Endeks Korelasyonunu En Aza İndirme - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
belki de ne olduğunu yanlış anlıyorum. ama beni şaşırtan şey sizin (bir zamanlar sadece Sabluk'un yazdığı değil) farklı TF'ler ve farklı enstrümanlar için geçerli olan ayrıştırma yöntemine odaklanmanız. ve bu, para birimi çoklu analizinden bağımsız olarak (tek bir enstrümanda bile) bir ipucu elde etmenizi sağlar.
ancak bir kurşun varsa, o zaman muhtemelen bileşenlerinin para birimlerinin endekslerinde kendini gösterecektir (veya daha doğrusu, bu endekslerin değişim oranlarında, hızlardaki kurşun, enstrümanın kendisinin hareketinde bir yol gösterecektir. ).
sonuç olarak, yöntemi bilmiyorsanız, diğer yoldan gidebilir, enstrümanda bir kurşun olması için endeksler oluşturabilirsiniz (daha önce kompozit sentetik çalışmalar), ancak burada onu bir birkaç formül. bir veritabanı oluşturmak, ondan bir başkasını dönüştürmek, üçüncü bir veritabanını çıkarmak vb. gereklidir. bunlar doğrusal modeller olmadığından ve regresyonla tanımlanamadığından
Aslında, "endekslerin korelasyonunu azaltmak" sorusu nasıl gündeme getirilebilir?
İndeksler neyse odur. Ve böyle bir korelasyonları var.
Muhtemelen temeli sormaya değer (ortogonal fonksiyonlar).
Ve bu, "faktörler" ve "yükler" - veya SSA ile PCA gibi görünüyor.
Sadece burada PCA'da yükler kuduz hayvanlar gibi davranır ve tahmin edilemez şekilde zıplar.
Para birimi endeksi zaten doğru bir şekilde hesaplandı ve hatta bahsettiğiniz başlıkta ayrıntılı olarak açıklandı. Konu kapatılabilir. Ancak bariz olanı yönlendirmezseniz - forumdaki hiç kimse size yardımcı olmaz.
Konuyu okuyun, indekslerin hesaplanması şu şekildedir.Konuyu açmadınız, kapatmanız da size düşmez. Burada komut verildiğinde, kilitler gibi diğer parlak konularda kendinizi kanıtlayabilirsiniz, ancak bu kesinlikle okunmamalıdır.
Aslında, "endekslerin korelasyonunu azaltmak" sorusu nasıl gündeme getirilebilir?
İndeksler neyse odur. Ve böyle bir korelasyonları var.
Muhtemelen temeli sormaya değer (ortogonal fonksiyonlar).
Ve bu, "faktörler" ve "yükler" - veya SSA ile PCA gibi görünüyor.
Sadece burada PCA'da yükler kuduz hayvanlar gibi davranır ve tahmin edilemez şekilde zıplar.
Evet, belki de açıklamanız benim söylemek istediklerime en yakın olanıdır.
Bu arada, forumda dolaştım, nedense, (çoğunlukla) endekslerin korelasyonu ve bunun gibi bir şeyin hızlı bir şekilde durup durmadığı, eldeki parmak sayısını bile geçmediği ile ilgili tüm konular. Belirsiz şüphelerle eziyet çekiyorum.
bu, bu arada, korelasyon analizinde (önceden alma) da görünmelidir, burada sadece hız ve ivme, korelasyonlar ve korelasyonlar arasındaki korelasyon ile değiştirilecektir ...
ve neden bu formüle göre hesaplamada daha fazla sayıda çift endekslerin bağımsızlığını gösteriyor? Ayrıca bir şekilde ortogonallik koşulunu da ayarladınız. bu yüzden, bu standart formüle göre hesaplamaya sadece araç sayısını ekleyerek ortogonalliğin işe yaramadığını düşünüyorum.
Para biriminin çok sayıda olması ortogonallik koşuludur, başka aklıma gelmedi.
Euro %10 artsın, diğer para birimleri değişmedi. Bu, EURUSD , EURGBP, EURJPY, EURCHF, vb. çiftlerinin artışlarının olduğu anlamına gelir. 0.1, diğer tüm artışlar 0'dır.
Endeksleri sayıyoruz:
2 para birimi için (EURUSD çifti için) EUR=MathPow(1.1,2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,2.0)=0.953
3 para birimi için(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),3.0)=0.969
O zaman kendiniz hesaplayın, ideal olarak EUR=1,1 USD=1 olmalıdır.
Para birimlerinin sayısının artmasıyla birlikte ortogonalliğin büyüdüğü açık görünüyor.
Para biriminin çok sayıda olması ortogonallik koşuludur, başka aklıma gelmedi.
Euro %10 artsın, diğer para birimleri değişmedi. Bu, EURUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF, vb. artışların olduğu anlamına gelir. 0.1, diğerlerinin artışları 0'dır.
Endeksleri sayıyoruz:
2 para birimi için (EURUSD çifti için) EUR=MathPow(1.1,2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,2.0)=0.953
3 para birimi için(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),3.0)=0.969
O zaman kendiniz hesaplayın, ideal olarak EUR=1,1 USD=1 olmalıdır.
Para birimlerinin sayısının artmasıyla birlikte ortogonalliğin büyüdüğü açık görünüyor.
ve böyle bir ortogonalliğin kullanımı nedir (tam olarak bu biçimde). ve genel olarak ortogonallik kelimesinden uzaklaşmak istiyorum, şu anda atomları aforoz edecekler.
Ne demek istediğini anlamıyorum, beyin felci başlıyor, sonra ortogonallikten bahsediyorsun ve genel kabul görmüş formüle göre endeksleri sayıyorsun, sonra doğal olarak bir sır olan endeksleri hesaplamak için kendi yöntemin olduğunu yazıyorsun.
Yani açıklanacak başka bir şey yok...
Dikey çizginin durduğu noktada, tüm para birimleri aptalca USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1.0 (yani %0.0 değişim) birimine eşittir. Her çubukta, her para biriminin değişme yüzdesini hesaplıyor ve bir nokta çiziyoruz. Düşündüğümüz gibi, bariz nedenlerle söyleyemem. Para birimlerinin ortogonalliği gerekliliğine göre değerlendiriyoruz.
Ben şahsen faz değişimlerinde liderliği görüyorum.
Konuyu okuyun, indekslerin hesaplanması şu şekildedir.Konuyu açmadınız, kapatmanız da size düşmez. Burada komut verildiğinde, kilitler gibi diğer parlak konularda kendinizi kanıtlayabilirsiniz, ancak bu kesinlikle okunmamalıdır.
Endeksler doğru hesaplandığında konunun başında yazdıklarınız gereksiz hale geliyor. Ve tabii ki ma kullanmamalısın. Çünkü bir gecikme alacaksınız. Aşırı alım aşırı satım endekslerini bulmak için bir para birimi endeksi kullanılabilir.
evet, belki de tam tersi, sizin deyiminizle uzun ve doğru formülünüze göre hesaplanan döviz endeksleri, başta yazdıklarınızı üretmeye devam etmezseniz anlamını yitirir.
senin anlayışında neyin doğru neyin yanlış olduğunu. neyin doğru neyin yanlış olduğu.