Kase değil, sıradan bir tane - Bablokos !!! - sayfa 383

Yeni yorum
 
Renat Akhtyamov :

Bu arada, orada var. Açık vashchpe ile başka bir resim elde edilir.

Ama bu meselenin özünü değiştirmez.

Formüllerinize göre bir arbitraj kombinasyonu elde etme sürecinin fiziğini anlamıyorum

Tekrar elde etmek için mevcut çifte başka bir çiftin artımını eklersiniz ....

evet hayır - açık olarak

   OpenClose1 = iOpen ( Symbol1_Name, Period (), iBarShift (Symbol1_Name, 0 , Time [i]) );
   OpenClose2 = iOpen ( Symbol2_Name, Period (), iBarShift (Symbol2_Name, 0 , Time [i]) );
   OpenClose3 = iOpen ( Symbol3_Name, Period (), iBarShift (Symbol3_Name, 0 , Time [i]) );

   CurrentPoint1 = iOpen (Symbol1_Name, Period (), iBarShift (Symbol1_Name, 0 , Time [ 0 ]));
   CurrentPoint2 = iOpen (Symbol2_Name, Period (), iBarShift (Symbol2_Name, 0 , Time [ 0 ]));
   CurrentPoint3 = iOpen (Symbol3_Name, Period (), iBarShift (Symbol3_Name, 0 , Time [ 0 ]));

   double Delt1;
   double Delt2;
   
   // Кросс бай
   ZeroClose3 = CurrentPoint3 - OpenClose3;
   ZeroClose3 = ZeroClose3 * CurrentPoint2;

her şey basit - artış yok :)

 
Aleksander :

evet hayır - açık olarak

her şey basit - artış yok :)

İşte burada: 

ZeroClose3 = CurrentPoint3 - OpenClose3;

Ben de aynı satırı aldım ama hemen bitirmedim: 

ZeroClose3 = ZeroClose3 * CurrentPoint2;

Grafiğe empoze etmek için, büyük olasılıkla: 

OpenClose1+ZeroClose3 или CurrentPoint1+ZeroClose3 ???

Soru bu.

Aşağıdaki resme bakılırsa, birincisine sahipsiniz ......... Ve nedense ikincisini seviyorum

Ve burada, tam olarak kapanışa göre:

İskender 2018.04.22 11:18 TR

 
Aleksander :
Ayrıca soracağım - haçın boyutunu hesaba kattınız mı - yaklaşık 100 hareket noktası var = 140.06 dolar?

Evet, kursta MarketInfo(Symb1,MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symb2,MODE_TICKVALUE)=1.39945(EUR için, EURGBP için 1.0 alıyoruz) katsayısı var. EURGBP pahalı bir para birimidir.

Volatilite ile, hangisinin daha iyi olduğuna henüz karar vermedim. Zamanla çok fazla değişir.

 
Renat Akhtyamov : Formüllerinizi kullanarak arbitraj kombinasyonu elde etme sürecinin fiziğini anlamıyorum

Tekrar elde etmek için mevcut çifte başka bir çiftin artımını eklersiniz ....

Ve sonra ne karşılaştırılır - onunla bir çift ne olduğu belli değil?

bak - Delta ticareti yapıyoruz ve aynı zamanda sipariş vermek için bir sinyal cihazı - ne zaman anlaşmalar açılacağı, ne zaman kapatılacağı, duraklar, iz vb.

---

ilk olarak Delta'yı bir sinyalleme cihazı olarak düşünelim - şartlı olarak (henüz slotlarla uğraşmayacağız) - günün 00:00'ında 1 lot Evra Sell ve 1 lot Cross Buy açıyorsunuz...

şimdi bu işlemlerin sonucunu her bir bara sahipsiniz - Açık pozisyonların öz sermayesi ... bu değer diğer eylemleri belirleyecektir...

gerçek ticarete sabah 9'da (Moskova saati) başladığımızdan beri - şimdilik, Delta'nın özel değeri bizim için önemli değil - olumlu ya da olumsuz bile...

sadece saat 9:00'da deltanın değerini sabitliyoruz (hatırlıyoruz) ve gerekli lotlarla "Gerçek" anlaşmaları açıyoruz (göstergeyi yazarken, bunların hepsi sanal - sadece hesaplamalar ve seçilen enstrümanların uygunluğunun kontrol edilmesi için sonra Delta'yı takip ederiz - ilk (9 saatlik değerden) 10 puan düşerse - o zaman açıktaki "gerçek" lotları kapatmaya başlarız - sonuçları hesaplarız, spreadleri hesaba katarız, vb. Gerçek "işlemler - yine her enstrüman için toplamları hesaplayarak - açılış kapanış saati için teklif isteyin, vb.

bu da böyle bir şey ve karşılaştırıyoruz :) - yoksa başka bir şey mi sordunuz? :)

 

Aleksander :

.. yoksa başka bir şey mi soruyorsun? :)

evet, yukarıyı oku

 
khorosh :

Evet, kursta MarketInfo(Symb1,MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symb2,MODE_TICKVALUE)=1.39945(EUR için, EURGBP için 1.0 alıyoruz) katsayısı var. EURGBP pahalı bir para birimidir.

Volatilite ile, hangisinin daha iyi olduğuna henüz karar vermedim. Zamanla çok fazla değişir.

tabii ki değişiklikler - ancak hesaplama için iki hafta yeterli - şartlı olarak günlük ortalama euro = 40 yüksek puan - ve sterlin 80p'ye sahip... euro lot = 1 ve 0,5 sterlin - henüz zahmet etmeyin :)

ZY - ve orada hiçbir şeyi karmaşıklaştırmıyorsunuz? - çizginizin 0. noktası var.... o çubuğun açılış veya kapanış fiyatları sıfır....

15 çubuktan sonra diyelim - çarpı Open15'i gösterdi - Open0 = 100 puan - ve mevcut (15. çubuk) poundun fiyatı = 1.4006 - o zaman 15. çubuktaki Haçın spesifik değeri = 140.06 ve 100 değil

ve sonra puanları, bir sonraki çubuğun bir pound fiyatıyla çarpılır...

 
Renat Akhtyamov :

evet, yukarıyı oku

hiçbir şey anlamadım - OpenClose1'im var - CurrentPoint1 + ZeroClose3; (Bütün kodu benden parça parça böyle çıkarıyorsunuz :)

 
Aleksander :

hiçbir şey anlamadım - OpenClose1'e sahibim - CurrentPoint1 + ZeroClose3 ; (Bütün kodu benden parça parça böyle çıkarıyorsunuz :)

Sash, kodunu uzun zaman önce kendim yazdım ve yaklaşık yarım gündür bir yerde fizik (formüller anlamında) çalışıyorum.

Aslında seçili, tam olarak hakkında yazdığım şey. Bu gud değil.

İşte büyük olasılıkla nasıl olması gerektiği:

OpenClose1 - (CurrentPoint1 + ZeroClose3)

mevcut sembol eksi hesaplanan, bu arbitraj deltası olacaktır.

ve bu arada, gösterge tamamen farklı eğriler çizecek

 
Aleksander :

tabii ki değişiklikler - ama hesaplama için iki hafta yeterli - şartlı olarak günlük ortalama euro = 40 yüksek puan - ve sterlin 80p'ye sahip... euro lot = 1 ve sterlin 0,5 - henüz zahmet etmeyin :)

Doğru anlarsam, 1.0 ve 0.5, euro ve sterlin ticareti yaparsak. Ve eğer euro + cross ve pound + cross ise, bir katsayıya ihtiyacınız var. volatiliteye göre sırasıyla majör ve çapraz hesaplamak için. Yoksa katsayı mı verdiniz? haç ile ilgili?

 
Renat Akhtyamov :

Sash, kodunu uzun zaman önce kendim yazdım ve yaklaşık yarım gündür bir yerde fizik (formüller anlamında) çalışıyorum.

Aslında seçili, tam olarak hakkında yazdığım şey. Bu gud değil.

nasıl saçma değil mi - bacakta iki anlaşmamız var - 1) Evra Sell ve 2) Cross Buy...


OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3

bu sadece mevcut durumu yansıtıyor - Openklose1 = 

ОpenClose1 = iOpen ( Symbol1_Name, Period (), iBarShift (Symbol1_Name, 0 , Time [i]) );

ve Currentpoint1 - Euro'nun cari fiyatı - araştırmacının karı satış fiyatına eşittir - (eksi) cari fiyat - ve bu karı :) çapraz kara ekliyoruz - her iki finansal aracın toplam kârını alıyoruz - Delta - Eşitlik...

burada sorun ne?

1...376377378379380381382383384385386387388389390...650
Yeni yorum