İstatistikler, optimizasyon ve "şanslı para".... - sayfa 3
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
....
Bu tür açıklamalar her zaman dokunaklıdır. Tarihte, sana istediğin her şeyi ve herhangi bir miktarda bulacağım.
"Tarih üzerine" kelimeleri nerede buldum? Dokun, dokun, dahiler.
...... kalıpları kullanan, yani rastgeleliğin tam tersi olan ticaret sistemlerine ne dersiniz?
Konu başlatıcı. İstikrarlı bir pozitif beklentiye sahip bir TS bulunursa, o zaman optimizasyonun amacı optimal parametre setini bulmaktır (ve belirli bir tarih parçası üzerinde bir madalyonun soyut bir madeni parası için tek karlı seti bulmak değil). İstatistik toplamanın amacı, optimize etmeye değer olan sistemin kendisini bulmaktır. Ticaret fikri döngüsünde - bir dizi istatistik (fikri kontrol etme) - optimal parametreleri aramada , en önemli kısmı, ilkini serbest bırakırsınız. İkinci ve üçüncü yalnızca varsa anlamlıdır.
Soru numarası 1: Lütfen "kalıp kullanan ticaret sistemleri" terimini deşifre edin .....
Soru No. 2: Ticaret fikri - fiyat N barlık bir uç noktaya ulaştığında - bir arıza (.... veya bir geri tepme) girişi. Test cihazında kontrol ettik - bir yerde arıza için daha iyi, bir yerde geri tepme için daha iyi olduğunu anladık. Optimize etmeye başladık: uç noktaları belirlemek için çubuk sayısını değiştirin, doğruluğu artırmak için birkaç gösterge ekleyin, vb. Aslında, bir dizi parametreye sahip belirli bir sistem elde ederiz. Bu parametrelerin kümesi büyükse, testte iyi istatistikler elde etme olasılığı (XXXX çubukları için, AAA araçları için, MMM zaman dilimlerinde) çok yüksek olacaktır. Başka bir deyişle: optimize edildiğinde herhangi bir ticaret fikri için test cihazındaki geçmiş hakkında her zaman olumlu sonuçlar alabiliriz. Sorun şu ki: Bu ticaret fikri gelecekte olumlu sonuçlarını koruyacak mı?
Not: "Ticaret Fikri" dediğiniz şeyin özünü tartışmıyorum.... X noktaları için önerdiğim en basit giriş olsun, "Kaplumbağalar", kanallar, "Çatallar ..", her neyse. ..
1 numaralı soruda: Net olmayan nedir?
2. soruda: Elbette kaydetmez.
Anlaşıldı, modeli görme umudunu kaybettin.
İstersen sana gösterebilirim. Şimdi ve keşfedildiğinden beri geçerlidir.
Göster bana lütfen
İşte mevcut 1.3028 seviyesinin tanınma anı. 5 Nisan, gerçek zamanlı.
Bu arada, kalıpları tanımlamanın bir yolu da gösteriliyor :)
Yeni şubelerdeki saçmalık miktarı giderek artıyor. Bahar geldi mi?...
Azarus, sen bir yerde bir şey duyan ama duyduklarının ne anlama geldiğini ve neye uygulandığını anlamayan insanlardan birisin. "Belli bir TS vardır: TP - X noktaları, SL - Y noktaları; ... giriş yönü - yazı tura atılarak belirlenir..." sözleriyle başlayan ilk teziniz - devamını okuyamazsınız çünkü. sunduğunuz şey bir araç değil, rastgele bir sayı üreteci. Optimize etmek gerçekten anlamsız - bu bir gerçek. Ancak buna dayanarak, herhangi bir TS'yi optimize etmenin de anlamsız olduğu sonucuna varmak, ya bilinçli bir demagojidir ya da hiçbir bağlantının olmadığı yerde bir bağlantı bulmada mantıksal bir hatadır, yani. TC ve PRNG arasında.
Öncelikle, güçlü heyecanınızın nedeni tam olarak açık değil ....
İlk mesajda yazdıklarımdan bir şey anlamamışsınız (belki çok fazla yazıldı, kusura bakmayın...). Tekrar anlatmayacağım, ama kişisel olarak sizin için açıklayacağım ki benim fikrim, fiyatın (belirli bir sayı kümesi olarak, hem belirli seviyeler şeklinde hem de gösterge okumaları şeklinde sunulan) optimizasyonda kullanılan olmasıdır. işlem, RNG'den alınan aynı sayı kümesinden daha iyi değildir. Tarihte rastgele tesadüfler üzerine kurulu herhangi bir TS (RNG-coin) gelecekteki performansına "güven" vermediğinden, ortaya çıkan belirli bir tarihsel fiyat ilişkisi üzerine kurulan TS de böyle bir güven vermemektedir....
Yukarıdaki ifadede demagoji/mantıksal hatayı tespit etme arzusu/yeteneği varsa, son derece ilginç olacaktır....
Anlaşıldı, modeli görme umudunu kaybettin.
İstersen sana gösterebilirim. Şimdi ve keşfedildiğinden beri geçerlidir.
"Düzenlilik" terimini anlamanızla ilgileniyorum.
Ve kelimelerle...... :)
Soru numarası 1: Lütfen "kalıp kullanan ticaret sistemleri" terimini deşifre edin .....
Matematiksel olarak son derece kesin bir tanım verebileceğiniz yer burasıdır.
X(t) fiyat serisine uygulanan düzenlilik herhangi bir fonksiyondur
F(t, X(t), X(t-1), ….. , Z ), burada t zamandır ve Z , X serisine göre "dış" değerlerin vektörüdür (yani bunlar herhangi bir t için karşılıklı bilgi I( Z ,X(t))=0 olan),
herhangi bir t anında, bir veya daha fazla kez Ti>t beklentisinin belirlenebildiği
E{F(Ti, X(Ti), X(Ti-1), ….. , Z )} > 0.
Bu tanımı anlamak için özel eğitime gerek yok gibi görünüyor. Basit bir deyişle, bir model, bir işlemin sonucunun, yalnızca dün değil, yarın da kazanmanıza izin veren giriş anına ve koşullarına herhangi bir bağımlılığıdır. Bu o kadar dar bir anlamda ki, belki birileri, bir dizi alıntıdaki herhangi bir bağımlılığı düzenlilik olarak adlandırarak daha geniş bir şekilde özetleyecektir.
Soru No. 2: Ticaret fikri - fiyat N barlık bir uç noktaya ulaştığında - bir arıza (.... veya bir geri tepme) girişi. Test cihazında kontrol ettik - bir yerde arıza için daha iyi, bir yerde geri tepme için daha iyi olduğunu anladık. Optimize etmeye başladık: uç noktaları belirlemek için çubuk sayısını değiştirin, doğruluğu artırmak için birkaç gösterge ekleyin, vb. Aslında, bir dizi parametreye sahip belirli bir sistem elde ederiz. Bu parametrelerin kümesi büyükse, testte iyi istatistikler elde etme olasılığı (XXXX çubukları için, AAA araçları için, MMM zaman dilimlerinde) çok yüksek olacaktır. Başka bir deyişle: optimize edildiğinde herhangi bir ticaret fikri için test cihazındaki geçmiş hakkında her zaman olumlu sonuçlar alabiliriz. Sorun şu ki: Bu ticaret fikri gelecekte olumlu sonuçlarını koruyacak mı?
Bu - tasarruf etmeyecek, diğeri kârlı kalıplardan yararlanarak (1. sorunun cevabına bakınız) - kurtaracak.