Fiyat artışlarının dağılımı - sayfa 17
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bundan mı bahsediyorsun?
Ve makaleyi çevirmeye değer miydi? ...
bir Teklif satırı için Sor satırı yoktur. Yayılma fikri nereden çıktı?
"parametrik olmayan çarpıklıktan" bahsediyorum
bir Teklif satırı için Sor satırı yoktur. Yayılma fikri nereden çıktı?
Sevgili tüccarlar!
Konu kapanmış sayıyorum. Sizlerin yardımıyla kızımın kurduğu problemi (en azından kendim için) çözdüm.
Yeni Yıla kadar, gelişmiş bir modda programlama yapacağım ve forumda çok nadiren görüneceğim.
Özellikle ..... 'ya teşekkür:
Vladimir
Yuri Asaulenko
Alexey Vyazmikin
Teşekkür ederim!
Not Bu konuyla ilgilenen ve genel olarak doğası gereği meraklı ve ısrarcı olan tüccarlar için - tartışmaya katıldığım tüm konuları ve ayrıca katılan tüccarların konularını bir kez daha dikkatlice okuyun bu unutulmaz bilimsel tartışmada.
Bir kez daha - hepinize teşekkürler!
Samimi olarak,
İskender_K
Sevgili tüccarlar!
Konuyu kapanmış sayıyorum. Sizlerin yardımıyla kızımın kurduğu problemi (en azından kendim için) çözdüm.
Yeni Yıla kadar, gelişmiş bir modda programlama yapacağım ve forumda çok nadiren görüneceğim.
Özellikle ..... 'ya teşekkür:
Vladimir
Yuri Asaulenko
Alexey Vyazmikin
Teşekkür ederim!
Not Bu konuyla ilgilenen ve genel olarak doğası gereği meraklı ve ısrarcı olan tüccarlar için - tartışmaya katıldığım tüm konuları ve ayrıca katılan tüccarların konularını bir kez daha dikkatlice okuyun bu unutulmaz bilimsel tartışmada.
Bir kez daha - hepinize teşekkürler!
Samimi olarak,
İskender_K
NG'den sonra piyasada ücretli bir ürün çıkarsa şaşırmam
Sevgili tüccarlar!
Konu kapanmış sayıyorum. Sizlerin yardımıyla kızımın kurduğu problemi (en azından kendim için ) çözdüm.
Yeni Yıla kadar, gelişmiş bir modda programlama yapacağım ve forumda çok nadiren görüneceğim.
Özellikle ..... 'ya teşekkür:
Vladimir
Yuri Asaulenko
Alexey Vyazmikin
Teşekkür ederim!
Not Bu konuyla ilgilenen ve genel olarak doğası gereği meraklı ve ısrarcı olan tüccarlar için - tartışmaya katıldığım tüm konuları ve ayrıca katılan tüccarların konularını bir kez daha dikkatlice okuyun bu unutulmaz bilimsel tartışmada.
Bir kez daha - hepinize teşekkürler!
Samimi olarak,
İskender_K
Sorunun sizin tarafınızdan çözülmesi söz konusu değildir, çünkü tipik bir hata yapılmıştır: "Yanlış görevi doğru yöntemlerle çözmek" .
Genel olarak finansal piyasalarda ve özelde forex'te kalıplar olduğuna neye dayanarak karar verdiniz? Bu kanıtlanmalı, ama sen onu bir aksiyom olarak aldın.
Ve bunun tersini varsayarsak: finansal piyasalarda kalıp yoktur, o zaman tüm inşaatlarınız cehenneme gidecek.
Ancak bugün finansal piyasalarda herhangi bir düzenliliğin olmadığı fikri, finansal piyasalarda istatistiklerin kullanılmasının temelidir ve basit bir şekilde: durağan olmayan süreçler olarak adlandırılır.
Zamanın en azından bir kısmını finansal piyasalarda mevcut olan sonuçlara harcamış olsaydınız, özellikle GARCH modellerini kullanırdınız, bulmaya çalıştığınız parametrelerin rastgele değişkenler olduğunu ve bu parametrelerin sadece var olduğunu görünce şaşırırdınız. tanımlarının hatası normal olarak dağıtılırsa, bu her zaman böyle değildir! Yani Öğrenci dağılımının sizin tarafınızdan belirtilen parametrelerini hesaplarsınız ve bu aynı parametreler ya vardır ya da yoktur. Bu sorunu bulmak için, aynı parametrik modellerin parametrelerinin kararlılığı için özel testler vardır, yani. dağılım türleri değil, bu dağılımların parametreleri.
Ve hepsi hediyeler değil.
Modellerin parametrelerindeki değişim bir dalga olarak gelir ve bu dalganın periyodu da rastgeledir.
Sorunun sizin tarafınızdan çözülmesi söz konusu değildir, çünkü tipik bir hata yapılmıştır: "Yanlış görevi doğru yöntemlerle çözmek" .
Genel olarak finansal piyasalarda ve özelde forex'te kalıplar olduğuna neye dayanarak karar verdiniz? Bu kanıtlanmalı, ama sen onu bir aksiyom olarak aldın.
Ve bunun tersini varsayarsak: finansal piyasalarda kalıp yoktur, o zaman tüm inşaatlarınız cehenneme gidecek.
Ancak bugün finansal piyasalarda herhangi bir düzenliliğin olmadığı fikri, finansal piyasalarda istatistiklerin kullanılmasının temelidir ve basit bir şekilde: durağan olmayan süreçler olarak adlandırılır.
Zamanın en azından bir kısmını finansal piyasalarda mevcut olan sonuçlara harcamış olsaydınız, özellikle GARCH modellerini kullanırdınız, bulmaya çalıştığınız parametrelerin rastgele değişkenler olduğunu ve bu parametrelerin sadece var olduğunu görünce şaşırırdınız. tanımlarının hatası normal olarak dağıtılırsa ve bu her zaman böyle değildir! Yani Öğrenci dağılımının sizin tarafınızdan belirtilen parametrelerini hesaplarsınız ve bu aynı parametreler ya vardır ya da yoktur. Bu sorunu bulmak için, aynı parametrik modellerin parametrelerinin kararlılığı için özel testler vardır, yani. dağılım türleri değil, bu dağılımların parametreleri.
Ve hepsi hediyeler değil.
Modellerin parametrelerindeki değişim bir dalga halinde gelir ve bu dalganın periyodu da rastgeledir.
Sorunun sizin tarafınızdan çözülmesi söz konusu değildir, çünkü tipik bir hata yapılmıştır: "Yanlış görevi doğru yöntemlerle çözmek" .
Genel olarak finansal piyasalarda ve özelde forex'te kalıplar olduğuna neye dayanarak karar verdiniz? Bu kanıtlanmalı, ama sen onu bir aksiyom olarak aldın.
Ve bunun tersini varsayarsak: finansal piyasalarda kalıp yoktur, o zaman tüm inşaatlarınız cehenneme gidecek.
Ancak bugün finansal piyasalarda herhangi bir kalıp olmadığı fikri, finansal piyasalarda istatistiklerin kullanılmasının temelidir ve basit bir şekilde denir: durağan olmayan süreçler.
Zamanın en azından bir kısmını finansal piyasalarda mevcut olan sonuçlara harcamış olsaydınız, özellikle GARCH modellerini kullanırdınız, bulmaya çalıştığınız parametrelerin rastgele değişkenler olduğunu ve bu parametrelerin sadece var olduğunu görünce şaşırırdınız. tanımlarının hatası normal olarak dağıtılırsa ve bu her zaman böyle değildir! Yani Öğrenci dağılımının sizin tarafınızdan belirtilen parametrelerini hesaplarsınız ve bu aynı parametreler ya vardır ya da yoktur. Bu sorunu bulmak için, aynı parametrik modellerin parametrelerinin kararlılığı için özel testler vardır, yani. dağılım türleri değil, bu dağılımların parametreleri.
Ve hepsi hediyeler değil.
Modellerin parametrelerindeki değişim bir dalga halinde gelir ve bu dalganın periyodu da rastgeledir.
Gerçekten, ne teorize etmek! Her seferinde bir makineyle ticaret yapıyoruz ve hepsi bu!
Gerçekten, ne teorize etmek! Her seferinde bir makineyle ticaret yapıyoruz ve hepsi bu!
şaka şaka, ama düşünürseniz, komik bir şey değil)))
Tabii ki, komik bir şey yok.
Bugün, TS'de karar verme blokları oluşturmak için niteliksel olarak farklı iki yön ayırt edilebilir: kalıplarla ticaret (TA ve makine öğrenimi), tekliflerin istatistiksel özelliklerini hesaba katarak - en çok birkaç on yıl olan GARCH biçiminde gelişmiş eski Çok sayıda gelişme, başarılar var, ancak çözülmemiş sorunlar var.
Halihazırda ulaşılanlardan bir adım daha atılmak yerine, diğer bilgi alanlarından okuryazar kişiler tarafından sürekli olarak bazı teorik yapılar öneriliyor. Aynı zamanda, bu insanlar, sıradan istatistikler yakın olduğunda ve farklı Fourierler olduğunda, tüm bu GARCH'ların varlığının nedenlerini düşünmezler.
Böylece simyasal bir kokuya sahip benzer dallar elde ederiz.
Görev kesinlikle kolay değildi. Bu dağılımın yaygın olarak tartışılanlardan biri olmadığını söyleyeceğim - ne normal, ne lojistik, ne Laplace, ne Cauchy, vb. vb.
Ama muhtemelen Laplace'a en yakın olanı aynıdır, eğer getiriler hakkında, ek olarak, bunun için basit bir teorik gerekçe varsa, bir iade esasen bir işlem görüşünün bir ifadesidir ve işlemin büyüklüğü servete bağlıdır, ortalama olarak üstel olarak dağıtılır ve genç ve yaşlı tüm yatırımcılar piyasayı hacklemeye başlarsa, saf Laplace elde edersiniz.