piyasa formülü. - sayfa 8
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ben sadece yaptım.
Ve 20 bar değeri, test cihazına takmanın göstergelerinden biridir.
Reshetov - 3 gösterge, sığacak 7 değişken - örn.
Durmayı en aza indirmeye çalışırsanız, etki büyük değildir.
Matematiksel olarak, "bir hafıza var" ifadesi, "mevcut fiyat beklentisinin öncekilere bağımlılığını tanımlayan bir fark denklemi (mutlaka doğrusal değil) vardır" ifadesine karşılık gelir. Ve teorik olarak, bu denklem, bu tür anlarda piyasa davranışının doğası hakkındaki genel düşüncelere dayanarak (yani, sistemin matematiksel bir modelini oluşturmuş olarak) "hesapla" tahmin edilebilir.
20 bar (gelecekte), RSI ve EMA.
Ve özelleştiriyoruz.
İşin aslı, eğer böyle bir denklem varsa, o zaman lineer ve durağan olması gerekmez. Ve belki de zaman içinde bir denklemin yerini başka bir denklem alır ve bu sonsuza kadar sürer. Bu nedenle, böyle bir denklemin "hesaplanması", bir sonraki yazı tura atışını tahmin etmekten daha iyi olmayacak, ancak entelektüel kaynaklar ve büyüklük sıraları daha fazla zaman gerektirecektir.
kimse hesaplamayı teklif etmedi)) Konu başlatıcı, varsa ne olduğunu sordu. Kalıcıdır, zamanla değişmez. Buna ve cevaplara göre
Ama muhtemelen 100 bar değerini almak daha güzel.
Ve bir test olarak, ne olursa olsun her yere kâr getirmelidir.
içgörü derinliği. Kurmak.
Ve sonra tahminde 1 ila 100 bar arasında test ettim.
İşin aslı, eğer böyle bir denklem varsa, o zaman lineer ve durağan olması gerekmez. Ve belki de zaman içinde bir denklemin yerini başka bir denklem alır ve bu sonsuza kadar sürer. Bu nedenle, böyle bir denklemi "hesaplamak", bir sonraki yazı tura atışını tahmin etmekten daha iyi olmayacak, ancak entelektüel kaynaklar ve büyüklük sıraları daha fazla zaman gerektirecektir.
her durumda, herhangi bir TS, gelecekteki fiyat artışlarının olası bir tahminidir. Bu yerel bir pazar modelidir. MO TS, tahmin dönemi boyunca gerçekleşen fiyat artışlarının MO'sıdır. Peki, sırasıyla varyans. Bu nedenle, sistem kuran herkes bu tür yerel pazar formülleriyle uğraşır.
PS giriş sinyali, tahminin MO / varyansının yeterince büyük olduğu andır ve çıkış (durdurma dahil) bu değerin belirli bir değerin altına düştüğü (isteğe bağlı olarak 0) veya daha ileri tahminin zaten bilinmediği zamandır.
Birçok tahmin (fiyat yörüngeleri) olasılıklı bir tahmine indirgenir. Belirli bir süre sonra fiyat dağılımı oluşturabilirsiniz, bu da pozitif bir matematik beklentiniz olduğu anlamına gelir. Ancak bu, yalnızca fiyatlandırma süreci Markovyen değilse - yani. hafızası var.
Markov süreci, t zaman parametresinin herhangi bir verili değerinden sonraki evrimi, t'den önceki evrime bağlı olmayan, sürecin o andaki değerinin sabit olması koşuluyla, rastgele bir süreçtir ("sürecin geleceği" bağımlı değildir. bilinen "şimdi" ile "geçmiş" üzerine; başka bir yorum (Wentzel): sürecin "geleceği", yalnızca "şimdi" aracılığıyla "geçmişe" bağlıdır.
İşlem Markovian ise, dağılımınız her zaman mo = 0 olacak ve fiyatla birlikte her adımda değişecektir. Onlar. En iyi tahmin, birkaç adım ilerideki mevcut fiyat olacaktır. Onlar. kazanamayacağınız bir martingale alın.
Fiyat değişikliği süreci Markovyen değildir, bu da Kase formülünüz anlamına gelir)) Her ne kadar tüm işlemlerin mutlaka olumlu olması anlamında olmasa da, çünkü gelecekteki fiyatların dağılımında bir dağılım vardır. Varyans, tahmin hatası anlamına gelecektir. Ancak zamanın her anında mo ve varyansı bilerek, mo yeterince büyük ve varyans küçük olduğunda işlem yapabilirsiniz. Onlar. mo/varyans fonksiyonunun maksimizasyonu
Bu yorumda hafızanın derinliği de önemlidir. Ve tahminin ne kadar hızlı değiştiği. Gelecekte ne zaman tahmin edileceğine (pozisyonun ne kadar tutulacağına) bağlıdır.
Ticaret sistemi basit olacaktır - mo/variance>X olduğunda girin ve mo/variance>0'a kadar pozisyonu koruyun. Onlar. tahmin değiştiyse ve mo sıfırdan küçükse, çıkın :)
Açıklamanızda açık bir metodolojik boşluk var. Matematiksel değil, anlamlı, sözel bir tanımla başlamak gerekir. Bu durumda, resim aşağıdaki gibidir.
Bir teklifimiz var, herhangi bir, handikap, takas, önemli değil.
Kota, üretim ve hizmet sunumu süreçlerinin ataletini yansıtan deterministik bir bileşene sahiptir.
Bu deterministik bileşenin etrafında, üretimdeki farklı durumları yansıtan rastgele, Gauss olmayan bir süreç vardır.
Bazı alıntılar, "patateslerin yazın büyüdüğü ve kışın büyümediği" gerçeğini yansıtan deterministik bir döngüsel bileşene sahiptir.
Deterministik döngüsel bileşen etrafında iklim rastgeleliğini yansıtan Gauss olmayan bir süreç vardır.
Teklif, arz-talep sürecinde fiyatlandırma yaparken kalabalığın fikrini yansıtan rastgele bir Gauss bileşenine sahiptir.
Bütün bunlar modellenebilir, ancak bu tam bir resim değil, çünkü piyasada şok yaratan Bernanke, tsunami ... var ve bu noktalarda analitik bir forma sahip deterministik bileşenlerimiz tahmin için uygun değil. Sebebi şudur: Bir şoktan sonra, olayların gelişmesi için iki olası yol vardır: orijinal yörüngeye dönüş ve yeni bir yörüngenin kurulması ve bu seçimi tahmin edemiyoruz. Modeli yeniden hesaplamak için yeni bir örnek beklemek zorundayız.
Ama bu tam resim değil. Ekonominin içinde, deterministik bileşenlerimizde görünmeyen birikimler meydana gelir ve ortaya çıkışı ancak biraz tarihle bilinebilecek kırılma noktaları ortaya çıkar. Ve geriye dönüp baktığımızda, tüm güzel analitik eğrilerimizin ve stokastik süreç modellerimizin cehenneme gideceğini ve bu tarif edilen sözel modelin yeni parametrelerini hesaplamamız gerektiğini görüyoruz.
Açıklamanızda açık bir metodolojik boşluk var. Matematiksel değil, anlamlı, sözel bir tanımla başlamak gerekir. Bu durumda, resim aşağıdaki gibidir.
Bir teklifimiz var, herhangi bir, handikap, takas, önemli değil.
Kota, üretim ve hizmet sunumu süreçlerinin ataletini yansıtan deterministik bir bileşene sahiptir.
................