Gerçek hesapların şampiyonası için katılımcıların kaydı (cent) Temmuz 2017. - sayfa 15
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
On altı kişi zaten orada, kayıtlar devam ediyor
KAYITLAR DEVAM ETMEKTEDİR!
YENİ KATILIMCILARIMIZI BEKLİYORUZ
ARKADAŞLAR OTO TİCARET ŞAMPİYONASI İÇİN KAYDOLUN!
Ve şu an kiminle konuşuyorsun? :-)
Sadece P.S.'den sonra Zaten bu sayfaya kadar şubeyi okuyunca anladım. IMHO, bu tam bir saçmalık.
P.P.S. Her şey senden önce çalınıyor. Diğer yarışmalarda kazananları belirleme prosedürüne bakın ... örneğin, eylül ayından bu yılın sonuna kadar borsada düzenli olarak ...
saçmalık saçmalık...
Ancak, aylık yarışmada kazananları belirlemek için yalnızca Sharpe katsayısına sahip bu saçmalık kabul edilir. Ve bu saçmalık karesi.
.
Sorulan ilk soruyu hemen cevaplayabilir misiniz?
Sharpe oranı neyi ölçer?
ve listenin devamı:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Gerçek hesapların şampiyonası için katılımcıların kaydı (cent) Temmuz 2017.
Elena Kukharets , 2017.05.15 01:57
Sorulara açık ve net cevaplar verebilir misiniz:
Sharpe oranı neyi ölçer?
Hangi amaçla kullanılır?
Ne gibi sürprizler getirebilir?
Okuması hangi zaman aralığında anlamlı hale gelir ve hiçbir anlam ifade etmeyen gürültü olmaz?
Bir aylık bir yarışma için hiç uygun mu?
Sharpe oranını hesaplamak ve içerdiği değerleri belirlemek için formül burada .
Genel olarak, bu Sharpe oranını aylık rekabetin belirleyici göstergelerine kimin genişlettiğini merak ediyorum? Bu kişi özü anlamıyor, bu Sharpe'ı nerede, nasıl, ne zaman ve neden evcilleştireceğini anlamıyor.
Yarışma şartlarına göre: En az 10 (on) işlem olmalıdır. Ve bu, aylık bir yarışma için normaldir.
Ancak hesaplaması için Sharpe oranı, standart sapma tanımını gerektirir ve bu, eğer kimse bilmiyorsa, istatistik bölümündendir. Yani, istatistiksel değerlerle çalışmak için en az 30 - 50 - 100 (otuz - elli - yüz) puan gereklidir ve ne kadar fazlaysa o kadar iyidir. Daha az puan varsa, istatistiksel yaklaşım geçerli değildir ve bu durumda onu kullanmaya çalışmak saçmalık gösterecektir. Bu, istatistiklerde iyi bilinen ve genel olarak kabul edilen bir gerçektir. (ve burada, görünüşe göre, bilinmiyor veya tanınmadı ... daha doğrusu, "istatistiksel cehalet" ve herhangi bir şeyin bir yığına düşüncesizce dökülmesi nedeniyle, bunun hakkında bir düşünce bile ortaya çıkmadı)
Bu Sharp'ın 10 - 20 - 30 işlem sayısı olan yarışma hesaplarında dağıtacağı saçmalık, --- aylık bir yarışma için oldukça normal bir miktar --- ve oldukça normal, iyi hesaplar tarafından değerlendirme dışı bırakılacak. Bu Sharp'ı çöp tenekesine atın.
Ancak Sharpe'ın tüm mucizeleri bundan ibaret değil.
Örneğin, yeterince fazla sayıda işlem olsa bile, iyi bir üstel büyümeye sahip olan ve Sharpe'ın kaybetmediği işlem olmayan bir hesap, düşük kârlı (karlı ve kaybeden işlemlere sahip) ve sıfıra yakın bir standart sapmaya sahip bir hesaptan daha kötü olacaktır .
Bütün bunlar, bu mucize Sharpe oranını hesaplama formülünden görülebilir. Ancak bunu görmek için, hesaplama formülünde bulunan harflerin arkasında ne olduğunu anlamanız gerekir (ama görünüşe göre bu sıkı ...).
not
Bu mucize Sharpe'ın "sürprizlerini" açıkça gösterebilirim.
oooh! Seni okuduğuma sevindim.
İyi yaz...
Öncelikli olarak... :-)
Soruya - "ana şey hakkında" - burada insanlar yarışmada "KAZANANLAR" belirleme seçeneklerini belirler ...
ama sinyal izleme değil...
Bu mucize Sharpe'ın "sürprizlerini" açıkça gösterebilirim.
Evet, bana gelince, bu gösterge kolayca manipüle edilebilir.
Örneğin, küçük ama katı bir şekilde sabit miktarda kâr alan herhangi bir ortalamacı, fahiş bir keskin orana sahip olacaktır, artı ticaret yapan ve işlemleri yetkin bir şekilde ikinci ele çevirenlerden (oldukça büyük bir spread elde eden) daha yüksek bir büyüklük sırası olacaktır.
Ancak nihai formülde çok fazla etkisi yoktur.
Ayrıca yarışmada dikkate alınan düşüş göstergesi kolayca manipüle edilebilir.
Mayıs yarışmasında bunu niteliksel olarak gösteremedim (kurallar dahilinde), ama bir fikrim vardı. İlk işlemde, %0.8'lik küçük bir düşüş ve artışın +%20'lik özsermayesini elde ettikten sonra, karı kilitledim ve daha büyük bir düşüşle işlem yaptım, ancak görünmüyor çünkü. kar kaydedilmedi.
Evet, bana gelince, bu gösterge kolayca manipüle edilebilir.
Örneğin, küçük ama katı bir şekilde sabit miktarda kâr alan herhangi bir ortalamacı, fahiş bir keskin orana sahip olacaktır, artı ticaret yapan ve işlemleri yetkin bir şekilde ikinci ele çevirenlerden (oldukça büyük bir spread elde eden) daha yüksek bir büyüklük sırası olacaktır.
Ancak nihai formülde çok fazla etkisi yoktur.
Ayrıca yarışmada dikkate alınan düşüş göstergesi kolayca manipüle edilebilir.
Mayıs yarışmasında bunu niteliksel olarak gösteremedim (kurallar dahilinde), ama bir fikrim vardı. İlk işlemde, %0.8'lik küçük bir düşüş ve artışın +%20'lik özsermayesini elde ettikten sonra, karı kilitledim ve daha büyük bir düşüşle işlem yaptım, ancak görünmüyor çünkü. kar kaydedilmedi.
İki adaylık yapardım - ve her 3 ödülde toplam 6 ödül var İnsanlar ne kadar çok mektup ve flama alırsa o kadar iyi. Yaşlılıkta hatırlanacak bir şey olacak))) Sonra torunlar çekmeceyi karıştıracak - Ah, kahretsin! Dedemiz tüccardı! ahahah)))
İlk adaylık Mutlak'tır, hesaplama dengeye göre aptalcadır - herhangi bir risk ve dezavantajdan bağımsız olarak, en yüksek olana sahip olan kazanır.
İkinci adaylık En iyi risk yönetimidir, hesaplama bakiye eksi düşüşe göre yapılır (işte tam olarak ne alınır - maksi, mutlak veya göreceli?),
Örneğin:
ilk katılımcı %30'luk bir düşüşle 100 $ kazandı, eksi 100 $ - (100 $ * 30/100) düşüş, dürüst 70 $ kaldı,
ikinci katılımcı, %10'luk bir düşüşle 80 $ kazandı, eksi 80 $'lık düşüş - (80 $ * 10/100), dürüst 72 $ var,
Bu en adil ve basit yöntem, özellikle rekabet kuralları dikkate alındığında en az on işlem gerekiyor! Neden sinüzoidlerden bazı Sharps'ları hesaplıyorsunuz))) buna kimin ihtiyacı var?
Lütfen bana terminal raporlarında ne tür dezavantajlar olduğunu açıklayın - neden aynı anda 3 tip var?
Mutlak düşüş 9.88 Maksimum düşüş 27,66 (%14,23) Göreceli düşüş %16,16 (17,37)
Genel olarak, bu Sharpe oranını aylık rekabetin belirleyici göstergelerine kimin genişlettiğini merak ediyorum? Bu kişi özü anlamıyor, bu Sharpe'ı nerede, nasıl, ne zaman ve neden evcilleştireceğini anlamıyor.
Yarışma şartlarına göre: En az 10 (on) işlem olmalıdır. Ve bu, aylık bir yarışma için normaldir.
Ancak hesaplaması için Sharpe oranı, standart sapma tanımını gerektirir ve bu, eğer kimse bilmiyorsa, istatistik bölümündendir. Yani, istatistiksel değerlerle çalışmak için en az 30 - 50 - 100 (otuz - elli - yüz) puan gereklidir ve ne kadar fazlaysa o kadar iyidir. Daha az puan varsa, istatistiksel yaklaşım geçerli değildir ve bu durumda onu kullanmaya çalışmak saçmalık gösterecektir. Bu, istatistiklerde iyi bilinen ve genel olarak kabul edilen bir gerçektir. (ve burada, görünüşe göre, bilinmiyor veya tanınmadı ... daha doğrusu, "istatistiksel cehalet" ve herhangi bir şeyin bir yığına düşüncesizce dökülmesi nedeniyle, bunun hakkında bir düşünce bile ortaya çıkmadı)
Bu Sharp'ın 10 - 20 - 30 işlem sayısı olan yarışma hesaplarında dağıtacağı saçmalık, --- aylık bir yarışma için oldukça normal bir miktar --- ve oldukça normal, iyi hesaplar tarafından değerlendirme dışı bırakılacak. Bu Sharp'ı çöp tenekesine atın.
Ancak Sharpe'ın tüm harikaları bu değil.
Örneğin, yeterince fazla sayıda işlem olsa bile, iyi bir üstel büyümeye sahip olan ve Sharpe'ın kaybetmediği işlem olmayan bir hesap, düşük kârlı (karlı ve kaybeden işlemlere sahip) ve sıfıra yakın bir standart sapmaya sahip bir hesaptan daha kötü olacaktır .
Bütün bunlar, bu mucize Sharpe oranını hesaplama formülünden görülebilir. Ancak bunu görmek için, hesaplama formülünde bulunan harflerin arkasında ne olduğunu anlamanız gerekir (ama görünüşe göre bu sıkı ...).
not
Bu mucize Sharpe'ın "sürprizlerini" açıkça gösterebilirim.
Evet, bana gelince, bu gösterge kolayca manipüle edilebilir.
Örneğin, küçük ama katı bir şekilde sabit miktarda kâr alan herhangi bir ortalamacı, fahiş bir keskin orana sahip olacaktır, artı ticaret yapan ve işlemleri yetkin bir şekilde ikinci ele çevirenlerden (oldukça büyük bir spread elde eden) daha yüksek bir büyüklük sırası olacaktır.
Ancak nihai formülde çok fazla etkisi yoktur.
Ayrıca yarışmada dikkate alınan düşüş göstergesi kolayca manipüle edilebilir.
Mayıs yarışmasında bunu niteliksel olarak gösteremedim (kurallar dahilinde), ama bir fikrim vardı. İlk işlemde, %0.8'lik küçük bir düşüş ve artışın +%20'lik özsermayesini elde ettikten sonra, karı kilitledim ve daha büyük bir düşüşle işlem yaptım, ancak görünmüyor çünkü. kar kaydedilmedi.
Örnekler olacak mı?
Formülün ayrılmaz bir parçası olarak k.sharp'ı kimin önerdiğini hatırlamıyorum ama kişisel olarak önemli/gerekli görmüyorum. Onu bir kurtarma faktörü ile değiştirirdim.
Örnekler olacak mı?
Formülün ayrılmaz bir parçası olarak k.sharp'ı kimin önerdiğini hatırlamıyorum ama kişisel olarak önemli/gerekli görmüyorum. Onu bir kurtarma faktörü ile değiştirirdim.
hmm... Sharpe'ın formülüne bir bakış, yukarıdakilerin hepsini görmen için yeterli değil mi? "Optimizer" için bu, daha fazla uzatmadan açık ve anlaşılır olmalıdır ... yoksa hala anlaşılmaz mı? ..
örnekler mi istiyorsun Kolayca. Ve dahası.
Özellikle bunun için ayrı bir dal açacağım, burada Sharpe oranının davranışını ve absürt sonuçlarını çok sayıda örnek kullanarak göstereceğim ama yine de hangi amaçlara yönelik olduğunu anlamanız gerekiyor.
(hafta sonları yapacağım)
Bu arada şu soruyu cevaplayın: Sharpe oranı neyi ölçer?
bana mt5 yaz
Hala ne olduğunu anlamıyorum?
500 mümkün mü?
dolar hesabı para birimi?
bana mt5 yaz
Hala ne olduğunu anlamıyorum?
500 mümkün mü?
dolar hesabı para birimi?
Hayır, 1:100 hepsi için