĞINDAN bu yana sadece kozmetik.
Bu tehlikeli bölgeler, Izgara boyutundan daha büyük ama iki katı kadar değil, bir fiyat bunun dışında kalıyor, sistem iyi. Bu aynı zamanda gösterilen testerelerdir. NET kaldıracı sadece biraz artarken, değişken kayıp eklemeye devam ediyor
Önemli olanın eşitlik olduğuna tamamen katılıyorum - dengenin pek önemi yok. İstatistik ekranının öz sermaye düşüşünü göstermemesi utanç verici. Bu, nihai kârınıza kıyasla küçükse, şüphesiz piyasayı öldürüyorsunuz.
Hesap özsermayesinde gözle görülür bir düşüş yaşamamayı nasıl başarabildiğinizi anlamıyorum - kesinlikle çok kısa olduğunuz bir zamanda, piyasa bir süreliğine yükselir mi? Ulaştığınız maksimum net kaldıraç ne kadardı?
Bir soru, gereksiz yere uzun ve kısa pozisyonları aynı anda açık tutmadığınızı varsayabilir miyim?
16:54'teki yazımda hisse senedi grafiğini görebilirsiniz. 7Bit'in betiği ile günlüğe kaydedildi. Kırmızı çizgi, yüzde 28.xx olan maksimum düşüştür. (Sol üst köşedeki küçük sayı)
Grafik yalnızca OrderClose çiftinde çizildiğinden Özkaynak da yanlış çizilmiştir. Bunun için, gerçek öz sermaye performansını takip etmek için 7Bit'in senaryosuna ihtiyaç vardı.
One question, can I presume you are not unnecessarily keeping long and short positions open at the same time?
Haklısın, fiyatın nereye gittiğini bilmediğim/umurumda olmadığı için her iki emri de tutmam gerekiyor. (Son sipariş dışında hepsini kapatma imkanı var, ancak bunun çıkışları doğru hesaplamak için özkaynak/denge zirvelerini takip etmesi gerekecek. Tüm bunlar global değişkenler veya ayrı bir dosya gerektirecek. Mevcut açık işlemlerden (terminal yeniden başlatma veya benzeri) tüm işlem mantığını geri yükleyebilmeyi seviyorum.
Pik net lot boyutu: (stoploss özelliği olmayan testte)
38k dengede uzun süre 5.8
ve -6,8 kısaca 63 bin dengede
Daha ilginç olanı, düşüş zirvesindeki net lot büyüklüğü olacaktır. Bunu yarın yapacak.
@Elroch: Makalenizi dört gözle bekliyorum. Katılmadığım noktaların çoğunun gerçeklerden ziyade matematiksel teoriler olduğuna inanıyorum. Hayatımın bir noktasında Kelly-Creteron ve Bell-Shape eğrilerini yedim, nefes aldım, yaşadım ve yürüdüm. Ancak insan sinirleri ve matematik aynı spektrumda merak uyandırmaz.
İşte son 5 yıldır iyi işleyen bir sistemle karşınızdayız. Hepimiz, olabilecek veya olmayabilecek feci bir burun dalışı düşüşünü bekliyoruz. Burada oturup şöyle şeyler söyleyebiliriz; Yeterli istatistiksel örnek yok (ama kimse neyin yeterli olduğunu söylemeye cesaret edemez). Çünkü statik Blackjack oyununda bile, istatistiksel olarak uygulanabilir hale gelmek için simüle edilen Milyonlarca el gerekir. Mind-You, ticaret durağan bir oyun değildir. Sayılarınız için kaç Milyar Bağımsız olaya ihtiyacınız olacağını hayal edin.
Bir matematikçi olmayabilirim ama boksörlerime bahse girerim ki bu sistem burundan dalışa geçtiğinde tüm istatistikler işe yaramaz hale gelecek. O noktada gülümseyip "Ah ha, bunun bir Negatif Beklenti Sistemi olduğunu biliyordum" diyeceğiz ve evrenin kanunu, Para Yönetimi veya Lot Manipülasyonları kullanarak Negatif Beklenti Sistemini pozitife çeviremeyeceğinizi söylüyor. Ama o zamana kadar, Zzuegg'i salla derim.
George Soros bir dizi kötü takas yapıp bu yıl iflas etse ne derdik?
C: Başından beri Negatif Beklenti Oyunu oynuyor veya
B: Geçen Yıl bırakmalıydı. :)