Teoriden pratiğe - sayfa 1560
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Stoploss istatistik değildir, sürecin özel bir uygulamasıdır. Bir çubukta (veya kene) de gerçekleştirilebilir.
Daha önce bahsedilen CUSUM algoritması, stop loss çıkışına çok benzer. Bir ticaretten çıkma kararınız, basit bir kümülatif artış miktarı (diğer bir deyişle, birkaç çubuk için fiyat artışı) belirli bir eşiği aştığında verilir ve belirli bir (biraz daha fazla) olduğunda bir anlaşmazlığın varlığı hakkında bir karar verilir. karmaşık, ancak artışlarla da belirlenir) kümülatif miktar aşılır. Her iki durumda da, yeterince büyükse her şey tek bir çubukta olabilir.
Burada, sürecin tek uygulaması, birçok artıştan veya birkaç, ancak çok büyük olanlardan oluşan bir örnek içerir (örnek yalnızca bir sayıdan oluşsa, ancak çok büyük olsa bile, o zaman bu, beklentinin hipotezini çürütmek için yeterli olabilir). sıfıra eşittir veya işaretine yakındır)
Daha önce bahsedilen CUSUM algoritması, stop loss çıkışına çok benzer. Bir ticaretten çıkma kararınız, basit bir kümülatif artış miktarı (diğer bir deyişle, birkaç çubuk için fiyat artışı) belirli bir eşiği aştığında verilir ve belirli bir (biraz daha fazla) olduğunda bir anlaşmazlığın varlığı hakkında bir karar verilir. karmaşık, ancak artışlarla da belirlenir) kümülatif miktar aşılır. Her iki durumda da, yeterince büyükse her şey tek bir çubukta olabilir.
Evet, bir çubuk veya kene için miktar yoktur, sadece fiyat değişikliğinin boyutu önemlidir.
Yukarıdaki mesaja bir ekleme yapılmıştır.
örneklemde yalnızca bir sayı olsa, ancak çok büyük olsa bile, bu, beklentinin sıfıra eşit olduğu hipotezini çürütmek için yeterli olabilir.
Nasıl? ders kitaplarında, bu tür teknolojilerin ipuçlarını bile görmedim.
Fenomenin doğasına bağlıdır. Fiziksel ölçümlerden bahsediyorsak, silebilirsiniz. Ne yazık ki, hiç kimse bazı fiyat artışlarını veya boşlukları ortadan kaldırmayacak) Bu nedenle, örneğin, bu sıçramaların nadir olmasına rağmen var olduğu modeller bulmanız gerekir - Maxim son zamanlarda bunun hakkında yazdı.
Aslında, üç sigma kuralı, sınırlarını aşan tek bir sayı ile, bu sayıyı elde etme gerçeğini atamazsak, dağılım hakkındaki sıfır hipotezini atmamız gerektiğini söyler.Daha önce bahsedilen CUSUM algoritması, stop loss çıkışına çok benzer. Bir ticaretten çıkma kararınız, basit bir kümülatif artış toplamı (diğer bir deyişle, birkaç çubuk için fiyat artışları) belirli bir eşiği aştığında gerçekleşir.
Bu, stratejinin zamanında tutulmasıysa, ancak göstergeler, sipariş ızgaraları, kanallar, muhtemelen grafik işaretlemeleri (- burada anlamadım) kullanarak bir TS arayan hemen hemen herkes bunu kullanmıyor.
Doğru olup olmadığını bilmiyorum - pozisyon tutma süresini kullanmamak, bunu elbette araştırabilirsiniz, ancak genellikle sadece Y ekseni boyunca fiyat hareketi kâr için yeterlidir, X ekseni (zaman) son derece nadir kullanılır veya daha doğrusu, yalnızca TS'nin çalışma süresini, aslında oynaklığı belirlemek için. Bu arada, şimdi sakinleşti, ancak zaman zaman forumlardaki Renko çizelgeleri kitlesel olarak hatırlanıyor, zaman ekseni yok, ama aynı zamanda karlı olduğu ve tam olarak olmadığı stratejiler gibi.
Not, eğer hafızam bana doğru hizmet ediyorsa, o zaman Yüksek Frekanslı Ticarette pozisyon tutma süresi kullanılır, ancak orada stratejiler kesinlikle barlar üzerine inşa edilmemiştir - keneler ve likidite orada ana olanlardır
İşte başka bir düşünce.
Ve gelecekte dağılımın değerinin ortalamaya ne kadar çabuk döneceğini nasıl hesaplayabilirim?
Ne de olsa, hızlı bir şekilde bir şeyler yapmak bizim için en uygunudur ve bir anlaşmanın açılıp koridorda asılı kalması için değil.
Bu, stratejinin zamanında tutulmasıysa, ancak göstergeler, sipariş ızgaraları, kanallar, muhtemelen grafik işaretlemeleri (- burada anlamadım) kullanarak bir TS arayan hemen hemen herkes bunu kullanmıyor.
Doğru olup olmadığını bilmiyorum - pozisyon tutma süresini kullanmamak, bunu elbette araştırabilirsiniz, ancak genellikle sadece Y ekseni boyunca fiyat hareketi kâr için yeterlidir, X ekseni (zaman) son derece nadir kullanılır veya daha doğrusu, yalnızca TS'nin çalışma süresini, aslında oynaklığı belirlemek için. Bu arada, şimdi sakinleşti, ancak zaman zaman forumlardaki Renko çizelgeleri kitlesel olarak hatırlanıyor, zaman ekseni yok, ama aynı zamanda karlı olduğu ve tam olarak olmadığı stratejiler gibi.
Not, eğer hafızam bana doğru hizmet ediyorsa, o zaman Yüksek Frekanslı Ticarette pozisyon tutma süresi kullanılır, ancak orada stratejiler kesinlikle barlar üzerine inşa edilmemiştir - keneler ve likidite orada ana olanlardır
Görünüşe göre zaman içinde çıkışla ilgili hiçbir şeyim yoktu. Belirli bir değere ulaşılana kadar fiyat artışları toplanır ve kaç bar alacağı önceden bilinmez.
İşte başka bir düşünce.
Ve gelecekte dağılımın değerinin ortalamaya ne kadar çabuk döneceğini nasıl hesaplayabilirim?
Ne de olsa, hızlı bir şekilde bir şeyler yapmamız en uygunudur ve bir anlaşmanın açık olması ve koridorda asılı kalması için değil.
"dağıtım değeri" nedir?