Fiyat artışlarının dağılımı - sayfa 16
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bugünün özeti - parametrik olmayan çarpıklık oranı, mevcut fiyat dağılımını anlamak için son derece iyidir .
Hepinize iyi şanslar!
İndirilen EURUSD keneleri 09/01/2017 ile 11/11/2017 arasında. Tekliflerdeki farkı puan olarak aldım.
Önemli: Sıfır farkları kaldırıldı.
Tüm popülasyonun tanımlayıcı istatistikleri:
İşte dinamiklerde neler var:
Çıplak gözle görülebilen bariz emisyonlar var. Bu kenelerin oranlar veya tarım dışı haberlerle ilgili haberlerde yer aldığını varsayarsam, pek yanılmam. Şahsen, onları analiz ve model oluşturma dışında bırakırdım.
10 bin adetlik bir pencere çektim. Ve her pencere için parametrik olmayan çarpıklık için koleksiyonun tamamında gezindi. Evet, pencerenin boyutuna eşit pencere adımını attım.
Örtüşmeyen terimler içermeyen 70 örnek ortaya çıktı. Burası önemli. Bir adım için bir birim alırsanız, sabaha kadar sayacağım ...
İşte grafik
Benim için İskender'in yazdığı bir sabit olmadığı ortaya çıktı. Belki prosedürel olarak hata yapmıştır. Sonra saati kontrol edeceğiz.
Dosyayı kenelerle ekliyorum (pp'deki farklılıklar).
İndirilen EURUSD keneleri 09/01/2017 ile 11/11/2017 arasında. Tekliflerdeki farkı puan olarak aldım.
Önemli: Sıfır farkları kaldırıldı.
...
Benim için İskender'in yazdığı bir sabit olmadığı ortaya çıktı. Belki prosedürel olarak hata yapmıştır. Sonra saati kontrol edeceğiz.
Şimdilik benimkini kontrol edin,Alexander_K sorularımı yanıtlamayı bıraktı ve söz verdiği verileri sağlamadı. Seninkini aldım, "mevcut fiyat dağılımını anlamak için son derece iyi" olduğunu düşündüm, ona göre https://www.mql5.com/en/forum/218475/page14#comment_6040781 s.4 hesaplanan parametrik olmayan çarpıklık katsayısı oran olarak ( medyan - ortalama)/(standart sapma). Tüm bunlar, ayrı ayrı pozitif ve ayrı ayrı negatif artışları nispeten hızlı bir şekilde filtreleyebileceğiniz Excel'de. İşte olanlar:
Tüm oran artışlarının ortalaması, 0,001139 değeriniz ile çakıştı. Tüm artışlar için tablonuzdaki diğer tüm verilerin yanı sıra "Tüm popülasyonun tanımlayıcı istatistikleri:". Sabit işaretli artışlar için, ortalamalar, kuyrukların varlığında olması gerektiği gibi, medyanlardan sıfırdan daha uzaktadır. Tüm adımlar için parametrik olmayan çarpıklık katsayısı, pozitif adımlar için neredeyse 0,5, negatif adımlar için neredeyse -0,5'tir. 0.185 diye bir şey yok. Öğrenci dağıtımlarına benzer hiçbir şey de görünmez, şöyle görünürler (Wiki, Öğrenci dağıtımı):
Doğrulama için, dosyanızı biraz değiştirilmiş (eklenmiş formüller ve şekiller) ekliyorum. Pozitif ve negatif artışların hacimsel örnekleri kaldırıldı, bunları elde etmek kolaydır.
Günaydın!
1. Bu konuya gösterdikleri ilgi için sevgili Vladimir ve Dennis Kirichenko'ya içten teşekkürler.
2. Verilerinizle ilgili hesaplamalarımı kontrol etmeden önce, kısmen felsefi bir soru sordum - farklı DC'lerin kendi filtreleri, gecikmeleri vb. ile farklı onay verileri varsa, o zaman HERHANGİ bir ticaret sisteminin SADECE belirli bir DC için geçerli olduğu ortaya çıkıyor ve belirli bir para birimi çiftleri??? Umarım öyle değildir - çünkü o zaman tüccarların birbirleriyle iletişim kurması anlamsız hale gelir. Bunun yerine, YALNIZCA belirli bir DC'nin tüccarları arasındaki iletişim mantıklıdır. Değil mi??? Eğer öyleyse çok üzücü...
Üzülmeye devam ediyorum :))) Çalıştığım tik verilerini yayınlıyorum.
Denis, tam onay verilerini sıfır artışlarla gönderebilir misin? Görüşte kalıyorum - tüm verilerle çalışmak gerekiyor.
Prosedür:
1. Seri veri akışını 10.000 arabelleğe çevirin
2. Dolu olduğunda - çarpıklığı hesaplayın ve şu değeri hatırlayın = çarpık1.
3. Yeni bir onay işareti gelir - arabellekte (FIFO) ilkinin yerini alır.
4. Skew'i hesaplayın ve şu değeri hatırlayın =skew2.
...
5. skew1...skew1500000 dizisini topladığınızda, onun aritmetik ortalamasını bulun skew(10000)=...
6. Ayrıca skew(11000), skew(12000),skew(13000)...'i bulun ve karşılaştırın.
Bunu yaptılar mı?
Günaydın!
1. Bu konuya gösterdikleri ilgi için sevgili Vladimir ve Dennis Kirichenko'ya içten teşekkürler.
2. Verilerinizle ilgili hesaplamalarımı kontrol etmeden önce, kendime biraz felsefi bir soru sordum - eğer farklı DC'lerin kendi filtreleri, gecikmeleri vb. ile farklı onay verileri varsa, o zaman HERHANGİ bir ticaret sisteminin SADECE belirli bir DC için geçerli olduğu ortaya çıkıyor. ve belirli bir para birimi çiftleri??? Umarım öyle değildir - çünkü o zaman tüccarların birbirleriyle iletişim kurması anlamsız hale gelir. Bunun yerine, YALNIZCA belirli bir DC'nin tüccarları arasında iletişim kurmak mantıklıdır. Değil mi??? Eğer öyleyse çok üzücü...
ve burada yanılıyorsun
Şimdilik benimkini kontrol edin, Alexander_K sorularımı yanıtlamayı bıraktı ve söz verdiği verileri sağlamadı. Sizinkini aldım, "mevcut fiyat dağılımını anlamak için son derece iyi" olduğunu düşündüm, ona göre https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781 s.4 hesaplanan parametrik olmayan çarpıklık katsayısı oran olarak ( medyan - ortalama)/(standart sapma). Tüm bunlar, ayrı ayrı pozitif ve ayrı ayrı negatif artışları nispeten hızlı bir şekilde filtreleyebileceğiniz Excel'de. İşte olanlar:
Tüm oran artışlarının ortalaması, 0,001139 değeriniz ile çakıştı. Tüm artışlar için tablonuzdaki diğer tüm verilerin yanı sıra "Tüm popülasyonun tanımlayıcı istatistikleri:". Sabit işaretli artışlar için, ortalamalar, kuyrukların varlığında olması gerektiği gibi, medyanlardan sıfırdan daha uzaktadır. Tüm adımlar için parametrik olmayan çarpıklık katsayısı, pozitif adımlar için neredeyse 0,5, negatif adımlar için neredeyse -0,5'tir. 0.185 diye bir şey yok. Öğrenci dağıtımlarına benzer hiçbir şey de görünmez, şöyle görünürler (Wiki, Öğrenci dağıtımı):
Doğrulama için, dosyanızı biraz değiştirilmiş (eklenmiş formüller ve şekiller) ekliyorum. Pozitif ve negatif artışların hacimsel örnekleri kaldırıldı, bunları elde etmek kolaydır.
Bundan mı bahsediyorsun?
Ve makaleyi çevirmeye değer miydi? ...
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Fiyat artışlarının dağılımı
Renat Akhtyamov , 2017.11.04 23:48
Açık. Yayılma boyutunda bir artış büyük olasılıkla.
Alıp satan herkes, spread üzerindeki fiyat hareketini mutlaka fark edecektir.
Hesaplamalarda hata olabilir.
Büyük olasılıkla +/- yayılımındaki artış olasılıkta 0,05'e değil 0,5'e yakındır
Günaydın!
1. Bu konuya gösterdikleri ilgi için sevgili Vladimir ve Dennis Kirichenko'ya içten teşekkürler.
2. Verilerinizle ilgili hesaplamalarımı kontrol etmeden önce, kısmen felsefi bir soru sordum - farklı DC'lerin kendi filtreleri, gecikmeleri vb. ile farklı onay verileri varsa, o zaman HERHANGİ bir ticaret sisteminin SADECE belirli bir DC için geçerli olduğu ortaya çıkıyor ve belirli bir para birimi çiftleri??? Umarım öyle değildir - çünkü o zaman tüccarların birbirleriyle iletişim kurması anlamsız hale gelir. Bunun yerine, YALNIZCA belirli bir DC'nin tüccarları arasında iletişim kurmak mantıklıdır. Değil mi??? Eğer öyleyse çok üzücü...
Sonuçta kene analizinin hiç de forex olmadığını anladığınızda elinizin düşeceği konusunda sizi uyarmıştım. Burada iki çıktı var:
1. Ağır, arbitraj üzerine kuruludur, bu sayede oranların perakende forexte DC'ler arasında ve gerçek forexte bankalar arasında hizalanması sağlanır. Kursların çevrimiçi bir karşılaştırması için, birçok kaynaktan paralel olarak toplanmalıdır. İşte belirli bir arbitraj ticareti açısından karşılaştırmalardan biri http://tradetrade.ru/analytics/2014/02/12/exante-vs-fxopen.html . "Bir" dedim ama başka bir şey hatırlamıyorum. Ben kendim 25 enstrüman için onlarca DC'den tick topluyorum, 2009'dan beri 93 milyardan fazla tick biriktirdim.Onları çeşitli amaçlar için kullanıyorum, özellikle sözde "Forex" oranımı ortalama alarak oluşturuyorum. Özelliklerini, benim için mevcut olan forex tekliflerinin özellikleri olarak görüyorum. Bu yol belli ki sana göre değil.
2. Daha kolay, daha basit ve daha hızlı. Kenelerin analizinden uzaklaşmak ve her DC'deki filtreleme algoritmalarının ayarlarının özelliklerinin baskın olmaktan çıktığı bir görev belirlemek gerekir. Bu, aynı arbitraj sayesinde mümkündür, çünkü DC'ler çok "bağımsız" alıntı yapmaktan korkarlar, oranlarda birbirlerine daha yakın olmaya çalışırlar. 2-5 spread'lik artışların önemli olduğu analize geçersek, bu pratikte zaten böyle bir seviyedir. Bunu yapmak için, örneğin, her 10 saniyede bir hız artışlarını analiz edebilirsiniz. Oldukça yasal olarak da sıfır artış olacak. Ayrıklaştırma zamana göre değil, onay sayısına göre (sahip olunan zamana geçiş veya operasyonel zamana), oran artışlarının boyutuna göre ayarlanabilir. İnanın bana, orada da çok ilginç şeyler var ve aynı zamanda elde edilen özelliklerin hesaplardan birinde bir DC'nin tüm mülklerinde olmadığı yönünde bir umut var.
Not Sizin tarafınızdan sarı renkle vurgulanan soruya cevap veriyorum: hayır, sadece değil. Bir ticaret algoritmasında ne kadar az ayarlanabilir parametre varsa, belirli bir DC'ye o kadar az bağlıdır. Bununla birlikte, uzaysal arbitrajın ne olduğunu öğrenin - belirli bir alıntı akışının özellikleriyle ilgili parametreleri yoktur. Kabaca konuşursak, karşılaştırılan iki teklif akışında bir noktada oranlardaki fark, spreadlerin toplamından daha büyük olursa, karşı anlaşmalar açılır. Fark işaret değiştirdiğinde kapanırlar.