Teoriden pratiğe - sayfa 1458
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Milyonerlerin finansal serileri tanımladığını iddia eden matematikçilerden olması gerekiyor)
İlk olarak, bilgisayarlar, bilgisayar montajcısının üretimi ile hiçbir ilgisi olmayan bazı mikro devrelerin banal arızası nedeniyle çalışmayabilir.
Bir finans dizisi araştırmacısının ticaret yaparak para kazanmak için araştırmasını uygulaması gerekli değildir. Herhangi bir araştırma sonucu, eğer yeni bir şey ortaya çıkarırsa, kendi içinde değerlidir. Örneğin, çekirdek üzerine yaptığı araştırmaların sonuçlarına dayanarak, bir nükleer reaktör yaratmadığı için Niels Bohr'u suçlayamazsınız.)
Gerçekte, istatistikçi her zaman sonlu örneklerle ilgilenir ve bu nedenle her zaman bu teoremin yaklaşık olarak yerine getirilmesiyle ilgilidir. Ancak örneklem büyüklüğündeki bir artışla, bu yaklaşım iyileşir ve tahminin tutarlılığı olarak adlandırılır.
Rus wiki'sinde Glivenko-Cantelli teoremi hakkındaki makale saçma, İngilizce versiyonunda veya bazı normal ders kitaplarında okundu.evet hayır, prensipte, teorem çalışır, bu yüzden tartışmamak için doğrulama için göstergeyi şimdi ekledim
neredeyse doğrusal bir dağılım elde edildi:
ve sıfırdan gelen bu çizgi şöyle
saçmalık hakkında - şahsen oradaki her şeyi anlıyorum
#property strict
#property version "1.1"
#property indicator_separate_window
//#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
double STAT[],CHART[],CL,min,pnt;
int i,indBars,ind;
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
pnt=MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT);
//---
SetIndexBuffer(0, STAT);
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1,clrRed);
SetIndexLabel(0,"STAT");
//---
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void deinit()
{
//ObjectsDeleteAll();
}
//+------------------------------------------------------------------+
void start()
{
ArrayInitialize(STAT,EMPTY_VALUE);
indBars=Bars-1;
ArrayResize(CHART,indBars+1);ArrayInitialize(CHART,0);
for(i=indBars; i>=0; i--)CHART[i]=iClose(Symbol(),Period(),i);
ArraySort(CHART,WHOLE_ARRAY,0,MODE_ASCEND);
min=CHART[0];
ind=-1;
for(i=indBars-1; i>=0; i--)
{
if(CHART[i+1]!=CHART[i])
{
ind=ind+1;
STAT[ind]=(CHART[i]-min)/pnt;
}
}
return;
}
evet hayır, prensipte, teorem çalışır, bu yüzden tartışmamak için doğrulama için göstergeyi şimdi ekledim
neredeyse doğrusal bir dağılım elde edildi:
ve sıfırdan gelen bu çizgi şöyle
saçmalık hakkında - şahsen oradaki her şeyi anlıyorum
#property strict
#property version "1.1"
#property indicator_separate_window
//#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
double STAT[],CHART[],CL,min,pnt;
int i,indBars,ind;
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
pnt=MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT);
//---
SetIndexBuffer(0, STAT);
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1,clrRed);
SetIndexLabel(0,"STAT");
//---
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void deinit()
{
//ObjectsDeleteAll();
}
//+------------------------------------------------------------------+
void start()
{
ArrayInitialize(STAT,EMPTY_VALUE);
indBars=Bars-1;
ArrayResize(CHART,indBars+1);ArrayInitialize(CHART,0);
for(i=indBars; i>=0; i--)CHART[i]=iClose(Symbol(),Period(),i);
ArraySort(CHART,WHOLE_ARRAY,0,MODE_ASCEND);
min=CHART[0];
ind=-1;
for(i=indBars-1; i>=0; i--)
{
if(CHART[i+1]!=CHART[i])
{
ind=ind+1;
STAT[ind]=(CHART[i]-min)/pnt;
}
}
return;
}
1) mql5 (normal grafikler oluşturabilirsiniz) ve MathCumulativeDistributionEmpirical() işlevini kullanmanızı öneririm
2) Fiyatların dağılımı, bariz bağımlılıkları nedeniyle mantıklı değil. Biri genellikle fiyat artışlarının dağılımını inceler.
Bir finans dizisi araştırmacısının ticaret yaparak para kazanmak için araştırmasını uygulaması gerekli değildir. Herhangi bir araştırma sonucu, eğer yeni bir şey ortaya çıkarırsa, kendi içinde değerlidir. Örneğin, çekirdek üzerine yaptığı araştırmaların sonuçlarına dayanarak, bir nükleer reaktör yaratmadığı için Niels Bohr'u suçlayamazsınız.)
Gerekli değil. Ancak bu alanda, hakikatin ölçütü kârdır. Bu nedenle amacınız sadece keşfetmek değil de kazanmak ise, o zaman forumdaki 100500 milyon mesajın tamamını okumanın bir anlamı yok) seçici olursanız çok uzun yıllar kurtarabilirsiniz.
Koşullu dağılımlar, ortak dağılımlar temelinde oluşturulur. Yalnızca bağımsızlık durumunda (tanım gereği), ortak dağılım işlevi, tek boyutlu dağılım işlevlerinin ürününe eşittir. Bağımlılık durumunda, her şey çok daha karmaşıktır - son zamanlarda burada kopulaları hatırladılar - bu o operadan. Bu nedenle, G.-K teoremi. (çok boyutlu durum için genelleştirilmiş gibi görünüyor), birinin koşullu tek boyutlu olanları oluşturmaya çalışabileceği iki boyutlu bir dağılımın yapısını yaklaşık olarak tahmin etmek için kullanılır.
Bir örnek alalım: önceki artışın pozitif olduğu göz önüne alındığında, bir artış dağılımı oluşturun. Numunedeki bir artışla, numune dağılımının teorik olana yakınsamasını engelleyen nedir?
Neyin sürdürülebilirliği? Örneğin, Lyapunov'a göre bir yayılma çözümünün kararlılığı veya örneğin bir olayın sıklığının istatistiksel kararlılığı (olasılığına yakınsama anlamında) vardır.
Zaman içinde davranışın kararlılığı. Durağanlık gibi bir şey ama daha geniş anlamda. Bir fonksiyon (seri) durağan olmayabilir, ancak aynı zamanda herhangi bir zaman aralığında benzer davranış gösterebilir. Örneğin, y=x^2 kararlıdır, ancak analiz penceresinin sin() döneminden daha kısa olması koşuluyla y=x^2 + sin(x) değildir.
Öz sermaye ile ilgili olarak, şu şekilde formüle edilebilir: "özsermaye N zaman aralığının her birinde büyür (yüksek güncellemeler)". Limitte, bu sadece kazanan işlemlerin yüzdesine yakınsar. Veya en yükseği yenileyen işlemlerin yüzdesi. Ama belki daha iyi bir ifade önerebilirsin.
Bir örnek alalım: önceki artışın pozitif olduğu göz önüne alındığında, bir artış dağılımı oluşturun. Numunedeki bir artışla, numune dağılımının teorik olana yakınsamasını engelleyen nedir?
Bir alt örnek alır ve buna dayalı bir dağılım fonksiyonu kurarsak, tüm örnek için olanla aynı mı olur? Genel olarak, elbette hayır. Örnek olarak, örnekte farklı işaretlerin sayısı ve alt örnekte yalnızca pozitif sayılar olsun.
Alıntı yaptığınız durumda, orijinal örneğin bağımsızlığı ile, alt örneğin bağımsızlığı devam ediyor gibi görünüyor. İlk örneğin bağımlılığı durumunda, her şey, yaklaşık olarak iki boyutlu bir örnekten (sonraki yer değiştirme çiftlerinden) yaklaşık olarak oluşturulabilen ortak iki boyutlu dağılım tarafından belirlenen bu bağımlılığın yapısı tarafından belirlenecektir. ) bunun için G-K teoreminin koşulları sağlanırsa.
Sonuç olarak, herhangi bir sayı kümesi için bir örnekleme işlevi oluşturmak her zaman mümkündür, ancak bu her zaman mantıklı değildir. Bu anlamın varlığını netleştirmek için, iki örnekli Kolmogorov-Smirnov testi gibi testler kullanılabilir, orijinal örneği rastgele iki alt örneğe böler.
Zaman içinde davranışın kararlılığı. Durağanlık gibi bir şey ama daha geniş anlamda. Bir fonksiyon (seri) durağan olmayabilir, ancak aynı zamanda herhangi bir zaman aralığında benzer davranış gösterebilir. Örneğin, y=x^2 kararlıdır, ancak analiz penceresinin sin() döneminden daha kısa olması koşuluyla y=x^2 + sin(x) değildir.
Öz sermaye ile ilgili olarak, şu şekilde formüle edilebilir: "özsermaye N zaman aralığının her birinde büyür (yüksek güncellemeler)". Limitte, bu sadece kazanan işlemlerin yüzdesine yakınsar. Veya en yükseği yenileyen işlemlerin yüzdesi. Ama belki daha iyi bir ifade önerebilirsin.
fonksiyonun monotonluğu ve/veya türevleri? algoritmik karmaşıklık?
1) mql5 kullanmanızı tavsiye ederim...
bu bir tartışma noktası
Aynısını 4-rk'ta da yapabilirim
genel olarak 4-rk üzerinde uygulayamadığım görevlerim olmadı
grafikler dahil.
bu bir tartışma noktası
Aynısını 4-rk'ta da yapabilirim
genel olarak 4-rk üzerinde uygulayamadığım görevlerim olmadı
grafikler dahil.
bir sonraki pozisyon kesinlikle bir sonraki trendin başında ve sonunda onu kapatmak mı?!