Teoriden pratiğe - sayfa 254
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
çok teşekkür ederim bakacağım))
... Forex'te bu yıllar sonra olur ve kaybettiğiniz cari paranız gelir
Para kaybı ve yıllar garantilidir, ancak "varış" hiç değildir.
Kesinlikle harika bir yazı.
Burada eklenecek bir şey yok. Her şey tam olarak böyle.
Markov olmayan işlemler için, matematiksel aygıt "tamamen" kelimesinden geliştirilmemiştir, sorun bu.
Sadece kenelerle çalışıyordum ve harika bir şey öğrendim. Hareketli örneklem boyutunun standart sapmasının ortalama değerini alırsak, bu değerin neredeyse sabit olduğu ortaya çıkar!!! Ve azalmaya başladığı anda, sanki dağılımın bu sabit değerini eski haline getiriyormuş gibi bir eğilim meydana gelir. Bu öz-örgütlenme sürecidir.
Ancak! Herhangi bir bakış açısından (bilgisayar kaynakları, güç gereksinimleri, bağlantı kararlılığı vb.) çok büyük miktarda veriyi işlemenin çok zor olduğunu buldum. Evde, bu görevi çözmek son derece zordur.
Ancak Markov süreçleri için difüzyon denklemleri vardır. Her şey açık ve anlaşılır. Bu nedenle zaman sürecimizi dönüştürmeye başladım. Bu iyi mi kötü mü, bilmiyorum. En azından ayaklarımın altında destek var. Stratejiye az çok güveniyorum ve tahminde bulunmuyorum ve uymuyorum, bu yüzden durmuyorum.
Açıkça söylemek gerekirse, her zaman ayda +%100 alacağımdan tam olarak emin değilim, ancak şu ana kadar bu stratejinin tamamen boşa çıkacağını düşünmek için hiçbir neden yok.
Ve evet - "hafızayı" tamamen kırarsanız - eskiden trend dediğimiz şey sadece bir sapma gibi görünecektir, diyelim ki 4-5 RMS artık yok. Ve bu zaten vakaların% 80'inde oluyor.
Ama %20 - evet, bazı ek parametrelere ihtiyaç var. arıyor.
Adım adım ve yavaşça gidelim:
1. Markov dışı süreçler için "matematiksel aparat" tamamen "" kelimesinden geliştirilmemiştir - bu böyle değildir! Matematiğin bize, herhangi bir dağılımla, hatta insanlık tarafından tamamen bilinmeyen herhangi bir rastgele süreç için matematiksel beklentiyi hesaplamayı öğrettiğine katılıyorum. Beklenen değeri hemen hesaplama hakkını elde ettiğimiz için rastgele bir değişkeni ölçtüğümüzü varsaymak yeterlidir. Matematik ayrıca bize rastgele görünen herhangi bir işlem için RMS'yi hesaplama hakkını verir. Seriler için ve durağan olmayan beklentinin kendisi bir seriye, hareketli bir ortalamaya dönüşür. Matematik ısrar etmez, ancak ağırlıklarla oynamayı önerir ve farklı kızaklardan oluşan bir hayvanat bahçesi zaten icat edilmiştir. Seri durumunda RMS, serinin her değeri için hesaplanacaktır. Ortalama, pürüzsüz, küme, yalıtabilir, eşleşmeler, desenler arayabilirsiniz. Belki bu matematik size difüzyon denklemleriyle karşılaştırıldığında çocukça gelebilir, ancak oldukça yasal, makul ve gelişmiştir.
Ne yazık ki, matematik bize fiyat serileri için dağılım eğrilerinin formlarını ve formüllerini vermez , bu dağılımların özelliklerini vermez. Ne yazık ki, öyle! Ancak M, S (RMS) ve terlikler zaten çok iyi.
Evet, yine de varyansı hesaplayabilirsiniz. Chebyshev'in eşitsizliği de piyasanın "şu anda çılgına döndüğünü" belirlemeye yardımcı olacak. Bence herkes 3*S için piyasa çıkışını nasıl göreceğini biliyor. Ancak fiyat serileri "Normal dağılıma" tabi olsaydı, 3*S'nin ötesine geçmek sadece %0.27 olasılıkla gerçekleşirdi!!!
2. Şimdi "piyasa çılgına döndü" hakkında konuşalım. Dağıtımın kalın kuyrukları olduğu için mutlu olduğumuzu hatırlıyor musunuz? Bize bir sürü anlaşma sağlayacak gibi mi? Doğru! Ama her zaman olduğu gibi, bir "ama" var. Aynı kalın kuyruklardan , piyasanın "sinirli" olduğu, onun manik-depresif bir hasta olduğu sonucu çıkar. Bir dairede oturuyor - depresyonda - balık değil et değil, ne büyüyeceğim ne de düşeceğim. Ve ppppotom, manik tarafa döner ve nasıl verilir !!! Ve biz cennetteyiz ....... Ve Yukos 0 (sıfır) değerindedir. Ve dolar-rublesi çatırdıyor ve eurofranc genişler ... ve simsarlar iflas ediyor .....
Ne olduğu önemli değil! Analistler gibi olmayalım, haberlerle, havalı adamların tokalaşmalarıyla, ekonomiyle, krizlerle, balonlarla açıklayalım. Önemli değil!
Bunun, gezegenimizdeki fırtına, kasırga veya hortum gibi piyasa için tamamen normal olması önemlidir . Ve bu tür çılgınlıkların ona oldukça sık olması da önemlidir!
Şimdi Alexander, son yazıdaki sorumu tekrar edeceğim. Neden bir trend başladıysa, bunun “ süreç hafızasından ” olduğunu düşünüyorsunuz? Herhangi bir dönüşüm sürecin "hafızasını" kırarsa, eğilimlerin ortadan kalkacağını düşünüyor musunuz ????
Açık olalım, konuşalım. 2014 yılında, sisteminizin sinyallerini takip ederek USDRUB'u 30'dan aşağı kısa devre yaptınız. Sonuçta, bu oldukça mantıklı - 30 zaten çok yüksek, matematiksel beklentiye geri dönmeli - sence . Kısaltılması gerektiğini hangi yöntemle hesapladığınız tamamen önemsizdir! 80'e kadar uçması önemli. Ve şimdi alıntınızı buna uygulayalım: "eğer "hafıza" tamamen bozulursa, trend dediğimiz şey sadece bir sapma gibi görünecek, diyelim ki 4-5 RMS hayır daha fazlası. Ve bu, şu anda vakaların %80'inde oluyor."
Bana öyle geliyor ki, 30'dan 80'e, piyasaya sürülmeden ÖNCE hesapladığınız 4-5 RMS'den çok daha fazla! Yukarıda, Chebyshev eşitsizliğinden bahsetmiştim - tüccara, matematiksel beklentiden çok, çok sayıda standart sapma ile uçup gitme olasılığının küçük olduğuna dair hayalet gibi bir umut verebilir, çünkü orada <1/k**2 olarak tahmin edilir, burada k, standart sapmaların sayısıdır. Ama umut yanıltıcı! Çünkü kalkış anındaki RMS artacak ve kuduz bir sapma için bile daha az ihtiyaç duyacaklar. Ayrıca, rastgele bir değişkenin 10 SD ( on SD, Carl!) ile uçup gitme olasılığının %1'den az olduğu tahmin edildiğini de unutmamalısınız; bu, ciddi para söz konusu olduğunda o kadar da küçük değildir . Ve sonra, tutumlu matematikçilerin bu tür durumlar için bir felaket teorisi olduğunu unutmayın :)
Günlük mumlar üzerinde işlem yapmayacağınızı, keneler üzerinden para toplayacağınızı söyleyebilirsiniz. Harika, ama kar/zarar oranı orada aynı olacak. Kabaca söylemek gerekirse, bir anlaşma için 2 sent topladığınızda, o zaman bir varlığın size karşı 1 dolar kaçışı zaten tam bir felaket!
Eğilimleri önceden tespit etmenin bir yolunu bulabilirseniz çok, çok, çok iyi olur. En iyi çıkış yolu, karşı trend sisteminin piyasanın manik aşaması tarafından taşındığı işlemlerin %20'sine girmemektir. Banal iyi bilinen bir çözüm , trendi bir stop loss ile hissetmek, ödemek ve hala hayattayken inmektir . Ama bu basmakalıp. Yolda olan bir kasırgayı tespit etmenin bir yolunu bulursanız , bu harika bir mucize olur! Hurst, negentropi, ama en azından Mendeleev, Clapeyron ile. Herşey senin elinde!
Şahsen bana bu imkansız gibi geliyor, ancak bunu size söylemiyorum çünkü yaratıcı bir kişinin ruh halini bozmanıza gerek yok. "İmkansız" diyen birini arayın ve dinlemeyin. İşe yaramasa bile , yol kesinlikle bir yere varacak ve en azından küçük zaferler verecektir.
Ve birkaç küçük şey daha:
Sabit bir numuneye sahip RMS kesinlikle sabit değildir - eski Bollinger'ı gözünün ucuyla gören herkes bunu bilir. Kayan bir örneklem boyutu alarak, standart sapmanın sabit olması için ayarlamış olabilir misiniz?
Gözleminiz: "RMS, trendden önce düşüyor." Bu uzun zamandır biliniyor. Sadece genellikle, ticaret dilinde oynaklıktan bahsederler. Oynaklık azalıyor - hareket için bekleyin, oynaklık arttı - ileride bir yerde bir düzlük olacak (konsolidasyon). Sadece oynaklık artar yükselmez hemen gerçekleşmesi veya trendin düştüğü anda uçması gerekmez.
şimdilik link vereyim:
https://www.mql5.com/en/forum/221552/page3#comment_6146489
Orada, Orlov'un kitaplarına dayanan en usta Vladimir, bir kez ve her şey için durağan olmayan RMS serilerini hesaplamanın anlamsız olduğunu söyledi. Bu şey piyasada çalışmıyor. En çok yaptığım ortalama tarihsel varyansı hesaplamaktı.
Onlar. örneğin 10.000 tik gibi hareketli bir örnek boyutu aldı ve her yeni tik geldiğinde varyansı hesapladı ve hareketli pencerenin bu varyanslarının ortalama değerini elde etti. Bu şey oldukça kararlı ve onunla çalışabilirsiniz. Ama ÇOK kaynak gerektiren bir görev...
Sorun basitçe Markov işlemi için çözülür - dağılım yerine difüzyon katsayısı hesaplanır. Bu gerçekten harika bir şey. Hesaplama, işlemin bir ticaret yoğunluğu katsayısı biçimindeki durağanlığını da hesaba katarsa, önünüzde güzel bir resim açılacaktır.
TÜMÜ.
Ve evet - eğilim, sürecin "hafızası", belirli bir örnek boyutunda yoğun dağılımı kuyrukları. Neyi hatırlamaya çalışıyor? Ama hemen hemen Markovyen olmayan ortalama varyans hakkında. Bu aykırı değerlerle, mevcut varyans inanılmaz bir boyuta ulaştığında, o ortalama tarihsel varyansı, düştüğünde döviz çiftinin belirli bir sabit özelliğine geri yükler.
Alexander_K2 :
Onlar. örneğin 10.000 tik gibi hareketli bir örnek boyutu aldı ve her yeni tik geldiğinde varyansı hesapladı ve hareketli pencerenin bu varyanslarının ortalama değerini elde etti. Bu şey yeterince kararlı ve onunla çalışabilirsiniz. Ama ÇOK kaynak gerektiren bir görev...
K2, konunun ortasında bir yerde bunun hakkında yazdı.
Evet, örneğin, kodumun %99'u teknik riskleri ele alıyor. Ama burada stratejiden bahsediyoruz.
Sorun, stratejiyle ilgiliydi, VisSim'den çıkışta tam olarak ne elde ediliyordu?
O anda, en azından modelin bir hareket tahmini vermesiyle ilgileniyordum. Model hedefi nasıl hesaplıyor? Şimdi, amacın matematiksel beklenti olduğunu zaten öğrendik.
Ancak, stratejinin açıklaması hala şöyle görünüyor:
Alexander_K2'den alıntı: "Bu denklemlerde ilgilendiğimiz 2 bileşen var - hesapladığımız ve kullandığımız sürüklenme ve difüzyon parametreleri."
Drift ve difüzyon parametreleri elbette iyidir, ancak ticaret yapabilmek için bir giriş seviyesine sahip olmanız gerekir - OrderSend difüzyonu almaz ve ayrıca hareketi ve bu durumda ne yapacağımızı tahmin ettiğimiz bir plana sahip olmanız gerekir . bir karşı hamle. TP/SL'yi doğrudan sırayla ayarlamak gerekli değildir, bunları terminale ve işlem masasına bildirmek gerekli değildir, ancak bot onları en azından algoritmasında bilmelidir !!!
Hiç bir cevap alamadım, saygın Alexander, "neredeyse Markov" süreci alanında hesapladığını piyasa fiyatları alanına nasıl çekiyor?
Orada hesapladığı beklenen değer, doğrudan piyasa verilerinden hesaplanabilen değerden ne kadar farklı? Değerleri, her işlem için günlüğe sıfırlanmalıdır. SCO çok mu farklı? Geri dönüş anlamına geldiği ötesine geçtiği seviyeler, kendi alanına dönüştürülmeden hesaplanamaz mı? Bu seviyeler M'ye daha yakın/daha yakınsa , işlem sayısı ve karlı olanların yüzdesi nasıl değişir?
Birisi haberleri dikkate alır, biri oyuncak bebek teorisine inanır, biri ayın evrelerinde, biri fizikte - istediğiniz her şeyi hesaplayabilirsiniz. Biz özgür insanlarız! Ve herhangi bir mat.prostranstva'da, her şeyi ruhunuzun veya daha doğrusu doyumsuz zihnin istediği gibi dönüştürebilirsiniz. Ancak bir şeyi değiştiremeyiz - eğer hesaplamaların sonunda gerçekten ticaret yapmak istiyorsanız , o zaman hesaplamaların çıktısı her zaman aynı olacaktır: yön ve giriş fiyatı , plan A (piyasa bizim yönümüze giderse), plan B (bizim yönümüzde değilse).
Bu (arayüzler) bilmek isterim.
WebMoney ile uğraşmak ve durdurulamaz bir sinyal ve bir PAMM hesabı açmakla meşgulken, kilit nokta üzerinde tekrar tekrar durmak istiyorum - tik tırnakları arasındaki zaman aralıkları.
tekrar kontrol ettim. İşte AUDCAD çifti için aldıklarım:
Bu, gerçek keneler arasındaki zaman aralıklarının dağılımıdır.
Bunun AYRI bir LOGARİTMİK DAĞILIM olduğunu tekrar etmekten asla bıkmam
Sütun C - olasılık yoğunluk fonksiyonunun gerçek değerleri
D Sütunu - https://ru.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_distribution adresindeki formüle göre p=0.7 ile hesaplanmıştır.
Kral!!!!!!!!!
Pekala, bana olaylar arasında böyle zaman aralıklarıyla çalışacak en az bir teori gösterin.
Netuti beklenmiyor.
Bu yüzden bu zaman serisini üstel olarak böldüm, içine psödostatlar ekledim ve difüzyon denklemleriyle çalıştım.
Ve evet! Fizik ve matematiğin efendisi!
Başınızı eğerek ve şapkanızı çıkararak , Hurst katsayısını hesaplamak için iş formülünde GERÇEKTEN KONTROL EDİLDİ bu ipliği alçakgönüllülükle rica ediyorum.
Sorun, stratejiyle ilgiliydi, VisSim'den çıkışta tam olarak ne elde ediliyordu?
eğer hesaplamaların sonunda gerçekten ticaret yapmak istiyorsanız , o zaman hesaplamaların çıktısı her zaman aynı olacaktır: yön ve giriş fiyatı , plan A (piyasa bize doğru gidiyorsa), plan B (bizim yönümüzde değilse) ).
Bu (arayüzler) bilmek isterim.
Bu yüzden size tam olarak bunu cevapladım) Vissim al / sat komutunun çıkışında. Bu komutlara göre robot cari fiyat üzerinden bir OrderSend gönderir. SL / TP'si yok, kapatma da komuta.
Her şeyi fazla karmaşıklaştırdın.
Adım adım ve yavaş yavaş yapalım:
1. Markov dışı süreçler için "matematiksel aparat" tamamen "" kelimesinden geliştirilmemiştir - bu böyle değildir! Matematiğin bize, herhangi bir dağılımla, hatta insanlık tarafından tamamen bilinmeyen herhangi bir rastgele süreç için matematiksel beklentiyi hesaplamayı öğrettiğine katılıyorum.
Cauchy dağılımına sahip bir rastgele değişken, beklenen değeri ve varyansı olmayan bir dağılımın standart bir örneğidir.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0 %B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8