Bölümlerden birinin analizinin bir sonraki bölümünü tahmin etmeye izin vermeyen bir süreç var mı? - sayfa 8
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kotiru'ya uygulanabilir görünen çok sayıda teori, bilim ve araç vardır. bu koşullarda ne istediğimize karar vermek son derece önemlidir.
Geçmiş veriler üzerinde oluşturulan modelin bir sonraki çubukta uygulanabilir olmasını istiyoruz. Yeter. Herşey.
Bu modelin özelliklerinin son derece sınırlı örnekler - düzinelerce gözlem - üzerine kurulduğuna inanıyorum. Bu modelin sağlamlığını test etmek için büyük bir örneğe ihtiyaç vardır. Bu, modelin ikinci özelliğidir. Modelin kararlılığı, değişken varyans ve kırılmalar üzerindeki davranışı ile belirlenir. Bu, modelin ikinci özelliğidir. Bunun için araçlar ve yöntemler seçersek, araç seti görünür hale geleceğinden, bu ileriye doğru büyük bir adım olacaktır.
Benim için bu bir haber. Durağan seri, tanımı gereği - SCO içinde - tahmin edilebilir. Durağan olmayan durumda hız yoktur - tahmin nedir? Ama bu sadece hız ile ilgili değil.
Başka hangi tanıma göre? Durağan olmayan bir süreçte RMS nereye kayboldu? Sonsuz varyanslı rastgele değişkenleri duydunuz mu? Temel öngörülebilirlik RMS'nin varlığıyla nasıl ilişkilidir?
Yine de, trendden çıkma sorununa geri dönmek istiyorum.
Neyin trendini düşürüyoruz?
Seviye? düz çizgi mi eğri mi? veya spline?
Peki ya aşama? Onu da terk edecek miyiz?
Kotirde tek bir akım var mı yoksa çok var mı? Belki bir dalgacık?
Bu nedenle, deterministik ve stokastik eğilimler üzerinde sabitleme, tüccarın sahip olmadığı sorunları çözmeyi önerdiği için tahmin için zararlıdır.
Başka hangi tanıma göre? Durağan olmayan bir süreçte RMS nereye kayboldu? Sonsuz varyanslı rastgele değişkenleri duydunuz mu? Temel öngörülebilirlik RMS'nin varlığıyla nasıl ilişkilidir?
Fikrinizi yeniden formüle edeceğim - "durağan olmayan bir süreçten durağan olmamayı kaldırırsanız, o zaman durağan hale gelir" Harika, ne kadar düşünceli! Durağanlığa takılıp kalma ve bunun öngörülebilirlik yerine anlaşılmaz bir şekilde ikame edilmesi daha az zararlı değildir.Başka hangi tanıma göre? Durağan olmayan bir süreçte RMS nereye kayboldu? Sonsuz varyanslı rastgele değişkenleri duydunuz mu? Temel öngörülebilirlik RMS'nin varlığıyla nasıl ilişkilidir?
Bu senin cevabın. Varyansın sabit olmaması, tahmini imkansız hale getirir, yani. tahmin hatası belirsiz hale gelir.
Durağanlığa takılıp kalma ve bunun öngörülebilirlik yerine anlaşılmaz bir şekilde ikame edilmesi daha az zararlı değildir .
Bir değişiklik değil, bir sızıntı.
Neden takıntı? Bu arada, bende yok.
Olay tamamen anlaşılır. Tahmin, tahmin hatası olmadan düşünülemez. Hata, en azından geçmiş verilerde keyfi olarak değişemez. Bu konuda net olmayan ne var? Veya başka bir şey?
Durağan olmayan bir süreçten durağanlığı kaldırırsanız, durağan hale gelir" Vay canına, ne kadar düşünceli!
Bunu asla söylemedim. Sadece bir şeyden bahsetti - dikkate almak, modellemek
Başka hangi tanıma göre? Durağan olmayan bir süreçte RMS nereye kayboldu? Sonsuz varyanslı rastgele değişkenleri duydunuz mu? Temel öngörülebilirlik RMS'nin varlığıyla nasıl ilişkilidir?
Fikrinizi yeniden formüle edeceğim - "durağan olmayan bir süreçten durağan olmamayı kaldırırsanız, o zaman durağan hale gelir" Harika, ne kadar düşünceli! Durağanlığa takılıp kalma ve bunun öngörülebilirlik yerine anlaşılmaz bir şekilde ikame edilmesi daha az zararlı değildir.Bu yüzden durağanlık ile tahmin olasılığı arasına neden eşittir işareti konulduğunu anlamıyorum. Durağanlığı bu şekilde elde etmeye çalışıyorsanız - normal SB'yi alın, işte ideal bir RMS ile ideal durağanlık. Şimdi bunun üzerine bir model oluşturmaya çalışın - sonucun rastgele olması garanti edilecektir.
Bu yüzden durağanlık ile tahmin olasılığı arasına neden eşittir işareti konulduğunu anlamıyorum. Durağanlığı bu şekilde elde etmeye çalışıyorsanız - normal SB'yi alın, işte ideal bir RMS ile ideal durağanlık. Şimdi bunun üzerine bir model oluşturmaya çalışın - sonucun rastgele olması garanti edilecektir.
Benim için her şey açık. Tahmin - sıfır ay. Buna dayanarak, TS'ler Mo'dan rastgele sapmalarla Mo'ya dönüş üzerine inşa edilir.
bir dizi fiyattan, pozitif mo ile yarı-durağan bir fiyat artışı süreci seçin;)
bir dizi fiyattan, pozitif mo ile yarı-durağan bir fiyat artışı süreci seçin;)
Asılsız olmamak için her bir ifade için örnekler vereceğim. Bilerek daha çok deneyeceğim.
Başka hangi tanıma göre? Durağan olmayan bir süreçte RMS nereye kayboldu? Sonsuz varyanslı rastgele değişkenleri duydunuz mu? Temel öngörülebilirlik RMS'nin varlığıyla nasıl ilişkilidir?
Bu senin cevabın. Varyansın sabit olmaması, tahmini imkansız hale getirir, yani. tahmin hatası belirsiz hale gelir.
Bu bir cevap değil, size kendi kuruntularınızla ilgili bir soru. Onları çürüten bir örnek veriyorum.
Yoğunluğu 1/pi*1/(1+(x-x0)^2) olan durağan olmayan bir süreç ve x0 beklentisi de tam belirsizlik için de olsa rastgele bir değişkendir - bilinmeyen bir dağılımla (durağan veya değil - ayrıca bilinmiyor). Ve sürecin korelasyon süresi sıfırdan farklı olsun, yani. ACF(tau,t)*tau çarpımının integrali herhangi bir t için 0'dan büyüktür.
Süreç hakkında ne biliyoruz:
a) Varyansı her zaman sonsuzdur (inanmıyorsanız integrali hesaplayın).
b) Hem dar anlamda hem de geniş anlamda neredeyse kesin olarak durağan değildir . Birincisi, dar anlamda durağanlığın tanımından kaynaklanmaktadır, çünkü işlemin yoğunluğu sabit değildir, ikincisi x0 işleminin bilinmeyen özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
Bununla birlikte, tüm ağırlaştırıcı koşullara rağmen, belirli koşullar altında, yani korelasyon süresinin (sabit olmayabilir - süreç durağan değildir!) belirli bir eşik değerini aştığı alanlarda, oldukça kabul edilebilir bir tahmin oluşturabiliriz. son varyans. Aynı zamanda, sürecin en azından bazı noktalarda iyi korelasyonunun (prensipte hesaplanabilen belirli bir eşiği aşması) koşulu ve bu anları tanımlama yeteneğimiz, yeterli koşullardır. tahmin etme olasılığı için. Aynı zamanda, durağan olmama ve dağılma olmaması olguları kendi başlarına önemli değildir.
Durağanlığa takılıp kalma ve bunun öngörülebilirlik yerine anlaşılmaz bir şekilde ikame edilmesi daha az zararlı değildir .
Bir değişiklik değil, bir sızıntı.
Neden takıntı? Bu arada, bende yok.
Olay tamamen anlaşılır. Tahmin, tahmin hatası olmadan düşünülemez. Hata, en azından geçmiş verilerde keyfi olarak değişemez. Bu konuda net olmayan ne var? Veya başka bir şey?
Hata istediği gibi değişebilir ve bizim görevimiz onu hesaplayabilmektir. Eğer bunu yapabilirsek, o zaman neden zamanın farklı noktaları için farklı olmasın? Ölümcül hatanız, tahminin varyansı ile tahmin edilen sürecin varyansı arasında ayrım yapmamanızdır ve bunlar birbiriyle kesinlikle ilişkili olmayan tamamen farklı şeylerdir. Aralarındaki bağlantının varlığı ve derinliği, süreç hakkındaki bilgimizin miktarı, cephaneliğimizde mevcut olan tahmin yöntemleri ve sadece son fakat en az değil, tahmin edilen sürecin kendisinin özellikleri dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Yukarıdaki örnek bunu doğrulamaktadır.
Takıntı gerçekten yalnız sende değil, çünkü insanlar kendi başlarına değil, birçok otoriteyi dinledikten sonra yanılma eğilimindeler.
Hmm.
Forumun en iyi beyinlerini heyecanlandırabildiğime sevindim.
İzninizle, mütevazı bir şekilde bir kenara çekilip okuyacağım. Teşekkür ederim.