Teoriden pratiğe - sayfa 292

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov :

peki sordunuz - nereden normal dağılım?

Bunu kontrol etmenin birkaç yolu vardır.

Bunlardan biri Öğrenci masasında.

Gerisi yukarıda, kendileri yazdılar ve dağıtım ile programınız orada.

Ve işte bundan bahsediyoruz. Bana göre, sistem için, hangi dağıtımın olduğu hiç önemli değil. Sadece ondan standart sapmaya ihtiyacım var.

Ve benim programım - orada normal bir şey yok.) Bu yüzden nasıl normalleşebileceğinizi merak ediyorum.

[Andrei01]

Yuriy Asaulenko :

Bu yüzden nasıl doğru yapabildiğini merak ediyorum.

Ve geçmiş tarihe dayanan her rapor için normal miydi, yoksa ne? Sonra her an için biraz farklı bir dağılım olacak...

[Renat Akhtyamov]

Yuriy Asaulenko :

Ve işte bundan bahsediyoruz. Bana göre, sistem için, hangi dağıtımın olduğu hiç önemli değil. Sadece ondan standart sapmaya ihtiyacım var.

Ve benim programım - orada normal bir şey yok.) Bu yüzden nasıl normalleşebileceğinizi merak ediyorum.

Peki, wiki bunun hakkında yazsa bile, başka nasıl ortaya çıkmalıydı:

" Temelde Markovyen olmayan süreçler , karmaşık sistemlerdeki rastgele süreçlerdir. Bunlara hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalar dahildir ...."

Ben de denedim, hesaplamalarda bir kusur arıyordum ...

[Violetta Novak]

Bakın, burada dağılımlar hakkında çok mantıklı bir şekilde, resimlerle ve bir işaretle yazılmıştır.

http://stocksharp.ru/forum/2316/k-voprosu-o-raspredeleniyah/

[Violetta Novak]

Belirli resimlerle artışların dağılımı konusunda da iyi çalışmalar var.

http://blog.quant.com/blog/statistics_and_probability/317.html

[Yuriy Asaulenko]

Novaja :

Bakın, burada dağılımlar hakkında çok mantıklı bir şekilde, resimlerle ve bir işaretle yazılmıştır.

http://stocksharp.ru/forum/2316/k-voprosu-o-raspredeleniyah/

Dağılımlar hakkında açıklayıcı - ya matematik referans kitaplarında ya da yeterli değilse monograflarda. Bu oldukça yeterli.

StockSharp zaten başlı başına bir saçmalık ve matematik hakkında yazdığı her şey.)) StockSharp'taki sahipleri ganimeti keserse hiç umurumda değil.))

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov :

Peki, wiki bunun hakkında yazsa bile, başka nasıl ortaya çıkmalıydı:

" Temelde Markovyen olmayan süreçler , karmaşık sistemlerdeki rastgele süreçlerdir. Bunlara hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalar dahildir ...."

Ben de denedim, hesaplamalarda bir kusur arıyordum ...

Wiki'nin bu konuda söyleyecek çok şeyi var. Bazen doğru, bazen tamamen saçmalık - farklı şekillerde. Pazarın filtrelenmesi gerekiyor.))

Sistemin karmaşıklığı hiçbir şekilde Markov / Markov olmayan ile ilgili değildir.

Hesaplamalarda yanlış olan ne? Benzer dağılım hiç eşit olarak kabul edilir.

[Renat Akhtyamov]

Novaja :

Belirli resimlerle artışların dağılımı konusunda da iyi çalışmalar var.

http://blog.quant.com/blog/statistics_and_probability/317.html

Günleri gösterdim, dönüşüm yok.

Orada ne dertleri vardı?

Dinlenmelerine izin verin...

[Violetta Novak]

Sadece resimlerle yardımcı olmak istedim, özellikle @Dr. Tüccar size bunun hakkında yazdı, hangi dağıtımlara sahip olduğunu, hayır, hayır, biri karpuzu sever ve biri domuz kıkırdağını sever)))

[Yuriy Asaulenko]

Novaja :
Sadece resimlerle yardımcı olmak istedim, özellikle @Dr. Tüccar size bunun hakkında yazdı, hangi dağıtımlara sahip olduğunu, hayır, hayır, biri karpuzu sever ve biri domuz kıkırdağını sever)))

Biz içten içe iyiyiz.)