Teoriden pratiğe - sayfa 421
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
OI forex'ten nereden geliyor? Aydınlat.
Rena'ya sormak daha iyi. "Tahminler ..." de, kullanımında gerçekten birçok usta vardı. Hemen tekrar okuyacağım.
Rena'ya sormak daha iyi. "Tahminler ..." de, kullanımında gerçekten birçok usta vardı. Hemen tekrar okuyacağım.
Bütün formüller saçmalık
Nasıl ve neyin sayılacağına dair yorumları kaynak tablonun hemen altında okuyoruz.
Başlangıçta bu çipi gerçek olarak kabul ediyoruz çünkü. bu adım önemli
Hemen bir rezervasyon yapacağım - bu finansal piyasanın bir modeli, artık yok
Modelden bir strateji ortaya çıkabilirHareketli beklentiden sapmaların dağılımına baktığımda, büyük bir örneklem büyüklüğü ile bunun bir Laplace dağılımı olduğuna giderek daha fazla ikna oldum.
Varyansı ve buna bağlı olarak standart sapmayı hesaplarken, her şeyin - hem geri dönüşlerin hızı hem de ortalama değerleri ve zamanları - dikkate alındığı anlaşılıyor.
Ancak şimdiye kadar, ne kadar uğraşırsam uğraşayım, süreci durağan hale getirmek mümkün değil. Büyük olasılıkla asla olmayacak.
Bu arada, nicelik her zaman = const. Ancak durağan olmama nedeniyle dağılımın şekli değişir ...
Dağılım değerlerinin %99'unu kapsayan niceliğin de bir sabit değil bir değişken olduğu ortaya çıktı. Ve ayrıca her adımda hesaplanması gerekiyor ... Ne olmuş yani? Sarılabilirsin...
En iyi ihtimalle, asimptotik dağılıma (varsa) bir yaklaşım oluşturacaksınız. Bunun özel bir anlamı yoktur - fiyatlar ile ilişkili herhangi bir rastgele değişkene karşılık gelmez. Bunun nedeni, dağılımdaki rastgele değişkenlerin bir dizisinin (veya bir dizinin kısmi toplamının) yakınsamasının, herhangi bir limit rastgele değişkene yakınsamasını gerektirmemesidir.
Bu tür hesaplamalara ve optimal stoploss düzeyine ilişkin çalışmalara bir bağlantı verebilir misiniz? Ne de olsa bu utanç verici anlaşmada, onun yokluğu yüzünden yandım.
Zararı durdurun, bir ticarete giriş ve kar alma fiyatıyla aynı "teknik" değer olduğunu düşünüyorum. Yani bu, eğer modeliniz doğruysa, fiyatın kar almaktan daha erken ulaşmayacağı değerdir (stop tetikleme bir model hatası anlamına gelir).O zaman optimal işlem hacmi sorunu çözülür - bu konudaki makalelerimi önerebilirim : birinci ve ikinci .
Bu tür hesaplamalara ve optimal stoploss düzeyine ilişkin çalışmalara bir bağlantı verebilir misiniz? Ne de olsa bu utanç verici anlaşmada, onun yokluğu yüzünden yandım.
Aramanın yardımıyla, örneğin burada çok şey bulabilirsiniz: http://www.nanoquant.ru/calc/max.htm
Aramanın yardımıyla, örneğin burada çok şey bulabilirsiniz: http://www.nanoquant.ru/calc/max.htm
Benim düşüncem, hesaplamanın Ralph Vince - Optimal-f fikrine dayandığı ve bu nedenle riski yönetmek için çok agresif bir yol sunduğu yönünde. %50 kazanma şansı ve çift kar zarar oranı ile mevduatın dörtte birini riske atması teklif edilir. Bana göre, bu açık bir abartı.
Benim düşüncem, hesaplamanın Ralph Vince - Optimal-f fikrine dayandığı ve bu nedenle riski yönetmek için çok agresif bir yol sunduğu yönünde. %50 kazanma şansı ve çift kar zarar oranı ile mevduatın dörtte birini riske atması teklif edilir. Bana göre, bu açık bir abartı.
Eh, Alexander_K2'de de aynı şey var: kazanma olasılığı umarım daha fazla olur.)
Eh, Alexander_K2'de de aynı şey var: kazanma olasılığı umarım daha fazla olur.)
Evet, büyük olasılıkla %75'e eşit ve sonra (aynı çifte kar/zarar oranıyla) işlemdeki mevduatın %62,5'ini riske atmak zorunda kalacak) Nanoquant kötü tavsiyede bulunmayacak)
Ancak aslında bu hizmet, onun sorusunda olduğu gibi, kayıpları durdurmayı değil, riski dikkate alıyor.
Kar veya zarar olasılığının her zaman %50 olduğuna inanıyorum.
Boyutu hemen puan olarak belirlenirse, durdurma kaybının boyutunu hesaplamak için bir seçenek olarak. Örneğin, zararı durdurma boyutunu 100 puan (5 işaret) olarak belirledik ve ardından fiyat bu aralığı aştığında yalnızca bu keneleri dikkate alıyoruz. Onlar. analiz için ilk = son tik, ikinci = tik + - 100 puan, üçüncü = tik + - ikinciden 100 puan vb.
Kar veya zarar olasılığının her zaman %50 olduğuna inanıyorum.
Kâr almanın zararı durdurma oranı bire eşitse, o zaman %50 - yalnızca bir eğilim olmadığında.