Teoriden pratiğe - sayfa 1323
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte, sürgülü penceredeki 150 (siyah) entropi ve aynı, ancak SB (kırmızı), dönüşler için
iyi, piyasa getirisinin referans SB'den farklı olduğu ve trend alanlarındaki entropinin azaldığı ve düz olanlarda en saf SB'ye yaklaştığı açıktır.
bunun nedeni, dönüşlerde kuyrukların bulunmasıdır, ancak döngüler değildir. Bu, özellikle entropinin keskin artışlara tepki gösterdiği (ama döngülere değil) turuncu kısımda belirgindir. Buna "hafıza" denilebilir mi? Tabii ki değil
Kuyruklar SB'ye rastgele eklenirse, neredeyse aynı olacaktır. Daha sonra kontrol edeceğim (xs neden).
Başka bir şey, oynaklık kümelerinin (aykırı değerler belirli bir sıklıkta görünür) olmasıdır, bu nedenle entropi düzgün bir şekilde değişir. Eh, bu normal heteroskedastisitedir.
İşte, sürgülü penceredeki 150 (siyah) entropi ve aynı, ancak SB (kırmızı), dönüşler için
iyi, piyasa getirisinin referans SB'den farklı olduğu ve trend alanlarındaki entropinin azaldığı ve düz olanlarda en saf SB'ye yaklaştığı açıktır.
bunun nedeni, dönüşlerde kuyrukların bulunmasıdır, ancak döngüler değildir. Bu, özellikle entropinin keskin artışlara tepki gösterdiği (ama döngülere değil) turuncu kısımda belirgindir. Buna "hafıza" denebilir mi? Tabii ki değil
Kuyruklar SB'ye rastgele eklenirse, neredeyse aynı olacaktır. Daha sonra kontrol edeceğim (xs neden).
Başka bir şey, oynaklık kümelerinin (aykırı değerler belirli bir sıklıkta görünür) olmasıdır, bu nedenle entropi düzgün bir şekilde değişir. Eh, bu normal heteroskedastisitedir.
Yorumlarımı okuyun, tüm sorularınızın cevabı yorumlarımda var.
getirilerin değişen varyansı, yani. örneğin emisyonlar büyüyor. Görünüşe göre, yönlü hareket bazen volatilite kümelenmesi ile doğrulanır, ancak zorunlu değildir.
Artı, bir çeşit seri korelasyon var. Kayar pencerede, tüm bunlar SB'den bir sapma olarak algılanır.Yorumlarımı okuyun, tüm sorularınızın cevabı yorumlarımda var.
Heteroscedantizm değil) bunu sana kim söyledi
yönlü fiyat hareketi rastgele olamaz mı? :)
hayır yapamaz
fiyat acele ve acele, kurstan biraz sapmadan, noktadan noktaya
İşte, sürgülü penceredeki 150 (siyah) entropi ve aynı, ancak SB (kırmızı), dönüşler için
iyi, piyasa getirisinin referans SB'den farklı olduğu ve trend alanlarındaki entropinin azaldığı ve düz olanlarda en saf SB'ye yaklaştığı açıktır.
bunun nedeni, dönüşlerde kuyrukların bulunmasıdır, ancak döngüler değildir. Bu, özellikle entropinin keskin artışlara tepki gösterdiği (ama döngülere değil) turuncu kısımda belirgindir. Buna "hafıza" denilebilir mi? Tabii ki değil
Kuyruklar SB'ye rastgele eklenirse, neredeyse aynı olacaktır. Daha sonra kontrol edeceğim (xs neden).
Başka bir şey de, oynaklık kümelerinin (aykırı değerler belirli bir sıklıkta görünür), dolayısıyla entropinin düzgün bir şekilde değişmesidir. Eh, bu normal heteroskedastisitedir.
Mükemmel, Maksim!
Pencere = 150 KAPAT M15? doğru mu anladım Onlar. = 2250 dakika? 1.14103, VR entropisinin ortalama değeri midir?
Elbette size bir görev veremem ama imkanınız varsa 1 saatin katları olan sürgülü pencereler için ortalama entropi değerleri tablosu yapın lütfen:
60 dakika (saat), 120,180, 240, ..., 1440 dakika (gün).
VR entropisinin minimum ortalama değerine sahip bir pencere bulmak gerekir.
Mükemmel, Maksim!
Pencere = 150 KAPAT M15? doğru mu anladım Onlar. = 2250 dakika? 1.14103, VR entropisinin ortalama değeri midir?
Elbette size bir görev veremem ama imkanınız varsa 1 saatin katları olan sürgülü pencereler için ortalama entropi değerleri tablosu yapın lütfen:
60 dakika (saat), 120,180, 240, ..., 1440 dakika (gün).
VR entropisinin minimum ortalama değerine sahip bir pencere bulmak gerekir.
Anlıyorum, yapacağım.. evet, aracın neresine sığdırılabileceğini ben de merak ediyorum.
Tam olarak anlamadım - Wikipedia'da, İspanyolca. formüldeki doğal logaritma , bazların farklı olabileceği yazılmasına rağmen.. Neyse, şimdilik doğal olanı bıraktık
hayır yapamaz
fiyat acele ve acele, kurstan biraz sapmadan, noktadan noktaya
peki o zaman bana bunu neden rastgele bir sayı üreteci yardımıyla simüle edebildiğimi açıkla?))
Çok şey söyleyebilirim ama şunu söylemek istiyorum:
Yanılıyor olabilirim ama rakamlar asla yalan söylemez)
Rakamların kuru istatistikler olduğuna ve başka bir şey olmadığına inanıyorum ve beni okuyan herkese aynı şeyi yapmasını tavsiye ediyorum)
Anlıyorum, yapacağım.. evet, aracın neresine sığdırılabileceğini ben de merak ediyorum.
Tam olarak anlamadım - Wikipedia'da, İspanyolca. formülde doğal logaritma , bazların farklı olabileceği yazılmasına rağmen.. Neyse, şimdilik doğal olanı bıraktık
Olduğu gibi olmasına izin verin. Ve çok net.
Böyle bir sürgülü pencere bulunursa ve farklı döviz çiftlerinde istikrarlı bir minimum ortalama entropiye sahipse, o zaman TS'nizde çalışmanız gerekir. Çünkü bu pencerede SB'den maksimum fark gözlemlenecektir.
Böyle bir zaman aralığı buldum (başka yöntemlerle olsa da) ve bunu bağımsız çalışmalarla karşılaştırmakla ilgileniyorum.
peki o zaman bana bunu neden rastgele bir sayı üreteci yardımıyla simüle edebildiğimi açıkla?))
ama henüz öyle görünmüyor - yayılma dar.
Örneğin 70 noktaya kadar genişletebilir ve bu harekette bir model bulabilir misiniz?
ama henüz öyle görünmüyor - yayılma dar.
Örneğin 70 noktaya kadar genişletebilir ve bu harekette bir model bulabilir misiniz?
Bu çizelgelerden kaç tanesine ihtiyacınız var?
Yüz tane sevdiği yirmi çizmek istiyorum))
ama bunun özü değişmeyecek.. hiçbir şekilde
yayılma nedir? Örneğin, saatlik grafikleri analiz ediyor musunuz, ne tür spreadlerden bahsediyoruz?)
Fiyat hareketinin yönünün asla rastgele olmadığı gerçeğinden bahsediyoruz)
Ben de size bunun böyle olmadığını söylüyorum, daha doğrusu istatistik adına söylüyorum ve açıklayıcı örnekler veriyorum.