Geriye dönük test görüşü

[Dua Yong Rew]

Sizce, bir EA 10 yıllık geriye dönük testte karlıysa ,

1. Canlı yayına geçtiğinde karlı olur mu? değilse neden? Sebepler neler?

2. EA, son piyasa değişikliklerine göre optimize edilmedi ve 10 yıllık verilerle kârlıysa, çok sağlam değil mi?  

[Sergey Golubev]

iyi geriye dönük test sonuçları, piyasa sürekli değiştiği için gelecekteki karı garanti etmez. Ayrıca, forex dolandırıcılığına karşı iyi geriye dönük test sonuçları garanti edilmez.

Geriye dönük test, yalnızca kodlayıcılar ve tüccarlar için bir araçtır. Sadece benim fikrim üzgünüm.

[Sergey Golubev]

Forum ticareti, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi

MT5 üzerinde skalperler

Renat , 2014.01.06 18:38

Teklifler ve gecikmeler, test cihazı MT5'te bir zamana göre modellenmiştir. Ve bu çok iyi ayık kafa derisi yüzdürme stratejisidir.

daha yakından bak.

Sadece bilgi için - yukarıyı okuyun

[Simon Gniadkowski]

doshur :

Sizce, bir EA 10 yıllık geriye dönük testte karlıysa,

1. Canlı yayına geçtiğinde karlı olur mu? değilse neden? Sebepler neler?

2. EA, son piyasa değişikliklerine göre optimize edilmedi ve 10 yıllık verilerle kârlıysa, çok sağlam değil mi?  

Backtest'iniz marjinal olarak karlıysa, çok düşük spreadli bir Broker'da birkaç işlem yapıyorsa, hayır, örneğin biraz daha yüksek Spread'li bir Broker'da muhtemelen karlı olmayacaktır. Diğer çiftlerde deneyin, bileşik mi? yoksa sabit lot mu?

[Ronnie Mansolillo]

Büyük finans gazetelerinin ve aynı zamanda büyük brokerlerin yayınladığı veriler, son yıllarda forex hacimlerinde önemli bir artış olduğunu gösteriyor. Bu büyüme aynı zamanda ticaret robotlarının giderek yaygınlaşmasıyla da bağlantılı, sizce büyük şirketlerin fiyatlarının döngüsel yapısını önemli ölçüde etkilemiyor mu? Eğer öyleyse, bir uzmanın son 3/5 yıldaki ayar parametreleri daha güvenilir değil mi?

[Ubzen]

Rosiman : Büyük finans gazetelerinin ve aynı zamanda büyük brokerlerin yayınladığı veriler, son yıllarda forex hacimlerinde önemli bir artış olduğunu gösteriyor. Bu büyüme aynı zamanda ticaret robotlarının giderek yaygınlaşmasıyla da bağlantılı, sizce büyük şirketlerin fiyatlarının döngüsel yapısını önemli ölçüde etkilemiyor mu? Eğer öyleyse, bir uzmanın son 3/5 yıldaki ayar parametreleri daha güvenilir değil mi?

Bu mantığı takip edeceksek, neden son 3->5 yıl yerine son 3->5 günün .... parametrelerini kullanmayalım?

[Ronnie Mansolillo]

Ubzen :
Bu mantığı takip edeceksek, neden son 3->5 yıl yerine son 3->5 günün .... parametrelerini kullanmayalım?

Umarım cevabınız provokasyondur. 3/5 yıl içinde, bir uzmanın parametrelerini ciddi olarak belirlemek için birkaç temel eğilimin ortaya çıkacağına ve bu parametrelerin üç ayda bir test edilebileceğine ve muhtemelen değişikliklere tabi tutulabileceğine inanıyorum. Bu nedenle, 3/5 yıllık bir backtet'in 10'dan daha güvenilir olduğuna inanıyorum.

[Ubzen]

Rosiman : Umarım cevabınız provokasyondur. 3/5 yıl içinde, bir uzmanın parametrelerini ciddi olarak belirlemek için birkaç temel eğilimin ortaya çıkacağına ve bu parametrelerin üç ayda bir test edilebileceğine ve muhtemelen değişikliklere tabi tutulabileceğine inanıyorum. Bu nedenle, 3/5 yıllık bir backtet'in 10'dan daha güvenilir olduğuna inanıyorum.

Siz ve doshur tarafından sağlanan bilgiler göz önüne alındığında, gelecekte hangi sistemin diğerinden daha iyi performans göstereceğini söylemenin bir yolu yoktur. Her iki tüccar da gelecekte mevduatlarının bir miktarını kaybetme riskini üstlenmelidir. Ben şahsen 5 yıla karşı 10 yıl (yalnızca) iyi performans gösteren bir sisteme güvenirim.

Yine #-of-Trades gibi ek ayrıntılar yok || Yatırım Getirisi || Düşüş .. vb. Yani benim bakış açım... sadece son 5 yıl içindeki koşulların üstesinden gelmekle kalmıyor ... öncesindeki koşulları da kaldırabiliyor. Bir şekilde ek faydaları olmadığı sürece, son parametrelerin tüm zamanların parametrelerini nasıl aştığını gerçekten göremiyorum.

[Ronnie Mansolillo]

Ubzen :

Siz ve doshur tarafından sağlanan bilgiler göz önüne alındığında, gelecekte hangi sistemin diğerinden daha iyi performans göstereceğini söylemenin bir yolu yoktur. Her iki tüccar da mevduatlarının bir miktarını Gelecekte kaybetme riskini üstlenmelidir. Ben şahsen 5 yıla karşı 10 yıl (yalnızca) iyi performans gösteren bir sisteme güvenirim.

Yine #-of-Trades gibi ek ayrıntılar yok || Yatırım Getirisi || Düşüş .. vb. Yani benim bakış açım... sadece son 5 yıl içindeki koşulların üstesinden gelmekle kalmıyor ... öncesindeki koşulları da kaldırabiliyor. Bir şekilde ek faydaları olmadığı sürece, son parametrelerin tüm zamanların parametrelerini nasıl aştığını gerçekten göremiyorum.

Cevabınız için şimdi teşekkür ederim. Benimki tam olarak diğer deneyimli tüccarların görüşlerini anlamak için bir soruydu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_exchange_market#Market_size_and_liquidity :

" Döviz ticareti Nisan 2007 ile Nisan 2010 arasında %20 arttı ve 2004'ten bu yana iki katından fazla arttı. ^[64]   Cirodaki artış bir dizi faktörden kaynaklanmaktadır: bir varlık sınıfı olarak dövizin artan önemi, artan ticaret faaliyeti   yüksek frekanslı tüccarlar ve ortaya çıkışı   perakende yatırımcılar   önemli bir pazar segmenti olarak büyümesi   elektronik yürütme   ve uygulama yerlerinin çeşitliliği, işlem maliyetlerini düşürdü, piyasa likiditesini artırdı ve birçok müşteri türünden daha fazla katılım sağladı. Özellikle çevrimiçi portallar aracılığıyla elektronik ticaret, perakende tüccarların döviz piyasasında ticaret yapmalarını kolaylaştırdı. 2010 yılına kadar, perakende ticaretin spot cironun %10'unu veya günde 150 milyar doları oluşturduğu tahmin edilmektedir (bkz.   perakende döviz platformu ).

Döviz, komisyoncuların/bayilerin doğrudan birbirleriyle pazarlık yaptığı tezgah üstü bir piyasadır , bu nedenle merkezi bir takas veya takas odası yoktur. En büyük coğrafi ticaret merkezi, TheCityUK tahminlerine göre küresel cirodaki payını Nisan 2007'de %34,6'dan Nisan 2010'da %36,7'ye çıkaran, başta Londra olmak üzere Birleşik Krallık'tır. Londra'nın pazardaki hakimiyeti nedeniyle, belirli bir para biriminin kote fiyatı genellikle Londra piyasa fiyatıdır. Örneğin Uluslararası Para Fonu , her gün özel çekme haklarının değerini hesaplarken, o gün öğle saatlerinde Londra piyasa fiyatlarını kullanıyor."

Bugün forex piyasasındaki daha büyük miktardaki likiditenin fiyatları yıllar öncesinden farklı şekilde etkilediğine inanıyorum, bu nedenle bir kez bir uzman inşa ettikten sonra, son yıllarda on yıllar öncesine göre daha iyi sonuçlar veren parametrelere daha fazla önem veriyorum.

[Ubzen]

doshur :

Sizce, bir EA 10 yıllık geriye dönük testte karlıysa,

1. Canlı yayına geçtiğinde karlı olur mu? değilse neden? Sebepler neler?

2. EA, son piyasa değişikliklerine göre optimize edilmedi ve 10 yıllık verilerle kârlıysa, çok sağlam değil mi?  

RaptorUK'un yorumlarını ikinci olarak yapardım.

Diğer çiftler üzerinde test etmenizi tavsiye ederim. Başka bir şey değilse, sadece Sağlamlığı hakkında bir fikir edinmek için. Canlı alım satım yaparken, EA'nız Trendler ve Menzil'in farklı seviyelerinin bir varyasyonuyla karşılaşacaktır. Bunun sonuçları, sizi birincil sembol üzerinde canlı demo testinden caydırmamalıdır. Ama gözlerinizi kapatıp "görmek istemiyorum... bunu" demek, kendinizi bilgiden mahrum bırakmaktır.

[Ubzen]

Rosiman : Şimdi cevabınız için teşekkür ederim. Benimki tam olarak diğer deneyimli tüccarların görüşlerini anlamak için bir soruydu.

................................................

Bugün forex piyasasındaki daha büyük miktardaki likiditenin fiyatları yıllar öncesinden farklı şekilde etkilediğine inanıyorum, bu nedenle bir kez bir uzman inşa ettikten sonra, son yıllarda on yıllar öncesine göre daha iyi sonuçlar veren parametrelere daha fazla önem veriyorum.

Yalnız değilsiniz. Görüşünüzü paylaşan bir sürü insan var. Ve hiçbir şey yok Doğru || Bu konuda yanlış. Tüm tüccarlar Mantıklarını seçmeli ve gelecekteki sonuçlarla Canlı olmalıdır.