Aynı uzmandan tamamen farklı sonuçlar
Artık tamamen aynı uzmanla, tamamen aynı tarihlerle, tamamen aynı ayar dosyasıyla ve tamamen farklı sonuçlarla geriye dönük test raporlarım var. Verilerin aynı olmasını sağlamak için elimden gelenin en iyisini yaptım (dün indirilen geçmiş verilerinden yeniden yapılandırdım, bugünden o zamana kadar çok farklı sonuçlar aldım).
Elroch :
Geliştirdiğim bir uzman, geriye dönük testlerde ve optimizasyon ve ileriye dönük optimizasyon çalışmalarında çok çeşitli varyasyonlarda mükemmel sonuçlar elde etti.
Sonra aniden, ben bilinçli olarak büyük değişiklikler yapmadan sonuçlar vasat/marjinal oldu.
Sonra bugün yine sonuçlar aniden tekrar mükemmel oldu.
Test cihazı CURRENT formasını kullanır. Siz EA, değişikliklere karşı oldukça hassassınız.
Bahsettiğim gibi bunu fark ettim, ancak bugün 1.2 piplik bir yayılma ile vasat sonuçlar aldığım için açıklama bu değil.
Girişleriniz ve çıkışlarınız gerçekten yalnızca gösterge değerlerine dayanıyorsa, orta düzeyde lotlar ticareti yapıyorsanız ve pip/ticarette iyi bir ortalama kazanıyorsunuz, çok fazla seçenek kalmıyor:
a) bozuk geçmiş dosyası
b) rastgelelik gibi bir şey dahil
c) bazı global değişkenlere bağlı (iki test arasında değişen)
d) bazı aracı ayarları değişmiş olabilir, (muhtemel değil)
Testi neden her onay modunda çalıştırmıyorsunuz? Bu size verilerin kalitesini gösterecek-
Psudo ticks strateji test cihazı , her test çalıştırması için aynı şekilde yaratılıyor mu ve EA tarafından kullanılan göstergeler, canlı ticarette olduğu gibi en son çubuğun her bir işareti için değerler yaratıyor mu?
İlginç noktaların için teşekkürler, zzueg.
(a) bozuk bir geçmiş dosyasının aynı EA ile geriye dönük test sonuçlarının sırasını açıklayabilmesi mümkün görünmüyor: yani geçen hafta Cuma gününden bu yana bir süre boyunca vasat sonuçlar, mükemmel sonuçlar, vasat sonuçlar ve benzer mükemmel sonuçlar metatrader'ın yeni kurulumları, indirilen sözde yüksek kaliteli 1 dakikalık verilerden, vb. tüm verileri yeniden yapılandırdı.
(b) Rastgele etkilerden (kötü veriler dahil) kaynaklanan herhangi bir açıklama ile ilgili sorun, işlemleri neden sürekli olarak çok daha iyi hale getirmesi gerektiğini anlamanın çok zor olmasıdır.
(c) Birkaç gün boyunca kodumda kazara bir değişiklik olabileceğini düşündüm. Ama bugün inanılmaz derecede iyi sonuçlar aldığımda, hemen uzmanın (source ve ex4) bir kopyasını ve ayarlar dosyasını kaydettim. Ancak aynı uzman ve ayarlar daha sonraki bir çalışmada vasat sonuçlar verdi.
(d) evet, komisyoncudan yayılmanın ötesinde alakalı pek bir şey olduğundan emin değilim. Bunların hepsi elbette canlı ticaretten ziyade geriye dönük testler ve veriler çoğunlukla indirilen 10 yıllık 1 dakikalık verilerden oluşturuldu.
(e) Uzman barda pozisyonlara girip çıkarken ve stop veya kar hedeflerini hiç kullanmazken (her nasılsa incelenen versiyonda), anladığım kadarıyla sonuçları etkileyebilecek tek değer açık, yüksek, 5 dakikalık ve daha yüksek çizelgelerden düşük ve kapanış çubukları (aslında kapanışın bile alakasız olduğu görülür: aynı göstergenin kullanılan birkaç çeşidi vardır ve bunlar veri noktası olarak (H+L)/2 kullanır , giriş ve çıkış bir çubuğun açılışında gerçekleşirken, açık veriler ve spread de önemlidir.Bir işlemin açılıp kapanması, mevcut çubuğun değil, önceki çubuklardaki göstergelerin değerlerine bağlıdır.
...ama bütünlük adına, "tüm tikler" ile bir koşu yaptım. Sonuçlar, son işlemin son 5 dakikalık çubuktan ziyade son 1 dakikalık çubukta kapatılmasıyla açıklanan küçük bir farkla, öncekiyle neredeyse aynıydı.
Sonuçların her tik modunda değişeceğini kastetmedim, rapor edilen uyumsuz grafik hatalarının miktarıyla ilgileniyorum.
Göstergelere dayalı bir strateji ile böyle bir farkı açıklayamayacakları için tarihteki boşluklar pek olası değildir.
Benzer sorunları yalnızca bozuk verilerle yaşadım, çünkü terminalim her zaman çevrimdışı olduğundan artık böyle bir şey yaşamadım.
Global değişkenler ile: kodunuzda GlobalVariableGet() gibi bir şey var mı, bu değişkenler test ortamı ile sınırlı değildir.
Sonunda hepsini sormak için: günlükte herhangi bir hata var mı?
@SDC, evet, her çalışma için sözde keneler aynı şekilde oluşturulur. Tecrübelerime göre %90 doğruluk, ama yine de her zaman aynı.
Gözlemleriniz için tekrar teşekkürler. Şu anda son derece farklı iki sonuç kümesi veren iki metatrader kurulumuna sahip olma gibi ilginç bir durumdayım (EA'yı ve ayarları doğrudan birinden diğerine kopyaladığımda ve her ikisinde de strateji test cihazını çalıştırdığımda bile. Bu, verilere işaret ederdi) , ancak tartışılan nedenlerden dolayı bunu nasıl açıklayabileceğini görmek hala çok zor.Ne gibi farklılıklar olabileceğini görmenin en iyi yolunun ne olduğunu merak ediyorum.
Metatrader'ın ayrı kurulumlarındaki iki çalıştırmadaki günlükleri kontrol ettim ve ikisinde de hata yok.
Kodumda GlobalVariableGet() gibi bir şey yok. EA, biri diğerinden farklı bir parametreye sahip olan 4 farklı zaman diliminde tek bir özel göstergenin 5 kopyasını kullanır.
Çok önemli olabilecek bir kanıt buldum, ama önemini gerçekten anlamıyorum.
Vasat sonuçlar veren kurulumda, gerçek para komisyoncusu a/c ile olan bağlantıdan çıkış yaptım ve aynı komisyoncu üzerinde tekrar klima uygulamasına giriş yaptım. Bunu yaptıktan sonra (ve başka hiçbir şey yapmadan) strateji test cihazı , metatrader'ın diğer kopyasına benzer muhteşem sonuçlar verdi (aynı uygulama komisyoncusu a/c üzerinde çalışıyor). Bu arada komisyoncu Oanda.
Metatrader istemcisinin farklı klimalar arasında geçiş yaptığında geçmiş verilerini nasıl ele aldığından emin değilim, ancak tüm eski verilerin aracıdan değil de aynı indirilen 1 dakikalık verilerden geldiği gerçeği, neyi anlamamı çok zorlaştırıyor. burada oluyor (yılın başındaki işlemler, klima uygulamasına bağlantı ile geriye dönük test çalışmasında gerçek klima ile bağlantı olduğundan çok daha iyidir).
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Metatrader'ın backtester'ından aldığım sonuçlarla çok, çok kafam karıştı. Başka birinin de benzer deneyimler yaşadığını ve benimkine neyin sebep olabileceğine dair bir fikri olabileceğini umuyorum.
Geliştirdiğim bir uzman, geriye dönük testlerde ve optimizasyon ve ileriye dönük optimizasyon çalışmalarında çok çeşitli varyasyonlarda mükemmel sonuçlar elde etti. Sonra aniden, ben bilinçli olarak büyük değişiklikler yapmadan sonuçlar vasat/marjinal oldu. Sonra bugün yine sonuçlar aniden tekrar mükemmel oldu.
Artık tamamen aynı uzmanla, tamamen aynı tarihlerle, tamamen aynı ayar dosyasıyla ve tamamen farklı sonuçlarla geriye dönük test raporlarım var. Verilerin aynı olmasını sağlamak için elimden gelenin en iyisini yaptım (dün indirilen geçmiş verilerinden yeniden yapılandırdım, bugünden o zamana kadar çok farklı sonuçlar aldım).
Farklı olabileceğini bulduğum tek şey yayılma. Anlayabildiğim kadarıyla, MT4, tüm bir geriye dönük test çalışması boyunca yayılmanın şu anda yayılma ile aynı olacağını varsayıyor. Sistemin oldukça garip bir "özelliği", ancak bugünkü sıkı spreadlerde olduğu gibi gözlemlerimin açıklaması değil, sonuçlar vasattı, dün biraz daha geniş spreadler ile sonuçlar inanılmaz derecede iyiydi.
Bu deneyimlerden sonra, yazılımdan aldığım bilgilere güvenip güvenemeyeceğimden emin olamadığım bir durumdayım ve bu konuda (şu ya da bu şekilde) yanlış yönlendirilmekten kaçınmak için kullanabileceğim bir açıklamaya umutsuzca ihtiyaç duyuyorum. gelecek.
Aynı uzman, aynı dönem (2011/1/1 - 2011/7/26) ve aynı ayarlarla yapılan geriye dönük testler için vasat sonuçların ve inanılmaz derecede iyi sonuçların grafikleri burada. İşlemler genellikle saatlerce veya daha uzun süre açıktır ve kâr al veya zararı durdur özelliğini kullanmaz (tüm girişler ve çıkışlar yalnızca göstergelerin durumlarına dayanır). İki koşudaki işlem sayısı 211 ve 173. İkinci grafikte kayıplar var ama kâr faktörü çok yüksek.