Teoriden pratiğe - sayfa 622

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Tabii ki bir ekip oluşturmak güzel olurdu.. Bir ürünü tanıtmak gibi, yaratmak gibi, para kazanmak için her şeyi test etmek gibi. Ama bu tartışma kulübünden daha eğlenceli mi :)

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Aslında bir matrix gibi, herkes bakar ama görmez... Bütün dairelerin ve trendlerin bir başlangıcı vardır, onların da bir sonu vardır. Yoldaşların matrisindesiniz, düğmeler bile: Mobius'un emrettiği gibi kırmızı ve mavi) Daha fazla tartışma için Zeon'a dönmeyi öneriyorum))

[secret]

Alexander_K2 :

Kolmogorov, monitöre bakanların çoğundan daha akıllı bir amca. Ve VR'yi tahmin etmek için gereksinimleri basittir: beklenti = const ve periyodik ACF.

Bu tür gereksinimlerle, herhangi bir aptal Kolmogorov gibi değil tahmin edecek)

[Maxim Dmitrievsky]

Alexander_K2 :

Şimdi söylenecek şey şu.

Artışların dağılımlarına ve fiyatları okuma aralıklarına bağlı olarak istatistiksel anlarını nasıl değiştirdiklerine bakıyorum ve piyasa fiyatlarının kendi kendine benzerlik özelliğine sahip OLMADIĞINI anlıyorum. Bu özellik, yalnızca kararlı, sonsuz bölünebilir (örneğin normal) artış dağılımları olan - Brownian hareketi gibi - süreçlerin doğasında vardır. Bu piyasada görülmez.

Açıkça, Mandelbrot ve suç ortakları, fizikte el yordamıyla değil (ve daha da kötüsü - ortalığı karıştırarak, ama dikkatlice gizleyerek), mağdurları kasıtlı olarak yanlış yönlendirdiler, böylece kene verileri ve küçük zaman dilimleri üzerinde hızlı bir şekilde ölçeklendirmeye geçtiler ve mevduatlarını boşaltarak, onları dipsiz olarak doldurdular. cepler.

Bu kadar!

Konuyla ilgili araştırma

http://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html

aynı https://hal.inria.fr/hal-01350915/document

[[Silindi]]

Alexander_K2 :

Şimdi söylenecek şey şu.

Artışların dağılımlarına ve fiyatları okuma aralıklarına bağlı olarak istatistiksel anlarını nasıl değiştirdiklerine bakıyorum ve piyasa fiyatlarının kendi kendine benzerlik özelliğine sahip OLMADIĞINI anlıyorum. Bu özellik, yalnızca kararlı, sonsuz bölünebilir (örneğin normal) artış dağılımları olan - Brownian hareketi gibi - süreçlerin doğasında vardır. Bu piyasada görülmez.

Açıkça, Mandelbrot ve suç ortakları, fizikte el yordamıyla değil (ve daha da kötüsü - ortalığı karıştırarak, ama dikkatlice gizleyerek), mağdurları kasıtlı olarak yanlış yönlendirdiler, böylece kene verileri ve küçük zaman dilimleri üzerinde hızlı bir şekilde ölçeklendirmeye geçtiler ve mevduatlarını boşaltarak, onları dipsiz olarak doldurdular. cepler.

Bu kadar!

komplo teorisini zaten buraya sürüklemişsin... başka bir saçmalık.

Konuya aşina olun:

http://inis.jinr.ru/sl/vol2/Physics/Dynamical%20systems%20i%20Chaos/Feder%20E.,%20Fractals,%201991.pdf

[Evgeniy Chumakov]

Ah!

[Alexander_K2]

Ne aradığımı netleştirmek için.

60. sıradaki Erlang akışında çalışmaya yeni başladım (ortalama olarak dakikada 1 kez kene tırnaklarını okumak).

Artışlar için aşağıdaki histograma sahibiz, örneğin EURJPY çifti:

İstatistik:

Bu pratik olarak Laplace dağılımıdır.

Artışların (~fiyat) ve artış modüllerinin (~dağılım) toplamı, bu tür CV'lerin yeterince büyük bir örneklem büyüklüğü (M1 için bir gün veya M5 için bir hafta) ile normal bir dağılıma sahiptir.

Yani görev saf bir Laplace dağılımına ulaşmaktır, o zaman aslında Ornstein-Uhlenbeck sürecinin ortalamaya dönüş ile doğrudan bir benzerine sahip olacağız.

[secret]

600 sayfa için komutan, ortalamaya dönüşün artış biçimine bağlı olmadığını anlamadı)

[Igor Makanu]

hala tarihin hangi bölümlerini çizelgelerini oluşturmak için kullandığını tahmin etmek için, birkaç ay boyunca trend bölümleri var, daireler var

M1'den M5'e "atlama" ilkesi açık olmadığı gibi, burada olduğu gibi, sabitlik veya en azından gerekçelendirme gerekliyse, devlet istatistik kurumlarına gitmesi gerekecekti. Orada, bu tür yeteneklerle hiçbir fiyatı olmazdı, ayrıca başarılı bir şekilde çeyrekleri, sonra ayları, sonra mevsimleri toplarlar = çıktıda gerekli istatistiksel veriler

)))

[Violetta Novak]

Alexander_K2 :

Ne aradığımı netleştirmek için.

60. sıradaki Erlang akışında çalışmaya yeni başladım (ortalama olarak dakikada 1 kez kene tırnaklarını okumak).

Artışlar için aşağıdaki histograma sahibiz, örneğin EURJPY çifti:

İstatistik:

Bu pratik olarak Laplace dağılımıdır.

Artışların (~fiyat) ve artış modüllerinin (~dağılım) toplamı, bu tür CV'lerin yeterince büyük bir örneklem büyüklüğü (M1 için bir gün veya M5 için bir hafta) ile normal bir dağılıma sahiptir.

Yani görev saf bir Laplace dağılımına ulaşmaktır, o zaman aslında Ornstein-Uhlenbeck sürecinin ortalamaya dönüş ile doğrudan bir benzerine sahip olacağız.

Genel olarak basıklığın azaldığı, kuyrukların ---> Laplace'dan normale, normalden tek tipe geçtiğimiz açıktır. Peki ya en başında? Laplace değil mi? Ne? Sonuçta, bir taraf alırsanız, üs tarafından kolayca tanımlanır. Bu dakika EURUSD pencere ayıdır.