Borsa. Stoklamak. Ticaret emirlerinin yürütme hızı. - sayfa 16

Yeni yorum
 
prostotrader # :

Andrey Miguzov Hala mutfağa tırmandın...

borsada piyasa emri yok

Ben de ilk başta öyle düşündüm... Ama piyasaya ticaret getiriyorlar (MOEX'te) - bu, ticaret kasetiyle kolayca doğrulanıyor.

Yürütme süresiyle ilgili bir sorun var, teknik destek yoluyla çözmeye çalışacağım ama biraz sonra. Düzeltmezlerse , muhtemelen geri döneceğim. Hatırlarsanız - Açılışta da böyle bir performans her zaman değildi. Ve senin sayende, şimdi olduğu gibi oldu.


Ancak büyük bir farkı anlamalısınız - Otkritie'deki MT5 sadece MOEX'tir - terminali tek bir borsada birkaç bölümde çalışacak şekilde kurmak onlar için çok daha kolaydır. Ve ekipman borsaya daha yakın yerleştirilmelidir. Ve sonra - EBS henüz yapılmadı.

Ve Finam şimdi EBS'de şunları sunuyor:

Ve her şeyden önce küçük bir gecikmeye ihtiyaç var ve bu teorik olarak bile imkansız. Bu kadar çok araçla hangi fırsatların ortaya çıktığını anlıyor musunuz? Genel olarak, her yerde + ve -

Not: Bu konuyla pek ilgili değil ama yine de. Bankacılık sektörüne yönelik mevcut yaptırımları göz önünde bulundurarak, fon tutmanın şu anda nerede daha güvenli olduğundan emin değilim: Rusya Federasyonu komisyoncusu ile (yaptırımlar kapsamında) veya "mutfakta". Siyasi sracha uğruna yazmıyorum, gerçekten şu anda - anlamıyorum. Bununla kimseyi üzmek istemiyorum.

 
prostotrader # :

Bugün, her iki terminal de gerçek

vadeli işlemler

13 ms

Stoklamak

sırasıyla 26ms ve 28ms

Katma

Ters işlemler
vadeli işlemler

7 ms

Stoklamak

sırasıyla 26ms ve 27ms

Günlüklerine ve sonra benimkilere baktığımda, "gözlerimden kanamaya" başlıyorum. Biraz sonra günlükleri yayınlayacağım - aynı zamanda VTB için de.Yukarıda yazdığım analizi dikkate alarak.

 
Andrey Miguzov # :

Günlüklerine ve sonra benimkilere baktığımda, "gözlerimden kanamaya" başlıyorum. Biraz sonra günlükleri yayınlayacağım - aynı zamanda VTB için de.Yukarıda yazdığım analizi dikkate alarak.

Vadeli işlemlerde açılışta yaklaşık 20-30 ms var, sunuculara ping 10-12 ms.

 
Andrey Miguzov # :

Not: Bu konuyla pek ilgili değil ama yine de. Bankacılık sektörüne yönelik mevcut yaptırımları göz önünde bulundurarak, fon tutmanın şu anda nerede daha güvenli olduğundan emin değilim: Rusya Federasyonu komisyoncusu ile (yaptırımlar kapsamında) veya "mutfakta". Siyasi sracha uğruna yazmıyorum, gerçekten şu anda - anlamıyorum. Bununla kimseyi üzmek istemiyorum.

Çok akıllıca bir Rus deyişi vardır:

"Doğduğum yere, oraya sığarım" ....

Katma

"Lezzetli" bir fiyata birkaç sözleşme bağladım


 
Andrey Miguzov # :

Bulgular:

1) Günlüklerdeki zaman ile kenelerin zamanı uyuşmuyor, ki bu mantıklı, ama daha önce hiç düşünmemiştim. IMHO, yürütme süresini terminal günlükleriyle ölçmek tamamen doğru değil.

2) Milisaniyelere kadar doğru tik zamanını bilerek (siparişin terminalden gönderildiği fiyat üzerinden), daha sonra (düşük likit enstrümanların geçmişinden) gerçek "uygulama zamanını" öğrenebilirsiniz.

"execution_time" = "time_of_the_original_tick_on_the_exchange_that_call_the_trade_in_the_terminal" - " time_tick_on_the_exchange_about_your_trade"   .

Bu süre, borsadan terminale ve geri (bir komisyoncu aracılığıyla) tüm ağ gecikmelerini + borsada bir işlemin yürütülmesi için işlem süresini + bir uzman tarafından bir onayın işlenmesi için gereken süreyi içerecektir.

Sonuçları daha sonra yayınlayacağım.

Gerçek sonuçlar (bu durumda, dalgalanma ile giriş - zamana göre çıkış). Çok fazla metin ve resim için özür dilerim. Sonuçları hemen okuyabilirsiniz, diğer her şey sadece onları doğrulamak içindir.

Uzmanlar sekmesi (sarı, uzmandan bir pozisyona giriş/çıkışa neden olan işaretin zamanını vurgular):

 2022.04 . 11 10 : 45 : 19.471 Цена входа bid: 755.8 EMA_ask = 519.7 Цена фьючерса: 2309.0 Цена акции: 0.022570 Время тика: 10 : 45 : 18.444 по символу VTBR
2022.04 . 11 12 : 45 : 21.670 Цена выхода ask: 549.0 Цена фьючерса: 2252.0 Цена акции: 0.022170 Время тика: 12 : 45 : 20.489 по символу VTBR

Günlük girişi sekmesi:

 2022.04 . 11 10 : 45 : 19.476 '' : exchange buy 150 VTBR at market
2022.04 . 11 10 : 45 : 19.476 '' : exchange sell 15 VBM2 at market
2022.04 . 11 10 : 45 : 19.486 '' : accepted exchange buy 150 VTBR at market
2022.04 . 11 10 : 45 : 19.491 '' : exchange buy 150 VTBR at market placed for execution in 15.925 ms
2022.04 . 11 10 : 45 : 19.491 '' : accepted exchange sell 15 VBM2 at market
2022.04 . 11 10 : 45 : 19.491 '' : exchange sell 15 VBM2 at market placed for execution in 13.994 ms
2022.04 . 11 10 : 45 : 19.621 '' : deal # 2305398 buy 150 VTBR at 0.022570 done (based on order # 204678572 )
2022.04 . 11 10 : 45 : 19.636 '' : deal # 2305399 sell 1 VBM2 at 2304 done (based on order # 204678573 )
2022.04 . 11 10 : 45 : 19.641 '' : deal # 2305400 sell 14 VBM2 at 2303 done (based on order # 204678573 )

Fırsatlar - promosyona göre giriş:


Anlaşma kaseti - vadeli işlem girişi


Girdi Sonuçları:

Tanıtım için:

1) Terminal günlüklerine göre: 10:45:19.621 - 10:45:19.471 = 150 ms

2) İşlem akışındaki kenelerin süresi: 10:45:18.540 - 10:45:18.444 = 96 ms . Ve bunun nasıl mümkün olduğunu anlamıyorum!

vadeli işlemler için:

1) Terminal günlüklerine göre: 10:45:19.641 - 10:45:19.471   = 170 ms

2) Ticaret akışındaki kenelerin zamanı:   10:45:18.573 - 10:45:18.444   = 129 ms .   Ve bunun nasıl mümkün olduğunu da anlamıyorum!

Şimdi istatistikler için, çıktı için her şey aynı:

 2022.04 . 11 12 : 45 : 21.685 '' : exchange sell 150 VTBR at market, close # 204678572 buy 150 VTBR 0.022570
2022.04 . 11 12 : 45 : 21.685 '' : exchange buy 15 VBM2 at market, close # 204678573 sell 15 VBM2 2303.067
2022.04 . 11 12 : 45 : 21.701 '' : accepted exchange sell 150 VTBR at market, close # 204678572 buy 150 VTBR 0.022570
2022.04 . 11 12 : 45 : 21.701 '' : exchange sell 150 VTBR at market, close # 204678572 buy 150 VTBR 0.022570 placed for execution in 19.305 ms
2022.04 . 11 12 : 45 : 21.701 '' : accepted exchange buy 15 VBM2 at market, close # 204678573 sell 15 VBM2 2303.067
2022.04 . 11 12 : 45 : 21.701 '' : exchange buy 15 VBM2 at market, close # 204678573 sell 15 VBM2 2303.067 placed for execution in 18.989 ms
2022.04 . 11 12 : 45 : 21.841 '' : deal # 2307117 sell 150 VTBR at 0.022170 done (based on order # 204986103 )
2022.04 . 11 12 : 45 : 21.857 '' : deal # 2307118 buy 6 VBM2 at 2252 done (based on order # 204986104 )
2022.04 . 11 12 : 45 : 21.857 '' : deal # 2307119 buy 9 VBM2 at 2252 done (based on order # 204986104 )

Anlaşmalar - hisse senedi çıkışı:


Anlaşmalar - vadeli işlemlerden çıkış:

Çıkış Sonuçları:

Tanıtım için:

1) Terminal günlüklerine göre: 12:45:21.841 - 12:45:21.670   = 171 ms

2) Ticaret akışındaki kenelerin zamanı:   12:45:20.556 - 12:45:20.489   = 67 ms . Tekrar!!! Ve ne kadar büyük bir fark!

vadeli işlemler için:

1) Terminal günlüklerine göre: 12:45:21.857 - 12:45:21.670 = 187 ms

2) Ticaret akışındaki kenelerin zamanı:   12:45:20.585   - 12:45:20.489   =   96ms ...

Bulgular:

Gerçek yürütme gecikmelerini ölçerken, terminal günlükleri kullanılamaz! Ya da başka bir şekilde kullanman gerekiyor, aklı başına gelen olursa minnettar kalırım :)

Günlüklere göre "yürütme" süresi - 150, 170, 171, 187 ms . Anlaşma kaseti için "yürütme" süresi sırasıyla 96, 129, 67, 96 ms'dir . Ortalama fark 72,5 ms'dir. Borsada doğru zaman doğaldır. Ve bu 12 ms'lik bir ping ile.


*** "Yürütme" altında, bir komisyoncu aracılığıyla borsadan "temel" onayın bana gönderilmesi ile borsadaki bu "tık" üzerinde işlemimin sonuçlandırılması arasındaki zaman aralığıdır. Tüm borsa zamanı.

Şu anda, teorik olarak, komisyoncuya ~ 12 ms'lik (ping) 2 (??? şimdi şüpheler var) ağ gecikmesi var, terminal tarafından bir onay işleme süresi, uzman (ölçüp ekleyeceğim benim durumumda ~ ms ne kadar), brokerin sunucusu, exchange + 2 broker ağı gecikmeleri.


Not: Discovery'nin "performansı" ne kadar peki? :) Genel olarak havalı, tam tersi olacağından korktum ve çok daha kötüydü...

 
Andrey Miguzov # :

Bulgular:

Gerçek yürütme gecikmelerini ölçerken, terminal günlükleri kullanılamaz! Ya da başka bir şekilde kullanman gerekiyor, aklı başına gelen olursa minnettar kalırım :)

Günlüklere göre "yürütme" süresi - 150, 170, 171, 187 ms . Anlaşma kaseti için "yürütme" süresi sırasıyla 96, 129, 67, 96 ms'dir . Ortalama fark 72,5 ms'dir. Borsada doğru zaman doğaldır. Ve bu 12 ms'lik bir ping ile.


*** "Yürütme" altında, bir komisyoncu aracılığıyla borsadan "temel" onayın bana gönderilmesi ile borsadaki bu "tık" üzerinde işlemimin sonuçlandırılması arasındaki zaman aralığıdır. Tüm borsa zamanı.

Şu anda, teorik olarak, komisyoncuya ~ 12 ms'lik (ping) 2 (??? şimdi şüpheler var) ağ gecikmesi var, terminal tarafından bir onay işleme süresi, uzman (ölçüp ekleyeceğim benim durumumda ~ ms ne kadar), brokerin sunucusu, exchange + 2 broker ağı gecikmeleri.


Not: Discovery'nin "performansı" ne kadar peki? :) Genel olarak havalı, tam tersi olacağından korktum ve çok daha kötüydü...

Sadece iki farklı zamanı bağlamak istiyorsunuz :)

Aslında, her şey çok basit.

Yürütme zamanı, siparişin terminal tarafından gönderildiği ve loga yazıldığı zamandır. 

2022.04.11 11:25:41.599 Trades  'ххххх': sell limit 1 VTBR-6.22 at 2273

günlükte de belirtilen işlem zamanına kadar 

2022.04.11 11:25:41.612 Trades  'ххххх': deal #111208977 sell 1 VTBR-6.22 at 2273 done (based on order #199905491)

Günlük süresi (birdir), işlem emrinin yürütme süresi (13 ms) artı günlüğün tutulduğu zaman hatası eksi olacaktır.

Tüm karışıklık, MT5'in tam olarak değişim saatine göre değil, kendi saatine göre çalışması nedeniyle ortaya çıkıyor.

 
JRandomTrader # :

Vadeli işlemlerde açılışta yaklaşık 20-30 ms var, sunuculara ping 10-12 ms.

Lütfen, mümkünse, kayıtsız olmayan herkes için bir test yapın.

Bir sipariş oluşturmak için onay işareti aldığınız kodun yerine şunu ekleyin:

 Print ( " Время тика: " , 
       TimeToString (( datetime ) MathMax (last_tick_stocks.time,last_tick_futures.time), TIME_SECONDS ), //в моём случае вход сразу по 2-м инструментам, у Вас возможно 1 символ
       "." , 
       MathMax (last_tick_stocks.time_msc,last_tick_futures.time_msc)% 1000 , //добавляет мс в строку
       " по символу " , 
       stocks_name); //имя инструмента

Ve sonra bu sipariş için uzmanın ne vereceğini ve terminal günlüklerinde ne olacağını yayınlayın.

Anlaşma akışında kendim bulmaya çalışacağım. Doğru, bunu yapmak her zaman mümkün değildir - standart olmayan hacimlere ihtiyaç vardır +, ideal olarak farklı fiyatlarla doldurma.

 
prostotrader # :

Sadece iki farklı zamanı bağlamak istiyorsunuz :)

Aslında, her şey çok basit.

Yürütme zamanı, siparişin terminal tarafından gönderildiği ve loga yazıldığı zamandır.

günlükte de belirtilen işlem zamanına kadar

Günlük süresi (birdir), işlem emrinin yürütme süresi (13 ms) artı günlüğün tutulduğu zaman hatası eksi olacaktır.

Tüm karışıklık, MT5'in tam olarak değişim saatine göre değil, kendi saatine göre çalışması nedeniyle ortaya çıkıyor.

Ben onları karıştırmıyorum. Bir durumda, terminal günlüklerine göre iki kez, diğer durumda, işlem kasetine göre iki kez alıyorum. Ve kasette çok daha az çıkıyor (tam tersi olması gerekmesine rağmen). Ve kaset her durumda doğru.

Katma:

Örnek olarak verdiğiniz şey terminal günlükleridir. Terminal loglarının üzerinden ne kadar zaman geçtiğini görüyoruz. Ve borsada ne kadar zaman geçtiğini nasıl anlayabilirim? Sadece bir işlem kaseti.


Kaba ve kısa örnek:

Bir "mutfak" ile uğraştığımızı hayal edin. Yürütme süresinin 1 ms olduğu günlükleri bize gönderebilirler. Nasıl kontrol edilir? Borsaya gidin ve oradaki zamanı görün - günlüklerin bize yalan söyleyip söylemediğini yaklaşık olarak anlamanın tek yolu budur.

 
Andrey Miguzov # :

onları karıştırmıyorum. Bir durumda, terminal günlüklerine göre iki kez, diğer durumda, işlem kasetine göre iki kez alıyorum. Ve kasette çok daha az çıkıyor (teoride tam tersi olması gerekmesine rağmen). Ve kaset her durumda doğru.

O zaman ne öğrenmek istediğini anlamadım?

Spot vadeli işlemler arasındaki zaman farkı?

 
prostotrader # :

O zaman ne öğrenmek istediğini anlamadım?

Spot vadeli işlemler arasındaki zaman farkı?

Yukarıdaki mesaja eklendi.

Algoritma şudur:

Borsadan bir onay alıyoruz (değişim saatine göre onay süresi - T1)

Analiz ediyoruz ve sembol için bir alım/satım emri göndermeye karar veriyoruz.

sipariş gönderme

Değişim bunu yürütür ve işlem bandındaki yürütme süresini düzeltir (değişim süresi - T2)

Zamanla ilgileniyorum = T2-T1

1...91011121314151617181920
Yeni yorum