Teoriden pratiğe - sayfa 607
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
şube konusundaki soruna bir çözümüm olduğu gerçeği hala en iyisi
ama balıklar orada değil ve asla olmayacak
Balık var ama burada yok. Ve ilk başta A_K'nin balık avlama noktalarını bulup kirleteceğinden bile korktum. İlk 10 sayfa.)) Bulamayacağı ortaya çıktı.)
Şüphesiz, birincil olduğu için en iyi seçenek kene niceleme kullanmaktır.
Ve buna katılmıyorum.
Doc'tan gelen keneler arasındaki zaman aralıklarının en temel çalışması vardı (şu anda nerede ?? Açıkçası, bu konuyu okuduktan sonra, şimdi sadece bir kapıcı olarak çalışıyor ...) ve Yeni:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Teoriden pratiğe
Dr. Tüccar , 2018.03.27 23:15
Ben ve Novaja biraz araştırma yaptık.
Keneler terminale rastgele aralıklarla gelir. Alexander, ne tür bir dağıtım olduğunu bulmanın önemli olduğunu yazdı. Milisaniye hassasiyetinde çalışabilmek için kenelerin geçmişini mt5'ten aldım.
Keneler arasındaki duraklamaların dağılımı şuna benzer -
"Yaklaşık olarak", programın ortalamasının alınmasıdır. Anlaşmalar, kenelerin şimdiki zamanını çarpıtır. Ya onları ~10 milisaniyeye kadar yuvarlayın ya da üretildikleri hızda dolaşın. Ortalama almadan önce, bu grafik (0-100 ms penceresi) şöyle görünür -
Aynı zirveleri Alexander'ın çizelgelerinde de gördüm, şimdi nereden geldikleri daha açık.
Sonuç olarak, ortalama frekans grafiğinin Gamma ve Cauchy dağılımlarının toplamı kullanılarak tanımlanabileceği ortaya çıktı. Bazı işlemler için gama dağılımının ilk parametresi bir tamsayı olarak seçilebilir ve ardından Gamma dağılımı onun özel durumu olur - Erlang dağılımı.
Bu, başka bir işlem masasından bir grafik:
siyah çizgi - kene geçmişinden elde edilen dağılım
kırmızı - ortalama
menekşe, gama + kosha formülüyle elde edilen şeydir.
Mükemmel görünmüyor, ancak logaritmik ölçekte iyi görünüyor ve üst ve kuyruk genellikle aynı.
Dağılımın kuyruğu onlarca saniye içinde iyi bir şekilde çakışıyor
formül:
gama(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Bu, belirli bir işlem için bir formüldür, tüm parametreler ve katsayılar biraz farklıdır.
Genel olarak, işlev şöyle görünür:
fonksiyon(k, Θ, γ, c){
gama(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
parametre c - 0'dan 1'e
Yani bu Cauchy aptalca gama dağılımından "elenmiş" olmalı.
Sonuç ideal bir seyrek kene akışıdır.
Ve buna katılmıyorum.
Doc'tan gelen keneler arasındaki zaman aralıklarının en temel çalışması vardı (şu anda nerede ?? Açıkçası, bu konuyu okuduktan sonra, şimdi sadece bir kapıcı olarak çalışıyor ...) ve Yeni:
Yani bu Cauchy aptalca gama dağılımından "elenmiş" olmalı.
Sonuç ideal bir seyrek kene akışıdır.
Fiyat hareketi olaylarının - kenelerin çoğunlukla zaman senkronizasyonu olmadığı gerçeğini düşünmeye çalışın.
İşlemlerin sonuçlandırılmasına ilişkin kararlar senkronize edilmeden yapılır.
Ve sizin ve belirtilen araştırmacıların her zaman yatay eksende zamanınız var.
Ve zaman, ölçülmüş bir olaylar dizisi olarak anlarsak, hemen hemen her zaman tik sırasının aralıklarında doğrusal değildir.
Bu nedenle, doğrusal bir zaman çizelgesine bağlı tüm istatistikleriniz her iki bacakta da topaldır.
Burada, bir günlük aralıklarla, istatistikler muhtemelen sonuç verecektir, çünkü orada bir ritim vardır: bir gün değişikliği, piyasaların açılma zamanı, tipik bir haber yayınlama zamanı .
Yatay boyutu nasıl ölçeceğinizi bulun ve mutlu olacaksınız.
:-)
bu konuda şube konusundaki çözümüm hala en iyisi
yine de mutluluk getirmiyor
Geç.
Geç.
Numara
sadece son tik analiz edilir, göstergeye bile ihtiyaç duyulmaz
ve hala bir karmaşaBurada, bir günlük aralıklarla, istatistikler muhtemelen sonuç verecektir, çünkü orada bir ritim vardır: bir gün değişikliği, piyasaların açılma zamanı, tipik bir haber yayınlama zamanı .
Yatay boyutu nasıl ölçeceğinizi bulun ve mutlu olacaksınız.
:-)
Onlar. kayan zaman penceresinin boyutundan mı bahsediyoruz?
Bas 24 saat olduğundan emin. Bu büyük olasılıkla durumdur, çünkü bu durumda kene tırnaklarının akışı pratik olarak Poisson'dur.
Yoksa zamanı tamamen atmaktan mı bahsediyorsunuz ve yatay olarak başka bir şey mi olacak?
Belki bu yüzden...
Açıkçası, piyasada kayan bir zaman penceresi kavramı genellikle kafamı karıştırıyor.
Örneğin Vaughn the Sorcerer, alıntılar, zaman alıyor ve bir şekilde neredeyse durağan bir dizi şey alıyor. Hiç bir pencereye ihtiyacı yok. Bu yapay sırayı aptalca sinir ağına yapıştırıyor ve ceplerini dolduruyor.
Ve zaman, ölçülmüş bir olaylar dizisi olarak anlarsak, hemen hemen her zaman tik sırasının aralıklarında doğrusal değildir.
Bu nedenle, doğrusal bir zaman çizelgesine bağlı tüm istatistikleriniz her iki bacakta da topaldır.
Yatay boyutu nasıl ölçeceğinizi bulun ve mutlu olacaksınız.
Alexander'a zaten 100 sayfa geri ve 200 sayfa geri teklif edildi ve eşit onay çubukları ve uyarlanabilir onay çubukları ve eşit yükseklik ve hatta eşit fiyat "yolları", bu noktanın hiçbirini boş duymuyor)
şimdi duymayacak)
ve fizikçi "boyut" ile "boyut"u karıştırır)neden böylesin? konuda en azından biraz entrika vardı))))
gsb ise - o zaman Masha fiyatı dolaşır.
TAMAM
daha fazla
satın al, fiyat tepkisini girin - aşağı
ya da tam tersi
satışa giriyoruz fiyat tepkisi artıyor
Ah bu komplo teorilerine olan bu yıkılmaz inanç.
Bu noktaya temelde katılmıyorum.
Parçacık çarpışmalarının sonsuz sıklıkta olduğu ve zaman aralıklarının üstel bir yasaya göre dağıtıldığı piyasada Brownian hareket modeli yoktur. Bu durumda, tek tip bir zaman ölçeği kullanmak meşrudur.
Piyasanın tek tip bir zaman ölçeği yoktur - ancak farklı siparişlerin Erlang akışları vardır. Ancak birçokları için ulaşmıyor ve asla ulaşamayacak. Sonuç - yırtık, boş cepler.
ve piyasada Erlang akışları olduğunu anladınız. sonuç - yırtık cepler.