zenci! - sayfa 52

Yeni yorum
 
Yani Mikhe'nin sempati duyanların sinirlerini gıdıklaması insancıl değil, aynı yerde Sanka endişesinden kalp krizine bir adım atıyor.
 

Neden siyah olduğunu anladım. Anlaşmada eskisinden daha fazla bilgi sızdırdığını varsayarak Martin'i teslim ettiler. Belirli bir durumda, evet, belki, AMA bir deponun ömrünün boşaltmadan önce ortalama olarak ne kadar sürdüğünü ölçersek, o zaman varsayımsal olarak, deponun boyutunun dağılımını elde edeceğimiz böyle bir sayı olacaktır. . Ortalama varsa, standart sapma da vardır. Fikri anladın mı?

 
alexeymosc :

Neden siyah olduğunu anladım. Anlaşmada eskisinden daha fazla bilgi sızdırdığını varsayarak Martin'i teslim ettiler. Belirli bir durumda, evet, belki, ANCAK bir deponun ömrünün boşaltmadan önce ortalama olarak ne kadar sürdüğünü ölçersek, o zaman, öyle bir sayı olacağını varsayıyorum ki, deponun büyüklüğüne bölünerek, yayılmış. Ortalama varsa, standart sapma da vardır. Fikri anladın mı?


Aslında, sonuçlardaki varyansı artıran bahsin iki katına çıkması değil, karlı ve kaybedilen işlemlerin değerlerindeki asimetridir. Aralarındaki oran ne kadar büyük olursa, varyans o kadar büyük olur - istatistik tahminlerinin (örneğin MO gibi) gerçek değerlerinden yayılması.

Örneğin, sabit sl=tp'li bir stratejide 100 işlem varsa, o zaman sl=2tp sistemi istatistikleri aynı doğrulukta değerlendirmek için 400 işleme ihtiyaç duyar.

Martinler için bu oran çok büyük. hedef genellikle küçüktür ve kaybedilen ticaretin boyutu mevduata eşittir. Bu nedenle, sonuçların dağılımı büyüktür ve bunları değerlendirmek için çok sayıda işleme ihtiyaç vardır. Bunu topladığınızda, stat avantajı zaten ortadan kalkmış olabilir.

 
alexeymosc :

Neden siyah olduğunu anladım. Anlaşmada eskisinden daha fazla bilgi sızdırdığını varsayarak Martin'i teslim ettiler. Belirli bir durumda, evet, belki, ANCAK bir deponun ömrünün boşaltmadan önce ortalama olarak ne kadar sürdüğünü ölçersek, o zaman, öyle bir sayı olacağını varsayıyorum ki, deponun büyüklüğüne bölünerek, yayılmış. Ortalama varsa, standart sapma da vardır. Fikri anladın mı?

İlginç bir şekilde, martinin üzerinde çalıştığı 100'lük bir deponun ortalama ömrünü (başarısız bir sonuç durumunda ortalama işlem sayısı : depo birleşmesi) nasıl ölçebilirsiniz?

Not: konu öndeyse, o zaman spread'in bir kısmı ortaklık programı aracılığıyla iade edilebilir.

 

Ölçebilirsin... Böylece yayılmadan kurtulursun. Ama bu ortalama...

 

100 dolar, 0.1 lot ve 2 puan farkı = bir lottan 2 dolar.

100/2=50

50*0.1=5 grup

sonuç olarak, spreade göre 100 dolarlık bir depoyu birleştirmek için 5 lotluk bir ciro yapmanız gerekiyor.

 
Avals :


Aslında, sonuçlardaki varyansı artıran bahsin iki katına çıkması değil, karlı ve kaybedilen işlemlerin değerlerindeki asimetridir. Aralarındaki oran ne kadar büyük olursa, varyans o kadar büyük olur - istatistik tahminlerinin (örneğin MO gibi) gerçek değerlerinden yayılması.

Örneğin, sabit sl=tp'li bir stratejide 100 işlem varsa, o zaman sl=2tp sistemi istatistikleri aynı doğrulukta değerlendirmek için 400 işleme ihtiyaç duyar.

Martinler için bu oran çok büyük. hedef genellikle küçüktür ve kaybedilen ticaretin boyutu mevduata eşittir. Bu nedenle, sonuçların dağılımı büyüktür ve bunları değerlendirmek için çok sayıda işleme ihtiyaç vardır. Bunu topladığınızda, stat avantajı zaten ortadan kalkmış olabilir.

Küçük açıklama. Depo, Martin'i değil, esnaf kaybetme seriliğini öldürür. SL=TR kısıtlamasını uygularsak, art arda 3-4'ten fazla kaybetme, ardından 1 karlı işlem olmaması koşuluyla, bir kase veya yakın bir şey elde ederiz. Martin içermeyen böyle bir sistemin MO'sunun 0'dan az olacağını unutmayın.
 
lotu art arda 2 kat artırarak yaklaşık 6-7 işlem
 
3-4 işlemden sonra martin boşaltma olasılığının ne olduğunu hesaplayabilir misiniz? )
 
sanyooooook :
3-4 işlemden sonra martin boşaltma olasılığının ne olduğunu hesaplayabilir misiniz? )

tabii ki - kaç puan sonra ikiye katlanırız?
1...454647484950515253545556575859...109
Yeni yorum