Teoriden pratiğe - sayfa 263
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu ana sorulardan biridir. Şimdi bu konuda yorum yapmaya hazır değilim, çok şey vereceğin verilere bağlı olacak İskender, sanırım 300.000 bile yeterli olmayacak, daha fazlasını istiyorum! Gerçekten? Bu soruyu çok uzun süre düşündüm, bilmiyorum, Dr. Tüccar, yardım edebilir misin? Alexander verileri sağlar sağlamaz, bu örneği, üssü açıkça çekecek şekilde karıştırmak gerekir ve geriye kalan tek şey, bunun ne tür bir dağılım olduğunu belirlemektir. Logaritmiğin orada oturduğundan şüpheliyim. Ama bakalım...
İyi. Yarın, zaman damgaları ve yoğunlukları olan 12 çiftli bazlar yayınlayacağım.
İyi. Yarın, zaman damgaları ve yoğunlukları olan 12 çiftli bazları yayınlayacağım.
Çok teşekkürler! Sadece benden değil, herkesten teşekkürler!
Sadece araştırmanızın amacını anlamak istiyorum.
Mantığıma bakın:
1. Difüzyon denklemlerinin tüm matematiğinin, art etkisi olmayan süreçler için yapılandırıldığı bilinmektedir, yani. Markov süreçleri için. Bunlar adi diferansiyel denklemlerdir, integral diferansiyel denklemler DEĞİLDİR.
2. Etkisi olmayan bir olay akışına (alıntılara) İHTİYACIM VAR, ör. olaylar arasındaki üstel zaman aralıklarıyla.
3. Tik tırnak işaretleri arasındaki gerçek zaman aralıklarına bakın. Üstel DEĞİL, logaritmiktirler.
4. Ayrık geometrik dağıtım üreteci tarafından ayarlanan üsleri kullanarak kene tırnaklarını zorla okumak.
5. Gerçek alıntılarda olduğu gibi bir zaman serisi alıyorum , yani. zaman damgalı ve sahte tırnaklı gerçek bir alıntı T1 zamanında geldiğinde, yani. belirli bir zamanda onay işareti olmadığında ve önceki onay değeri kabul edilen değer olarak alındığında.
6. Tik verileri arasındaki üstel zaman aralıklarıyla, gerçek ve sözde tırnaklarla, yani en zarif zaman serilerine sahibim. Kayan gözlem penceresindeki ticaretin yoğunluğunu biliyorum.
7. Problemi çözmek için sakince sürüklenme ve difüzyon katsayılarını uygularım.
Ve ne elde etmek istiyorsun? Gizli?
Ve neden 3. moda yok - Avrupa ???
Oturumlara yönelik ikili modalitenin bununla ne ilgisi var?
İşlemlerin yoğunluğunu zaman ölçeğine göre ölçüyorsunuz ve fiyat ölçeğinde iki modaliteye sahipsiniz.
Bimodalite, yön değişimi arasında geçiş süreci olmadığını söyler.
Daha doğrusu öyle olabilir ama yinelemede gizlidir. Yani, artışlar aslında modlarının ortalamasına eğilimlidir, ancak komşu artışlar farklı modlardan (anti-serisi) olabilir.
Seri dağılımların bir histogramını oluşturmaya çalışın (arka arkaya aynı yöndeki tüm artışlar, tek bir artışta birleşir).
Bu arada, bir Z-puanı histogramı da oluşturabilirsiniz, sadece fiyatlarda artışlar yoktur, ancak birimlerde, yukarı doğru 1 yukarı, aşağı 1 aşağı anlamına gelir. Ardından art arda kaç tik olduğunu sayarak serinin uzunluğunu elde edeceksiniz. Bir seri hem bir onay işaretinden hem de kaç XZ'den oluşabilir. Z-puanı ayrıca bir dizi geri dönüşü de hesaba katar, bu, sonraki her onay işareti bir öncekinin tersi olduğunda, böyle bir histogram da oluşturulabilir. Bu, süreçlerin anlaşılmasını sağlayacaktır. Belki o zaman bir aracın nasıl yapılacağına dair düşünceler ortaya çıkacaktır.
Sadece araştırmanızın amacını anlamak istiyorum.
Mantığıma bakın:
1. Difüzyon denklemlerinin tüm matematiğinin, art etkisi olmayan süreçler için yapılandırıldığı bilinmektedir, yani. Markov süreçleri için. Bunlar adi diferansiyel denklemlerdir, integral diferansiyel denklemler DEĞİLDİR.
2. Etkisi olmayan bir olay akışına (alıntılara) İHTİYACIM VAR, ör. olaylar arasındaki üstel zaman aralıklarıyla.
3. Tik tırnak işaretleri arasındaki gerçek zaman aralıklarına bakın. Üstel DEĞİL, logaritmiktirler.
4. Ayrık geometrik dağıtım üreteci tarafından ayarlanan üsleri kullanarak kene tırnaklarını zorla okumak.
5. Gerçek alıntılarda olduğu gibi bir zaman serisi alıyorum, yani. zaman damgalı ve sahte tırnaklı gerçek bir alıntı T1 zamanında geldiğinde, yani. belirli bir zamanda onay işareti olmadığında ve önceki onay değeri kabul edilen değer olarak alındığında.
6. Tik verileri arasındaki üstel zaman aralıklarıyla, gerçek ve sözde tırnaklarla, yani en zarif zaman serilerine sahibim. Kayan bir gözlem penceresinde ticaretin yoğunluğunu biliyorum.
7. Problemi çözmek için sakince sürüklenme ve difüzyon katsayılarını uygularım.
Ve ne elde etmek istiyorsun? Gizli?
Endişeli misin?))) Ne kadar korktuğumu biliyor musun!))) Şimdi ince buz üzerinde yürüyorum.
Beni puanlarla ezeceksin)))) Taze buz üzerinde yürüyen bir insana bir demet torba yüklemek gibi.)))
Pekala, madde madde gidelim, prensipte bunlar soru değil, bunlar ifadeler, tamam:
1. Difüzyon denklemlerinin tüm matematiğinin, art etkisi olmayan süreçler için yapılandırıldığı bilinmektedir, yani. Markov süreçleri için. Bunlar adi diferansiyel denklemlerdir, integral diferansiyel denklemler DEĞİLDİR.
-----Önemli değil.
2. Etkisi olmayan bir olay akışına (alıntılara) İHTİYACIM VAR, ör. olaylar arasındaki üstel zaman aralıklarıyla.
----Ona sahipsin.
3. Tik tırnak işaretleri arasındaki gerçek zaman aralıklarına bakın. Üstel DEĞİL, logaritmiktirler.
---- Üstel ve başka bir şey.
4. Ayrık geometrik dağıtım üreteci tarafından ayarlanan üsleri kullanarak kene tırnaklarını zorla okumak.
---- Temelde üstel iseler, bu gereksizdir.
5. Gerçek alıntılarda olduğu gibi bir zaman serisi alıyorum, yani. zaman damgalı ve sahte tırnaklı gerçek bir alıntı T1 zamanında geldiğinde, yani. belirli bir zamanda onay işareti olmadığında ve önceki onay değeri kabul edilen değer olarak alındığında.
---- Katılıyorum.
6. Tik verileri arasındaki üstel zaman aralıklarıyla, gerçek ve sözde tırnaklarla, yani en zarif zaman serilerine sahibim. kayan gözlem penceresindeki ticaret yoğunluğunu bilin.
-----Kabul ediyorum." Kene verileri arasındaki üstel zaman aralıklarıyla" - buna zaten sahipsiniz.
Alexander, zaten çok iyi bir algoritman var, sadece daha fazlasını yapman gerekiyor. araştırma, dediğin gibi, başarılı işlemlerin% 80'i değil,% 100'ü olsun.))
Belki yanılıyorum, tekrar ediyorum, ince buz üzerinde yürüyorum.
Bakın, biz sadece bu sergileyenlerle takılıyoruz! Dr.Trader, böyle bir analiz kendi verilerinizden yapılmıştır ve bunlar doğrudan tick lag ile ilgilidir. Çok teşekkürler, Dr. tüccar!
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page261#comment_6878470
https://www.mql5.com/en/forum/221552/page262#comment_6880004
Şey, sadece bir orman sergileyicisi,
https://www.mql5.com/ru/forum/228822/page4#comment_6773278
Bu, serilerin eşik değerleriyle nicemlenmesiyle uğraşanlar içindir. Katılımcılar!
Bazı forumlarda bir yerde bir bar-bar dağıtımına rastladım. Yani iki yönlü bir sergileyici var. Laplace dağılımı. Tıpkı burada olduğu gibi, Laplace dr. Tüccar yaptı. Birisi bir bağlantı bulursa, lütfen örnek olarak yapıştırın.
Ve hayır diyorsunuz, sadece logaritmik var.
not. Alexander, lütfen bana gücenme, yine de işime yarayacağım!))))
İyi. Yarın, zaman damgaları ve yoğunlukları olan 12 çiftli bazları yayınlayacağım.
Bu arada, ASK'nın da hatırlanması gerekiyor mu?
Ehh
Tekrar keneler biriktirin. O çip sorulmadan çıktı
Burada sorularla // kod düzeltildi
Zaten bir üs olduğunu doğru anladım mı, sadece onu "görmeniz" ve bu frekansta çalışmanız ve bu üsle uymayan kalan keneleri atmanız mı gerekiyor?
Negentropi hakkında okudunuz mu? Fikrinizi ifade edebilir misiniz - bu umut verici bir yön mü? Mantıken evet. Sürecin rastgele olmama ölçüsünü gerçekten göreceğiz, yani. Trend miyiz, değil miyiz?
Ne yazık ki, onunla hiç işim olmadı. Senin için sadece umut var!
Zaten bir üs olduğunu doğru anladım mı, sadece onu "görmeniz" ve bu frekansta çalışmanız ve bu üsle uymayan kalan keneleri atmanız mı gerekiyor?
İlk kısma katılıyorum, ancak ikincisine cevap vermeye hazır değilim.
6. Tik verileri arasındaki üstel zaman aralıklarıyla, gerçek ve sözde tırnaklarla, yani en zarif zaman serilerine sahibim. Kayan bir gözlem penceresinde ticaretin yoğunluğunu biliyorum.
Alexander, görünüşe göre geçmiş okumalardan bir şeyi yanlış anladım - sabit boyutta sürgülü bir pencereniz var mı? Yani, pencerenin örneğin 20 birim olmasını seçiyorsunuz ve onu hesaplamalarınızdaki verilerin daha derinlerine mi taşıdınız? Yoksa boyut değişir mi?
Bir kayan pencere uygularken piyasada bir sabit (sabit bir difüzyon değeri veya buna benzer bir şey) gördüğünüzü yazmışsınız. Daha sonra değişken bir pencere boyutunuz olduğuna karar verdim!
Yine de, birkaç sayfa önce, birisi size dönüşümün "bellek yetersiz" bir akış verdiğini nasıl kontrol ettiğinizi sordu? Cevap vermedin? En azından cevabı bulamadım.