MT için Python'da bir ticaret sistemi yapmak. - sayfa 15
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ben bunların hiçbirini kullanmıyorum, bu yüzden sadece neler olduğunu gözlemliyorum.
bazı belirsiz düşünceler var
Nereye gideceğini ya da hiç gitmeyeceğini bilmiyorum. Sadece süreci anlamak için yapılır, başka bir şey değil.
Nereye gideceğini ya da hiç gitmeyeceğini bilmiyorum. Sadece süreci anlamak için yapılır, başka bir şey değil.
Aynı veriler üzerine genelleştirilmiş bir model kurarsanız daha iyi olacağını biliyorum.
elbette lineer değil
https://docs.pymc.io/notebooks/GLM.html
Aynı veriler üzerine genelleştirilmiş bir model kurarsanız daha iyi olacağını biliyorum.
elbette lineer değil
https://docs.pymc.io/notebooks/GLM.html
Her şey yarın.
Konudaki son mesajları dikkatlice okuyun.
Ne diyebilirim ki... Yuri dubeya yine de "Teoriden Pratiğe-2" konusuna yakışır önemli araştırmalar yapıyor.
Bu nedenle, kanallarda ticaret yapan tüccarların aptalca merkezi trendin ölçüsünü seçtiklerini (zaten tüm MA'lardan bıktıklarını) ve stratejilerini tam anlamıyla ezen ağır dağıtım kuyruklarına düştüklerini savunuyor. Bu ölçü doğru hesaplanırsa, kayan pencerede her zaman normal dağılımın içinde olduğumuz ve istenen Kase'ye sahip olduğumuz ortaya çıkıyor.
2018 için EURUSD'de CLOSE M1'i izleyin
Üstteki grafik, hareketli medyana göre kanaldır (zaman penceresi=24 saat). Gerçekten de ağır kuyruklar var.
Alttaki grafik, penceredeki artışların kümülatif toplamı = 24 saat, yani. aslında kayan bir zaman penceresindeki fiyat.
Pek çok bağımsız veya zayıf bağımlı CV'nin toplamı olarak fiyatın normal bir dağılıma ait olup olmadığıyla ilgileniyoruz.
Yıl için artışların dağılımına bakalım:
İstatistik:
Evet, gerçekten de limitte, kayan penceredeki fiyatlar =24 saat neredeyse bir Gauss dağılımı oluşturuyor.
Mevcut fiyat dağılımı için belirli bir anda en etkili tahminin aynı zamanda hareket beklentisine göre normal bir dağılım olduğunu varsaymak mantıklıdır ve bizim ağır kuyruk olarak aldığımız şeyin hiç kuyruk değil, bir kuyruk olduğunu varsaymak mantıklıdır. Ortaya çıkan Gauss dağılımına ait en fazla 6 sigma içindeki değer.
Bence evet - Yuri haklı.
Sonuçlar: geciktirilmemiş bir merkezi eğilim ölçüsü ile ilgili olarak, her zaman normal bir dağılım içinde olacağız. Aslında - Kâse'nin içinde. Ve eğer bu ölçü, tekrar tekrar kontrol edilmesi gereken polinom regresyon çizgileri ise, o zaman bu kadar - sorun çözüldü.
İlginiz için teşekkür ederim.
Konudaki son mesajları dikkatlice okuyun.
Ne diyebilirim ki... Yuri dubeya yine de "Teoriden Pratiğe-2" konusuna yakışır önemli araştırmalar yapıyor.
Bu nedenle, kanallarda ticaret yapan tüccarların aptalca merkezi trendin ölçüsünü seçtiklerini (zaten tüm MA'lardan bıktıklarını) ve stratejilerini tam anlamıyla ezen ağır dağıtım kuyruklarına düştüklerini savunuyor. Bu ölçü doğru hesaplanırsa, kayan pencerede her zaman normal dağılımın içinde olduğumuz ve istenen Kase'ye sahip olduğumuz ortaya çıkıyor.
2018 için EURUSD'de CLOSE M1'i izleyin
Üstteki grafik, hareketli medyana göre kanaldır (zaman penceresi=24 saat). Gerçekten de ağır kuyruklar var.
Alttaki grafik, penceredeki artışların kümülatif toplamı = 24 saat, yani. aslında kayan bir zaman penceresindeki fiyat.
Pek çok bağımsız veya zayıf bağımlı CV'nin toplamı olarak fiyatın normal bir dağılıma ait olup olmadığıyla ilgileniyoruz.
Yıl için artış miktarlarının dağılımına bakıyoruz:
İstatistik:
Evet, gerçekten de limitte, kayan penceredeki fiyatlar =24 saat neredeyse bir Gauss dağılımı oluşturuyor.
Mevcut fiyat dağılımı için belirli bir anda en etkili tahminin aynı zamanda hareket beklentisine göre normal bir dağılım olduğunu varsaymak mantıklıdır ve bizim ağır kuyruk olarak aldığımız şeyin hiç kuyruk değil, bir kuyruk olduğunu varsaymak mantıklıdır. Ortaya çıkan Gauss dağılımına ait en fazla 6 sigma içindeki değer.
Bence evet - Yuri haklı.
Sonuçlar: geciktirilmemiş bir merkezi eğilim ölçüsü ile ilgili olarak, her zaman normal bir dağılım içinde olacağız. Aslında - Kâse'nin içinde. Ve eğer bu ölçü, tekrar tekrar kontrol edilmesi gereken polinom regresyon çizgileri ise, o zaman bu kadar - sorun çözüldü.
İlginiz için teşekkür ederim.
grafikte harika görünüyor!
Ortalamalar hakkında.
Bir döviz çiftindeki her sembolün ortalamasını hesaplayabilirsiniz . Ortalamaları (eur + usd) toplar ve ikiye bölerseniz = ortalama fiyatlar.
Neden ben? .... ve FIG biliyor.
ps Yuriy konuya girdiğim için özür dilerim.
bu nasıl? ve ortalama USD nasıl ölçülecek?
teoride, ortalama EUR ile aynı şekilde, onları bir kez bir ordinattaki bir grafiğe koyduğunuzda - neyle ölçülürler?
bu nasıl? ve ortalama USD nasıl ölçülecek?
teoride, ortalama EUR ile aynı şekilde, onları bir kez bir ordinattaki bir grafiğe koyduğunuzda - neyle ölçülürler?
Soruyu anlamadım.
Soruyu anlamadım.
EUR/USD'den "ortalama EUR", ortalama "USD"yi nasıl aldınız ve üçünün de bir ölçü birimi nasıl oldu?
--
ps/ yukarıdaki grafik, bir güç serisindeki genişlemeden bir çift daha yüksek terime benziyor, ancak yanıltıcı olan kendi kendine yapılan terimlerle
Sonuçlar: geciktirilmemiş bir merkezi eğilim ölçüsü ile ilgili olarak, her zaman normal bir dağılım içinde olacağız. Aslında - Kâse'nin içinde. Ve eğer bu ölçü, tekrar tekrar kontrol edilmesi gereken polinom regresyon çizgileri ise , o zaman bu kadar - sorun çözüldü.
Genel olarak, cinsiyet. regresyon (PR) böyle bir önlem değildir ve buna ilişkin umutlarınız boşunadır. Halkla ilişkiler yardımıyla normları gerçekten elde edebiliriz. dağıtım, ancak yalnızca küçük örnekler ve PR satır uzunlukları üzerinde birçok VR uygulamasının bir kümesi olarak. Uzun örneklerde, PR artık VR kontrol çizgisini geri yükleyemez (3.-4. sıra eğrisinden ne istiyorsunuz?)).
Sadece bazı yaklaşıklık kayıtları için umut. satırlar bir çeşit filtre ile - Kalman, izleme veya tahmine dayalı. Bunu yapıp yapmayacağımı bilmiyorum çünkü. normallik kontrolü, oyun sırasında, başka amaçlara yönelik bir programın bir parçasının testi gibi ortaya çıktı. Ayrıca, birkaç kez TIP'de kuyrukların VR'nin bir özelliği olmadığını, IMHO'nun genel değerlendirmelerden zaten açık olan veri işleme tekniklerinin bir sonucu olduğunu yazdım. Kendinden başka bir şey duymuyorsun.
Genel olarak, normallik hakkında önceden bilgi sahibi olduğunuza ve bunu dikkate alarak, TS'de tam kayıt olmadan yapmayı deneyebileceğinize inanıyorum. çizgiler.)
Tip #2'de iyi şanslar.)
Tip #2 olmayacak - ancak 1 Şubat'tan itibaren bir "Tüccarlar Savaşı" turnuvası olacak. Ben ve Otomatik olacağız. Katılmak ister misiniz?
Aslında benim aracımda da elbette zaaflar var. Bunlardan biri, sürecin DH ölçüsünün değerlendirilmesidir. Şu anda kurnaz WMA kullanıyorum, ancak mükemmelliğin sınırı yok :) Bu yüzden araştırmanıza dikkat ettim - ilginç.
Ve böylece ... Tartışacak başka ne var? İhtiyacımız olan her şeyi bir yıl önce tartışmıştık :)