Teoriden pratiğe - sayfa 501
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Orlov'un tamamını yeniden okudum ... (ekteki dosyaya bakın).
Aslında, her şey piyasada hiçbir şeyin önemli olmadığı ve iki şey dışında hiçbir şeyin işe yaramadığı gerçeğine dayanıyor:
Numune boyutu ve zaman içinde numune dağılımlarının merkezleri arasındaki mesafe tau.
Aslında belirli bir hareketli pencerede ve bir süre sonra fiyatın dağılımın ötesine geçmesini beklemeyi öneriyor << hareketli pencerenin boyutu (!!! aynı pencerede benimki gibi değil, çok daha küçük!! !), bir karşı trend stratejisi kullanarak anlaşmayı kapatın. Herşey.
Aslında, doğru. Yani trader'lar uzun bir mum bekliyor, değişim oranı değil, fiyat değişiminin büyük bir yüzdesi ama değişim yüzdesi önemli, oranın geri dönmeme ihtimali yüksek. ADX(14) göstergesi bu tür şeyleri fark eder ve ZIGZAG belirir. Bu bir trendin başlangıcı olabilir. Daha yüksek bir zaman diliminde başka bir uzun mumun başlangıcı. önemli sapma. Ve tüccarlar tarafından kullanılan çeşitli stratejiler hakkında bir kararın başlangıcı için dar bir zaman. Turta yediler, sigara içtiler, arabalara tırmandılar. Tren hareket etmeye başladı. Belki.
Orlov'un tamamını yeniden okudum ... (ekteki dosyaya bakın).
Aslında, her şey piyasada hiçbir şeyin önemli olmadığı ve iki şey dışında hiçbir şeyin işe yaramadığı gerçeğine dayanıyor:
Numune boyutu ve zaman içinde numune dağılımlarının merkezleri arasındaki mesafe tau.
Aslında belirli bir hareketli pencerede ve bir süre sonra fiyatın dağılımın ötesine geçmesini beklemeyi öneriyor << hareketli pencerenin boyutu (!!! aynı pencerede benimki gibi değil, çok daha küçük!! !), bir karşı trend stratejisi kullanarak anlaşmayı kapatın. Herşey.
Ve ne, Alexander, Fokker-Planck bir kenara mı attı?
Ne de olsa, işlemin açılışı sırasında gerçekleşen dağıtımı daha sonra yapılacak dağıtıma dönüştürmek için ilk fikir çok ilginçti. Şimdi sadece bir ticarete girme anını belirlemenin yollarından bahsediyorsunuz ve bence Bollinger bantları yöntemini biraz açıklığa kavuşturdunuz. Ancak ne zaman kapatılacağı sorusunda sorunlar ortaya çıkıyor ... Araştırma için böyle bir alan var ve matematiksel aygıt çok standart dışı - yörüngeler üzerinde entegrasyon. Hiçbir şey bulamadınız mı?
Belki, en azından sorunun formülasyonunda: Kar elde etmek amacıyla işlemin sonunda artımların dağılımından ne istiyorsunuz? Olasılık yoğunluğu ekstremumu hakkında konuştuğunuzu hatırlıyorum. Neyin gerekli olduğunu biliyorsak, yine birçok programın bulunduğu ve bunları yeniden yazmaya gerek olmayan bu tür resmi istatistiksel analiz yöntemlerini arayabiliriz. O zaman, görüyorsunuz, şanslısınız ve bir veya daha fazla tipik arka planı tanımlayabileceksiniz.
Not Evet, bu arada, rastgele bir yürüyüşle bir zaman serisinde en uygun kesme noktası (seçici gelin sorununa benzer) için formüllerle bir yerde tanıştım. Shiryaev'in okulu gibi görünüyor. nerede ara?
PPS Genel olarak olasılık teorisinin yöntemleriyle hayal kırıklığına uğramadınız mı, dağılımları değil dizileri analiz etmenin zamanı gelmedi mi?Ve ne, Alexander, Fokker-Planck bir kenara mı attı?
Ne de olsa, işlemin açılışı sırasında gerçekleşen dağıtımı daha sonra yapılacak dağıtıma dönüştürmek için ilk fikir çok ilginçti. Şimdi sadece bir ticarete girme anını belirlemenin yollarından bahsediyorsunuz ve bence Bollinger bantları yöntemini biraz açıklığa kavuşturdunuz. Ve ne zaman kapatılacağı sorusunda sorunlar ortaya çıkıyor ... Araştırma için böyle bir alan var ve matematiksel aygıt çok standart dışı - yörüngeler üzerinde entegrasyon. Hiçbir şey bulamadınız mı?
Neden - hayır, bırakmadım.
Aslında, işçiler:
1. "Zamanın kökü" aracılığıyla dağılımın (difüzyon katsayısı) hesaplanması
2. Medyanların kullanımı
Analoglara göre istatistiksel bir avantajları vardır:
3. Üstel zaman ölçeği
4. ACF
Gerçekten çalışmayan işlemden çıkış anı...
Son hipergeometrik histogramlarıma dikkat ederseniz, doğrudan bir ticaretten çıkmak için karar verme süresinin gözlem zaman penceresinin boyutundan daha az olması gerektiğini gösterirler (ve bu Orlov tarafından onaylanır). Aslında bu, "ortalama geri dönüşün" kısa vadeli bir tahminidir.
Öğrenin, hesaplayın, paylaşın
artışlar
artışların fiziksel anlamını anlamadan
bu saçmalık ve beyin yıkama
Öğrenin, hesaplayın, dağıtın
artışlar
artışların fiziksel anlamını anlamadan
bu saçmalık ve beyin yıkama
Not Evet, bu arada, rastgele bir yürüyüşle bir zaman serisinde en uygun kesme noktası (seçici gelin sorununa benzer) için formüllerle bir yerde tanıştım. Shiryaev'in okulu gibi görünüyor. nerede ara?
PPS Genel olarak olasılık teorisinin yöntemleriyle hayal kırıklığına uğramadınız mı, dağılımları değil dizileri analiz etmenin zamanı gelmedi mi?Shiryaev, özel bir optimal durma vakasından bahsediyor - rastgele bir sürecin düzensizliği sorunu. Bu başlıkta, bununla ilgili hikayesini (ve geçen yıl bu konuda bir kitap yayınladığını) içeren bir videoya bağlantı gönderdim.
TC'nin matstat'ın temelleriyle ilgili bir sorunu var. Örneğin, bunu uyum iyiliği/homojenite kriterleri ile doğrulamadan iki örneğin aynı dağılımından bahsediyor.
Vladimir, eğer bir gün VisSim sisteminde çalışma arzunuz olursa, o zaman aracımın modelini gönderebilirim - sadece bir cümle yazmanız yeterlidir: "Gönder" :)) %0 kar getiren bir taslak olsun ( aslında, temel model) - ama, tekrar yapmaktansa kendi fikirlerinizle değiştirmek daha kolaydır. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
...
TC'nin matstat'ın temelleriyle ilgili bir sorunu var. Örneğin, bunu uyum iyiliği/homojenite kriterleri ile doğrulamadan iki örneğin aynı dağılımından bahsediyor.
Ne de olsa matstat'ın Forex kursları dizisinin temelleriyle de sorunları var, bu seriler istatistiksel kararlılık özelliğine sahip değil (göreceli frekansların olasılıklara eğilimi), bu yüzden büyük sayılar yasaları yerine getirilmiyor. Kriterler nelerdir.