Pratikten teoriye ve tekrar pratiğe - sayfa 43
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
линейная комбинация двух нестационарных рядов дает может давать стационарный ряд
dizilerin temelde birbirine bağlı olması şartıyla, aksi takdirde her şey bozulur
Forex'te çiftler eşbütünleşik değildir, ancak ikiden fazla sabit bir kombinasyon bulabilir
tam olarak değil
sadece nispeten kısa bir aralıkta çiftler eş-bütünleşmiş gibi davranabilir ve hatta ADF testini ve diğer benzer testleri geçebilir
ve sonra kaçınılmaz olarak sürünecekler
Denge eğrisi durağan ve ergodiktir.
büyük olasılıkla gerçek bir hisse senedi grafiği değildi
Daha basit sentetikler için daha az varlık kullanılır, ancak örneğin, her bir işlem dizisinden elde ettikleri kâr küçüktür, işlemler oldukça nadirdir ve bazıları aylarca sürebilir - spreadler ve takaslar tüm kârları “yok eder”.
hisse senedi endeksleri ile böyle şeyler yapmak daha iyidir, ancak bir ay veya daha uzun süre asılı boşluklar (yayılma koridorunda kaymalar) da olabilir.
sadece nispeten kısa bir aralıkta çiftler eş-bütünleşmiş gibi davranabilir ve hatta ADF testini ve diğer benzer testleri geçebilir
Tamam, oynayalım...
Bana " ikiden fazla varlıktan oluşan bir portföy " için "eşbütünleşme" ve "ADF testi ve diğer benzer testler" hakkında bilgi verin (c).
Tamam, oynayalım...
Bana " ikiden fazla varlıktan oluşan bir portföy " için "eşbütünleşme" ve "ADF testi ve diğer benzer testler" hakkında bilgi verin (c).
nispeten kısa bir süre içinde
nispeten kısa bir süre içinde
"İkiden fazla varlıktan oluşan bir portföy" için "göreceli olarak kısa bir aralıkta eşbütünleşme" ve "ADF testi ve diğer benzer testler" hakkında bilgi verin (c).
Bu daha iyi?
"İkiden fazla varlıktan oluşan bir portföy" için "göreceli olarak kısa bir aralıkta eşbütünleşme" ve "ADF testi ve diğer benzer testler" hakkında bilgi verin (c).
Bu daha iyi?
yani hiçbir şey daha kolay değil
portföyü optimize ediyoruz, örneğin bunun gibi MGC'ler için
tsifiri'yi csv'de boşaltın ve ADF veya KPSS'nin veya durağanlık için başka bir testin olduğu herhangi bir stat paketine (örneğin gretl) yükleyin
portföyün durağan serilerden neredeyse ayırt edilemez olacağı bir aralık seçebilirsiniz.
artıkların regresyonu yoluyla excel'i manuel olarak da kontrol edebilirsiniz.
(elbette kontrol etmek için çok tembelim)
ADF'de testin 3 hatta 4 versiyonunu hatırlıyorum ve orada da gecikme parametreleriyle uğraşmanız gerekiyor
Bütünleşik seriler için eşbütünleşmenin tanımlandığı görülmektedir. Para birimlerinin fiyat serilerinin böyle olduğu birileri tarafından zaten tespit edildi mi?
Uzun zamandır. İnternette bir sürü malzeme.
örneğin
"Sonuç: Bir birim kökün varlığı hipotezi çürütüldü; EUR/USD döviz çiftinin kapanış fiyatlarındaki bir dizi göreli artış durağan.
Böylece EUR/USD döviz çiftinin kapanış fiyatları serisinin 1. mertebeye entegre olduğunu öğrendik ." (c)
Beni güldürme
Beni güldürme
çok mantıklı)))
ve en önemlisi özünde)))
Sonuç: birim kökün varlığına ilişkin hipotez çürütülür; EUR/USD döviz çiftinin kapanış fiyatlarının bir dizi nispi artışları durağandır.
Pekala, kahretsin ve bu yüzden herkes yüz yıldır öğle yemeğinde neredeyse her enstrümanın delta-durağan olduğunu (dönüşler veya logreturns) biliyor, ama bu bununla ilgili değil.
forex'in aniden DS olmadığı ortaya çıkarsa garip olurdu hehe
Böyle şeyler göstermene gerek yok.