Teoriden pratiğe - sayfa 855
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ne yazık ki, her şey o kadar basit değil. "Sonsuz çekilme" sorunu var. Herhangi bir (keyfi olarak büyük) düşüşe, bir olasılıkla sonsuz bir zamanda ulaşılacaktır.
not. soyut "sonsuz oyunlarda" büyük bir kusur vardır - kayıp kriteri tanımlanır (0'a ulaşılır), ancak kazanç yoktur.
Ama insanlar kendilerine sınırlar koyar mı?
Aaaaa .... Bir dakika için .... Hayır, bıraktım - hiçbir şey bulamadım. Bazı önemli bilgiler kayboldu, hangisi olduğunu söyleyemem ama bir şey sonsuza kadar kayboldu - bu bir gerçek.
bu yüzden "sonsuz zaman" ticareti yapmayacağız)
Tabii ki yapmayacağız - yeterince büyük bir düşüşten sonra, oyunun kaybedilen bir oyun haline geldiğine karar vereceğiz. "Sonsuz düşüş" ifadesinin anlamı, kaçınılmaz olmasıdır.
Kenelerin dezavantajı, hız göstermemeleridir. işte bir dakika - fiyatın 1 dakikada ne kadar geçtiği (hız). ve bir onay işareti, minimum fiyat değişikliğidir . 10 tik - 10 fiyat değişikliği. ve ne kadar süreyle geldikleri bilinmiyor. ve dakikaların dezavantajı, ticaretin yoğunluğunu hesaba katmamalarıdır.
Kesinlikle doğru.
Genel olarak konuşursak, pazarın oldukça iyi olmasına rağmen, stokastik süreç modelleriyle tanımlanan belirli kısıtlamalar altında, veri alma ve işleme sorunu bir mihenk taşıdır.
Bir Brownian parçacığının hareketini gözlemlemenin klasik yolunun, her 30 saniyede bir düzenli aralıklarla veri toplamak olduğunu hatırlayın. (Perrin'in yaptığı gibi) veya 10 saniye sonra. (şimdi kimya laboratuvarlarında yaptıkları gibi).
Bununla birlikte, Brown hareketi ile fiyat hareketi arasındaki temel fark, moleküllerin sürekli hareket etmesi (sürekli zaman), fiyatların harekette süreksizliklere (ayrık zaman) sahip olmasıdır.
O. veri almak için seçilen süre ile önemli YÜKSEK/DÜŞÜK verileri kaybetme olasılığı arasında bir miktar denge sağlanmalıdır.
Patates yemiş olan bazı Bass, her 1 saniyede bir veri alınmasını önerir. ve yeni bir kene olup olmadığı önemli değil.
Bununla birlikte, yenen kök bitkilerinden anestezi altında olduğundan, bu durumda artışların dağılımının sahte alıntılar nedeniyle sıfırda "yanlış" bir zirveye sahip olacağını ve istatistiksel araştırmanın tüm gücünün cehenneme gittiğini unutuyor.
O. Bence en güvenilir yollar ya her bir onay işaretiyle çalışmak ya da bir uzlaşma çözümü - DC'ye bağlı olarak her 3-5 saniyede bir okumak.
Kase'yi bulma görevi kesinlikle çok zordur ve veri alma/işleme yöntemi en önemlilerinden biridir.
Aleshenka-son veya Sorcerer gibi bazı sinir ağları, bu yöntemleri en katı gizlilik içinde tutar ve hatta bazıları DC filtreleri olmadan kene teklifleri almak için para öder. Hayal edebilirsiniz? Tıklayabilirsiniz.
Tüccarlar bir teklif için değil, teklif veren tarafında bir yer kiralamak için ödeme yapar.
Bayiler, ona karşı kazanmamak için bir fiyat teklifi öderler.
Kenelerin dezavantajı, hız göstermemeleridir. işte bir dakika - fiyatın 1 dakikada ne kadar geçtiği (hız). ve bir onay işareti, minimum fiyat değişikliğidir . 10 tik - 10 fiyat değişikliği. ve ne kadar süreyle geldikleri bilinmiyor. ve dakikaların dezavantajı, ticaretin yoğunluğunu hesaba katmamalarıdır.
Hız, katlanarak dağıtılırsa ve artımların kendileri nasıl hesaba katılabilir , bu sonradan etkisi olmayan bir süreçtir. Bir sonraki otobüsün gelişleri arasındaki zaman aralıkları üssel olarak dağıtıldığında, onu bekleyen bir durakta durup durarak bir otobüsün hızını hesaplamak mümkün müdür? Bağımlılık yok.
oh iyi, temel
örneğin 15 dakikalık bir çubuk alın ve iVolume terminal hacmine bakın
ve her tik içinde iVolume=1, fiyat değişikliği varsa, aksi takdirde 0 (sıfır)
hız = yol/zaman = hacim/zaman
bu nedenle, keneleri katlanarak veya saniyede bir okumanın fiziksel bir anlamı yoktur.
sadece fiyatı değişen kenelerin okunması anlamsal bir yük taşır, yani. birim vektörle ilgileniyor
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
1485 derlemesinden sonra CopyTicks() ve CopyTicksRange()'i geliştirmeye yönelik hatalar ve öneriler.
Alexey Volchanskiy , 2016.12.01 02:57
Web belgelerinde sadece bir hata olduğunu düşünüyorum, ME şimdilik gerçekten boş. Veya özellik hala geliştirme aşamasındadır. İkincisi, 1970'den beri bir yerden veri istiyorsunuz ve geçen yüzyıldan kenelerin neden geri dönmediğini merak ediyorsunuz))!! Orada ne içiyorsun?
Her şey böyle çalışıyor
{
datetime dt1 = D'2016.11.28 00:00:00' , dt2 = D'2016.11.30 00:00:00' ;
MqlTick ticks[];
ulong start, msc;
//--- Замеряем время старта перед получением тиков
start= GetMicrosecondCount ();
int copied = CopyTicksRange( _Symbol , ticks, COPY_TICKS_ALL , dt1* 1000 , dt2* 1000 );
//--- Рассчитаем, за сколько мс получена история
msc= GetMicrosecondCount ()-start;
Print ( "copied=" , copied, " msc=" , msc);
return ;
}
// вывод
2016.12 . 01 04 : 52 : 08.134 TestCopyTicks (EURUSD.m,M15) copied= 333081 msc= 1294871
2016.12 . 01 04 : 52 : 16.877 TestCopyTicks (EURUSD.m,M15) copied= 333081 msc= 318596
***
Dakikalarla, yakalama, çubuğun içindeki mutlak artış miktarını hesaplayamamanızdır. Kene farklı olabileceğinden iVolume yardımcı olmaz.
vahşi doğaya tırmanmayın, çünkü hız ile ilgileniyor
ancak, dakika çubuğu her dakika oluşmaz
bu yüzden M15'i önerdim
ayrıca testler, bebeğin H4 ve üstü için pratik olarak zararsız olduğunu gösteriyor.