Tam olarak aynı EA, farklı brokerler, farklı sonuçlar................
canlı pazarlarda veya test cihazında olduğu gibi test edildi mi?
test cihazı farklı olabilir.
Merhaba,
Aşağıdaki gerçeği oldukça şok edici buluyorum:
Tam olarak aynı ayarlar, tam olarak aynı spread (startegy test cihazında seçilmiş) ve tam olarak aynı zaman periyodu ile 3 farklı broker üzerinde test ettiğim bir EA'm var.
İster inanın ister inanmayın, her üç sonuç da farklıydı. Sadece bu değil, bir komisyoncuda EA çok iyi performans gösteriyordu, diğerinde tamamen kaybetti, üçüncüde biraz düzdü.
Bu dünyada bu nasıl olabilir?
Bazı brokerlerin kaymayı, spreadleri vb. değiştirdiğini anlıyorum. Ancak genel sonuçların yine de benzer olması gerekmez mi?
Lütfen açıkla.
teşekkürler
Merhaba,
kaymaya ve yayılmaya odaklanalım.
Tamam, yayılma ile ilgili olarak, onu özdeş olarak tanımladım, o yüzden şimdilik bırakabiliriz.
Kayma ile ilgili olarak; bazı brokerlerin kaymayı kendi avantajlarına kullanması (ki bu yasa dışıdır) ile brokerler arasında kesinlikle fark vardır. Yine de, sonuç o zaman oldukça küçük fiyatlar olacaktır.
Ancak bence burada farklı bir konu var, Felipe'nin daha önce işaret ettiği bir konu. Gerçekten de, brokerlerden biri diğerinden daha fazla sinyal ticareti yapıyor.
2 özdeş işlemin karşılaştırmasını gösteren bir ekran görüntüsü ekledim. Aslında, genel sonuç kabaca benzerdir (+2.4p'ye karşı +2.8p).
Ancak farklı olan, işlem sayısıdır; görüldüğü gibi sağdaki komisyoncu soldaki komisyoncunun yapmadığı bazı işlemleri yaptı.
Bu, grafiklerde de görülebilir.
Girişi veren indi, doğru komisyoncu hakkında ek sinyaller verdi.
Soldaki indi girişi bazen fiyat farkları nedeniyle tetiklenmediğinden, bu aslında yayılma ve kaymanın bir sonucu olabilir mi?
Çok teşekkür ederim!
Örnekte, her iki komisyoncu için giriş fiyatları aynıdır.
Kesin fiyatlar biraz farklıdır (sanırım kayma nedeniyle).
Bununla birlikte, bu, her iki brokerin çok farklı strateji test sonuçları için kaynak değildir.
Ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi, sağdaki komisyoncu ek işlemler yaptı.
Fiyatlandırmaları farklı olduğu için mi?
Cevabınız evet ise, EA live'ı kullandığım komisyoncu için strateji optimize edildiğinde, gördüklerimi alacağımdan emin olabilir miyim?
Yoksa komisyonculardan birinin bana bir şey gösterip başka bir şey teslim etme riski var mı?
Örneğin, soldaki komisyoncu bana iyi sonuçlar veriyor olabilir, ancak bir kez canlı kullandığımda, geriye dönük sipariş yürütme ve canlı sipariş yürütme uyumsuzluğundan muzdarip olabilir miyim?
"Yani, bir sinyal tetiklenirse ancak yayılma kabul edilmezse, ticaret yoktur."
1. Biraz detaylandırabilir misiniz? Bu kulağa da doğru geliyor (ancak, bir komisyoncu neden bir spread'i kabul etmiyor? Bu, yeniden fiyat teklifine eşdeğer mi?).
2. Bununla birlikte, eldeki durumda, sağdaki komisyoncu gösterge sinyallerine sahiptir, soldakine sahip değildir, bu nedenle indi, soldan daha sık sağda görünür.
Bu yine de ilk etapta farklı fiyatlandırmanın sonucu olacaktır (yayılma mı yoksa kayma mı?), değil mi?
Cevabınız evet ise, EA live'ı kullandığım komisyoncu için strateji optimize edildiğinde, gördüklerimi alacağımdan emin olabilir miyim?
o hayır hayır hayır yakın bile değil lütfen 0.01 ile deneyin
Lütfen ne için optimize ettiğinizi anlayın.
https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tick_generation
Hm...Sanırım işin sonuna geldik....
yani şu anlama gelir:
- FARKLI FİYATLANDIRMA FARKLI FİYATLANDIRMAYA GİDERLER FARKLI gösterge sinyallerine ULAŞIR MI?
VEYA
- Geçmiş verilerindeki farklı yayılma, farklı fiyatlandırmaya (geçmişe karşı canlı) ÖNLEM VERİR, farklı gösterge sinyallerine yol açar mı?
VEYA
- Geçmiş verilerindeki farklı yayılma, farklı fiyatlara (geçmişe karşı canlı) OLACAKTIR, canlı olarak farklı dolum fiyatlarına yol açar mı?
Yani başka bir deyişle, tarihsel verilerle ilgili gerçekçi olmayan bir yayılma nedeniyle, canlı sonuçlar HER ZAMAN farklı mı olacak? Strateji test cihazında gösterilen modelleme kalitesi yüzdesi burada da alakalı mı?
Bu arada, gösterilen her iki komisyoncu da ECN komisyoncusu.
Öyleyse, komisyonu değil de komisyonu kazanmaları gerektiğine göre, fark neden orada farklılık gösteriyor?
Ayrıca, spread, strateji test edici seçeneği ile tanımlanırsa, her ikisi de benzer olmaz mı?
Bu yüzden lütfen bana tekrar açıklama nezaketinde bulunun:
1. Spread (ve dolayısıyla fiyatlar bu şekilde) brokerler arasında farklılık göstereceğinden, brokerler arasında gösterge çıktılarında bir fark olacaktır.
Bu nedenle, herhangi bir EA ile ilgili farklı sonuçlar.
2. AYNI broker ve yalnızca BU ARACI'dan gelen geçmiş pires temelinde analiz edilen geriye dönük testler verildiğinde, geriye dönük test sonuçlarının canlı sonuçlar için gösterge olduğuna güvenebilir miyim (her ikisi de sadece kayma vb. temelinde farklılık gösterir?).
3. Bazı brokerler demo ve gerçek hesaplar arasında farklı fiyatlar veriyor mu? Evet ise, hangi yolla? Yalnızca gerçek hesap GERÇEK yayılımı gösteriyorsa, demo hesaplar ne gösteriyor?
fractalfreak :
canlı sonuçlar HER ZAMAN farklı mı olacak?
Doğru.
fraktal ucube :
backtest sonuçları canlı sonuçların göstergesidir
Yanlış.
Belki aynı anda 3 demo yayında başka bir test yapabilirsiniz.
Bu, aradığınız şeyin daha yakın göstergeleriyle sonuçlanacaktır.
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Merhaba,
Aşağıdaki gerçeği oldukça şok edici buluyorum:
Tam olarak aynı ayarlar, tam olarak aynı spread (startegy test cihazında seçilmiş) ve tam olarak aynı zaman periyodu ile 3 farklı broker üzerinde test ettiğim bir EA'm var.
İster inanın ister inanmayın, her üç sonuç da farklıydı. Sadece bu değil, bir komisyoncuda EA çok iyi performans gösteriyordu, diğerinde tamamen kaybetti, üçüncüde biraz düzdü.
Bu dünyada bu nasıl olabilir?
Bazı brokerlerin kaymayı, spreadleri vb. değiştirdiğini anlıyorum. Ancak genel sonuçların yine de benzer olması gerekmez mi?
Lütfen açıkla.
teşekkürler