Bir FOREX grafiğini bir PRNG'den nasıl ayırt edebilirim? - sayfa 25

Yeni yorum
 
serferrer :

Ve bu gerçek.


https://www.mql5.com/ru/forum/143224/page21#754529'u okuyun


Ve ne? sıradan bir durum - gerçek hayatta, test cihazında ayarlanan danışman ekliyor.

Karsız dönemi analiz eder, teklifler nelerdir, kaymalar, bunlar. DC sorunları vb. vb?

 
serferrer :

Danışman aynı.


Hangi parti büyüklüğü test edildi? 1 mi 0.1 mi?
 
Evet, hayır, en zor şey, birinin 1 dakikadan fazla mumlar üzerinde keneler ile test etme fikrini ortaya çıkarmasıdır, bu nedenle tüm problemler - en azından inceleme, test cihazının nasıl çalıştığını okumalı
 
AlexEro :

https://en.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation


Ve işte Karl'ın kendisi, beyni hakkında:

Yani, herhangi bir rastgele değişkenin uydurma ve regresyonu için korelasyon, otokorelasyon ve en küçük kareler kullanabilirsiniz , ancak Karl ve arkadaşı Yul, Gauss şeklinde dağıtılmamışlarsa durum için tam bir garanti veremezler.

Bu yöntemlerin doğruluğu daha sonra basitçe bilinmemektedir.



Harika. Ve ne hale geldik.

1. ACF'yi hesaplama formülleri tamamen aynıdır.

2. Başka bir formül yok, yani. Otokorelasyonun nasıl farklı şekilde hesaplanacağını ne kadar tartışsak da, nasıl olduğunu bilmiyoruz (kimse nasıl olduğunu bilmiyor).

3. Ancak üçüncü nokta ilginçtir: "Bu yöntemlerin doğruluğu o zaman basitçe bilinmiyor." açıklayacağım.

50 yıldan fazla bir süre boyunca Stratanovich denklemini çözmek için uğraştılar, ta ki Berg kesin bir çözüm elde etmenin mümkün olmayacağını gösteren bir formül verene kadar (hesaplama kaynakları öfkeli bir ilerlemeyle sonsuzluğa eğilimlidir) ve bilim adamları geride kaldılar. bu denklem. Ama zamanı geldi ve Slukin Gennady Petrovich çözümü gösterdi, sadece bu cümlenin güzelliğini düşünün, "Uygulama için yeterli doğrulukla ..." çözümünü buldu.

Daha anlaşılır olması için bir örnekle açıklayayım. EURUSD'nin hareketini 0.001 puanlık bir doğrulukla tahmin etmeye çalışabilir ve asla bir çözüm bulamayabilirsiniz. Ve + - 5 puanlık bir doğrulukla tahmin edebilirsiniz ve bu para kazanmak için yeterli olacaktır.

ZY Bir ACF oluşturmanın amacı, hangi sürecin gerçekleştiğini, hangi formülün onu tanımlayabileceğini (model) görmek ve anlamaktır. Ve zaten, uygulama için yeterli doğrulukla, kursu tahmin etmek için bu modele sahip olmak. Bu şekilde, mavi eğri, gerçek sürecin ACF'sini neredeyse tamamen tekrarlayan modeldir.

 
Prival :

Anladığım kadarıyla, tüm tuz tamdır ve doğruluğu manipüle ederek, doğruluğunun büyüklüğüne göre kalıcı olup olmadığına karar verilebilir.
 
Prival :


Harika. Ve ne hale geldik.

(Vitsin'in sesi)

Üzgünüm, "biz" değil, "siz".

Privalov olurdunuz, ACF'nizi ve bunun için açıklamalarınızı düzeltirseniz daha iyi olur, mecazi anlamda saçınızı orada tararsınız. Elbette, kod tabanındaki böyle bir ACF bile, hiç olmamasından yüz bin kat daha iyidir. Ama yine de bu yeni bir şey çünkü insanlar bunu anlamak isteyecekler. Ve nihilist hrenfx'in katılımıyla olduğu gibi, kanlı kesintileri tekrar etmekten kaçınmak için

"sıfır örnek korelasyonu, bu örnekte doğrusal (genellikle doğrusal kelimesi unutulur) bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez."

https://www.mql5.com/ru/forum/128968

bu forumun 5-6 bilgili matematikçisinin birbirini anlamadığı - ve bunun için işaret koymak gerekli olacaktır: teorik otomatik ve adil korelasyon nerede ve örnek nerede, örnek boyutları ve otokorelasyon grafiği korelasyon, çarpılmış olanlar nasıl normalleştirilir. Ve sonra periyodik bir fonksiyon elde edersiniz, saf sinüsün sönümlü bir otokorelasyonu vardır.


https://www.mql5.com/ru/forum/128968/page15

Yukarıda wiki-pedo-wikia'da bahsedilen otokorelasyon formülü anlaşılır ve programlama için uygundur, ancak sizinki henüz değildir.

Eleştiri anlamında değilim, bu açıklama için.

Diğer her şey için, otokorelasyonu hesaplamanın birkaç sağlam ve parametrik olmayan yolu vardır, ancak buradayız ("hayır, şimdi sizsiniz" (c)) teorisyen ve DSP arasındaki bağlantının ince buzuna basıyoruz ve şahsen ben istemiyorum ve istemiyorum daha derine inebilirim.

2. Başka formül yok yani ne kadar tartışsak da otokorelasyonu farklı hesaplayamayız (kimse yapamaz).

Privalov, olumsuz ifadelere dikkat et. Her şeyden önce, hem matematikte hem de matematiksel mantıkta ve felsefede ve Ortodoks teolojisinde ve hatta Musa ve Harun'un Yahudiliğinde bile olumsuz ifadeleri kendi başlarına kanıtlamak zordur.

İkinci olarak, eğer birisi çikolatalı keklerin Satürn'ün etrafında DÖNMEDİĞİNİ iddia ederse, bu nasıl kanıtlanabilir ve doğrulanabilir?

Üçüncüsü, başka bir formül olmadığını nereden biliyorsun? Cevap vermek zorunda değilsin, bu retorik bir soru.

"Ama zamanı geldi ve Slukin Gennady Petrovich çözümü gösterdi, sadece bu cümlenin güzelliğini düşünün, çözümü "Uygulama için yeterli doğrulukla ... " buldu.

Eh, o da bu doğruluğu yüzde olarak GÖSTERDİ. Yani, yönteminin yaklaşık olarak ne kadar doğrulukla çalışacağı önceden bilinmektedir. Ancak korelasyon formülünde, yazar Karl'ın kendisi ve arkadaşı Iago Yul, doğruluk gösteremezler - hiçbiri. Çünkü dağıtım şekline bağlı olarak her yere yürüyecek. İş için tüm cihazların ( tüm matematiksel yöntemlerin yanı sıra) önceden tanımlanmış bir YÜZDE DOĞRULUĞU (artık terim, küçüklük değeri, vb.) olduğundan hiç kimse "teknik kesinlik" ile cihazlar üretmez. Teknolojide ve bilimde durum böyledir.

Konuyu yeterince gösterdim ve anlattım, bu yüzden izin vereyim.

 

Gödel'i hatırlayacak olursak, ACF'yi tartışmadan önce, kullanılan yöntemler çerçevesinde ispatlanamayan ve formalize edilemeyen problemin başlangıç koşullarına da dönmeliyiz. Bu tür koşullar, bu haliyle kotira ile ilgili düşüncelerdir.

Kotir temelde durağan olmayan bir süreçtir, yani. değişkenli bir süreç, lineer mo olması gerekmez ve bu mo değişkenini süreçten çıkarırsanız, elde edilen kalan, bir sürü problemle birlikte değişken bir varyans olacaktır. Ama bu yeterli değil. Piyasada olaylar meydana gelir, bundan sonra bulunan modeller (değişken mo ve varyans değişkeni) kökten değişebilir. Ayrıca, gerekli miktarda tarih elde ederek bunu öğrenebileceğiz. Bundan büyük bir sıkıntı çıkıyor - tarihte bulunan kalıplar geleceğe çok dikkatli bir şekilde yansıtılmalıdır.

DSP, rastgele bir süreçte gürültülü olan bir sinyal olduğunu varsayar. Ayrıca gürültünün (bana göründüğü gibi) her zaman Gauss olması çok önemlidir. Bu nedenle, kitaplarda korelasyon, regresyon ve diğer analizlerle ilgili yazılan her şey DSP'deki gürültü için her zaman geçerlidir. Ancak alıntının durağan olmaması nedeniyle bu kitaplardan alınan yöntemleri doğrudan alıntıya uygulamak mümkün değildir. Bundan, bu arada, DSP yöntemlerinin piyasada geçerli olmadığı anlaşılmaktadır . Ancak DSP içindeki gerçek ve model veriler üzerinde oluşturulan ve test edilen matematik ve ekipman her zaman gelecekte çalışır - TV olduğu gibi çalışır.

ACF turnusol testi gibidir. Sayıldı, baktı ve sonra ne yapacağına karar verdi. Daha fazla yok. Bölümün durağan olmadığını her zaman hatırladığımız için, önce serinin durağan olduğundan emin olmamız ve ardından tüm korelasyon analizi aparatını uygulamamız gerekir.

Örneğin.

Bir kod tabanından veya matcad'den bir program alıp bir LSM uydurma yaptığımızda, elde edilen katsayıların her zaman hesaplananlarla aynı olmadığını anlamalıyız. Bu katsayıları hesaplarken yapılan hataya bakmak gerekir ve eğer en küçük kareleri hesaplama programı bu bilgiyi sağlamıyorsa, o zaman hiç kullanılamaz. Ve bu, elde edilen katsayıların kullanımı hakkında bir karar vermek için gereken tüm bilgiler değildir. Bu nedenle LSM gibi en basit hesaplamalar için bile özel paketler (R, EVIEWS ....) kullanılmalıdır. Özel paketler kullanarak, durağan ve durağan olmayan serilere yönelik tutumun ne kadar katı bir şekilde farklılık gösterdiğini hemen göreceğiz.

Bu nedenle, ACF hakkındaki tüm konuşmayı, alıntıyla hiçbir ilgisi olmayan tamamen teorik olarak algılıyorum.

Ama konu konusu ilgi çekici. Yukarıda, bu konuda bir kitap bile attım - deterministik eğilimleri stokastik eğilimlerden ayırmanın yolları. Bahsedilen kitaptan, genel durumda bu eğilimlerin ayırt edilemediği, dolayısıyla ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. bir PRNG'nin özel olarak işlenmiş bir PRNG'den ayırt edilemeyeceğini (örneğin, yapay olarak kalın kuyruklar oluşturuyoruz) PRNG.

 

faa1947 :

Bu nedenle, ACF hakkındaki tüm konuşmayı, alıntıyla hiçbir ilgisi olmayan tamamen teorik olarak algılıyorum.

Ama konu konusu ilgi çekici. Yukarıda, bu konuda bir kitap bile attım - deterministik eğilimleri stokastik eğilimlerden ayırmanın yolları. Bahsedilen kitaptan, genel durumda bu eğilimlerin ayırt edilemediği, dolayısıyla ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. bir PRNG'nin özel olarak işlenmiş bir PRNG'den ayırt edilemeyeceğini (örneğin, yapay olarak kalın kuyruklar oluşturuyoruz) PRNG.

Hımmm evet. Bazı depresif sonuçlar elde edilir. Daha keyifli hale getirmek için, sizin için bir kez daha tekrarlayacağım: George Marsaglia, her şeyi yerli yerine koyan ve köprünün nerede olduğunu gösteren birkaç açıklama yaptı. (Tabii ki doğrudan değil, iyi bir DSP bilgisi ve bir sürü programlama çalışması gerekiyor.) Marsaglia olmadan da mümkün ama yol çok daha uzun olacak.

Büyükbaba Marsaglia bir tür nihilistti ve anladığım kadarıyla, işini aptalca parazitleştiren Amerikan bilimsel bürokrasisinin canavarı NIST ile bile bir çatışması vardı ve (dikkat) standartta kusurları var gibi görünüyor. şifreleme-şifre çözme-karma yöntemleri.

Tatlı için (veya yukarıdaki film fotoğrafı için bir meze), Marsaglia'dan en basit, ancak yüksek kaliteli RNG'ler (başka bir RNG tarafından başlatılması gerekmesine rağmen):

 // Another example has k = 257,  period about 2 ^ 8222.
// Uses a static array Q[256]  and an initial carry 'c',
// the Q array filled with 256 random  32 - bit integers
// in the calling program and an initial carry c < 809430660
// for the multiply - with - carry operation.
// It is very fast and seems to pass all tests.

static unsigned long Q[ 256 ], c = 362436 ;   /* choose random initial c<809430660
and */
/* 256 random 32-bit integers for Q[]
*/

unsigned long MWC256 ( void )
{
        unsigned long long t, a = 809430660 LL;
         static unsigned char i = 255 ;
        t = a * Q[++i] + c;
        c = (t >> 32 );
         return (Q[i] = t);
}

// Here is a complimentary-multiply-with-carry RNG
// with k=4097 and a near-record period, more than
// 10^33000 times as long as that of the Twister.
// (2^131104 vs. 2^19937)

static unsigned long Q[ 4096 ], c = 362436 ; /* choose random initial
c<809430660 and */
/* 4096
random 32-bit integers for Q[]       */
unsigned long CMWC4096 ( void )
{
        unsigned long long t, a = 18782 LL;
         static unsigned long i = 4095 ;
        unsigned long x, r = 0xfffffffe ;
        i = (i + 1 ) & 4095 ;
        t = a * Q[i] + c;
        c = (t >> 32 );
        x = t + c;
         if (x < c)
        {
                x++;
                c++;
        }
         return (Q[i] = r - x);
}

Daha kolay olamazdı. Büyükbaba Marsaglia zaten matematik, teori ve istatistiği anlamıştı.

 
faa1947 :
Alexero :

Hımmm evet. Bazı depresif sonuçlar elde edilir. Daha keyifli hale getirmek için, sizin için bir kez daha tekrarlayacağım: George Marsaglia, her şeyi yerli yerine koyan ve köprünün nerede olduğunu gösteren birkaç açıklama yaptı. (Tabii ki doğrudan değil, iyi bir DSP bilgisi ve bir sürü programlama çalışması gerekiyor.) Marsaglia olmadan da mümkün ama yol çok daha uzun olacak.

Büyükbaba Marsaglia bir tür nihilistti ve anladığım kadarıyla, işini aptalca parazitleştiren Amerikan bilimsel bürokrasisinin canavarı NIST ile bile bir çatışması vardı ve (dikkat) standartta kusurları var gibi görünüyor. şifreleme-şifre çözme-karma yöntemleri.

Tatlı için (veya yukarıdaki film fotoğrafı için bir meze), Marsaglia'dan en basit, ancak yüksek kaliteli RNG'ler (başka bir RNG tarafından başlatılması gerekmesine rağmen):

Daha kolay olamazdı. Büyükbaba Marsaglia zaten matematik, teori ve istatistiği anlamıştı.


Ama konu konusu ilgi çekici. Yukarıda, bu konuda bir kitap bile attım - deterministik eğilimleri stokastik eğilimlerden ayırmanın yolları. Bahsedilen kitaptan, genel durumda bu eğilimlerin ayırt edilemediği, dolayısıyla ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. bir PRNG'nin özel olarak işlenmiş bir PRNG'den ayırt edilemeyeceğini (örneğin, yapay olarak kalın kuyruklar oluşturuyoruz) PRNG.



Alexero :

Hımmm evet. Bazı depresif sonuçlar elde edilir.

depresyon nedir? Gerçek bir diziden para kazanmak için PRNG verilerini tanımlayabilmeye gerek yoktur.
 
AlexEro :

Birkaç sayfadır bu laf kalabalığını takip etmeye çalışıyorum - hiçbir şey anlaşılmıyor.

Halt, mevcut olanı ne kadar eleştirirseniz eleştirin, otokorelasyonu hesaplamanın başka bir yolu olmadığını söylüyor ve buna karşılık olarak Musa ve Harun'a atıfta bulunuyor.

Gerçek alıntıları PRSG'den ayırt etmenin neredeyse imkansız olduğu tezi ve George Marsaglia'nın birkaç köprü gösterdiğine yanıt olarak. Ayrıca bir gpsch daha verilir. Ne için?

Çok fazla bukoff, çok fazla! Lütfen daha kısa ve öz yazın, yoksa insanlar zaten korkar.

1...18192021222324252627282930
Yeni yorum