MetaTrader 5 ticaret stratejisi test cihazı için geliştirme planları - sayfa 20
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Optimizasyonu filtrelemeden gerçek tiklerle yapmaya çalıştım. Bunu yapmak için RAM-Drive'ı kesmem ve Test Cihazı ile SSD üzerinden çalışmam gerekiyordu.
Optimizasyon sırasında SSD sürekli yanıp söner. Test Cihazı adına bazı vahşi aktiviteler. Bu, her geçişin 30 saniye sürmesine rağmen.
Bu Agent\temp\bar*.tmp dosyalarının boyutu ne için birkaç gigabayttır? Optimizasyon sırasında neden bunları sürekli okumalısınız?
Tüm bu tmp dosyaları hakkında bir cevap aldınız mı?
Tüm bu tmp dosyaları hakkında bir cevap aldınız mı?
Numara.
Özellikle aracılık geçmişi üzerinde test yapanlar için, "tekrarlayan keneleri hariç tut" işlevi çok yararlı olacaktır (örneğin, "hesaplamaları hızlandırmak için "pip cinsinden kâr"ın yanında yapın)
Popüler bir komisyoncuda, ayda 13 milyon keneden 8 milyonunun tekrarlı olduğunu buldum! Böylece satın alınan Uzman Danışmanlar veya böyle bir yazılım filtresine sahip olmayanlar için test hızını önemli ölçüde artırmak mümkündür.
Ayrıca optimizasyon sonuçları sayfasında daha fazla sütun parametresi seçmeyi mümkün kılmanızı rica ediyorum. Örneğin, sabit bir lot değeri ile optimizasyon yaparken mevduat para biriminde bir düşüş görmeniz gerekiyor ancak seçemiyorsunuz, onTester başka bir parametre tarafından işgal ediliyor.
Sevgili geliştiriciler, aşağıdaki gösterge optimizasyon sonuçlarında çok faydalı olacaktır:
Özkaynak Düşüş Göreli — yüzde olarak yerel maksimum ve sonraki yerel minimum arasındaki fonlardaki en büyük düşüş.**Şimdi optimize edici, Öz Sermaye Düşüş Maksimalini yüzde olarak gösteriyor - mevduat para biriminde yerel maksimum ile bir sonraki yerel minimum arasındaki fonlardaki en büyük düşüş.
Yardım örneği:
En büyük düşüş yüzdesi %33.3 idi, ancak optimize edici %31.25'lik bir düşüş yüzdesi döndürecek ( Maksimum Düşüş ). Buna göre, optimize edicide artan bir dengeyle, tüm test dönemi için maksimum düşüşü değil, % olarak son düşüşü (azalan bir bakiyeyle, ilk düşüşü % olarak) göreceğiz.
En büyük düşüş yüzdesi %33.3 idi, ancak optimize edici %31.25'lik bir düşüş yüzdesi verecek (Maksimal Düşüş). Buna göre, optimize edicide artan bir dengeyle, tüm test dönemi için maksimum düşüşü değil, % olarak son düşüşü (azalan bir bakiyeyle, ilk düşüşü % olarak) göreceğiz.
Geçenlerde bunun hakkında yazdım, cevap yoktu:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Maksimum ve Göreceli düşüş. Mt5 test cihazı
Andrey Khatimlianskii , 2021.03.10 20:24
Optimizasyon sonuçlarındaki "DrawDown %" sütununun paradaki maksimum düşüşe karşılık gelen yüzdeyi göstermesine şaşırdım. Bu her zaman yüzde olarak maksimum düşüş değildir.
Böyle mi amaçlanıyordu? Maksimum düşüşü yüzde (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT) olarak görmek çok daha faydalı olacaktır.
Yüzde olarak maksimum para düşüşünün (4077,65) yüzde (26,72), maksimum göreli düşüşten (3795,43 = %35,61) çok daha az olduğu sonuçlara bir örnek:
Grafikte şu şekilde görünüyor: farklı bakiyelerde yaklaşık olarak aynı (parasal olarak) düşüşler meydana geldi:
Optimizasyon tablosu 26.72 sayısını içerir:
Sabit bir lotta bu rakamlar eşleşecek, ancak dinamik para yönetimi kullanılıyorsa, bence göreceli düşüş ön planda olmalı.
Tabii ki, özel bir kriter ekledim (zaten hesaplanmış ve yukarıdaki ekranda görüntülenmiştir), ancak bu, diğer kriterleri hesaplarken yanlış bir düşüş kullanma sorununu çözmüyor.
Göreceli DD ile değiştirmeyi veya yeni bir sütun eklemeyi düşünür müsünüz?
Geçenlerde bunun hakkında yazdım, cevap yoktu:
Excel'de, opt dosyasındaki tüm seçeneklerden tabloyu bırakabilirsiniz.
Excel'de, opt dosyasındaki tüm seçeneklerden tabloyu bırakabilirsiniz.
Kendi kriterinizi hesaplamanın yanı sıra mümkündür.
Kutulu bir çözümden bahsediyoruz, bu tercihe neyin sebep olduğu belli değil.
Sizce neden 18:00'de bu kadar kâr var? Cevap, herhangi bir soyucunun, böylesine güçlü bir kâr artışının önceden belirlenmiş bir saatte düşmesini sağlayacak şekilde değiştirilebilmesi gerçeğinde yatmaktadır.
Onlar. bu grafiği oluşturmak için mevcut algoritmada çok az kullanım vardır. Sanırım birçok kişi sorunun cevabını biliyor.
MT5 Tester ile çalışırken, onunla etkileşimlerin %95'ini yalnızca fare aracılığıyla yaptığımı fark ettim.
Onlar. tamamen biraz daha az, fare ile çalışmak için keskinleştirilmiştir.
ZY Test Cihazının sekmeleri arasında geçiş, kısayol tuşları kullanılarak yapılır.
Soru, konuyla alakalı olmaktan daha fazlası olmasına rağmen, konunun öldüğü bir şey. Geçen gün stratejimi özel olarak test etmeye çalıştım ve daha önce hakkında yazılan problemlerle ve fxsaber ( burada ) ve Francuz ( burada ) tarafından önerilen çözümlerle karşılaştım.
Uygulamalı bir bakış açısından, söylenenleri özetlemek gerekirse, gerekli iyileştirmeler oldukça basittir:
1. Servis/Uzman test cihazında başlatıldığında OnInit() ÖNCE olarak adlandırılan Servisler ve Uzman Danışmanların işlevselliğine yeni bir OnTesterInit() işlevi ekleyin.
2. OnTesterInit() işlevinin bir parçası olarak, 3 temel işlev aracılığıyla test kurmayı mümkün kılın:
- TesterSetInfo() - başlangıç/bitiş tarihlerini, karakter setini ve diğer temel test değişkenlerini otomatik olarak ayarlamak için,
- TesterSetCharts() - gerekli çizelgeleri otomatik olarak ayarlamak ve bunlara kaydedilmiş şablonları uygulamak için,
- TesterSetExpert() - test edilen Uzman Danışman için değişkenler setini otomatik olarak ayarlamak ve Hizmetten çağrıldığında test edilen Uzman Danışmanı ayarlamak için.
Bu, hem bir dizi "görev" biçiminde hem de özel mantık üzerinde birden çok çalıştırma biçiminde, test otomasyonunun görevlerini tam olarak kapsayacaktır.
3. Ayrıca Test Cihazında özel EventChartCustom olaylarının çalışmasını sağlamak gereklidir.