Teoriden pratiğe - sayfa 273
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Anlıyor gibi görünüyor.
Adım 1 - Bu dağıtım gibi saatler arasında rastgele duraklamalarla kendi saat üreticinizi yapın. Her döngüde - mevcut alış/satış fiyatını alın, bunlardan bir zaman serisi yapın.
Adım 2 - Henüz anlamadım, düşünmem gerekiyor. Böyle bir zaman serisiyle işlem yapamayacağım, bu zaten HFT.
Adım 2, büyük olasılıkla üzerine rastgele bir işlem yerleştirilmiş bir faredir. İşlem ortalama sınırlarının ötesine geçtiğinde, makineye geri dönmek için bir ticaret var... Basit tabirle olsa muhtemelen böyle bir şey..
Erlang dağılımındaki K katsayısının, ticaretin dürüstlüğünü değerlendirmek için kullanılabileceğini doğru anlıyor muyum?
Büyük olasılıkla altyapısının kalitesi hakkında.))
Erlang dağılımındaki K katsayısının, ticaretin dürüstlüğünü değerlendirmek için kullanılabileceğini doğru anlıyor muyum?
Biraz özel bir mizah:
Bence daha fazla k, bizim için daha iyi))) çünkü eğer k=1 ise, bu saf bir üs, bir Poisson sürecidir, genel olarak her şey çok kötüdür. Bu, çok kötü ile çok, ortalama, belki kâr ve damlama için bir şey arasında karşılaştırmaya başladığınız zamandır)))
Bence daha fazla k, bizim için daha iyi))) çünkü eğer k=1 ise, bu saf bir üs, bir Poisson sürecidir, genel olarak her şey çok kötüdür. Bu, çok kötü ile çok, ortalama, belki kâr ve damlama için bir şey arasında karşılaştırmaya başladığınız zamandır)))
Sinir ağları ve tahmin problemlerini çözmek için - evet, ne kadar fazla k olursa o kadar iyi.
Benim fikrim devam ediyor - tüccar tarafından kullanılan modele bağlı olarak k parametresi zorla seçilmelidir. k=1 var.
K=1 parametresine ihtiyaç duymamın başka bir nedeni daha var, yani. Poisson akışı emülasyonu.
Ve bu neden trend/düzden sorumlu gizemli bir parametre kullanma ihtiyacıdır.
Bu parametrenin, mevcut olasılık dağılım parametresinin Gauss dağılım parametresine oranı olarak hesaplanan sistem negentropi katsayısı olduğuna kesinlikle inanıyorum.
Yani, hipotez - K=1'de, yani. Bir Poisson süreci ile gerçek bir tik akışını modellerken, sistem negentropi katsayısı diğer durumlarda doğru bir şekilde hesaplanacaktır - değil.
Sinir ağları ve tahmin problemlerini çözmek için - evet, ne kadar fazla k olursa o kadar iyi.
Benim fikrim devam ediyor - tüccar tarafından kullanılan modele bağlı olarak k parametresi zorla seçilmelidir. k=1 var.
Alexander, sonuçta neden k=1'e ihtiyacınız olduğu konusunda hemfikir değilsiniz, yani mevcut durum ile durum arasındaki farkı art etkisi olmadan hesaplamak için, bu fark üzerinden seanslar arasındaki dinamikleri gösteren ticaret katsayısını hesaplıyorsunuz.
Alexander, sonuçta neden k=1'e ihtiyacınız olduğu konusunda hemfikir değilsiniz, yani mevcut durum ile durum arasındaki farkı art etkisi olmadan hesaplamak için, bu fark üzerinden seanslar arasındaki dinamikleri gösteren ticaret katsayısını hesaplıyorsunuz.
Ve bu da tabii.
Bu nedenle, gerçek bir tick akışı ile öykünmesi arasındaki bu fark 2 şey için gereklidir:
1. ticaretin yoğunluğunu hesaplamak (çözüldü)
2. negentropiyi hesaplamak için (devam ediyor...)
K=1 parametresine ihtiyaç duymamın başka bir nedeni daha var, yani. Poisson akışı emülasyonu.
Ve bu neden trend/düzden sorumlu gizemli bir parametre kullanma ihtiyacıdır.
Bu parametrenin, mevcut olasılık dağılım parametresinin Gauss dağılım parametresine oranı olarak hesaplanan sistemin negentropi katsayısı olduğuna kesinlikle inanıyorum.
Yani, hipotez - K=1'de, yani. Bir Poisson süreci ile gerçek bir tik akışını modellerken, sistem negentropi katsayısı diğer durumlarda doğru bir şekilde hesaplanacaktır - değil.
Teorik olarak mevcut gerçek süreci ayarlamak, normal dağılıma yaklaştırmak, örneğin Erlang dağılımında k--> sonsuza kadar olduğu gibi, ancak bir bütün olarak almamak mümkün mü? , ancak bu dağılımın bir kısmının normal olma eğiliminde olduğu bir kısım olarak, ticaret yoğunluğunun katsayısını doğru bir şekilde hesaplamak için, sanki onun yerine geçiyormuş gibi tüm süreci yansıtıyor, çünkü şu anda tam olarak çünkü tam olarak doğru değil. Cauchy'den gelen katılımcının hala oturduğu Erlang'ın "kuyruğu". Sonuçta, anladığım kadarıyla, tüm başarınız bu katsayının uygulanmasına bağlanabilir. Yanlışsam düzelt.
Teorik olarak mevcut gerçek süreci normale yakın olarak ayarlamak, Erlang dağılımında k -> sonsuz olduğunda olduğu gibi aynı şeyi söylemek, ancak bir bütün olarak değil, bir parçası olarak almak mümkün mü? bu dağılım, ticaret yoğunluğu katsayısını doğru bir şekilde hesaplamak için, sanki onun yerine geçiyormuş gibi, tüm sürece yansıtılarak normal olma eğilimindedir, çünkü şu anda, katılımcının bulunduğu Erlang'ın "kuyruğu" nedeniyle tam olarak doğru değildir. Cauchy hala oturuyor. Sonuçta, anladığım kadarıyla, tüm başarınız bu katsayının uygulanmasına bağlanabilir. Yanlışsam düzelt.
Dürüst olmak gerekirse, K > 1 durumlarını dikkate almadım ama muhtemelen düşünmeliydim. Mutlaka bir şeyler vardır.
Savunmamda, amacımın sorunu olabildiğince çabuk çözmek olduğunu söyleyeceğim - çantamı hemen yenilemeye başlamak için.
Sadece Erlang akışında çalışmanın (zaten K=1 !!!!!) iyi sonuçlar verdiğini fark eder etmez, nedense fizik ve matematikten çok parayı düşünmeye başladım. Ne yazık ki, kayınpederim ve eşim tarafından körüklenen insani zayıflıklar da bende var ...
Bu nedenle, K>1 olan vakalar umarım birileri tarafından değerlendirilir ve sadece iyi değil, aynı zamanda sınırsız bir kazanç elde edilir.
Dürüst olmak gerekirse, K > 1 durumlarını dikkate almadım ama muhtemelen düşünmeliydim. Mutlaka bir şeyler vardır.
Savunmamda, amacımın sorunu olabildiğince çabuk çözmek olduğunu söyleyeceğim - çantamı hemen yenilemeye başlamak için.
Sadece Erlang akışında çalışmanın (zaten K=1 !!!!!) iyi sonuçlar verdiğini fark eder etmez, nedense fizik ve matematikten çok parayı düşünmeye başladım. Ne yazık ki, kayınpederim ve eşim tarafından körüklenen insani zayıflıklar da bende var ...
Bu nedenle, K>1 olan vakalar umarım birileri tarafından değerlendirilir ve sadece iyi değil, aynı zamanda sınırsız bir kazanç elde edilir.
k --> ile sonsuz arasında, normal dağılımın bir benzerini elde ederiz, ama ben aksini yapmayı öneriyorum, böyle bir k aramayı değil, burada ve şimdi kuyrukta sahip olduğumuz kalıntıları dönüştürmek için, ama yapmadık' Onları sadece yoldaki bir gecikmenin bir sonucu olarak alın.
Muhtemelen sen ve ben aynı şeyden bahsediyoruz, sadece sen negentropi tarafındansın ve ben Erlang tarafındanyım.