piyasa formülü. - sayfa 7
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Örneğin, geleceği bulalım, önümüzdeki 20. çubuğun değerini.
Daha önce, bilmek için Close ile bir dosya oluşturuyoruz.
Peki, o zaman stratejiyi minimum duraklama ile uygularız.
Örneğin, geleceği bulalım, önümüzdeki 20. çubuğun değerini.
Geleceği nasıl bilmek isterim ...... Tek sorun bu ......
Birçok tahmin (fiyat yörüngeleri) olasılıklı bir tahmine indirgenir. Belirli bir süre sonra fiyat dağılımı oluşturabilirsiniz, bu da pozitif bir matematik beklentiniz olduğu anlamına gelir. Ancak bu, yalnızca fiyatlandırma süreci Markovyen değilse - yani. hafızası var.
Markov süreci, t zaman parametresinin herhangi bir verili değerinden sonraki evrimi, t'den önceki evrime bağlı olmayan, sürecin o andaki değerinin sabit olması koşuluyla, rastgele bir süreçtir ("sürecin geleceği" bağımlı değildir. bilinen "şimdi" ile "geçmiş" üzerine; başka bir yorum (Wentzel): sürecin "geleceği", yalnızca "şimdi" aracılığıyla "geçmişe" bağlıdır.
İşlem Markovian ise, dağılımınız her zaman mo = 0 olacak ve fiyatla birlikte her adımda değişecektir. Onlar. En iyi tahmin, birkaç adım ilerideki mevcut fiyat olacaktır. Onlar. kazanamayacağınız bir martingale alın.
Fiyat değişikliği süreci Markovyen değildir, bu da Kase formülünüz anlamına gelir)) Her ne kadar tüm işlemlerin mutlaka olumlu olması anlamında olmasa da, çünkü gelecekteki fiyatların dağılımında bir dağılım vardır. Varyans, tahmin hatası anlamına gelecektir.
Bu yorumda hafızanın derinliği de önemlidir. Ve tahminin ne kadar hızlı değiştiği. Gelecekte ne zaman tahmin edileceğine (pozisyonun ne kadar tutulacağına) bağlıdır.
Mutlaka bir kase değil, hala bir yayılma var. Ayrıca, MO_trade_with_spread/RMSE_forecast_error oranı kabul edilebilir derecede büyük olmalıdır (bu oran, öz sermaye eğrisinin ne kadar güvenle büyüyeceğini ve hangi düşüşlerin muhtemel olduğunu belirler)
evet, zaten ekledim)) MO / varyans tatmin edici olduğunda ticaret yapmak ve pozu buna göre tutmak gerekiyor. Peki, yayılmanın kendisi
Piyasanın herhangi bir zamanda gerçekten [tespit edilebilir] belleğe sahip olup olmadığı da önemlidir. Sadece bazen pozitif bir MO ile tahmine izin veren bir piyasa formülüne sahip olmak oldukça mümkündür, ancak aynı zamanda tespit edilebilir anlarda.
Örneğin, geleceği bulalım, önümüzdeki 20. çubuğun değerini.
Geleceği nasıl bilmek isterim ...... Tek sorun bu ......
Yani test cihazında öğrenmek için bir sorun yok ..
Piyasanın herhangi bir zamanda gerçekten [tespit edilebilir] belleğe sahip olup olmadığı da önemlidir. Sadece bazen pozitif bir MO ile tahmine izin veren bir piyasa formülüne sahip olmak oldukça mümkündür, ancak aynı zamanda tespit edilebilir anlarda.
Böyle bir formül olduğundan şüpheliyim. En azından, "her zaman piyasada" sisteminde tek bir uzun vadeli başarılı ticaret vakası duymadım bile.
Tamam, farz edelim ki piyasanın algılanabilir bir hafızası var, basitlik adına ayrıca her zaman aktif olduğunu ve gücünün sabit olduğunu varsayalım. Sıradaki ne? Bu konuda nasıl para kazanabilirsiniz?
Matematiksel olarak, "bir hafıza var" ifadesi, "mevcut fiyat beklentisinin öncekilere bağımlılığını tanımlayan bir fark denklemi (mutlaka doğrusal değil) vardır" ifadesine karşılık gelir. Ve teorik olarak, bu denklem, bu tür anlarda piyasa davranışının doğası hakkındaki genel düşüncelere dayanarak (yani, sistemin matematiksel bir modelini oluşturmuş olarak) "hesapla" tahmin edilebilir.
Böyle bir formül olduğundan şüpheliyim. En azından, "her zaman piyasada" sisteminde tek bir uzun vadeli başarılı ticaret vakası duymadım bile.
Yatırım fonları gibi tüm yatırım borsası endüstrisi her zaman piyasada. Sadece geçen yüzyılda hisse senetleri çoğunlukla arttı. Bu dal açısından, tahmin yeterince geniş aralıklarla (uzun vadeli) her zaman olumlu bir hareket yaptı.
Ancak küçük spekülatörler için bu önemsizdir. Bu yüzden ben de inanmıyorum.
Matematiksel olarak, "bir hafıza var" ifadesi, "mevcut fiyat beklentisinin öncekilere bağımlılığını tanımlayan bir fark denklemi (mutlaka doğrusal değil) vardır" ifadesine karşılık gelir. Ve teorik olarak, bu denklem, bu tür anlarda piyasa davranışının doğası hakkındaki genel düşüncelere dayanarak (yani, sistemin matematiksel bir modelini oluşturmuş olarak) "hesapla" tahmin edilebilir.
Dahili test cihazı.
ToBarFuture(20) fonksiyonu olacak, gelecekte 20 barın Close değerini alacağız.
Bu bilgiyi kullanarak nasıl karlı bir şekilde ticaret yapabilirsiniz?
Dahili test cihazı.
ToBarFuture(20) fonksiyonu olacak, gelecekte 20 barın Close değerini alacağız.
Bu bilgiyi kullanarak nasıl karlı bir şekilde ticaret yapabilirsiniz?
1. Kabul edilebilir risk seviyesini belirledik (örneğin, tüm mevduatı eb sarma olasılığı %1 ise, o zaman bunda bir sorun yok)
2. Risk düzeyine, mevcut lave hacmine ve belirli bir tarih boyunca (bir yıl için olsun) 20 barlık dönemler için ortalama fiyat dalgalanmalarına dayanarak işlem pozisyonunun hacmini belirleriz.
3. Milyarder olma ihtimalin %99.