Korelasyon göstergesi. - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
arkadaşlar fikirlerinize ihtiyacımız var Pearson korelasyon göstergesini iki çift arasındaki bir çizgi ve döviz çiftleri, hisse senetleri ve endeksler tablosu olarak yazdı.
1) çizgi olarak
m=24 - çiftler arasındaki korelasyonu hesaplamak için çubuk sayısı;
periyot=D1 - günlük grafik;
fiyat=kapat - fiyatları kapat;
bar=0 - 24 bar sıfırdan başlayan kapanış fiyatlarında.
Prensip olarak, her şey sezgiseldir.
2) ana grafik penceresindeki gösterge alt penceresinde bir tablo şeklinde
yeşil renk - güçlü pozitif korelasyon, korelasyon katsayısı >=0.8;
açık yeşil - pozitif korelasyon, korelasyon katsayısı >=0.6 ama <0.8;
kırmızı - güçlü negatif korelasyon, katsayı >=-0.8;
turuncu - negatif, katsayı >=-0.6, ancak <-0.8;
Bu göstergelerin tasarımı, iyileştirme, doğruluk, sunulabilirlik konusundaki görüşlerinizi duymak isterim. Ne eklenebilir veya tersine çıkarılabilir? Çok minnettar olacağım!
Hey! Konu tabiri caizse yakın :) ...
1. Her şeyden önce, indie'de , kaynak verilerin, kullanılan finansal araçlar grubunun (finansal araçlar tablosu) aynı zaman aralığı için en azından zaman içinde "senkronize" olduğuna dair bir bilgilendirme bildiriminin çıktısını görmek gerekir. ). "Senkronizasyon" ... :) ... hesaplama için kullanılan parametrelerde kritik boşluklar olmadan tırnak zaman serisi. Alıntı temellerinin kendileri gösterge hesaplamalarının öncüsüdür, bu nedenle konu ayrı, pahalı vb.
a. Boşluklar varsa ve bu çok yaygınsa, aksi takdirde, teklif veritabanları oldukça pahalıdır, incelenen tüm finansal araç grubunun dinamikleri için göstergenin istatistiksel istikrar tabloları olmalıdır. En kolay yol saf "senkronizasyon", evet ise, hesaplamalara devam ediyoruz, aksi takdirde göstergeyi kesiyoruz ve kullanıcıyı bilgilendiriyoruz ... alıntı veritabanları ona kalmış :) ...
b. Pearson katsayısı çift ticaret teknolojisi için oldukça yeterlidir, aynı zamanda finansal araç gruplarının dinamikleri için Spearman veya (tau) Kendall katsayısı da gereklidir. Özü, örneğin, EURUSD D1 zaman serisi, Tanrı korusun, 2005 - 2007, bence, normal dağılıma karşılık geldi, kimin ihtiyaç duyduğu ve nasıl elde edildiği, diğer zamanlarda o kadar önemli değil. kural, zaman serileri değildir, muhtemelen normal dağılmamıştır.
Belirli bir zamanda, korelasyon katsayısının ayrı bir değerinin, genel olarak tek bir anlamı vardır - katsayının değeri bu değere eşittir. Her şey.
Bu nedenle, katsayının dinamiği gereklidir. Gösterge yörüngeleri tablosu elbette iyidir, ancak pratikte hiçbir yararlı bilgi yoktur. Ne gerekli. Gösterge yörünge parametrelerinin istatistikleri: süre, eğim açısı tanjantı vb. Bunlar olağanüstü değerde olan parametrelerdir :). Hesaplama gücü oldukça ciddi bir ihtiyaçtır, bu nedenle kullanıcıya önceden tamamlanmış hesaplama tabloları sunulmalı veya bu tablolar kullanıcı tarafından kendi başına geliştirilmelidir. Ve elbette, gerçek zamanlı olarak değil. 18 yıl önce, "sentetik" finansal araçlar oluşturarak hesaplama gücü sorununu çözdük. Halihazırda MT5'te böyle bir teknolojinin zaten çözülmüş gibi göründüğü göz önüne alındığında, halihazırda oluşturulmuş "varlık portföyleri" için finansal araç gruplarının korelasyonlarının dinamiklerini, daha doğrusu, yapılandırılmış bir sentetikler kümesi için temsil etmek en uygunudur. . Bu, çift ticaret teknolojilerinden çok daha etkilidir. Ancak, opsiyon (...) varlık dinamikleri dışında, her derde deva değil.
Yani, göstergenin kendisinde ihtiyaç duyulan şey. Korelasyon katsayısının yörüngelerinin dinamiklerinin ilgili İstatistik Parametrelerinin tablolarının çıktısını almak gerekir.
Literatürün linkini verir misiniz?
Tırnak Kaydı - Döviz Bayi Stratejileri. Para birimi yerleşimi.
Döviz çiftleri ve bu tür korelasyonları belirleyen finansal araçlar arasındaki korelasyonlarla ilgili her şey vardır. Daha basit ama daha anlaşılır bir yaklaşım arıyorsanız, Markowitz'e göre portföy yatırımının temellerini incelemenizi tavsiye ederim. Risk-ödül eğrisinin olabildiğince düzgün olması için aralarındaki negatif kovaryans ilkesine dayalı olarak varlıkların nasıl seçileceğini açıklar. Bu yaklaşım, uzun aralıklarla çalıştığı ve kısa aralıklarla korelasyonların piyasa gürültüsü tarafından boğulduğu göz önüne alındığında, Forex'te oldukça kabul edilebilir. Pekala, günlük ticaret için daha kolay yapın: YouTube'da şunu yazın: "Döviz çiftlerinin korelasyonu." Bu konuda birçok web semineri var, her şey açık ve anlaşılır.
Hey! Konu tabiri caizse yakın :) ...
1. Her şeyden önce, indie'de , kaynak verilerin, kullanılan finansal araçlar grubunun (finansal araçlar tablosu) aynı zaman aralığı için en azından zaman içinde "senkronize" olduğuna dair bir bilgilendirme bildiriminin çıktısını görmek gerekir. ). "Senkronizasyon" ... :) ... hesaplama için kullanılan parametrelerde kritik boşluklar olmadan tırnak zaman serisi. Alıntı temellerinin kendileri gösterge hesaplamalarının öncüsüdür, bu nedenle konu ayrı, pahalı vb.
a. Boşluklar varsa ve bu çok yaygınsa, aksi takdirde, teklif veritabanları oldukça pahalıdır, incelenen tüm finansal araç grubunun dinamikleri için göstergenin istatistiksel istikrar tabloları olmalıdır. En kolay yol saf "senkronizasyon", evet ise, hesaplamalara devam ediyoruz, aksi takdirde göstergeyi kesiyoruz ve kullanıcıyı bilgilendiriyoruz ... alıntı veritabanları ona kalmış :) ...
b. Pearson katsayısı çift ticaret teknolojisi için oldukça yeterlidir, aynı zamanda finansal araç gruplarının dinamikleri için Spearman veya (tau) Kendall katsayısı da gereklidir. Özü, örneğin, EURUSD D1 zaman serisi, Tanrı korusun, 2005 - 2007, bence, normal dağılıma karşılık geldi, kimin ihtiyaç duyduğu ve nasıl elde edildiği, diğer zamanlarda o kadar önemli değil. kural, zaman serileri değildir, muhtemelen normal dağılmamıştır.
Belirli bir zamanda, korelasyon katsayısının ayrı bir değerinin, genel olarak tek bir anlamı vardır - katsayının değeri bu değere eşittir. Her şey.
Bu nedenle, katsayının dinamiği gereklidir. Gösterge yörüngeleri tablosu elbette iyidir, ancak pratikte hiçbir yararlı bilgi yoktur. Ne gerekli. Gösterge yörünge parametrelerinin istatistikleri: süre, eğim açısı tanjantı vb. Bunlar olağanüstü değerde olan parametrelerdir :) . Hesaplama gücü oldukça ciddi bir ihtiyaçtır, bu nedenle kullanıcıya önceden tamamlanmış hesaplama tabloları sunulmalı veya bu tablolar kullanıcı tarafından kendi başına geliştirilmelidir. Ve elbette, gerçek zamanlı olarak değil. 18 yıl önce, "sentetik" finansal araçlar oluşturarak hesaplama gücü sorununu çözdük. Halihazırda MT5'te böyle bir teknolojinin zaten çözülmüş gibi göründüğü göz önüne alındığında, halihazırda oluşturulmuş "varlık portföyleri" için finansal araç gruplarının korelasyonlarının dinamiklerini, daha doğrusu, yapılandırılmış bir sentetikler kümesi için temsil etmek en uygunudur. . Bu, çift ticaret teknolojilerinden çok daha etkilidir. Ancak, opsiyon (...) varlık dinamikleri dışında, her derde deva değil.
Yani, göstergenin kendisinde ihtiyaç duyulan şey. Korelasyon katsayısının yörüngelerinin dinamiklerinin ilgili İstatistik Parametrelerinin tablolarının çıktısını almak gerekir.
Ve değeri nedir? Bu rakamların istatistiksel olarak anlamlı olmasını bekliyor musunuz?
Yoksa yine “Ben bir sanatçıyım, ben böyle görüyorum” düzeyinde mi :) önceki rakip gibi, paradokslar içinde düşünmeyi tercih eden, net kalıplar üzerine bir bot yazmanın imkansız olduğunu ilk önce kendisine kanıtlayan, ve sonra "el" ticaretinin efsanevi sonuçlarıyla kendini yalanlar.
https://www.mql5.com/ru/code/9930
Tırnak Kaydı - Döviz Bayi Stratejileri. Para birimi yerleşimi.
Döviz çiftleri ve bu tür korelasyonları belirleyen finansal araçlar arasındaki korelasyonlarla ilgili her şey vardır. Daha basit ama daha anlaşılır bir yaklaşım arıyorsanız, Markowitz'e göre portföy yatırımının temellerini incelemenizi tavsiye ederim. Risk-ödül eğrisinin olabildiğince düzgün olması için aralarındaki negatif kovaryans ilkesine dayalı olarak varlıkların nasıl seçileceğini açıklar. Bu yaklaşım, uzun aralıklarla çalıştığı ve kısa aralıklarla korelasyonların piyasa gürültüsü tarafından boğulduğu göz önüne alındığında, Forex'te oldukça kabul edilebilir. Pekala, günlük ticaret için daha kolay yapın: YouTube'da şunu yazın: "Döviz çiftlerinin korelasyonu." Bu konuda birçok web semineri var, her şey açık ve anlaşılır.
Teşekkür ederim!
Bir koyun sürüsünün davranışının hava koşullarına bağımlılığını değerlendirdiğinizde korelasyon ilginçtir. Burada bir fayda var. Zaman serileri değerlendirilirken eşbütünleşme önemlidir. İki zaman serisinin korelasyonu = 1 olabilir ve aynı zamanda sürekli olarak birbirinden uzaklaşabilir, kâr nerede? O değil. Ayrıca, bu süper strateji tüm robotları birleştirmek için kullanılıyorsa ve elleriyle bir kar sağlıyorsa, bu sadece dış müdahaleden ve şansın varlığından bahseder, bu yüzden robotlar birleşir, çünkü şansın bu bileşeni olmuştur. kaldırıldı.
Ancak, görünüşe göre, bu konuda gerçekten bir şey olmadığını kanıtlamak için herkesin tümseklerini doldurması gerekiyor.
Stratejinin karlı olduğu yadsınamaz olsa da, halihazırda tahviller üzerine bir piramit inşa etmek daha iyidir - ve güvenilirlik daha yüksektir ve kâr, tüm para birimlerinin dolara bağımlı olduğu ve tüm para birimlerinin dolara bağlı olduğu para birimleri üzerinde bir sera ticaretinden daha yüksek olacaktır. her zaman bir tür korelasyon.
Muhtemelen herkes bu şekilde gidiyor ve bir şeyi kanıtlamak işe yaramaz.
Bir koyun sürüsünün davranışının hava koşullarına bağımlılığını değerlendirdiğinizde korelasyon ilginçtir. Burada bir fayda var. Zaman serilerini değerlendirirken eşbütünleşme önemlidir. İki zaman serisinin korelasyonu = 1 olabilir ve aynı zamanda sürekli olarak birbirinden uzaklaşabilir, kâr nerede? O değil. Ayrıca, bu süper strateji tüm robotları birleştirmek için kullanılıyorsa ve elleriyle bir kar sağlıyorsa, bu sadece dış müdahaleden ve şansın varlığından bahseder, bu yüzden robotlar birleşir, çünkü şansın bu bileşeni olmuştur. kaldırıldı.
Ancak, görünüşe göre, bu konuda gerçekten bir şey olmadığını kanıtlamak için herkesin tümseklerini doldurması gerekiyor.
Stratejinin karlı olduğu yadsınamaz olsa da, halihazırda tahviller üzerine bir piramit inşa etmek daha iyidir - ve güvenilirlik daha yüksektir ve kâr, tüm para birimlerinin dolara bağımlı olduğu ve tüm para birimlerinin dolara bağlı olduğu para birimleri üzerinde bir sera ticaretinden daha yüksek olacaktır. her zaman bir tür korelasyon.
Muhtemelen herkes bu şekilde gidiyor ve bir şeyi kanıtlamak işe yaramaz.
Bunu kolayca kanıtlayabilirsiniz. Sadece 1000 dolara bir demo açın ve onun gibi ticaret yapın (beni sevmeyin, düşüncelerimi çok net ifade etmiyorum). Herhangi birinde kazanacaksınız. Birleşirseniz, bunun nasıl mümkün olduğunu, ticaret yaparak nasıl birleşebileceğinizi gösterin.
https://www.youtube.com/watch?v=m2ieQLUwJU8
=====================
Nedense herkes ayda %5'ten bahsediyor)) Niye herkes bu yüzde beşte dinlendi bilmiyorum ........
Bunu kolayca kanıtlayabilirsiniz. Sadece 1000 dolara bir demo açın ve onun gibi ticaret yapın (beni sevmeyin, düşüncelerimi çok net ifade etmiyorum). Herhangi birinde kazanacaksınız. Birleşirseniz, bunun nasıl mümkün olduğunu, ticaret yaparak nasıl birleşebileceğinizi gösterin.
https://www.youtube.com/watch?v=m2ieQLUwJU8
Videoda korelasyondan korunma yerine iki yayılma boyutuyla işlem yapıyor.
Videoda korelasyondan korunma yerine iki yayılma boyutuyla işlem yapıyor.
En azından öyle. Orada zor bir şey yok.
Videoda korelasyon riskinden korunma değil, iki spread ticareti yapıyor.
Orada, videolardan birinde, bunun Kase olduğunu ve gerekli olmadığı için durmadığını söylüyor, ancak sunucu onu düzeltti - Kase yok ve ondan sonra durmaya başladı ve genellikle başladı farklı ticaret.
En azından öyle. Orada zor bir şey yok .
Nasıl olmasın?
Diyor, kusura bakmayın, sadece söylüyor ama ticaret yapmıyor: Euro/dolar al ve dolar/frank sat.
Ne için? Neden 2 spread ödeyesiniz, sadece bir euro/frank tablosu açabilir ve orada alım satım yapabilirsiniz, ancak bu, kilitlerin artık çözülemeyeceği an geldiğinde en yaygın ticarettir.
Sadece insanları yanıltıyor ve ofislerinde hesap açmaya davet ediyor.