Sultonov'un regresyon modeli (RMS) - pazarın matematiksel bir modeliymiş gibi davranmak. - sayfa 41
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İkinci sütun Yi mi? O?
Önce doğrusal bir regresyon çizgisi oluşturun, ardından alkışlayın.
Evet, inşa edilecek ne var, burada nasıl olması gerektiği daha akıllıca değil. Evet ve PMS'niz, daha insanca yapılsaydı, 0,5 seviyesinde düz bir çizgiye düzleştirilmesi gerekirdi.
Rica ederim:
0,5 değil ama yine de... 0,486691 bir uçta, 0,491087 diğer uçta.
Ortalama - 0.4889
0,5 değil ama yine de... bir uçta 0,486691, diğer uçta 0,491087
Evet, görünüşe göre sıfırlarla çok akıllıydım, grafiği biraz kaydırırsam, her iki durumda da MO = 0,5:
Burada https://forum.mql4.com/ru/19762/page30 bir piyasa modeli olarak rastgele 10 basamaklı bir dizinin tanımlanması önerildi. İşte RMS ve LR durumunda olanlar:
Buradan da iyi fikir https://forum.mql4.com/ru/19762/page29:
gpwr 09.06.2009 03:27
Toplantı için üzgünüm. Neredeyse tüm konuyu okudum ve Fourier hakkındaki anlaşmazlığın özünün ne olduğunu anlayamadım. Şubenin konusu, gelecekteki fiyat hareketini etkileyen minimum sayıda parametre ile piyasanın durumunun bir açıklamasıdır. Peki ya Fourier? Fiyat hareketini sinüs ve kosinüs olarak ayrıştırmanın mümkün olduğunu kabul ediyorum: m+An*cos(wn*t)+Bn*sin(wn*t). Ne olmuş? Spektrum (An+j*Bn) piyasanın durumunun bir açıklaması mı olacak? Fikir ilginç. Ancak ayrık Fourier dönüşümünde sinüs ve kosinüs sayısı alınan fiyatların sayısına eşittir. Piyasayı tanımlamak için DFT'nin (An ve Bn) çıktı parametrelerini kullanmanın avantajı nedir? Değişken sayısı azalmaz. Bu yüzden en büyük genlikleri sqrt (An ^ 2 + Bn ^ 2) almanız gerekir. Frekanslarıyla birlikte piyasanın bir tanımı mı oluyorlar? Doğru yönde mi gidiyorum? Bu parametrelere (An, Bn, wn) dayanarak, karşılık gelen sinüsleri ve kosinüsleri geleceğe tahmin ederek geleceği tahmin edecek miyiz? Bunu yaptı. Bu yaklaşımda büyük bir yanlış anlama var. Fourier dönüşümü, orijinal fiyat eğrisine bir trigonometrik seri uydurmaktan başka bir şey değildir. Polinomları ve diğer fonksiyonları bir fiyat eğrisine uydurmakla aynı anlama gelir. Bessel fonksiyonlarını, sinc, Si, vb. saptırabilir ve alabilirsiniz. Tüm bu ayarlamalar, fiyatı doğru bir şekilde yeniden üretme hedefine ulaşacaktır. Ama bize trigonometrik fonksiyonların veya polinomların veya Bessel fonksiyonlarının fiyat hareketinde gizli olduğunu kim söyledi? Bunlar sadece yaklaşık fonksiyonlardır. Hemen hemen her şeye uyarlanabilirler. Sinüs ve kosinüsleri tahmin etmek için, önce fiyat hareketlerinin bir salınım devresi olarak adi diferansiyel denklemlerle tanımlandığı kanıtlanmalıdır. Piyasayı tanımlamak için Fourier dönüşümünün faydalarını görmek benim için zor. Yine de biri beni ikna etmeye karar verirse umurumda olmaz. Kimin başka fikirleri var?
Türev alma (18) ile elde edilen ve PMC dağılım fonksiyonunun yoğunluğu olan ve (7) numaralı makalede verilen, (görünüm) buna çok benzediğini gösteren fonksiyonun formuna bakmayı öneriyorum. EUR/USD çiftinin evrimi sırasındaki davranışı:
Farklılaşma (18) ile elde edilen ve PMC'nin dağılım fonksiyonunun yoğunluğu olan ve (7) numaralı makalede verilen, (görünüm) çok benzer olduğunu öne süren fonksiyonun formuna bakmayı öneriyorum. EUR/USD çiftinin evrimi sırasındaki davranışına: