Bölümlerden birinin analizinin bir sonraki bölümünü tahmin etmeye izin vermeyen bir süreç var mı? - sayfa 17
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Karlı işlemler gerçekleşirse, teorik olarak lotu çarparak sistemi kara çekmek mümkündür.
Matematiksel bir bakış açısından, yanılıyorsunuz:
Fiyat olarak adlandıracağımız rastgele bir süreç düşünün: p[i]=sum{j=0..i; r[j]}, burada r[i]~N(0,1) ve E(r[i]*r[j])=delta(ij). Her dönemin sonunda kâr elde eden bir satın al ve tut stratejisi düşünün: yani. i anında bir satın alma var, zamanında (i+1) - kâr r[i+1] miktarında sabitlendi. Dönem için kâr etme olasılığı (i;i+1] 1/2'ye eşittir (fiyatı tanımlayan sürecin türüne göre).Ayrıca bir sermaye yönetimi stratejisi m[i]=M(p) sunuyoruz. [i], ..., p[0 ], r[i], ..., r[0])>=0.m[i] dikkate alındığında, (i+1) andaki kar eşittir m[i]*r[i+1]'e denge, para yönetimi m[i] ve fiyat p[i] süreçlerini birbirine bağlayan Ito integralini yazın ve ardından ortalama değeri hesaplayarak ifadenizi çürütebilirsiniz. m[i] işleminin seçiminden bağımsız olarak, sıfıra eşit olan bu integralin
1. Alım satım sonuçlarının sırası (ödeme değeri tarafından trendi azaltılmış) tabiri caizse beyaz gürültü değilse, yani. işlemlerin sonuçları arasında korelasyonlar varsa. Bu durumda kullanmak için bu bağıntıları bulup etkisiz hale getirmek gerekir (aşağıdaki gibi)
2. Aynı şekilde, işlem dizisinde herhangi bir korelasyon yoksa, işlemden önceki fiyat davranışıyla veya en azından günün saatiyle (sıradan insanlarda - filtrelerde) diğer faktörlerle korelasyonları görmek iyi olur. ). Eh, zaten sınırsız bir hayal gücü alanı var, aslında yeni bir araç yaratabilirsiniz.
Doğrusal bağımlılıklarla sınırlı olmanız gerekmez. İşlemin (t-1) zamanında ve işlemin (t) zamanındaki müşterek kar dağılımını analiz edin. Veya diğer faktörlerle ortak dağılım (bu, 2 numaralı noktanızın bir genellemesidir).
Matematiksel bir bakış açısından, yanılıyorsunuz:
Fiyat olarak adlandıracağımız rastgele bir süreç düşünün: p[i]=sum{j=0..i; r[j]}, burada r[i]~N(0,1) ve E(r[i]*r[j])=delta(ij). Her dönemin sonunda kâr elde eden bir satın al ve tut stratejisi düşünün: yani. i anında bir satın alma var, zamanında (i+1) - kâr r[i+1] miktarında sabitlendi. Dönem için kâr etme olasılığı (i;i+1] 1/2'ye eşittir (fiyatı tanımlayan sürecin türüne göre).Ayrıca bir sermaye yönetimi stratejisi m[i]=M(p) sunuyoruz. [i], ..., p[0 ], r[i], ..., r[0])>=0.m[i] dikkate alındığında, (i+1) andaki kar eşittir m[i]*r[i+1]'e denge, para yönetimi m[i] ve fiyat p[i] süreçlerini birbirine bağlayan Ito integralini yazın ve ardından ortalama değeri hesaplayarak ifadenizi çürütebilirsiniz. m[i] işleminin seçiminden bağımsız olarak, sıfıra eşit olan bu integralin
Pekala... git matematik öğren... üzgünüm.
kusura bakmayın :)
Doğrusal bağımlılıklarla sınırlı olmanız gerekmez. İşlemin (t-1) zamanında ve işlemin (t) zamanındaki müşterek kar dağılımını analiz edin. Veya diğer faktörlerle ortak dağılım (bu, 2 numaralı noktanızın bir genellemesidir).
Şimdiye kadar, en azından daha yüksek zaman dilimlerinde (H1 ve daha fazlası) kalıplardan vazgeçtim. Bana öyle geliyor ki, H1 ve üzerinde alım satım yapmak, esasen haberlerin yönünü tahmin ediyor. İstikrarlı kalıplar mevcutsa, o zaman yalnızca saat içi, M1-M5 zaman dilimlerinde, yani tüccarların önceden yayınlanmış haberlere tepki kalıpları. Orada kazmalısın. Forex'te yüksek matematikle (karmaşık formüller, regresyonlar, Fourier, sinir ağları, vb.) uzun bir uğraştan sonra hayal kırıklığına uğradım: Forex'te geçerli değil. Basit araçlarla borulama yapmak çok daha kolaydır ve daha güvenilir bir sonuç verir.
Aksine H1'de daha stabil sonuçlar almayı başardım. M1-M15'te, düzenlilik aralığı, eğer söyleyebilirsem , yayılmanın boyutuyla orantılıdır, bu nedenle, yayılma yükünün üstesinden gelmek için şebekenin aptalca bir mücadelesi vardır.
Yoksa yayılmayı hesaba katmadan ızgarayı mı eğitiyorsunuz?
Aksine H1'de daha stabil sonuçlar almayı başardım. M1-M15'te, düzenlilik aralığı, tabiri caizse, yayılmanın boyutuyla orantılıdır, bu nedenle, yayılma yükünün üstesinden gelmek için şebekenin aptalca bir mücadelesi vardır.
Yoksa yayılmayı hesaba katmadan ızgarayı mı eğitiyorsunuz?
M1-M15'te ağım yok. Ve artık ağ yapmıyorum. Yavaşlar ve onlardan çok az anlam var. Klasik TA daha hızlı ve daha kararlı çalışır. Izgaralara olan ilgim özellikle şunu gördükten sonra azaldı:
https://www.mql5.com/ru/forum/6256
M1-M15'te ağım yok. Ve artık ağ yapmıyorum. Yavaşlar ve onlardan çok az anlam var. Klasik TA daha hızlı ve daha kararlı çalışır. Izgaralara olan ilgim özellikle şunu gördükten sonra azaldı:
https://www.mql5.com/ru/forum/6256
Ve bu, ağlara karşı tutumu nasıl etkiledi?
Ve bunlar, gridlerle çalışmaktan daha başarılı ve daha güvenilir (PM'de yapabilirsiniz) pip yapmanıza izin veren ne tür yöntemlerdir? :)
Matematikçiler, kendinizi yukarı çekin.
Böyle:
Varsayımsal olarak, sabit lotlu bir dökme stratejisi vardır, yani MO pip pozitiftir, ancak 0'a eşit bir spread ile.
1. Böyle bir MM (martin türevleri dahil) seçmek mümkün mü ve sistemin 0'ıncı olmayan bir spread ile bile döküleceği ve bu MM neye bağlı olacak?
2. Sistemin artık dökemeyeceği spread'in maksimum eşik değerini hesaplayabileceğiniz formül nasıl görünecek?
Yayılıma saygı gösterecek olan algoritma nedeniyle, muhtemelen ayarlarda ızgaradaki eşiğe ulaşmayı deneyebilirsiniz.
Ve hiçbir şeyi değiştirmeden (sonuçta, sıfır yayılma + üzerinde), yayılma analizi mekanizmasını, özellikle yayılma ile orantılı kenelerdeki hareketleri ayrı ayrı etkinleştirebilirsiniz, ancak burada sormaya ihtiyaç vardır.
Şimdi Halt'un sinyal-gürültü oranı = 1 değerini H'de 1,6-1,8 Yayılımdan bulduğunu söylediği dalı atacağım. yani sinyal gürültünün üzerinde ayırt edilebilir.
Ayrı ayrı alıp ayrı bir mantıkla ızgaraya sabitleyebilir. Evet, spread içindeki değer (2x spread) basit bir analizde herhangi bir fark yaratmaz, ancak sizin durumunuz için uygun olabilir. Sonuçta, karar verme mantığı zaten orada, sadece yapmanız gereken
komisyonu / spread getirisini azaltın. Aksine, sizinkine benzer bir yöntemle bu değeri (ve bu zaten sonuçtur) yararlı bir sinyalin (sanki tam tersi) bulması mümkün olsa da. Yani 2. paragrafta olduğu gibi bu eşik oranını belirlemenin bir yolunu buldum.
peki ve vadeli işlemlerde, gerçek hacim + gerçek yayılmanın analizi, daha da iyi sonuçlar vereceğini düşünüyorum.
https://www.mql5.com/en/forum/115616/page14#154564 üstten ikinci gönderi.
Merhaba!
Hayat bu tahminle para kazanacak şekilde tahmin edilemez.
Ama: "İlham satılık değildir, ancak el yazmasını satabilirsiniz" :)
Sıkı bir şekilde ızgaradaysanız, yavaş olandan önce gelen hızlı bir algoritma arayın. IMHO, kendi başına :)
Daha sonra fiyatla birleştirilmesi gerekecek olan optimizasyon süresini analiz etme dürtüsü gibi görünüyor.