Teoriden pratiğe - sayfa 127
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şimdi daha çok kendim için yazıyorum, bir nevi günlük gibi.
Mevcut hareketli ortalama SMA'dan bir sapma olarak ifade edilen belirli bir güven seviyesi aşılırsa, ortalama değere bir "geri dönüş" olacağı açıktır. Başka türlü olamaz çünkü ortalamadan fiyat sapma olasılığının dağılımı, bir Öğrenci dağılımında "bir araya getirilmelidir".
Bu doğrudur, ancak fiyat mevcut hareketli ortalamaya değil, gelecekteki ("öngörülen") ortalamaya yönelecektir. WMA hareketli ortalamanın devreye girdiği yer burasıdır. Ancak yalnızca bir "ağırlık" olarak, artış olasılıklarını değil, hızlarını kullanmak gerekir!
R. Feynman, A durumundan B durumuna geçiş olasılıklarının genliklerini hesaplarken, aşağıdaki değeri girdi olarak kullandı:
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
nerede
X(t) - mevcut değer,
X(t-1) - önceki değer
deltaT - X(t) ve X(t-1) arasındaki süre.
Bu, S'nin değeridir ve WMA için bir ağırlık olarak kullanılmalıdır.
Şimdi daha çok kendim için yazıyorum, bir nevi günlük gibi.
Mevcut hareketli ortalama SMA'dan bir sapma olarak ifade edilen belirli bir güven seviyesi aşılırsa, ortalama değere bir "geri dönüş" olacağı açıktır. Başka türlü olamaz çünkü ortalamadan fiyat sapma olasılığının dağılımı, bir Öğrenci dağılımında "bir araya getirilmelidir".
Bu doğrudur, ancak fiyat mevcut hareketli ortalamaya değil, gelecekteki ("öngörülen") ortalamaya yönelecektir. WMA hareketli ortalamanın devreye girdiği yer burasıdır. Ancak yalnızca bir "ağırlık" olarak, artış olasılıklarını değil, hızlarını kullanmak gerekir!
R. Feynman, A durumundan B durumuna geçiş olasılıklarının genliklerini hesaplarken, aşağıdaki değeri girdi olarak kullandı:
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
nerede
X(t) - mevcut değer,
X(t-1) - önceki değer
deltaT - X(t) ve X(t-1) arasındaki süre.
Bu, S'nin değeridir ve WMA için bir ağırlık olarak kullanılmalıdır.
Düşüncelerini düzeltmeme izin ver
Mevcut SMA hareketli ortalamasından sapma olarak ifade edilen belirli bir güven seviyesi aşılırsa, ortalama değere bir "geri dönüş" olacağı veya ortalama değerin mevcut fiyata çekileceği açıktır. )))
))) çünkü aşikarlığınız kimseye açık değil. Hangi korkuyla dönüş olacak, bu "apaçık gerçeğin" teyidi nerede?
Düşüncelerini düzeltmeme izin ver
Mevcut SMA hareketli ortalamasından sapma olarak ifade edilen belirli bir güven seviyesi aşılırsa, ortalama değere bir "geri dönüş" olacağı veya ortalama değerin mevcut fiyata çekileceği açıktır. )))
))) çünkü açıklığınız kimseye açık değil. Hangi korkuyla dönüş olacak, bu "apaçık gerçeğin" teyidi nerede?
Olacak. Şu anda hareketli ortalamadan fiyat sapmalarının dağılımına bakmak yeterlidir - çarpıktır, büyük bir asimetri katsayısı ile (durağanlığımız yoktur) ve bu dağılıma büyük örnekler üzerinden ortalama olarak bakarsak, o zaman Student dağılımına eğilimlidir. Onlar. şu anda çarpık dağılımımız mutlaka simetrik olma eğiliminde olacaktır.
Ama şimdiki zamana değil, gelecekteki Öğrenci dağılımına - düz duruma. Bu, birçok kişinin (itiraf etmeliyim ki ben dahil) SMA için çabaladığını düşündüğü yerdir. Hiçbir şey böyle değil! Fiyat, yalnızca zor ağırlıklarla WMA'ya eğilimlidir.
Kral! Ama bu forumda, kelimenin tam anlamıyla ruhunun genişliğinden hiçbir şey için, aşağıdaki işi yapacak büyük harfli bir Adam yok mu:
Kenelerin astronomik varış zamanını, kene tırnaklarının bazı arşiv dosyasında ondalık biçime dönüştürmek gerekir .csv, Ask için S=(X(t)-X(t-1))/deltaT değerlerini hesaplamak veya Teklif için, S oranlarının bir histogramını oluşturun ve bunu burada forumda yayınlayın Şu an gerçekten zamanım yok...
Kral! Ama bu forumda, kelimenin tam anlamıyla ruhunun genişliğinden hiçbir şey için, aşağıdaki işi yapacak büyük harfli bir Adam yok mu:
Kenelerin astronomik varış zamanını, kene tırnaklarının bazı arşiv dosyasında ondalık biçime dönüştürmek gerekir .csv, Ask için S=(X(t)-X(t-1))/deltaT değerlerini hesaplamak veya Teklif için, S oranlarının bir histogramını oluşturun ve bunu burada forumda yayınlayın Şu an gerçekten zamanım yok...
Bir arşiv örneği atın, iki baytın nasıl gönderileceğini bir komut dosyası yazın.
Bir arşiv örneği atın, iki baytın nasıl gönderileceğini bir komut dosyası yazın.
Ben bunlara sahip değilim ... Dukascopy gibi bir yere bakmalısın. vb. - zaman yok...
Ben bunlara sahip değilim ... Dukascopy gibi bir yere bakmalısın. vb. - zaman yok...
Üzgünüm dostum, kendi kaşığımızın olması adettendir.
Üzgünüm dostum, kendi kaşığımızın olması adettendir.
Bir arşiv örneği atın, iki baytın nasıl gönderileceğini bir komut dosyası yazın.
Nikolai, işte borsadan ruble / dolar arşivi.
Biçim:
Tarih Saat s ms Teklif Sor Son Hacim