Teoriden pratiğe - sayfa 1504
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Pekala. Bravo, her zamanki gibi.
Ancak, en önemli ayrıntı - pazarın hafızası - hiç olmadığı kadar az dikkat ettiniz.
Ve ilerisi. Bablakokos'taki demet ve koza ile muhtemelen MA ile ilgili olarak ne yaptığınızı bilmiyorum, ancak rastgele bir süreçte para kazanmak çok kolay - CLT ve “kök” e göre hesaplanan dağılım yardımıyla zaman” kanunu. Bu durumda yıkım, MA veya başka bir saçmalık yoktur ve her şey piyasada olduğundan çok daha basittir.
Bu senin çok sevdiğin paradoks ve sihir.
En büyük yanılgı, hafıza olmadan rastgele bir süreçte para kazanmanın imkansız olmasıdır. Aksine, bu durumda, her şey piyasadan çok daha basittir.
En büyük yanılgı, hafıza olmadan rastgele bir süreçte para kazanmanın imkansız olmasıdır. Aksine, bu durumda, her şey piyasadan çok daha basittir.
Alexander, seni örneğin erken TP ve SL ile rastgele ticaret açmaktan alıkoyan nedir ve ihtiyacın olan rastgele sırayı alacaksın ve zaten takas edeceksin?
Alexander, seni örneğin erken TP ve SL ile rastgele ticaret açmaktan alıkoyan nedir ve ihtiyacın olan rastgele sırayı alacaksın ve zaten takas edeceksin?
Bu neden? Rastgele bir süreçte para kazanma algoritmasını zaten söyledim - CLT ve T'nin kökü yasası aracılığıyla. Sorun şu ki, pazar, dev trendleri ve hafızası olan rastgele olmayan bir süreç. Tek soru, onu nasıl, hangi formülle tanımlayacağımızdır, çünkü onu yok etmek imkansızdır. Ve şu anda, ya geri dönüş stratejisinde ticarete girmeyin ya da tam tersine, hafıza tükenene kadar trend boyunca girin.
Nedense, Rena'nın haklı olduğunu düşünüyorum: gerçek, karmaşık olmayan bellek formülü, satıcı ve alıcı oranıdır, başka bir deyişle, OI.
Ancak, yalnızca saf haliyle değil, örneğin kanalda işlem yaparken kullanmanız gerekir.
radikal.ru/video/c91W51Rue08
Sihirbaz, bu elbette harika, ama matematik çok ağır ....
1*1=1
10*10=100
herhangi bir Y ölçeği için (1+10)/2 != (1+100)/2, daha kesin olarak (1+10)/2 << (1+100)/2 olduğunu kabul ederken
hm ilgilenmiyorum...
ama 1/0 = ?
Çok havalı videolar çekemeyebilirim ama yine de sıfıra bölmek bir dürtü .........
o nerede ?
bu arada, aksine - ayrıca bir dürtü, yani. 0/1
Pekala. Bravo, her zamanki gibi.
Ancak, en önemli ayrıntı - pazarın hafızası - hiç olmadığı kadar az dikkat ettiniz.
Ve ilerisi. Bablakokos'taki demet ve koza ile muhtemelen MA ile ilgili olarak ne yaptığınızı bilmiyorum, ancak rastgele bir süreçte para kazanmak çok kolay - CLT ve “kök” e göre hesaplanan dağılım yardımıyla zaman” kanunu. Bu durumda yıkım, MA veya başka bir saçmalık yoktur ve her şey piyasada olduğundan çok daha basittir.
Bu senin çok sevdiğin paradoks ve sihir.
Ana fikir, trend bileşeni verilen alanın mevcut dağılım eğimine bağlı olacak bir dinamik koza modeli (örneğin, en azından y=kx+ax^p biçiminde) formüle etmeye çalışmak, ardından tüm ortalamasını ortalamaktı. kozalar ve ortak sınırlarını bulmaya çalışırlar, sonuç olarak böyle bir koza artık süresiz olarak genişlemeyecek, bazen şişen amorf bir yılan/bağırsak gibi bir şey olacaktır, ne yazık ki görev oldukça hacimlidir, çünkü birçok soru ortaya çıkar. en basit durumda, doğru bir şekilde belirttiğiniz gibi, bir trend bileşeni yerine bir hareket ve hareketli ortalamadan RMS almaktır (bir çoklu bollinger ortaya çıkacaktır), RMS yerine, toplam hareketi köküne bölerek alabilirsiniz. bu durumda zaman (saf noktalar/çubuklar), CLT ile S(n)/sqrt(n) -->norm şeklinde bir miktar formül benzerliği vardır. Grafikte, bazen bir şey bazen diğeri daha iyi görünür , yine de benzetme yoluyla yinelenen logaritma yasasından başlayabilirsiniz, ancak iki noktalı bir grafik kayması şeklinde sorunlar var ve sıfırda tanımsız değerler ve görünüşe göre dünyada bu hiç kimseyi rahatsız etmiyor, ancak görsel olarak bir şekilde çirkin, özensiz, yasanın belirli biçiminin bile önemli olmadığını varsayıyorum çünkü pratikte orada yine de bazı hatalar / aşımlar olacak, dahası böyle bir an var: bir trend bileşeni olmadan (yukarıda yazdığınız gibi) ve grafiğin ayrı bir parçası için aralığı basitçe kökün önündeki ölçek faktörü ile artırabilirsiniz, ayrı bir koza neredeyse tamamen aynı görünecek (eğrilik biraz farklı ama önemli değil) kısa aralıklarla, böyle bir parçayı birçok işlevle çok taklit edebilirsiniz, kısacası birçok seçenek var ve hayat kısa ...yani fabrikaya gidemiyorsun...
Piyasanın hatırası - evet, bu en karanlık an, Peters'ın bunu uygulamak için yaptığı açıklamadan çok memnun değildim ve gürültünün ve spektrumların rengi de kendi kendine yüzüyor, aslında sadece günlük ritim sabit , harmoniklerin geri kalanı gözle görülür şekilde yüzer ve bundan daha kötüsü - ayrılırlar ve yayılırlar ... Bununla ne yapacağımı bilmiyorum ... şüphesiz, tek bir şey, haber takvimine göz atarken, varsayılabileceğidir. “Peters'e göre Joker etkisinin” görünümü - hafıza kaybı ve hafıza kaybı ve otokorelasyonda keskin bir düşüş ... forumda ilginç seçenekler de sunuldu, birçok seçenek, her şeyi denemek için yeterli zaman yok ... Telafi edici-öznel, hareketin, son ekstremum noktasına ve tarihte soldaki hareketlerin ölçeğine dikkat edilerek, çalışma zaman çerçevesinin en az 200 bar olması gerektiği tamamen görsel olarak düşünülebilir, ancak bu tamamen öznel, kulağa nasıl geldiğini anlıyorum... şimdiye kadar çizelgenin ve takvimin tam biçimi tarafından yönlendirilmeye alışkınım...
Rastgele bir süreçte (hafızasız, Markov'suz, tüm bunlar olmadan) tamamen CLT'ye göre kazanmaya gelince - bu bana çok şüpheli görünüyor, bunun nasıl olabileceğini bile anlamıyorum, belki bazı özel süreçler vardır. tamamen rastgele değil mi? Ne de olsa, rastgelelik kavramı, tarihsel bilgi için Shiryaev ve Kolmogorov'a dönerseniz, böyle bir süreçtir ki, bunun bir şekilde düzenlendiği söylenemez = belirli sonuçların bağımlılığı için bir şema yoktur = hiçbir şey yoktur. en azından kısmen yeniden üretilebileceği algoritma ... Bunun bir şekilde Khinchin ve Shiryaev'e göre UZBCH'nin sonucuyla bağlantılı olduğunu varsayabilirim ve sonra S(n)*sqrt(ln( komşuluğunu ayarlayabilirsiniz) ln(n))))+e sürecin yalnızca sonlu sayıda dokunduğu sınır hangisidir? - ama istikrarlı bir varyans ve ortalama hakkında varsayımlar var ve ne yazık ki piyasa böyle değil ... Ve bunun nasıl çalışabileceği tamamen mantıksal olarak anlaşılmaz, bu yüzden böyle bir deneyi gizli bir gizli tarikatta yaptık: biz rastgele IID verileri için (ve yeniden örneklenen piyasa verileri için de) herhangi bir ölçekte herhangi bir yönde kayma olmadı, sadece düz bir çizgi vardı ve piyasa verileri için kısa bir mesafede yumuşak bir devamlılık gözlemledik (biraz yukarı eğim) ve ardından orijinal seviyeye veya biraz daha aşağıya bir geri dönüş (yay bükülür ve kademeli olarak bir asimptota dönüşür), yani üretilen veriler ile piyasa verileri arasındaki farkın gözle görülür bir etkisi olmuştur. 9000'in üzerinde ortalama, tek kelimeyle, eğer çıplak bir CPT ile gerçekten para kazanabiliyorsanız, o zaman zarardayım, gerçekten sihir...
En büyük yanılgı, hafıza olmadan rastgele bir süreçte para kazanmanın imkansız olmasıdır. Aksine, bu durumda, her şey piyasadan çok daha basittir.
Elbette matematikçi değilim, sadece matematik kullanıcısıyım ama bana çok garip geliyor! belki de pürüz "kazanmak" teriminin tanımında yatmaktadır? örneğin, "belirli bir aralıkta kazanmak" anlamına mı geliyor? o zaman sıfırın üzerinde olduğu ortaya çıktığında süreci durdurabilirsiniz ... ancak, süreçler sırayla özetlenirse, o zaman yine de bir sonuç vermez, çünkü birbirine yapışmış iki süreç birbirinden ayrılamaz ... diğeri ile aynıdır. varsayım bir şekilde artışların ve yuvarlamanın ayrılığı ile ilgilidir ...
Elbette matematikçi değilim, sadece matematik kullanıcısıyım ama bana çok garip geliyor! belki de pürüz "kazanmak" teriminin tanımında yatmaktadır? örneğin, "belirli bir aralıkta kazanmak" anlamına mı geliyor? o zaman sıfırın üzerinde olduğu ortaya çıktığında süreci durdurabilirsiniz ... ancak, süreçler sırayla özetlenirse, o zaman yine de bir sonuç vermez, çünkü birbirine yapışmış iki süreç birbirinden ayrılamaz ... diğeri ile aynıdır. varsayım bir şekilde artışların ve yuvarlamanın ayrılığı ile ilgilidir ...
Dostum, mesajımı tekrar edeceğim:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Teoriden pratiğe
Alexander_K , 2019.03.02 19:36
Piyasa fiyatlarının en basit akışının anlık hızlarının dağılımında, piyasadaki rastgele ve rastgele olmayan fiyat hareketlerini ayıran anahtarı bulmayı umutsuzca arzuluyorum.
Sadece ve sadece Laplace Motion gibi rastgele süreçlerle uğraşmak istiyorum ve rastgele olmayan, trend olan hareketler beni çileden çıkarıyor ve mezara götürüyor.
Açık olmak gerekirse.
İşte klasik bir sabit Laplace Hareketi:
Öyle bir süreçte ki, kim ne derse desin para kazanabilirsiniz ve kazanmalısınız.
Ve işte daha önce bahsettiğim gerçek piyasa resmi:
Alttaki grafik, fiyat bir trenddeyken rastgele olmayan bir hareketi (dikdörtgenle vurgulanır) açıkça gösterir, yani. artışların toplamı, uzun, uzun bir süre boyunca dağılımın kuyruğunda. Klasik Laplace Motion'ın böyle bir sitesi yok ve bu trendler aracımı onlardan saklanmaya çalışan yatırımcılar Alyoshenka-son gibi yırtıyor...
Gıptayla bakılan anahtarı bulana kadar - benden daha fazla alıştırma beklemeyin, kendinizi utandırmayı bırakın. Evet ve acı çeken herkese onsuz piyasaya müdahale etmelerini şiddetle tavsiye etmiyorum.