Forex'te büyük karlar nasıl alınır? - sayfa 10
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yüce ünlemler yerine, bu mucize-Yuda'nın bir simülasyonunu gerçekleştirin, bir dizi deney yapın ve her şeyi anlayacaksınız.
Ve buraya sürüklemek " tüm modern fizik " tamamen yersiz, bu "mürver bahçesinde, ama Kiev'de bir amca var" kategorisinden.
Neden, bir kez modelledim, martin'e inandığımda ... Ve o zaman, şimdi kullandığım tüm bu formülleri çıkardım.
Sadece bir dizi deney ve hesaplamalarımın doğru olduğunu gösteriyor. İlk durumda, 10 denemeden 9'unu kaybetmemize rağmen, arka arkaya 110 kayıp bir kez bile olmayacağından eminim. İkinci durumda, her 100 denemede 49 kayıp ve 51 galibiyet olması şartıyla, arka arkaya 12 mağlubiyete dayanmak yeterli olacaktır. Ama 13. mağlubiyetin gerçekleşmesi için %5 gibi çok gerçek bir olasılık var... Yine de kazanma olasılığı kaybetme olasılığından fazla olmasa da daha yüksek.
Bu modern fizik neden burada örnek olarak gösterilemez - anlamıyorum. Aynı zamanda, gerçekte neyi gözlemleyebileceğimizi, neyin araçların yardımıyla ve neyin yalnızca varsayılabileceği hakkında oldukça net konuşuyor. 2^111 bahis depozitosuyla benim durumumdakiyle tamamen aynı. Daha küçük bir para yatırma, istenen kazanma olasılığını sağlamayacaktır. Bu nedenle, böyle bir depozito gereklidir.
Ne anlamalıyım?
...
Eğer haklı çıkarsam, o zaman sadece kâsenin illüzyonlarında yaşamayan, ancak manuel olarak ticaret yapan ve piyasada ticaretten elde edilen kârla geçinenler.
Bu parasızlıkla ilgili değildi, Ne yazık ki ne demek istediğimi anlamadın. Çok para olduğunda, yalnızca bir aptal otomatik ticaret danışmanına güvenir, çünkü bu büyük bir risktir. Büyük para genellikle yatırımlar için kullanılır. Ve danışmana güvenilebilir, sadece nispeten az para. Yüksek risklilik, yüksek karlılıkla doğrulanır.
Gönderilerinizde sık sık para sahibi olup olmama konusunu gündeme getiriyorsunuz. Birçoğunuz varsa, bununla övünmeyin. İlk olarak, bir kişi ancak onları dürüstçe kazandığı ve ebeveynlerinden miras almadığı zaman saygıya layıktır. İkincisi, herhangi bir PR olmadan hayır işleri yapın. İşte o zaman saygı göreceksin.
Neden, bir kez modelledim, martin'e inandığımda ... Ve o zaman, şimdi kullandığım tüm bu formülleri çıkardım.
Sadece bir dizi deney ve hesaplamalarımın doğru olduğunu gösteriyor. İlk durumda, 10 denemeden 9'unu kaybetmemize rağmen, arka arkaya 110 kayıp bir kez bile olmayacağından eminim. İkinci durumda, her 100 denemede 49 kayıp ve 51 galibiyet olması şartıyla, arka arkaya 12 mağlubiyete dayanmak yeterli olacaktır. Ama 13. mağlubiyetin gerçekleşmesi için %5 gibi çok gerçek bir olasılık var... Yine de kazanma olasılığı kaybetme olasılığından fazla olmasa da daha yüksek.
Bu modern fizik neden burada örnek olarak gösterilemez - anlamıyorum. Aynı zamanda, gerçekte neyi gözlemleyebileceğimizi, neyin araçların yardımıyla ve neyin yalnızca varsayılabileceği hakkında oldukça net konuşuyor. 2^111 bahislik bir depozito ile benim durumumdakiyle tamamen aynı. Daha küçük bir para yatırma, istenen kazanma olasılığını sağlamayacaktır. Bu nedenle, böyle bir depozito gereklidir.
Ne anlamalıyım?
Kurulumunuza uymayan herhangi bir şeyi genellikle anlamayı reddettiğinizi uzun zaman önce fark ettim. Bu gerçekten "dokunulmazlık"...
Kurulumunuza uymayan herhangi bir şeyi genellikle anlamayı reddettiğinizi uzun zaman önce fark ettim. Bu gerçekten "dokunulmazlık"...
Evet, sadece benim hesaplarıma tükürseniz ve bunların neresinde hata olduğunu belirtmeseniz nasıl anlarsınız? Ama onları defalarca kontrol ettim, programlar yazdım ve çeşitli seçenekleri test ettim ...
Sizce ne anlamalıyım? Sadece sizin formül türetmemiş olmanız, program yazmamış olmanız, martingale'de hangi durumda hangi depozitonun gerekli olduğunu kontrol etmemiş olmanız...
"Ve bu insanlar burnumu karıştırmayı yasaklıyor mu?"
Evet, sadece benim hesaplarıma tükürseniz ve bunların neresinde hata olduğunu belirtmeseniz nasıl anlarsınız? Ama onları defalarca kontrol ettim, programlar yazdım ve çeşitli seçenekleri test ettim ...
Sizce ne anlamalıyım? Sadece sizin formül türetmemiş olmanız, program yazmamış olmanız, martingale'de hangi durumda hangi depozitonun gerekli olduğunu kontrol etmemiş olmanız...
"Ve bu insanlar burnumu karıştırmayı yasaklıyor mu?"
simülasyonu yaptım. Farklı koşullara sahip birkaç seri. Ve her biri için sonuçlar.
Ve hepsini Broko forumunda kamu malı olarak yayınladı. (bu 10-15 yıl önceydi)
Bu simülasyonu tekrarlamak kolaydır.
Ve burnunu karıştırmanı, zevkin için toplamaya devam etmeni yasaklamıyorum, belki sümükten başka bir şey seçersin.
Eğer haklıysam, o zaman sadece kâsenin yanılsamaları içinde yaşamayan, ancak elle ticaret yapan ve piyasada ticaretten elde edilen kârla geçinenler.
"Kase illüzyonlarında" - ilginç bir görüş ...
"GRAIL" nedir?... ticarette...
Bunu düşünürseniz, "kâse" ÇOK güvenilir bir ticaret stratejisidir, ideal olarak KARŞILIKLIDIR...
Ancak bu, GRAIL'in SÜREKLİ işlem yaptığı anlamına gelmez... GRAIL ile diğer ticaret stratejileri arasındaki temel fark, minimum kaybedilen işlem sayısıdır veya daha iyisi, hiç olmamasıdır...
Bu durumda herhangi bir kayıp olmadığı için kâr konusu arka planda kalıyor...
Ve şimdi, kase ne sıklıkla ticaret yapıyor?...
Bu bağlamda, günlük grafiklerde ve üzerinde alım satım yapmak, GRAIL tanımına en uygun şekilde uyar:
1. Ticaret sık değil...
2. Kâr büyük...
3. İşlemdeki kâr miktarı, parite hareketinin keskin bir şekilde tersine çevrilmesi durumunda DAİMA pozisyonu pozitif bölgede kapatmak için yeterlidir...
Bu görüşün çoğu tüccar için uygun olmayacağından şüpheleniyorum...ama ben...
"Kase illüzyonlarında" - ilginç bir görüş ...
Bu benim görüşüm değil. Peter Konow'dan alıntı yaptım. Bu ilginç görüşün yazarıdır .
Neden, bir kez modellik yaptım, martin'e inandığımda ... Ve o zaman, şimdi kullandığım tüm bu formülleri çıkardım.
Sadece bir dizi deney ve hesaplamalarımın doğru olduğunu gösteriyor. İlk durumda, 10 denemeden 9'unu kaybetmemize rağmen, arka arkaya 110 kayıp bir kez bile olmayacağından eminim. İkinci durumda, her 100 denemede 49 kayıp ve 51 galibiyet olması şartıyla, arka arkaya 12 mağlubiyete dayanmak yeterli olacaktır. Ama 13. mağlubiyetin gerçekleşmesi için %5 gibi çok gerçek bir olasılık var... Yine de kazanma olasılığı kaybetme olasılığından fazla olmasa da daha yüksek.
Bu modern fizik neden burada örnek olarak gösterilemez - anlamıyorum. Aynı zamanda, gerçekte neyi gözlemleyebileceğimizi, neyin araçların yardımıyla ve neyin sadece varsayılabileceği hakkında oldukça net konuşuyor. 2^111 bahislik bir depozito ile benim durumumdakiyle tamamen aynı. Daha küçük bir para yatırma, istenen kazanma olasılığını sağlamayacaktır. Bu nedenle, böyle bir depozito gereklidir.
Ne anlamalıyım?
İŞTE GERÇEKLER - İŞTE ONLAR "GEREKLİ" MİNİMUM MİLYON MİLYARLAR, MİNİMUM :-)
https://alpari.com/en/invest/pamm/329842/#pamm-return
300 dolardan
BAŞLANGIÇ C 300
Neden, bir kez modelledim, martin'e inandığımda ... Ve o zaman, şimdi kullandığım tüm bu formülleri çıkardım.
Sadece bir dizi deney ve hesaplamalarımın doğru olduğunu gösteriyor. İlk durumda, 10 denemeden 9'unu kaybetmemize rağmen, arka arkaya 110 kayıp bir kez bile olmayacağından eminim. İkinci durumda, her 100 denemede 49 kayıp ve 51 galibiyet olması şartıyla, arka arkaya 12 mağlubiyete dayanmak yeterli olacaktır. Ama 13. mağlubiyetin gerçekleşmesi için %5 gibi çok gerçek bir olasılık var... Yine de kazanma olasılığı kaybetme olasılığından fazla olmasa da daha yüksek.
Bu modern fizik neden burada örnek olarak gösterilemez - anlamıyorum. Aynı zamanda, gerçekte neyi gözlemleyebileceğimizi, neyin araçların yardımıyla ve neyin yalnızca varsayılabileceği hakkında oldukça net konuşuyor. 2^111 bahislik bir depozito ile benim durumumdakiyle tamamen aynı. Daha küçük bir para yatırma, istenen kazanma olasılığını sağlamayacaktır. Bu nedenle, böyle bir depozito gereklidir.
Ne anlamalıyım?
Bir martini nasıl alırsın? tarih istatistikleri olmadan - a - la nereye yeniden girilir - çıkılır? Bu ne? Martin'i neden gerçeklikten ayrı düşünüyorsunuz - bu, ETKİNLİĞİN kırmızı - siyah olduğu bir kumarhane değil?
İşte NİSAN - EVENT için günlük aralığın üçte birine istatistiklerden 20 - 30 reel puan gibi geri dönüşler. Kumarhanenin altında - kırmızıysa kırmızıya giriş, siyahsa siyaha giriş.
Geri dönüş aralığı, günlük olanın üçte biridir - şartlı olarak (% 25 - 30), dep a la siyah-kırmızı-siyah-kırmızı vb. 13 kez öldürür ... :-)
+ ticaret süresini sınırlayabilirsiniz + daha fazla fiş farklıdır, ÖRNEK, boo ve trol'e transfer siyah - siyahtan sonra, karı kapsamaz, ancak bekleyin ... siyaha doğru başka bir +% 2 varsa, o zaman fiyat değilse, %20-30 ATP kanal genişliğine eşit minimum kara aktarın bu %2'ye ulaşmak yine kırmızının yanına gidiyor soru değil - yine robot artan hacimlerde pozu kırmızıya çeviriyor - neden gerçeklerden saklanıyorsun ve alakasız çıkarımlarınla kendini kandırıyorsun?
Piyasa - kar veriyorsa - ALMAK gerekir!
Evet, sadece benim hesaplarıma tükürseniz ve bunların neresinde hata olduğunu belirtmeseniz nasıl anlarsınız? Ama onları defalarca kontrol ettim, programlar yazdım ve çeşitli seçenekleri test ettim ...
Sizce ne anlamalıyım? Sadece sizin formül türetmemiş olmanız, program yazmamış olmanız, martingale'de hangi durumda hangi depozitonun gerekli olduğunu kontrol etmemiş olmanız...
"Ve bu insanlar burnumu karıştırmayı yasaklıyor mu?"
Neden gerçeklikten - öğrenci fantezilerinden kopuk hesaplamalarınız üzerinde bisiklet sürüyorsunuz? :-) işlem gören enstrümanın ortalama maksimum ATP'sinin klasik ters çevirme martin kanalını %25-30 hesaplayın... :-)
örneğin burada
https://www.mql5.com/ru/code/22561
veya evet, 2.2'lik bir artış faktörü var ve ne? bu gerçek bir martin, ama orada TR, flip'in SL'sinden daha az.
https://www.mql5.com/ru/code/13532
zaman sınırı ve çevirme sayısı (sistem kaybının kabul edilmesi)