Kase değil, sıradan bir tane - Bablokos !!! - sayfa 85

 
"Dinamik sentetikler" terimiyle, genel hisse senedi grafiğinin davranışına bağlı olarak dinamik olarak değişen (bazıları kapanır, diğerleri girer) çok para birimli bir sipariş sepetini (sentetik ticaret aracı) kastettim.
 
moskitman :

Herhangi bir yerde "dinamik sentetikler" gördünüz mü? minnettar olurum...

Dinamik sentetikler yapıyorum.

Örneğin, zaman içinde iki noktada, 1 ve 2'de sentetik bir seri düşünün:

S1 = w11*A1 + w12*B1

S2 = w21*A2 + w22*B2

------------------------------

İkinciyi birinciden çıkarın:

S2 - S1 = w21*A2 - w11*A1 + w22*B2 - w12*B1;

dS = (w11+dw1)*(A1+dA) - w11*A1 + (w12+dw2)*(B1+dB) - w12*B1;

dS = w11*A1 + w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA - w11*A1 + w12*B1 + w12*dB + dw2*B1 + dw2*dB -w12*B1;

dS = w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA + w12*dB + dw2*B1 + dw2*dB;

 
moskitman :
"Dinamik sentetikler" terimiyle, genel hisse senedi grafiğinin davranışına bağlı olarak dinamik olarak değişen (bazıları kapanır, diğerleri girer) çok para birimli bir sipariş sepetini (sentetik ticaret aracı) kastettim.
Seçim alanında kendi bakış açınızdan ideal toplam eşitliğin bir tanımına ihtiyacınız var. Prensip olarak, hayal gücünüze göre herhangi bir formül çizebilir ve piyasayı bunun üzerine çekebilirsiniz. Bu yaklaşım ne kadar doğru - deneylere ihtiyaç var. Bir MT5 hatasıyla karşılaştığımda benzer bir şey uygulamaya çalışıyorum.
 
Kalın harflerle vurgulanan terimler piyasa tarafından "ödenir" ve geri kalan terimler sentetik maddenin durağanlığını korumak için cebinizden "ödenir". Bu nedenle katsayılar yavaş değişmelidir.
 
renegate :
Kalın harflerle vurgulanan terimler piyasa tarafından "ödenir" ve geri kalan terimler sentetik maddenin durağanlığını korumak için cebinizden "ödenir". Bu nedenle katsayılar yavaş değişmelidir.

Nedense biraz belirsiz. Anladığım kadarıyla iki sentetik var. Görev, toplam öz sermayeyi elde etmek ve katsayıları seçtikten sonra özelliklerine bakmaktır.

Ikviti=k1*A1+k2*A2+k3*A3........ k1+k2+k3+...+kn=Const Sonuncusu gerekli olmasa da. Sonra k1<<Const; k2<<Const....... Yani, bir aracın toplam özkaynak üzerindeki etkisinin derecesi önemsizdir. Toplam öz sermayenin özelliklerini değiştirebilmesi için k katsayılarının çoğunun değişmesi gerekir. Genel olarak, deneylere ihtiyaç vardır ve IMHO yalnızca para birimleriyle değil.

 
renegate :

Dinamik sentetikler yapıyorum.

Örneğin, zaman içinde iki noktada, 1 ve 2'de sentetik bir seri düşünün:

S1 = w11*A1 + w12*B1

S2 = w21*A2 + w22*B2

------------------------------

İkinciyi birinciden çıkarın:

S2 - S1 = w21*A2 - w11*A1 + w22*B2 - w12*B1;

dS = (w11+dw1)*(A1+dA) - w11*A1 + (w12+dw2)*(B1+dB) - w12*B1;

dS = w11*A1 + w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA - w11*A1 + w12*B1 + w12*dB + dw2*B1 + dw2*dB -w12*B1;

dS = w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA + w12*dB + dw2*B1 + dw2*dB;

Vektör hata düzeltmesine (VEC) baktınız mı?
 
faa1947 :
Vektör hata düzeltmesine (VEC) baktınız mı?
Hayır, ancak ağırlıkları sığdırmak için özyinelemeli vektörleştirilmiş en küçük kareler (RLS) filtresi kullanıyorum.
 
renegate :
Hayır, ancak ağırlıkları sığdırmak için özyinelemeli vektörleştirilmiş en küçük kareler (RLS) filtresi kullanıyorum.
Ve katsayıların tahminini nereden aldınız, belki dağılımları ölçülmedi veya mo'larına yakınsamıyorlar mı?
 
Bir sorum var, neden "IKVITI" ???
 
Heroix :
Bir sorum var, neden "IKVITI" ???

Op1A1 tarihinin araştırılmış bir parçası var - A1 enstrümanında en soldaki çubuğu açmanın fiyatı, daha sonra bu enstrümanın öz sermayesi (Op2-Op1)*k1*St1, (Op3-Op1)*k1 *St1, (Op4-Op1)*k1 *St1.. St1'in mevduat para biriminde bir pip maliyeti olduğu yerde

İkinci, üçüncü ve diğer araçlar için aynı aktivite, elbette, karşılık gelen katsayılar k2, k3 ile. Genel eşitlik büyük ölçüde bu katsayılara bağlı olacaktır ve prensipte bunlar, eşitlik incelenen alandaki bazı kriterleri karşılayacak şekilde seçilebilir. Bir süre için bu katsayıların masadan kırıntıları çalmak için zamana sahip olmak için uygun olacağı varsayılabilir, ancak büyük olasılıkla çöpler optimizasyon döneminden sonra her zamanki gibi çıkacaktır. Ayrıca k1,k2,k3... katsayıları gerçek pozisyonlarda açılan partilerle orantılı olacaktır.