Teoriden pratiğe - sayfa 926
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
korelasyon katsayısını kontrol edin
))))serin
Bir sürgülü pencerenin nasıl seçileceğini ve bir pencerenin olması gerekip gerekmediğini xs. Ve eşit derecede muhtemeller mi, yoksa Otomatın düşündüğü gibi, kıdemli TF'ler baskın mı, yani. dev pencereler...
Daha önce her şey benim için Tanrı'nın günü gibi açıktı - pencere, içinde sözde bir Poisson alıntı akışı gözlemlenecek şekilde olmalıdır - bunun için bir gün idealdir.
Ancak, en rezil EURJPY ticaretim durumun böyle olmadığını gösterdi. İşin garibi, testlerde en iyi sonuçlar, sürgülü pencereli modeller = 2xTF ile gösterilir. Onlar. = 8 saat (2xH4), 2 gün (2xD1), 2 hafta vb.
Nasıl açıklayacağımı bilmiyorum... Piyasada bazı döngüler, bir tür yapı var (ki Wisard_2018'in bir kereden fazla yazdığı gibi) ama bırakın matematiksel olarak gerekçelendirmeyi, bir türlü anlayamıyorum.
Ve bu anlayış olmadan - tüm züppeler! Şimdi diğer amcalar düşünsün, burada herkes nasıl sorguya çekildiğini anlatıyor.
Burada Kotelnikov teoremini hatırlamak uygun olur.
Fizikçiler bunu tanımıyor.
Biri kafasını duvara vuruyor, cepleri delik dolu, ikincisi traktörü iki gün içinde bataklığa sürüyor.
Adama yepyeni bir traktör verdiler. Zaten çatılı bir bataklıkta.
melez...
Parlak.
6 için değil de 500-1000 işlem için gösterilseydi harika olurdu :)
Döngülerle ilgili Axiom yazısının bir makine çevirisi var, onu aldığım yeri zaten hatırlamıyorum ....
Gördüğünüz gibi, bu yaklaşım bir dizi döviz çifti için çok başarılı. Burada, hiçbir fark olmaksızın günlük zaman çerçevesine dayalı olarak TD yöntemi kullanılarak 2007 yılında baz çiftlerinde yapılan testlerin sonuçları verilmiştir .
Dijital filtre, bazıları daha önce bahsedilen aşağıdaki parametrelere sahip bir bant geçiren filtredir: kesme geçiş bandı P(1) = 10; D grubu paylarının sıklığı (1) = 8; kesim frekans bantlarını geçmek P(2) = 40; frekans bandı durur D(2) = 44; durdurma bandı zayıflaması A(1) = A(2) = -40 dB; dalgalanma bantları R = 0,08 geçer. Dijital filtrenin sonucu aktif bir piyasa döngüsü yaratmaktır. Ardından, 25 günlük hareketli ortalamasından kök standart sapmanın satırlarını hesaplayacağız. Her iki tarafta bir ila iki standart sapma aralığında aktif çevrim uçlarını kullanarak, bir pozisyondan ne zaman çıkacağımızı belirleyebiliriz. Mevcut günün kapanışında aktif döngü en uç noktasına ulaştığında, bir sonraki günün açılışında pozisyonu kapatırız.
Durdurma kaybı, son 10 günlük volatiliteden türetilir ve nadiren tetiklenir. Ana görevi, hesabı alışılmadık derecede büyük piyasa hareketlerinden korumaktır; genellikle bu durumlarda sistemin kendi kendine tepki vermek için yeterli zamanı yoktur.
KAOS NOKTASI
En üstteki grafik kar ticaretidir. Ortadaki grafik, fonksiyonun hacme, açık ilgi alanına ve fiyat göstergesine dayalı olarak uygulanmasının sonuçlarını gösterir. Alttaki grafik, gerçek ticaret sinyalleri oluşturmak için bu verileri filtreler.
Ancak bu, Trend Definition yöntemlerinin yalnızca ilk kısmıdır. Açık bir pozisyonu onaylamak veya sürdürmek için başka yöntemler kullanmamız gerekiyor. Bu, dijital filtreleme kullanılarak yapılır.
İlk olarak, bu sistem, 10 günden kısa ve 40 günden uzun olan tüm döngüleri kaldırarak fiyat beslemesini filtreler. Bu, fiyat akışından, ana eğilimden ve yüksek frekanslı gürültüden türetilen bir osilatör yaratır. 10 ila 40 günlük evrensel aralık, Burg'un algoritmasını kullanarak birkaç döviz çiftinin fiyat akış spektrumlarını inceleyerek keşfedildi.
Dijital filtre, Park Mcallen algoritmasına dayalıdır ve MtxVec kitaplık programları kullanılarak oluşturulmuştur.
IMAGEGRAPH3
İŞİ GÖR
Orijinal olarak TD yöntemi, örnekte veri olarak kullanılan Euro 2001-05 için geliştirilmiş ve geriye dönük test edilmiştir. Bu yöntem daha sonra örneklemden çıkan veriler olarak 2006-07 kullanılarak çiftlere bir yıllık geriye dönük incelemeden uygulandı. şeytan için
"Yükselen Sermaye" (solda), bu döviz çifti Frate için bir yıllık geriye dönük test dönemini gösterir, bu sistemin nasıl çalıştığını 6 Kasım 2007 tarihli GBP/JPY cinsinden, Ocak . 9, 2008. Açılışta tüm işlemler yapıldı. Piyasa verileri, tanımlanmış bir kaos fonksiyonu ve aktif bir döngü göstergesi ile birlikte, %100,7'lik bir getiri ile Kâr Noktası bölümünde (sayfa 39) sunulmaktadır. 2007'de baz çiftlerinde geriye dönük test, "Genel Kurul"da (aşağıda) gösterilmektedir.
Trend Belirleme Sistemi, yüksek oranda kazanan işlemler oluşturur. Bu nedenle, önemli bir kesinti riski azalır ve daha istikrarlı kazanç beklentileri korunabilir. Para yönetimi stratejisinin sınırlarını gevşetebilir ve kabul edilebilir bir risk seviyesinde kalırken ilk ticaret sermayesinin çoğunu her ticarete tahsis edebiliriz.
AUTHOR_AFFILIATION ...
kayıtlı resim yok
RSI ve MA ona. Bir şekilde yardımcı olabilir.
İyi bilinen bir forumdaki bir vakayı hatırladım.
Biri soruyor. Dakika olanlardan daha küçük çubuklar var mı?
Birisi cevap verir. tikler var.
Tekrar sorar. Hayır, hatta daha mı küçük?
))
Tikleri paylaşmamaları çok kötü. Daha sonra burada ısı verirdik.
Tikleri paylaşmamaları çok kötü. Daha sonra burada ısı verirdik.
Hatta çok şey paylaşıyorlar.
Başlangıç malzemesi - belirli bir fiyata belirli bir hacmin satın alınması veya satılması için müşterilerden gelen sipariş akışı. Üstelik hem sipariş verme hem de para çekme başvuruları.
Ayrıca, her fiyat seviyesinde bu emirler ayrı kuyruklarda sıralanır, fiyat seviyeleri ve her seviyedeki toplam miktar ile bir cam oluşturulur.
Ayrıca, satın alma ve satış siparişleri azalır.
Diyelim ki büyük bir satın alma emri, emir defterinde sunulan tüm BestAsk hacmini tüketti ve bir sonraki BestAsk+1 fiyat seviyesini yemeye başladı. Sadece şu anda bir onay işareti var (fiyat değişikliği).
Bu bir takas seçeneğidir, Forex için farklılıklar olabilir, örneğin BestBid/BestAsk'i değiştirmese bile her işlem için bir onay işareti verilebilir.
Her durumda, kene yalnızca karmaşık bir sürecin sonucudur.
Alexander_K2'de yayınlandı, mesajı okuyun, belki faydalı düşünceler olur!
Hatta çok şey paylaşıyorlar.
Başlangıç malzemesi - belirli bir fiyata belirli bir hacmin satın alınması veya satılması için müşterilerden gelen sipariş akışı. Üstelik hem sipariş verme hem de para çekme başvuruları.
Ayrıca, her fiyat seviyesinde bu emirler ayrı kuyruklarda sıralanır, fiyat seviyeleri ve her seviyedeki toplam miktar ile bir cam oluşturulur.
Ayrıca, satın alma ve satış siparişleri azalır.
Diyelim ki büyük bir satın alma emri, emir defterinde sunulan tüm BestAsk hacmini tüketti ve bir sonraki BestAsk+1 fiyat seviyesini yemeye başladı. Sadece şu anda bir onay işareti var (fiyat değişikliği).
Bu bir takas seçeneğidir, Forex için farklılıklar olabilir, örneğin BestBid/BestAsk'i değiştirmese bile her işlem için bir onay işareti verilebilir.
Her durumda, kene yalnızca karmaşık bir sürecin sonucudur.
Görüyorum ki gençliğinde bu soruyu soran sen değildin. Tecrübeli bir spekülatör, muhtemelen bir bankacı olduğunu görüyorum.
Ve bu parçalanma şimdi ticarette size nasıl yardımcı oluyor? Genç dövüşçü, bir profesyonelden fikir almak için bedava parayı bekleyemez.
Burada sadece fizikçiler var, ticaret konularını tartışacak kimse yok.