Finansal zaman serilerinin "davranışındaki" değişikliklerin tanınması (Haberlerde alım satım) - sayfa 6
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, tahmin etmek gerekli değildir - ve işe yaramaz.
Böyle bir model oluşturmak mümkündür. [diferansiyel] parametrik hareket denklemi gibi bir şey. Evet ve stokastik.
Mola anında, hareketin doğasını belirleyen difuranın bazı parametreleri aniden değişir. Moladan hemen sonra meydana gelen her şey, mekanik denklemlerine benzer bir ikinci mertebeden lineer hareket denklemi ile yaklaşık olarak tanımlanan gevşemedir.
Burada rahatlamalar üzerinde de kazanmaya çalışmak mümkündür. Ancak bu, kırılmaların hızlı bir şekilde tespit edilmesi durumunda geçerlidir.
En önemli şey, gevşeme sırasında bir hareket modeli oluşturmaktır.
Piyasa haberler tarafından yönlendirilir, ancak çıplak gözle mutlaka görülmez.
Piyasa mutlaka haberler nedeniyle hareket etmez. Haberin tamamen yokluğunda, hala hareket edebilir.
Hepsi imo .
Not: Bana taş atılacağından şüpheleniyorum - diyorlar ki, mekanik bir yaklaşım, piyasayı formüllere çekmek vb. Hayır, gerçekten değil, bazı "mekanik" kategoriler mevcut olmasına rağmen - aletin kütlesi, kuvvet, hatta Lagrange işlevi (esas olarak enerji).
Uzun zamandır kafamdaydı, 15 yıldır. Terk edilmiş, modelin yeterince spesifik olmadığı düşünüldüğünde. Ama bazen hatırlıyorum.
Evet, tüm bunlar yuvarlanmıyor. Haberin yaptığı tek şey küme oynaklığıdır - haberler güçlüdür (veya birçoğu) - oynaklık yüksektir, haber akışı zayıftır - oynaklık zayıftır. Yön 50/50 olarak kaldı ve kaldı. Haberlerde, daha fazla kaybedecek ve daha fazla kazanacaksınız, ancak toplam hala 0.
"Piyasanın haberlere göre hareket ettiğini" ve bazı söylentilerin, önyargıların ve belki de haberlerin etkisi altında sürüklenme ile rastgele bir yürüyüşün de sürüklendiğini savundum ve tartışmaya devam ediyorum. Haberler çok farklı ve piyasanın belirli haberlerden nasıl hareket ettiğini anlatan çok "akıllı" ve kalın kitaplar biliyorum.
Haber farklıdır ve haberin olmaması da haberdir.
Temel analizi haber olarak sınıflandırmayacağım - bu bir tür haber ve ayrı bir konuşma.
.
Ancak haber ticareti yapılamaz . İki nedenden dolayı: Beklenmedik haberler için beklenmedik bir piyasa tepkisi alıyoruz (Suriye İran'a saldırdı - piyasaya ne olacak?). Ne kadar komik değil, ama beklenen habere aynı tepki. Örneğin Yunanistan eurodan çıktı. Beklenen bu habere tepki zorunlu olacak, ancak tahmin edilemez ve bu nedenle işlem yapılamaz. Sonuç, beklenen bu haberin , haberin yayınlandığı tarihte piyasa tarafından ne kadar dikkate alındığına bağlıdır. Bu nedenle, her şey olabilir: pazarın beklenen belirli bir habere göre aşırı alım veya aşırı satım olmasına bağlı olarak, ileriye sıçramadan geri dönüşe.
.
TC haberleri çözebilmelidir. TS'nin test edilmesi (yapay veriler üzerinde mümkündür) iki davranış modelini içermelidir: haberler - alıntı değişikliği ve önceki hareketin çizgisine dönüş. Haber, alıntıdaki bir değişiklik ve yeni bir çizgi boyunca harekettir.
"Piyasanın haberlere göre hareket ettiğini" ve bazı söylentilerin, önyargıların ve belki de haberlerin etkisi altında sürüklenme ile rastgele bir yürüyüşün de sürüklendiğini savundum ve tartışmaya devam ediyorum. Haberler çok farklı ve piyasanın belirli haberlerden nasıl hareket ettiğini anlatan çok "akıllı" ve kalın kitaplar biliyorum.
Haber farklıdır ve haberin olmaması da haberdir.
Temel analizi haber olarak sınıflandırmayacağım - bu bir tür haber ve ayrı bir konuşma.
.
Ancak haber ticareti yapılamaz . İki nedenden dolayı: Beklenmedik haberler için beklenmedik bir piyasa tepkisi alıyoruz (Suriye İran'a saldırdı - piyasaya ne olacak?). Ne kadar komik değil, ama beklenen habere aynı tepki. Örneğin Yunanistan eurodan çıktı. Beklenen bu habere tepki zorunlu olacak, ancak tahmin edilemez ve bu nedenle işlem yapılamaz. Sonuç, bu beklenen haberin, haberin yayınlandığı tarihte piyasa tarafından ne kadar dikkate alındığına bağlıdır. Bu nedenle, her şey olabilir: pazarın beklenen belirli bir habere göre aşırı alım veya aşırı satım olmasına bağlı olarak, ileriye sıçramadan geri dönüşe.
.
TC haberleri çözebilmelidir. TS'nin test edilmesi (yapay veriler üzerinde mümkündür) iki davranış modelini içermelidir: haberler - alıntı değişikliği ve önceki hareketin çizgisine dönüş. Haber, alıntıdaki bir değişiklik ve yeni bir çizgi boyunca harekettir.
Daha sonra, fiyat serisinin parametrelerini ölçmek için haber çıkış anının bir başlangıç noktası olarak kullanılabileceği ortaya çıktı. Serinin bir süre durağan kalacağını varsayarsak.
Her zaman bir geri sayım vardır, ancak parametreleri hesaplamak için kaç çubuğa ihtiyacınız var? Ticaret yapmak için zamanınız olacak mı yoksa yeni haberler mi olacak?
Bazı sabit olmayan fiyat teklifleri üzerinde çalışabilen araçlar vardır. Biri diğerinden takip etmez.
Haber farklıdır ve haberin olmaması da haberdir.
Ben sadece imho modelimden bahsediyordum. İçinde, parametredeki ani bir değişiklik sisteme enerji pompalayabilir veya tam tersi şekilde dışarı pompalayabilir. Parametrik difuroks için ortak bir şey.
Ama benim "enerjim" soyut bir terim değil, difuranın kendisinin parametrelerinden çok özel bir formülle ifade edilen bir şeydir.
Görüşüne saygı duyuyorum ve seninle tartışmayacağım SunSunich .
Ben sadece imho modelimden bahsediyordum. İçinde, parametredeki ani bir değişiklik sisteme enerji pompalayabilir veya tam tersi şekilde dışarı pompalayabilir. Parametrik difuroks için ortak bir şey.
Ama benim "enerjim" soyut bir terim değil, difuranın kendisinin parametrelerinden çok özel bir formülle ifade edilen bir şeydir.
Görüşüne saygı duyuyorum ve seninle tartışmayacağım SunSunich .
Haberler yayınlandığında, piyasa ana özelliğini değiştirir - oynaklık. Aynı volatilite ve regresyonun eğimi ile haber akışının gücünü önceden tahmin edebilirsiniz, güçlü bir akıştan önce, piyasa genellikle ince bir düzlüktedir. Yakın stoplarla aynı volatilitenin bir kopuşunu kullanabilirsiniz. Ama bu bir teori, pratikte alıntılar var, kopukluk, yayılma genişleme, balık gözetleme izliyor.
Ve başarısızlık olacak. Bir teste girdin. Güçlü haberler çıkacak, siparişiniz çalışacak, ardından aynı güçlü oynaklıkta fiyat güvenli bir şekilde dönecek ve ters yönde acele edecek. Elbette, atlayışın, koparma emrinin seviyesinden çok daha büyük olacağı umulabilir ve bu durumda, kar al, bir tersine çevirmeden yardımcı olabilir. Ancak bunun için oynaklığın gücünü tahmin edebilmeniz gerekir ve haber akışının gücü yardımcı olmaz. Güçlü bir akıştan önce piyasanın ince bir düzlükte olduğunu söylemek, piyasanın artık çok oynak olduğunu ve önceki dönemde tüm hareketlerin arka planında önemli bir yatay olmadığını söylemek gibidir.
Çoğu zaman mega güçlü haberlerin çıktığı anları gördüm ve piyasa pratikte hiçbir yere hareket etmiyor. Ve tam tersi, önemsiz görünen haberler çığ benzeri bir fiyat hareketine neden olur. Bu etkiyi açıklamak için, EMH teorisini tamamen terk etmek ve piyasanın haberleri anında dikkate aldığı , ancak buna ancak bu tür haberlerin miktarı kritik hale geldiğinde tepki verdiği gerçeğini kabul etmek gerekecektir. Taşan bir rezervuar gibi. Yeni denge fiyatı, önceki seviyenin artık tüm durumun bütününü tanımlayamayacağı zaman belirlenecektir. "Makul yatırımcı" alın. EMH'nin mantığına göre, her habere doğru ve rasyonel tepki vererek portföyünün yapısını anında değiştirmesi gerekiyor. Ama bu saçmalık! Örneğin, her saniye milyarlarca dolarlık bir portföyün yöneticisi (bir sürü haber var) portföyünü nasıl dengeleyebilir? Mümkün değil. Bir yatırımcının haberlere "doğru ve rasyonel" tepki verebileceğine dair son derece tartışmalı varsayımla bile. Bu tür sık değişiklikler için çok büyük ve büyüktür. Bunun yerine, daha gerçekçi başka bir yaklaşım görülmektedir. Bir yatırımcı, portföyündeki bir hisse senedi hakkında yeni olumsuz bilgiler öğrenir. Onu satmak için aceleyle koşmak yerine, haberi "kalemle" alır ve ek onay için beklemeye karar verir. Bu tür "onaylar" yeterli olduğunda, tepki vermeye ve çirkin ördek yavrusundan kurtulmaya başlayacaktır. Aynı zamanda, " yeterince içtim " dediği son onayın hiç de önemli olması gerekmiyor. Aynı adlı filmde nasıl olduğunu hatırlıyor musun? Saat 10:02 olduğu için köylüye kahvaltı vermeyi reddettiler ve kahvaltı 10:00'a kadar verildi. Bir önemsememek, ama arsanın böylesine dramatik bir gelişimi için itici güç olan oydu.
Ben sadece imho modelimden bahsediyordum. İçinde, parametredeki ani bir değişiklik sisteme enerji pompalayabilir veya tam tersi şekilde dışarı pompalayabilir. Parametrik difuroks için ortak bir şey.
Ama benim "enerjim" soyut bir terim değil, difuranın kendisinin parametrelerinden çok özel bir formülle ifade edilen bir şeydir.
Başka bir yorum var. Herhangi bir işlem (neredeyse herhangi bir) acentenin sahip olduğu belirli bir miktarda bilginin etkisi altında ve aynı zamanda hacme bağlı olarak kesinlikle herhangi bir işlem, bir milimetre bile olsa, ancak fiyat hareketini etkiler. . Böylece fiyat hareketi, haberden, içeriden, komşudan ve ayrıca doğrudan uzaydan gelen çeşitli türdeki bilgilerin ajanlar tarafından işlenmesinin bir sonucu olarak temsil edilebilir. Aslında, belirli kaynak o kadar önemli değil, önemli olan, kararların alındığı temeldeki herhangi bir bilginin koşullu olarak "bilgi gürültüsüne" (yani, ortalama olarak sıfır beklenti veren bilgi) bölünebilmesidir. ajanların işlenmesinden sonra bir fiyat değişikliği / örneğin, dar bir daire içinde kısa vadeli dedikodu/) ve bir "faydalı bilgi sinyali" (yani, sonuçta sıfır olmayan bir önyargıya yol açan bu bilgi). Burada, bir işlem için herhangi bir bilgilendirme durumunun tüm aracılar tarafından anında çözülemeyeceğine dikkat edilmelidir: en basit örnekte, son çeyrekteki GSYİH hacmine ilişkin veriler, çıkış anında doğrudan girmek için kullanılabilir veya bir ay içinde yapılabilir (bu arada, bu değerlendirme bizi hemen sürecin Markovyen olmayan doğasına götürür). Her bilgi enjeksiyonu, tabiri caizse, zaman ekseni boyunca "bulaşır" ve farklı alanlarda, etkisi altındaki hareket hem bir yönde hem de diğerinde meydana gelebilir.
Bundan sonrası bir tartışmadır. Bir boşlukta küresel bir piyasanın (yani, söz konusu olan dışındaki herhangi bir etkiden izole edilmiş) tek bir haber sinyaline nasıl tepki verdiğini bilirsek, o zaman yanıt fonksiyonunu (ve dolayısıyla yanıt veren "kara kutunun yapısını) hesaplayabiliriz. ") ve buna dayanarak, zaten gürültülü bir sürümde (burada, görünüşe göre, DSP zaten çalışıyor) yararlı sinyalleri (yani, hatırladığımız gibi, sıfır olmayan bir kaymaya yol açan) tespit edin.
Böylece, görev, sistemin yapısını doğru bir şekilde tanımlamak ve parametrelerini (yüzüyor olsalar bile) belirlemektir. Ancak bu kesinlikle en kısır pratik sorundur: pazarın ne kadar tabakalı olduğunu bilmiyoruz, bu nedenle yapının tahmin edilmesi gerekecek. Bir keresinde, farklı ufuklara sahip ajanların kabaca zaman çerçevelerine göre (mevcut fonların boyutuna göre okuyun) gruplandırıldığı ve bilgiye yanıt olarak dalgalanmaları düzenlediği bir tür fraktal salınım devresi ile bir benzetme yaptığımı hatırlıyorum. her biri kendi ölçeğinde ve frekansında. Bu arada, bu benzetme, NNT'ye göre ampirik modlara ayrıştırıldıktan sonra kafamda ortaya çıktı.
... eğer ilgileniyorsan, bana bir tekme at, hangi taraf hakkında konuşacağım))
Çoğu zaman mega güçlü haberlerin çıktığı anları gördüm ve piyasa pratikte hiçbir yere hareket etmiyor. Ve tam tersi, önemsiz görünen haberler çığ benzeri bir fiyat hareketine neden olur. Bu etkiyi açıklamak için, EMH teorisini tamamen terk etmek ve piyasanın haberleri anında dikkate aldığı , ancak buna ancak bu tür haberlerin miktarı kritik hale geldiğinde tepki verdiği gerçeğini kabul etmek gerekecektir. Taşan bir tank gibi. Yeni denge fiyatı, önceki seviyenin artık tüm durumun bütününü tanımlayamayacağı zaman belirlenecektir. "Makul yatırımcı" alın. EMH'nin mantığına göre, her habere doğru ve rasyonel tepki vererek portföyünün yapısını anında değiştirmesi gerekiyor. Ama bu saçmalık! Örneğin, her saniye milyarlarca dolarlık bir portföyün yöneticisi (bir sürü haber var) portföyünü nasıl dengeleyebilir? Mümkün değil. Bir yatırımcının haberlere "doğru ve rasyonel" tepki verebileceğine dair son derece tartışmalı varsayımla bile. Bu tür sık değişiklikler için çok büyük ve büyüktür. Bunun yerine, daha gerçekçi başka bir yaklaşım görülmektedir. Bir yatırımcı, portföyündeki bir hisse senedi hakkında yeni olumsuz bilgiler öğrenir. Onu satmak için aceleyle koşmak yerine, haberi "kalemle" alır ve ek onay için beklemeye karar verir. Bu tür "onaylar" yeterli olduğunda, tepki vermeye ve çirkin ördek yavrusundan kurtulmaya başlayacaktır. Aynı zamanda, " yeterince içtim " dediği son onayın hiç de önemli olması gerekmiyor. Aynı adlı filmde nasıl olduğunu hatırlıyor musun? Saat 10:02 olduğu için köylüye kahvaltı vermeyi reddettiler ve kahvaltı 10:00'a kadar verildi. Bir önemsememek, ama arsanın böylesine dramatik bir gelişimi için itici güç olan oydu.