İstatistikler, optimizasyon ve "şanslı para".... - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet. O gibi)
Volodya paukas, Stanley Drakkenmiller
ve C-4 George Soros'tur
bu bir sır, kimseye söyleme
Nifiga tahmin edemezsin.
Gerçek adım Sidorov. Sadece Sidorov.
Nifiga tahmin etmedin.
Gerçek adım Sidorov. Sadece Sidorov.
Dur, Stanley! Herkes biliyor zaten...
Sidorov'u neden sevmiyorsun? Yabancılara bu hayranlık neden?
Ona Soros'u verin, Dranenmiller'ları anlıyorsunuz.
Dalın sorunu, sağlam sistemler elde etmek veya düzenliliği uydurmadan nasıl ayırt edeceğimizdir.
Ana yönler 2.
1. Mantıksal. Herhangi bir kazanç sistemi, diğer piyasa katılımcılarının toplu alım satımlarının ön çalışmasıdır. Onlar. tüccarların neden belirli zamanlarda ve/veya belirli fiyatlarla alıp sattığını anlamak gerekir. Herhangi bir sıfır toplamlı oyun gibi, rakibinizin kazanma stratejisini anlamanız gerekir.
2. İstatistiksel. Testlerde ne kadar çok işlem yapılırsa, sonuçların gerçeği yansıtması o kadar olasıdır (ancak ticarete o kadar sonra başlayacağız;)). Tabii ki, optimizasyonda ne kadar fazla serbestlik derecesi olursa, sisteme uyması o kadar kolay olur. Ancak tek tek çalıştırmalara değil, optimize edilen parametre değiştiğinde hedef göstergedeki değişikliğe bakmalıyız. Bu bağımlılığın biçimi, bu parametrenin sağlam mı yoksa eğri mi olduğunu iyi gösterir. Onlar. sistem parçalara bölünebilir ve sağlamlık için ayrı ayrı kontrol edilebilir. İyi bir sistemde en azından parçalar vardır ve hepsi sağlamdır))
Tarihteki puanların uydurmadan ziyade gerçeklikle ilgili olma olasılığını artırmanıza izin veren başka istatistiksel yöntemler de vardır. Bu nedenle, kalıbın devam etme veya hemen kaybolmama olasılığı vardır, bu da kazanmanıza izin verecektir. Burada sistemin ticaretle bağlantısının kesilmesi önemlidir. Ve bu yine 1 ve 2 kullanılarak son hikayenin analizine dayanmaktadır.
Öncelikle, güçlü heyecanınızın nedeni tam olarak açık değil ....
İlk mesajda yazdıklarımdan bir şey anlamamışsınız (belki çok fazla yazıldı, kusura bakmayın...). Tekrar anlatmayacağım, ancak size kişisel olarak açıklayacağım ki benim fikrim, optimizasyon sürecinde kullanılan fiyatın (belirli bir sayı kümesi olarak, hem belirli seviyeler uygun hem de gösterge okumaları şeklinde sunulan) olduğudur. RNG'den alınan aynı sayı kümesinden daha iyi değil. Tarihte rastgele tesadüfler üzerine kurulu herhangi bir TS (RNG-coin) gelecekteki performansına "güven" vermediğinden, ortaya çıkan belirli bir tarihsel fiyat ilişkisi üzerine kurulan TS de böyle bir güven vermemektedir....
Yukarıdaki ifadede demagoji/mantıksal hatayı tespit etme arzusu/yeteneği varsa, son derece ilginç olacaktır....
Burada yine fiyat ve RNG arasında bir eşitlik yaparsınız:
onlar. fiyat, sizce bu RNG, ama değil. Şimdiye kadar hiç kimse RNG ile fiyat arasındaki özdeşliği kanıtlayamadı. Ve benzer oldukları gerçeğine dayanarak bu iki şeyin özdeş olduğu sonucuna varmak mantıksal bir yanılgıdır.
Dalın sorunu, sağlam sistemler elde etmek veya düzenliliği uydurmadan nasıl ayırt edeceğimizdir.
Ana yönler 2.
1. Mantıksal. Herhangi bir kazanç sistemi, diğer piyasa katılımcılarının toplu alım satımlarının ön çalışmasıdır. Onlar. tüccarların neden belirli zamanlarda ve/veya belirli fiyatlarla alıp sattığını anlamak gerekir. Herhangi bir sıfır toplamlı oyun gibi, rakibinizin kazanma stratejisini anlamanız gerekir.
2. İstatistiksel. Testlerde ne kadar çok alım satım olursa, sonuçların gerçeği yansıtması o kadar olasıdır (ancak alım satıma o kadar sonra başlayacağız;)). Tabii ki, optimizasyonda ne kadar fazla serbestlik derecesi olursa, sisteme uyması o kadar kolay olur. Ancak, bireysel çalışmalara değil, optimize edilen parametre değiştiğinde hedef göstergedeki değişikliğe bakmalıyız. Bu bağımlılığın formu, bu parametrenin sağlam mı yoksa eğri mi olduğunu iyi gösterir. Onlar. sistem parçalara ayrılabilir ve sağlamlık için ayrı ayrı kontrol edilebilir. İyi bir sistemde en azından parçalar vardır ve hepsi sağlamdır))
Tarihteki puanların uydurmadan ziyade gerçeklikle ilgili olma olasılığını artırmanıza izin veren başka istatistiksel yöntemler de vardır. Bu nedenle, kalıbın devam etme veya hemen kaybolmama olasılığı vardır, bu da kazanmanıza izin verecektir. Burada sistemin ticaretle bağlantısının kesilmesi önemlidir. Ve bu yine 1 ve 2 kullanılarak son hikayenin analizine dayanmaktadır.
Biraz düzelteceğim.... Konu sorusu: ticarette istatistiklerin değeri ve TS optimizasyonunun değeri. TS'nin sağlamlığını belirlerken elde edilen istatistiksel verilerin mutlaklaştırılmasını sorguluyorum, çünkü değişken parametreleri artırılarak herhangi bir "Ticaret Fikri" için "iyi" istatistiklerin herhangi bir şekilde elde edilebileceği gösterilmeye çalışılmıştır.
İki yöne gelince: ilkinde - neredeyse tamamen katılıyorum (şimdi kasıtlı olarak tartışmak istemiyorum, çünkü ...
İkinci soru şu:
1). = sistem parçalara ayrılabilir ve sağlamlık için ayrı ayrı kontrol edilebilir. İyi bir sistemde en az birkaç parça vardır ve hepsi sağlamdır) = Fitting hem genel olarak hem de herhangi bir segment\ segmentte iyi istatistikler gösterebilir....
2). = kalıbın devam etme veya hemen kaybolma olasılığı var, bu da para kazanmanıza izin verecek = Açıklama şaşkınlığa neden oldu... Bence, kalıp başlayamaz veya duramaz, aksi takdirde artık bir kalıp olmaz. .... Kalıp ya nesnel olarak var ya da yok... Bir benzetme yapayım: bir zar var... Her dört atışta bir "5" düşüyor ve bu oluyor. 200 ardışık atış için mutlak doğrulukla... Bu bir model mi? Böyle açıklanmış bir fenomeni bahis için ne kadar süre kullanabilirsiniz ve ne zaman oynamayı bırakmalısınız?
Size bir benzetme yapayım: bir zar var...
Her dördüncü atış için bir "5" düşüyor ve bu, 200 ardışık atış için mutlak doğrulukla oluyor ... Bu bir kalıp mı?
Böyle açıklanmış bir fenomeni bahis için ne kadar süre kullanabilirsiniz ve ne zaman oynamayı bırakmalısınız?
Bu benzetme tek başına bu forumdaki pek çok müdaviminin kafasını ayıltmak için yeterli olmalıdır.
Ama bunu düşünmek bile istemiyorlar.
İkinci soru şu:
1). = sistem parçalara ayrılabilir ve sağlamlık için ayrı ayrı kontrol edilebilir. İyi bir sistemde en az birkaç parça vardır ve hepsi sağlamdır) = Fitting hem genel olarak hem de herhangi bir segment\ segmentte iyi istatistikler gösterebilir....
Yani geçmişi parçalara ayırıp sonuçları karşılaştırmak değil, optimize edilen parametreyi değiştirirken sonuçları karşılaştırmak. Daha
İkinci soru şu:
2). = kalıbın devam etme veya hemen kaybolma olasılığı var, bu da para kazanmanıza izin verecek = Açıklama şaşkınlığa neden oldu... Bence, kalıp başlayamaz veya duramaz, aksi takdirde artık bir kalıp olmaz. .... Kalıp ya nesnel olarak var ya da yok... Bir benzetme yapayım: bir zar var... Her dört atışta bir "5" düşüyor ve bu oluyor. 200 ardışık atış için mutlak doğrulukla... Bu bir model mi? Böyle açıklanmış bir fenomeni bahis için ne kadar süre kullanabilirsiniz ve ne zaman oynamayı bırakmalısınız?
buradaki örüntüler fizikteki gibi değil, değişmeyen. Burada neredeyse hepsi geçici. Bunun nedeni, yalnızca model ne kadar çok varsa, o kadar çok insanın onu görmesi ve kullanması (ki bu da ortadan kalkmasına yol açar) değil, aynı zamanda oyunun kurallarındaki ve koşullarındaki (piyasa mikro yapısı) periyodik değişimdir. birçok "kalıp"ın temeli.
Örneğinize gelince, atış sayısına bağlı olarak bir veya daha fazla sonucun olasılığının bulunduğu CI'yi hesaplamak oldukça doğrudur. Daha fazla rulo, aynı vurma olasılığı ile CI daralır
Bu hata sadece mantıksal değil, daha çok felsefi bir hatadır. Sisteminizin kazanmaya devam edeceğini kim söyledi? Evet, hiç kimse, asla %100 kesinlik yoktur, tıpkı yarın yaşayacağımızın kesinliği olmadığı gibi. Hatırladığım kadarıyla, Tibet Ölüler Kitabı ölüm hakkında kesin olarak yalnızca iki gerçeği bildiğimizi söylüyor: Ölümün kaçınılmaz olarak gerçekleşeceği ve ne zaman olacağını asla önceden tahmin edemeyeceğimiz. Ancak ahireti inkar etmek için hiçbir sebep yoktur. Piyasa kalıpları için de durum aynı: Her birinin bir gün çalışmayı bırakacağı kesinlikle kesin, ancak bu, kupon kesme fırsatlarının burada biteceği anlamına gelmiyor. Kısacası, dua edin, oruç tutun, "Radonezh" radyosunu dinleyin ve her şey chikipuki olacak.
Yani nihayet pazar modeli arayışının boşuna olduğunun farkına vardınız.... :)
Şaka yapmadan: çeşitli forumlarda tartışılan genel kabul görmüş bir fikir varsa, genç tüccarlar için derslerde bunun hakkında konuşurlar, kitaplar yazarlar, pratikte uygularlar ve tüm bunlar ....... Yani. Her yetkin tüccarın bu fikri kullanması gerektiğine inanılıyor ve en ilginç olanı, bu fikir gerçekten oldukça popüler ... Bu fikri sorgulayan bir tür mantıksal yapı oluşturmaya çalıştım. Bir şey satmaya çalışmıyorum ve c.-l kararlarında destek de aramıyorum. problemler...:) Bu fikrin savunucularının savunmasında aynı mantıksal argümanlarla ilgileniyorum. Ne yazık ki, neredeyse dini öfke dışında, K.-l. çok az yapıcı var (ve görünüyorsa, içinde çok fazla mantıksal tutarsızlık var ...). Bir fikrin uygulanmasının onun kavranışına değil, onun "genel olarak kabul görmüş" olmasına dayandığı ortaya çıktı?
2). bir zar var... Her dördüncü atış için bir "5" geliyor ve bu, ardışık 200 atış için mutlak doğrulukla oluyor... Böyle bir açık bahis fenomeni ne kadar süre kullanılabilir ve oyun ne zaman yapılmalı? durdurulmak mı?
Karşılık gelen değişim problemi formüle edilerek hesaplanabilir.
Aşağıdakine benzer bir şeyi durdurmak için bir kriter alacaksınız: -6.204558 * kazan / n > 4.59512 / n - 4.422849, burada n bahis sayısıdır, kazanç galibiyet sayısıdır (kriterin önemi 0.01, güç 0.99'dur) ).
Ve temelde size kazanma fırsatı vermez. Ancak depozitoyu zamanında boşaltmayı bırakabilirsiniz. Sürpriz! :)