Teoriden pratiğe - sayfa 256
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Alexander, örneğin dağılımın logaritmik olduğunu anlaması için kaç değer aldınız?
Yaklaşık 200.000 kene.
Bu sefer hata küçük. Tek önemli şey, başlangıçta bu aralıkların tek tip ve üstel olmamasıdır.
Olayların akışı açıkça rastgele değil! Bu bir kez daha piyasadaki süreçlerin Markovyen olmayan doğasından bahsediyor.
Tekrar ediyorum - Markov olmayan süreçleri tanımlamak için gelişmiş bir matematiksel aygıtımız yok, bu yüzden çoğu tüccarın kafası karışıyor, pazarla uğraşmanın giderek daha fazla yeni yolu icat ediliyor, vb.
Basit davranırım - Katılımcı aracılığıyla alıntıları zorla okurum.
Bu bana difüzyon denklemlerini kullanma hakkını veriyor, bu arada, en sevdiğiniz zaman kökünün ortaya çıktığı yerde, bahsettiğim şey bu.
Samimi olarak,
İskender_K2
" Daha önce de belirttiğimiz gibi, akışın yoğunluğu bir anlamda birim zamandaki olay sayısının matematiksel beklentisidir (tersi olaylar arasındaki ortalama süreyi gösterir). İkinci nicelik, zaman içindeki yayılmanın ne kadar büyük olduğunu karakterize eder. matematiksel beklentiye göre olayların gelişinin dağılımı dağılımdır.
Diyelim ki akıştaki olaylar tam olarak birbiri ardına 12 dakikada bir sapmasız takip ediyor. Böyle bir akışın yoğunluğu saatte 5 olaya eşit olacaktır. Ancak olaylar rastgele gerçekleşirse, örneğin 12 ± 2 dakika, o zaman saatte ortalama 5 olay da verirler. Örneğin, 200 saatte 1000 olay olacaktır, yoğunluk değeri 1000/200 = saatte 5 olaydır. Dolayısıyla bu özelliğe göre akışlar birbirinden ayırt edilemez. Ancak ikinci akışın yine de ilkinden daha rastgele olacağı açıktır. Özellikle akıştaki olaylar 12 ± 10 dakika birbirini takip ediyorsa.
Sonuçta burada asıl mesele şunu anlamaktır, eğer girişte rastgele bir akışımız varsa, neden üstel zaman aralıklarını okuyarak onu tekrar rastgele bir akışa çevirelim?
Yaklaşık 200.000 kene.
Ne yazık ki bu sayının iyi bir analiz için yeterli olmadığını düşünüyorum.
Cauchy dağılımına sahip bir rastgele değişken, beklenen değeri ve varyansı olmayan bir dağılımın standart bir örneğidir.
https://en.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0 %B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8
Cauchy'ye göre piyasa fiyat serilerinin kesinlikle dağılmaması ne büyük bir nimet.
Evet böyle bir şey. Aslında, güçlü bir sapma ile açılan olağan bollinger, ortaya dönmek için. Sadece A_K2, tüm fizik bilgisini kulaklarından çekerek çok karmaşık bir şekilde uyguladı :)
Orada hesapladığı beklenen değer, doğrudan piyasa verilerinden hesaplanabilen değerden ne kadar farklı? Değerleri, her işlem için günlüğe sıfırlanmalıdır. SCO çok mu farklı? Geri dönüş anlamına geldiği ötesine geçtiği seviyeler , kendi alanına dönüştürülmeden hesaplanamaz mı? Bu seviyeler M'ye daha yakın/daha yakınsa , işlem sayısı ve karlı olanların yüzdesi nasıl değişir?
O zaman sen ve yazar basitçe buna cevaplarınız yok.
Zaman yok, "ceplerinizi hazırlayın." Böyle?
A_K2'nin bunun hakkında nasıl yazdığını hatırladığım için, robota sinyallerin iletilmesi hakkında size cevap verdim. Modeldeki hesaplamaların detayları hakkında yazarın cevap vermesine izin vermek daha iyidir. Şahsen, cevaplarla ilgilenmiyorum. Uzun zamandır ceplerimde her şey yolunda, şubeyi can sıkıntısından okudum)
Doğru anlarsam, yazar fiyat alanında çalışıyor, daha önce trendi fiyattan hareketli ortalama şeklinde çıkardı, ancak şimdi gitmiş gibi görünüyor.
Karlılık değişen seviyelerden nasıl değişiyor - peki, bu yüzden tüm algoritmayı MT'de kodlamak ve tarih üzerinde testler yapmak gerekiyor, hepimiz burada bu testleri şubenin 1. sayfasından bekliyoruz))) Yazar da istemiyor MT'de kodlama yapmak veya nasıl olduğunu bilmiyor veya para çantalarını dikmek çok meşgul)
Yazar ya MT'de kodlama yapmak istemiyor ya da nasıl olduğunu bilmiyor ya da para çantalarını dikmekle çok meşgul )
:)))))))))) Aslında, eski bir yaşlı adam olarak, parayı gerçekten seviyorum ve saygı duyuyorum. Ve çantalarda değilse onları başka nerede tutacak ???
Dün konuyu en başından kendim okumaya başladım ve anladım ki evet - ne hakkında olduğunu anlamak neredeyse imkansız.
Bir makale yazamayacak kadar tembelim - çok emek, katı formüller ve kanıtlar gerektirecek.
Dileyenlere VisSim sistemindeki modelin dağıtımını talep üzerine düzenlemeyi teklif ettim. Çok az kişi benimle iletişime geçti. Ya utanıyorlar ya da oradaki biriyle iletişime geçmeyi haysiyetlerinden aşağı görüyorlar ... Bilmiyorum. Modeli burada forumda yayınlayamam. Hem aslanlar gibi pazarla tam anlamıyla savaşan, ancak bir şeyler yolunda gitmeyenler ve hiçbir şey yapmayanlar tarafından alınacağı ortaya çıktı. Bu adil değil. Hala nasıl olduğunu düşünüyorum.
Bana bir şeyi hatırlattılar - Yusuf ve gribi 18. Sinyallerine bakın... Bu makalenin altında bir yerde robotlar vardı (18) ve ayrıca kayıplar - oturdular.
https://www.mql5.com/ru/code/10339
TAMAM. Yusuf'u aramaya gideceğim. Piyasanın şifalı teorisini araştırmak gerekiyor. Bazı boğalar var..., ayılar... Ve tüm bunlar hiperbolik kosekantlar tarafından açıklanıyor. Işte burada!
OOO! Doğrudan konuya - şimdiye kadar, henüz ulaşılmadı. şimdiye kadar şubenin 246. sayfasında ... :-) ama zaten konuyla ilgili ... yazım.
pis. Kendinizi sabırla donatın - IMHO - bir makaleye ihtiyaç var. Not - Yusuf - Doktora!OOO! Doğrudan konuya - şimdiye kadar, henüz ulaşılmadı. şimdiye kadar şubenin 246. sayfasında ... :-) ama zaten konuyla ilgili ... yazım.
pis. Kendinizi sabırla donatın - IMHO - bir makaleye ihtiyaç var. Not - Yusuf - Doktora!Roman, işte bu okumadır, Yusuf'un zaman serilerini hiperbolik arktanjantlarla okumasına ve baskılamasına izin verir. Modele gidin - kişisel olarak gönderildi .